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基于两阶段聚类和MCMC算法的风光出力序列建模方法 被引量:1
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作者 郭红霞 邹桂林 +3 位作者 王子强 陈凌轩 马骞 陈亦平 《太阳能学报》 北大核心 2025年第1期491-502,共12页
针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段... 针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段采用近邻传播聚类方法对不同光伏出力类型对应的风电出力样本进行聚类。其次,建立双层马尔科夫链模型描述风光出力的相依变化,上层建立单变量马尔科夫链模型描述风光出力模式的日间转移,下层建立双变量马尔科夫链模型描述风光出力日内相邻时刻的状态转移。最后,采用MCMC模拟方法得到指定时间长度的风光出力序列。仿真算例表明,所提方法在各项评价指标上均优于传统MCMC方法及Copula模型,能生成更符合风光实际相关性的出力序列。 展开更多
关键词 时间序列 风电场 光伏电站 聚类分析 马尔科夫链蒙特卡洛方法 时空相关性
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基于自适应MCMC的鲁棒因子图优化组合导航算法 被引量:1
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作者 陈熙源 崔天昊 钟雨露 《仪器仪表学报》 北大核心 2025年第2期81-91,共11页
在城市峡谷环境中,GNSS多径效应与非视距现象严重,会极大影响GNSS的定位精度,进而影响INS/GNSS组合导航系统的定位效果。然而传统的INS/GNSS组合导航系统无法确定在城市峡谷环境中快速变化的GNSS量测噪声,为保证组合导航系统的抗差性能... 在城市峡谷环境中,GNSS多径效应与非视距现象严重,会极大影响GNSS的定位精度,进而影响INS/GNSS组合导航系统的定位效果。然而传统的INS/GNSS组合导航系统无法确定在城市峡谷环境中快速变化的GNSS量测噪声,为保证组合导航系统的抗差性能和估计精度,针对传统因子图优化算法中量测噪声协方差矩阵不准确带来状态估计精度下降的问题,提出了一种基于自适应MCMC的鲁棒因子图优化组合导航算法。首先,基于先验和后验两阶段将自适应MCMC引入因子图优化框架,在先验中通过MCMC算法将对后验概率采样转化为对先验概率和似然概率的乘积进行采样,并引入自适应策略提高采样效率,得到后验概率对应的样本集。在后验中,通过KL散度最小化近似后验和真实后验,从而精确估计GNSS时变量测噪声协方差;其次,引入新息χ^(2)检测算法,通过构建假设检验统计量和量测异常边界值来检测和剔除粗差。所提方法在减小粗差干扰的同时能有效估计GNSS时变量测噪声。由INS/GNSS组合导航的仿真和现场实验表明,所提方法相比普通因子图优化算法和基于变分贝叶斯的鲁棒自适应因子图优化算法在水平定位均方根误差上分别减小了20.4%、11.9%和71.6%、25.2%,具有较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 组合导航 因子图优化 自适应mcmc 新息χ^(2)检测算法
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基于高阶特征挖掘和贝叶斯MCMC方法的建筑能耗预测
3
作者 那威 孔纯盛 《暖通空调》 2025年第2期60-66,59,共8页
针对建筑能耗预测模型需要解决解释变量选取困难、建筑样本数据有限和建模算法难以捕捉复杂的非线性关系等问题,提出了基于高阶特征挖掘和贝叶斯MCMC(马尔可夫链蒙特卡罗)方法的能耗预测模型。本研究利用建筑本体、建筑环境及建筑人员... 针对建筑能耗预测模型需要解决解释变量选取困难、建筑样本数据有限和建模算法难以捕捉复杂的非线性关系等问题,提出了基于高阶特征挖掘和贝叶斯MCMC(马尔可夫链蒙特卡罗)方法的能耗预测模型。本研究利用建筑本体、建筑环境及建筑人员活动等特征指标作为模型输入,以CBECS数据库中205栋办公建筑的供热能耗数据作为训练集样本,选用符号检验与K-fold交叉验证识别高响应交互作用因子组合,通过MCMC方法进行重要性采样,预测了办公建筑的供热能耗强度。研究发现,建筑的层高、面积、层数之间存在高阶交互关系,模型预测精确度指标归一化平均偏差(NMBE)为3.5%,均方根误差(RMSE)为0.014,均方根误差变异系数(CVRMSE)为14.0%,可有效预测办公建筑供热能耗。 展开更多
关键词 高阶特征挖掘 K-Fold交叉验证 贝叶斯模型 mcmc方法 能耗预测
