小样本下两阶段MCMC参数估计方法——基于信用风险强度模型的研究 被引量：1

1

作者 周颖颖 秦学志 王玥 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第1期126-131,共6页

应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时,常遇到由小样本而导致的偏差问题,对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法:第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数;第二阶段用MC-MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的... 应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时,常遇到由小样本而导致的偏差问题,对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法:第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数;第二阶段用MC-MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的结果表明两阶段MCMC方法小样本下信用风险模型参数估计的效果要明显好于单纯的MCMC方法。作为应用,采用我国第一支个人住房抵押贷款支持证券"建元2005-1"的违约和提前还款数据,估计了信用风险强度模型的参数。 展开更多

关键词 信用风险 两阶段mcmc方法 小样本参数估计 跳辨识 强度模型

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基于贝叶斯MCMC方法的城市建筑供热能耗基准 被引量：8

2

作者 那威 邴佳乐 刘品妍 《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第10期2106-2115,共10页

城市尺度建筑能耗基准的研究模型需解决建筑样本数据有限、输入不确定性强、建模复杂度和计算成本高的问题,据此提出贝叶斯框架的混合效应模型.利用城市气候、建筑分布和建造状况等特征指标作为模型输入,采集223座居住建筑的热力站能耗... 城市尺度建筑能耗基准的研究模型需解决建筑样本数据有限、输入不确定性强、建模复杂度和计算成本高的问题,据此提出贝叶斯框架的混合效应模型.利用城市气候、建筑分布和建造状况等特征指标作为模型输入,采集223座居住建筑的热力站能耗监测数据作为测试集样本,通过马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法进行重要性采样,并预测城市尺度建筑供热能耗强度(EUIH).混合效应模型通过48座居住建筑的热力站能耗监测数据进行验证,预测精度指标归一比平均偏差(NMBE)为0.400%,均方根误差(RMSE)为0.034,均方根误差变异系数(CVRMSE)为13.100%.结果显示模型能够有效地预测和校准建筑供热能耗预测和校准,模型的EUIH点估计和区间估计结果可以作为城市建筑供热能耗基准依据.北京市城市建筑的供热能耗基准与国际能源署(IEA)国家的相关基准进行对比,反映出北京市居住建筑供热能耗较低及节能潜力较小. 展开更多

关键词 建筑能耗基准 贝叶斯理论 马尔科夫链蒙特卡洛方法 城市尺度 建筑能耗预测

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嵌入区制转移结构性特征的中国货币政策与汇率政策协调的制度范式设置

3

作者 尹雷 马云扬 《沿边金融研究》 2025年第1期76-93,共18页

文章构建MS-DSGE模型,选取中国与美国宏观经济月度数据,运用马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)进行参数估计,识别中国货币政策与汇率制度的区制特征,并设计四种中国货币政策与汇率政策的制度组合情景进行数值模拟,比较四种制度搭配组合下稳... 文章构建MS-DSGE模型,选取中国与美国宏观经济月度数据,运用马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)进行参数估计,识别中国货币政策与汇率制度的区制特征,并设计四种中国货币政策与汇率政策的制度组合情景进行数值模拟,比较四种制度搭配组合下稳定宏观经济的效果,以期望遴选出最优的制度范式组合。研究认为:第一,中国目前主要以盯住通货膨胀的货币政策制度范式占主导,汇率制度长期呈现出弱管理的浮动汇率制度特征。第二,中国货币政策与汇率政策协调的制度范式可采取静态与动态两个维度的制度组合设置。静态的制度范式可设置盯住通货膨胀的货币政策制度+弱管理汇率政策制度的制度组合较为适宜。动态的制度范式则是灵活调整,随事制宜、因地制宜、权时制宜,在面对不同外生冲击时,基于不同的经济变量,采取相对应的最佳制度范式组合,以增强宏观调控现实针对性和有效性。 展开更多

