目的：探讨配对二项资料两组率差置信区间的估计方法,并从中进行优选推荐。方法：按照方差估计反推（method of variance of estimates recovery,MOVER）原理,将两配对组率的关联Ф系数与单组率的置信区间进行组合,构建两组率差的置信...目的：探讨配对二项资料两组率差置信区间的估计方法,并从中进行优选推荐。方法：按照方差估计反推（method of variance of estimates recovery,MOVER）原理,将两配对组率的关联Ф系数与单组率的置信区间进行组合,构建两组率差的置信区间估计方法。其中,单组率置信区间估计分别采用Wilson计分法、Agresti-Coull法（AC法）、Jeffreys法和Clopper-Pearson精确法（CP法）。借助Monte Carlo模拟实验比较不同方法的统计学性能,在不同参数设定下进行I类错误率和把握度的模拟实验：（1）设定两组率关联Ф系数为0、0.2、0.4、0.6,样本量为20、60、100,分别模拟不同率水平下各方法的I类错误率,判定其模拟I类错误率是否接近事先定义的检验水平。（2）设定关联Ф系数为0.3,两组率差为10%,分别模拟不同率水平下各方法不同样本含量下的把握度（power）变化趋势。结果：在基于单组置信区间组合估计的几种MOVER方法中,MOVER Wilson计分法、MOVER Jeffreys法的I类错误率更接近事先设定的水平,尤其是在靠近0和100%两端时,MOVER Jeffreys法的I类错误率更优;除MOVER CP法,其他3种方法的把握度接近。结论：对于配对二项资料两组率差的置信区间估计,一般情况下（两组率在20%~80%范围内）,可选择MOVER Wilson计分法或MOVER Jeffreys法;当两组率靠近两端时,推荐使用MOVER Jeffreys法。展开更多
风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出正态总体下VaR的区间估计方法,并进行了模拟比较。模拟结果发...风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出正态总体下VaR的区间估计方法,并进行了模拟比较。模拟结果发现基于Fiducial思想的广义区间估计在覆盖率和区间等尾性上具有更稳健的性质。最后对上证180重点指数的对数收益率VaR进行了分析。展开更多
An iterative method of De Jong,Greig and Madan(1985)for obtaining maximum likelihoodestimates for contingency tables derived from a Mover-Stayer model is considered.It is shown that thismethod works for other sampling...An iterative method of De Jong,Greig and Madan(1985)for obtaining maximum likelihoodestimates for contingency tables derived from a Mover-Stayer model is considered.It is shown that thismethod works for other sampling schemes leading to incomplete contingency tables.Moreover,compar-isons indicate that the method is very fast.展开更多
文摘风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出正态总体下VaR的区间估计方法,并进行了模拟比较。模拟结果发现基于Fiducial思想的广义区间估计在覆盖率和区间等尾性上具有更稳健的性质。最后对上证180重点指数的对数收益率VaR进行了分析。
文摘An iterative method of De Jong,Greig and Madan(1985)for obtaining maximum likelihoodestimates for contingency tables derived from a Mover-Stayer model is considered.It is shown that thismethod works for other sampling schemes leading to incomplete contingency tables.Moreover,compar-isons indicate that the method is very fast.