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基于MCMC算法的福建闽北杉木单木冠幅模型研究
4
作者 杨自鑫 谢运鸿 孙玉军 《林业科学研究》 北大核心 2025年第4期175-186,共12页
[目的]建立针对杉木人工林的单木冠幅模型,增强对杉木冠幅大小的预测准确性,并为杉木人工林的专业管理提供理论支持和依据。[方法]本研究以福建省将乐国有林场29块样地共计2005株杉木为研究对象,构建基于多种算法的杉木单木冠幅模型进... [目的]建立针对杉木人工林的单木冠幅模型,增强对杉木冠幅大小的预测准确性,并为杉木人工林的专业管理提供理论支持和依据。[方法]本研究以福建省将乐国有林场29块样地共计2005株杉木为研究对象,构建基于多种算法的杉木单木冠幅模型进行对比。从11种常用的冠幅—胸径模型中筛选出最优的逻辑斯蒂模型作为基础模型,在基础模型中添加树高、林分密度和基尼系数(Gini)等单木和林分因子作为协变量参与建模,得到广义冠幅模型,然后添加样地随机效应构建非线性混合效应模型;采用随机森林和支持向量机等随机森林算法构建杉木冠幅模型,并采用贝叶斯优化模型的超参数优化模型,得到最优超参数代入建模。采用十折交叉验证方法,以调整后的决定系数(R_(adj)^(2))和剩余均方根误差(RMSE)模型评价指标对各模型的预测效果进行评价。为进一步提高2种机器学习算法的预测精度,采用马尔可夫链蒙特卡罗算法(MCMC算法)联合随机森林与支持向量机建模,并对比基础MCMC算法与高级Stan算法在预测冠幅方面的表现。[结果]结果表明,添加样地随机效应的非线性混合效应模型预测精度高于广义模型,R_(adj)^(2)提升0.1070,RMSE下降0.0577,运用随机森林和支持向量机算法构建的冠幅模型展现出相似的预测性能,采用MCMC方法联合RF和SVM建模,MCMC链得到较好收敛,相较于基础MCMC算法,高级Stan算法各参数间自相关性显著降低,且预测精度得到提高,R_(adj)^(2)由0.6326提升至0.8495。[结论]本研究提出的基于MCMC算法和机器学习的方法有效提升了冠幅预测精度,对福建闽北现有冠幅模型的改进和应用提供了理论参考。 展开更多
关键词 冠幅 GINI系数 混合效应模型 机器学习算法 mcmc算法
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基于改进MCMC算法和代理模型的结构仿真模型更新
5
作者 缪季 段立平 +2 位作者 刘吉明 林思伟 赵金城 《上海交通大学学报》 北大核心 2025年第8期1114-1122,共9页
为提高有限元模型仿真精度,提出了一种基于贝叶斯理论的模型更新框架,并利用改进马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法和代理模型提升了更新效率.以待更新参数为输入、有限元模型模态响应为输出构建径向基函数(RBF)代理模型,将鲸鱼优化算法(WOA... 为提高有限元模型仿真精度,提出了一种基于贝叶斯理论的模型更新框架,并利用改进马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法和代理模型提升了更新效率.以待更新参数为输入、有限元模型模态响应为输出构建径向基函数(RBF)代理模型,将鲸鱼优化算法(WOA)引入MCMC算法,更新有限元模型的不确定参数.最后,通过一例简支梁数值算例和三层钢框架的试验研究证明了该算法的准确性.结果表明,WOA可以明显改善MCMC算法的采样平稳性和收敛速度,更新效率最高可提升13.9%,基于鲸鱼优化的Metropolis-Hastings(WO-MH)算法更新的简支梁模型和三层钢框架模型最大频率误差分别为0.009%和2.41%.所提模型更新方法在二维输入和八维输入的情况下均能有效提升有限元模型的仿真精度,为建筑结构的精益化仿真和优化设计提供技术参照. 展开更多
关键词 模型更新 贝叶斯理论 马尔可夫链蒙特卡罗 鲸鱼优化算法 代理模型
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基于MCMC法的洪水资源利用大坝安全风险研究 被引量:1
6
作者 袁玉 胡学东 +2 位作者 洪兴骏 丁毅 董宗师 《水电能源科学》 北大核心 2025年第4期208-212,共5页
