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中国碳排放权交易市场波动性分析——基于MS-VAR模型 被引量：25
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作者 辛姜 赵春艳 《软科学》 CSSCI 北大核心 2018年第11期134-137,共4页
使用马尔可夫区制转换向量自回归模型，剖析了碳排放权交易市场价格于不同区制下的波动特征，发现市场价格受到的影响是多维时变的，金融市场、工业市场、能源市场及国外碳交易市场等都会对其价格造成冲击且存在相互关联。最后提出建议... 使用马尔可夫区制转换向量自回归模型，剖析了碳排放权交易市场价格于不同区制下的波动特征，发现市场价格受到的影响是多维时变的，金融市场、工业市场、能源市场及国外碳交易市场等都会对其价格造成冲击且存在相互关联。最后提出建议：当市场价格发生剧烈波动时，政府应以政策调控为手段进行干预，降低风险；当价格低波动时，政府应减少干预，以市场自我调节为主，政府政策调控为辅。 展开更多
关键词 碳排放权 价格波动 MS—VAR模型 市场联动 区制转换
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