针对传统的概率统计(PSA)法计算基于水库汛限水位优化的洪水资源利用大坝安全风险率需以充分历史统计资料为依据的局限性,提出采用马尔科夫链蒙特卡罗随机模拟(MCMC)法计算大坝安全风险率,并以石梁河水库开展实例研究。结果表明,MCMC法... 针对传统的概率统计(PSA)法计算基于水库汛限水位优化的洪水资源利用大坝安全风险率需以充分历史统计资料为依据的局限性,提出采用马尔科夫链蒙特卡罗随机模拟(MCMC)法计算大坝安全风险率,并以石梁河水库开展实例研究。结果表明,MCMC法适用于洪水资源利用大坝安全风险率计算,对缺乏统计资料地区或统计资料不充分地区MCMC法的计算结果精度优于PSA法,且MCMC法的计算结果精度随模拟洪水场次的增加而提高;MCMC法在较低汛限水位计算风险率偏低、较高汛限水位计算风险率偏高,有利于在充分评估大坝安全风险的前提下发挥水库洪水资源利用效益,确定更加经济可靠的汛限水位优化方案。 展开更多
关键词 洪水资源利用 大坝安全风险率 PSA法 mcmc 石梁河水库
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基于构造倾角约束的BLI-MCMC叠前随机反演
7
作者 李芳 孙万元 +1 位作者 陈祖银 汪锐 《石油地球物理勘探》 北大核心 2025年第5期1247-1260,共14页
叠前反演是获取地下介质弹性参数的一种重要手段,马尔可夫蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)算法是叠前反演求解的经典方法。相比于传统的数值优化算法和线性反演方法,MCMC反演算法具备更高的精度,但仍然存在依赖初始模型、计算... 叠前反演是获取地下介质弹性参数的一种重要手段,马尔可夫蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)算法是叠前反演求解的经典方法。相比于传统的数值优化算法和线性反演方法,MCMC反演算法具备更高的精度,但仍然存在依赖初始模型、计算耗时长和不确定性大等问题。为此,对常规MCMC反演算法进行改进,提出基于构造倾角约束的BLI-MCMC叠前随机反演方法。首先,将地质构造倾角加入先验约束信息中,提高反演的采样效率,降低反演结果的不确定性;然后,利用贝叶斯线性反演(Bayesian Linear Inversion,BLI)算法为MCMC反演提供良好的初始模型,并作为迭代起点,缩短马尔科夫链的燃烧时间,从初始模型角度提高反演的效率。模拟数据和实际资料应用结果均表明,改进后的方法能够显著提高反演精度和效率,保持了地下介质较高的横向连续性。该方法可为地下起伏介质的反演提供技术支撑。 展开更多
关键词 叠前反演 非线性随机 构造倾角约束 mcmc BLI
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基于AM-MCMC算法的贝叶斯概率洪水预报模型 被引量:40
8
作者 邢贞相 芮孝芳 +1 位作者 崔海燕 余美 《水利学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第12期1500-1506,共7页
本文在贝叶斯预报系统的框架下,利用BP网络能描述非线性映射的特性建立了基于BP网络的先验密度和似然函数的模型,并采用基于自适应采样算法(Adaptive Metropolis algorithm,简称AM)的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法(Markov Chain Monte Car... 本文在贝叶斯预报系统的框架下,利用BP网络能描述非线性映射的特性建立了基于BP网络的先验密度和似然函数的模型,并采用基于自适应采样算法(Adaptive Metropolis algorithm,简称AM)的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法(Markov Chain Monte Carlo,简称MCMC)求解流量的后验密度,最后给出流量的概率预报。实例表明,基于AM-MCMC的BP贝叶斯概率水文预报的精度高,且能给出预报的方差,使得防洪决策可以考虑预报的不确定性。 展开更多
关键词 贝叶斯预报系统 自适应 mcmc 概率预报
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HO-DINA模型的MCMC参数估计及模型性能研究 被引量:14
9
作者 涂冬波 蔡艳 +1 位作者 戴海琦 丁树良 《心理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2011年第6期1476-1481,共6页
认知诊断目前在国内外越来越受到重视,而要真正实现认知诊断,需借助一定的计量学模型即认知诊断模型。国际上,目前已开发近60种认知诊断模型,不同模型又各具特点。本研究重点分析国外研究较成熟的模型——HO-DINA/DINA模型,具体探讨该... 认知诊断目前在国内外越来越受到重视,而要真正实现认知诊断,需借助一定的计量学模型即认知诊断模型。国际上,目前已开发近60种认知诊断模型,不同模型又各具特点。本研究重点分析国外研究较成熟的模型——HO-DINA/DINA模型,具体探讨该模型参数估计的实现及模型性能,采用Monte Carlo模拟方法进行,研究发现:(1)本研究对项目参数、属性参数和被试参数估计返真性较好、稳健性较强、HO-DINA模型具有较高的判断率,MCMC算法可行;(2)诊断的属性个数越多,诊断的模式正确率越低,建议实际使用该模型时,诊断的属性个数不宜超过7个;(3)用于诊断的项目数越多,诊断的模式正确率越高,在实际工作中,若要保证有80%以上的模式判准率,则4个属性的至少需20题,5个、6个和7个属性的至少需要40题,8个属性至少需60题。实际运用者应根据实际情况考虑适当的项目数及属性数。 展开更多
关键词 认知诊断 HO-DINA模型 mcmc算法 MONTE CARLO模拟
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中介效应的点估计和区间估计:乘积分布法、非参数Bootstrap和MCMC法 被引量:252
10
作者 方杰 张敏强 《心理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第10期1408-1420,共13页
针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介... 针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介效应分析中的表现。结果发现:1)有先验信息的MCMC方法的ab点估计最准确;2)有先验信息的MCMC方法的统计功效最高,但付出了低估第Ⅰ类错误率的代价,偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法的统计功效其次,但付出了高估第Ⅰ类错误率的代价;3)有先验信息的MCMC方法的中介效应区间估计最准确。结果表明,当有先验信息时,推荐使用有先验信息的MCMC方法;当先验信息不可得时,推荐使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法。 展开更多
关键词 中介效应 乘积分布法 非参数Bootstrap法 mcmc 先验信息
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基于MCMC的叠前地震反演方法研究 被引量:45
11
作者 张广智 王丹阳 +1 位作者 印兴耀 李宁 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期2926-2932,共7页
马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法.它在贝叶斯框架下,利用已有资料进行约束,既可使最优解满足参数的统计特性,又通过融入的先验信息,提高解的精度;寻优过程可跳出局部最优,得到全局最优解.利用MCMC方法,可以得... 马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法.它在贝叶斯框架下,利用已有资料进行约束,既可使最优解满足参数的统计特性,又通过融入的先验信息,提高解的精度;寻优过程可跳出局部最优,得到全局最优解.利用MCMC方法,可以得到大量来自于后验概率分布的样本,不仅可以得到每个未知参数的估计值,而且可以得到与之相关的各种不确定性信息.此外,由于算法并不是利用有单一最优解的目标函数,所以结果对初始值的依赖不强.通过对简单一维层状介质模型的处理,和实际资料的应用,说明利用基于Metropolis-Hastings算法的MCMC方法进行地震反演,通过对解空间的随机搜索能够得到较好的效果. 展开更多
关键词 非线性反演 mcmc 叠前地震反演 Metropolis—Hastings算法
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基于MCMC方法的金融贝叶斯半参数随机波动模型研究 被引量:17
12
作者 杨爱军 蒋学军 +1 位作者 林金官 刘晓星 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第5期817-825,共9页
现有随机波动(SV)模型依赖于参数条件分布形式假设,无法充分描述金融资产收益的偏态厚尾等典型特点,而非参数分布能够更全面地刻画这些特性。本文将SV模型和非参数分布相结合,构建一类半参数SV模型;同时在贝叶斯框架内,发展有效MCMC抽... 现有随机波动(SV)模型依赖于参数条件分布形式假设,无法充分描述金融资产收益的偏态厚尾等典型特点,而非参数分布能够更全面地刻画这些特性。本文将SV模型和非参数分布相结合,构建一类半参数SV模型;同时在贝叶斯框架内,发展有效MCMC抽样解决模型的参数估计难问题,并利用对数预测尾部得分(LPTS)法分析模型的极端风险预测能力;最后以我国美元/人民币汇率市场为例,对半参数SV模型在收益特性刻画以及极端风险预测方面的实际效果进行了检验。 展开更多
关键词 随机波动模型 非参数分布 mcmc抽样 风险度量
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MCMC收敛性诊断的方差比法及其应用 被引量:9
13
作者 马跃渊 徐勇勇 郭秀娥 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2004年第3期154-156,161,共4页
目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUG... 目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUGS软件和CODA软件给出。结果 方差比法诊断结果反映出当没有对数据进行事先分组时 ,MCMC模拟结果经 10 0 0 0次迭代没有达到收敛状态 ,此时参数的MCMC估计值有较大偏倚。结论 方差比法能够对尚未收敛的马尔科夫链给出较为明确的诊断 。 展开更多
关键词 mcmc收敛性诊断 方差比法 mcmc WINBUGS CODA 诊断标准 诊断指标
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基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析 被引量:13
14
作者 朱慧明 李峰 杨锦明 《运筹与管理》 CSCD 2007年第4期111-115,共5页
针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并... 针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰厚尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。 展开更多
关键词 贝叶斯分析 mcmc模拟 SV—T模型 GIBBS抽样 DIC准则
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叠后MCMC法岩性反演算法研究 被引量:16
15
作者 王朋岩 李耀华 赵荣 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2015年第4期1918-1925,共8页
叠后MCMC(马尔科夫链蒙特卡罗)反演是一种地质统计学反演方法,该方法能够利用地震、测井等多尺度信息综合预测储层砂体,并使反演结果忠实于地震数据.算法的重点是在贝叶斯框架下,对样本点构建能够反映空间相关性的马尔科夫链,基于蒙特... 叠后MCMC(马尔科夫链蒙特卡罗)反演是一种地质统计学反演方法,该方法能够利用地震、测井等多尺度信息综合预测储层砂体,并使反演结果忠实于地震数据.算法的重点是在贝叶斯框架下,对样本点构建能够反映空间相关性的马尔科夫链,基于蒙特卡罗迭代算法实现对复杂后验分布空间进行有效搜索.文章以一维垂向视角阐述基于MCMC算法预测储层砂体的统计学原理,将反演过程所运用的统计学符号赋予地质含义,较为形象地将随机算法的数学意义与储层反演的地质意义联系起来.并在此基础上,以朝阳沟油田扶余油层未开发区朝65井所在剖面的砂体预测为例,验证叠后MCMC法岩性反演的可靠性. 展开更多
关键词 砂体预测 岩性参数 mcmc反演方法 贝叶斯框架 马尔科夫链
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IRT模型参数估计的新方法--MCMC算法 被引量:18
16
作者 涂冬波 漆书青 +2 位作者 蔡艳 戴海琦 丁树良 《心理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2008年第1期177-180,共4页
本研究主要探讨MCMC算法在IRT模型参数估计中的实现及其估计精度。通过模拟多种实验条件(人少题少、人题适中、人多题多、被试数及其参数固定情况下项目数变化、项目数及其参数固定情况下人数变化),考察两参数和叁参数Logistic模型的MCM... 本研究主要探讨MCMC算法在IRT模型参数估计中的实现及其估计精度。通过模拟多种实验条件(人少题少、人题适中、人多题多、被试数及其参数固定情况下项目数变化、项目数及其参数固定情况下人数变化),考察两参数和叁参数Logistic模型的MCMC算法对其参数估计的精度,并与国际通用测量程序-Bilog程序(E-M算法)进行比较研究。模拟实验研究表明,上述各种实验条件下,MCMC算法均可用于IRT模型参数估计,且其估计的精度均较Bilog程序(E-M算法)高,值得推广。 展开更多
关键词 马尔可夫链蒙特卡洛 LOGISTIC模型 E-M算法
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MCMC方法的发展与现代贝叶斯的复兴——纪念贝叶斯定理发现250周年 被引量:13
17
作者 刘乐平 高磊 杨娜 《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第2期3-11,共9页
信息科学的进步如何影响统计学理论与方法的发展,是21世纪大数据时代统计学面临的重要问题。回顾20世纪40年代MCMC方法的起源与发展,基于千岛湖植物考察与R软件直观性解释Metropolis–Hastings算法,讨论MCMC方法的发展对现代贝叶斯统计... 信息科学的进步如何影响统计学理论与方法的发展,是21世纪大数据时代统计学面临的重要问题。回顾20世纪40年代MCMC方法的起源与发展,基于千岛湖植物考察与R软件直观性解释Metropolis–Hastings算法,讨论MCMC方法的发展对现代贝叶斯统计复兴具有至关重要的作用。基于云计算随机模拟,统计学与信息科学密切结合、贝叶斯与频率统计相互交融的统计分析新范式,可能成为大数据研究的新思路。 展开更多
关键词 mcmc方法 Metropolis-Hastings算法 千岛湖植物考察 贝叶斯定理
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风光发电功率时间序列模拟的MCMC方法 被引量:39
18
作者 罗钢 石东源 +1 位作者 陈金富 吴小珊 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第2期321-327,共7页
准确、合理地构建间歇性电源的发电功率模型对于电力系统的仿真分析与计算具有重要意义。提出了一种风光发电功率时间序列模拟的单变量与多变量马尔科夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)仿真方法。该模型针对风电场与光伏电... 准确、合理地构建间歇性电源的发电功率模型对于电力系统的仿真分析与计算具有重要意义。提出了一种风光发电功率时间序列模拟的单变量与多变量马尔科夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)仿真方法。该模型针对风电场与光伏电站等多种类型的间歇性电源,构建发电功率时间序列的马尔科夫链,采用Gibbs抽样技术实现了单变量或多变量的时间序列模拟。不仅全面地分析了不同类型间歇性电源马尔科夫过程的特征与影响因素,并且在MCMC方法中考虑了多变量之间的相互联系,使模型能够适应多组间歇性电源彼此间存在相关性的情形。对德国2家电力公司控制区域内的风电场、光伏电站进行仿真模拟,通过统计特征参数的对比分析,验证了所提模型的有效性。 展开更多
关键词 马尔科夫链-蒙特卡罗 风电场 光伏电站 时间序列 相关性
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基于MCMC算法AR-GARCH模型中国出口集装箱运价指数波动性研究 被引量:8
19
作者 王思远 余思勤 潘静静 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期28-34,共7页
我国是集装箱货物进出口大国,集装箱班轮运价的剧烈波动使货主和班轮公司面临巨大的风险.为研究我国出口集装箱运价波动风险,对中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)建立基于Griddy-Gibbs抽样MCMC算法的贝叶... 我国是集装箱货物进出口大国,集装箱班轮运价的剧烈波动使货主和班轮公司面临巨大的风险.为研究我国出口集装箱运价波动风险,对中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)建立基于Griddy-Gibbs抽样MCMC算法的贝叶斯AR-GARCH模型.针对1998年4月至2013年12月的CCFI总指数的去均值周收益率数据,建立残差基于正态分布和T分布的AR-GARCH模型,运用Win Bugs软件和MH算法进行贝叶斯参数估计,发现AR(3)-GARCH(1,1)模型拟合效果最好;参数估计结果表明,波动具有较强的持续性,不存在'风险溢价'和'杠杆效应'.经对比,发现AR-GARCH-T模型拟合效果更好;对比ML方法,发现MCMC算法估计结果的样本内拟合优度较差,而样本外预测能力较强. 展开更多
关键词 水路运输 波动持续性 AR-GARCH模型 CCFI mcmc算法
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