关键词 MS-DSGE模型 mcmc 制度范式组合 货币政策 汇率政策

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基于混合模型对地震巨灾风险的分析 被引量：12

4

作者 李云仙 董志伟 钱振伟 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2017年第4期571-579,共9页

POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地... POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。 展开更多

关键词 巨灾风险 混合模型 贝叶斯方法 mcmc算法

原文传递

利用Bayesian-MC MC方法进行畜禽远交群多家系离散性状QTL连锁检测 被引量：1

5

作者 刘剑锋 王立贤 +1 位作者 张沅 张勤 《畜牧兽医学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第8期773-777,共5页

利用Bayesian-MCMC方法对不同家系结构的畜禽远交群体的二级离散性状进行QTL连锁检测,在分析中,基于IBD方差组分的随机模型的定位策略,同时利用MCMC的3种不同抽样技术(Gibbs抽样、Metropolis抽样和ReversiblejumpMCMC抽样)产生相应QTL... 利用Bayesian-MCMC方法对不同家系结构的畜禽远交群体的二级离散性状进行QTL连锁检测,在分析中,基于IBD方差组分的随机模型的定位策略,同时利用MCMC的3种不同抽样技术(Gibbs抽样、Metropolis抽样和ReversiblejumpMCMC抽样)产生相应QTL参数的后验样本,在此基础上进行目标参数的Bayesian统计推断。结果表明:Bayesian-MCMC方法能够对QTL数目进行准确估计,并且在不同家系结构下得到较为理想的参数估计结果。 展开更多

关键词 复杂离散性状 QTL定位 Bayesian—mcmc方法 远交群 IBD方差组分随机模型

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基于贝叶斯SV模型的通货膨胀水平与不确定性关系研究 被引量：3

6

作者 朱慧明 郝立亚 +1 位作者 管皓云 曾昭法 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第2期13-19,共7页

针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系。研究结果表明:我国通货膨胀不确定性中具有明显的持续性特征,... 针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系。研究结果表明:我国通货膨胀不确定性中具有明显的持续性特征,并且通胀水平中虽然不存在与金融资产价格运动类似的杠杆效应,但是正向冲击增加了经济行为主体对未来不确定性的预期,由此将导致明显的"示范效应"和"追涨效应";特别是风险溢出系数的贝叶斯估计为正,反映了通胀不确定性对通胀水平的正向影响作用,说明我国目前的货币政策框架中含有相机抉择的成分因素。 展开更多

关键词 通货膨胀水平 不确定性 随机波动模型 mcmc模拟 贝叶斯方法

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污染减排、外部性与环境技术创新:来自省级环境专利的证据 被引量：8

7

作者 王文普 《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第7期95-102,共8页

基于污染外部性机制,推导出含有污染减排外部性的空间Tobit设定。利用中国31个省级环境专利数据,在控制技术外部性的情况下,分离出污染减排外部性对环境技术创新的影响。贝叶斯MCMC方法估计结果显示,污染减排对环境技术创新有显著的正... 基于污染外部性机制,推导出含有污染减排外部性的空间Tobit设定。利用中国31个省级环境专利数据,在控制技术外部性的情况下,分离出污染减排外部性对环境技术创新的影响。贝叶斯MCMC方法估计结果显示,污染减排对环境技术创新有显著的正的直接效应,而且还存在显著的负外部效应,从而污染减排的总效应为不显著的正影响,表明忽略污染减排外部性对环境技术创新有重要影响。进而探讨避免污染减排外部性的政策含义。 展开更多

关键词 环境技术创新 污染减排 外部性 贝叶斯mcmc方法

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基于Gibbs-DA算法的贝叶斯分位回归模型研究 被引量：1

8

作者 朱慧明 翁元 +2 位作者 曾昭法 任英华 李招来 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第9期120-124,共5页

针对分位回归模型参数的不确定性风险问题,构建了基于Gibbs-DA抽样算法的贝叶斯线性分位回归分析模型.根据非对称Laplace分布的正态-指数分布的混合表示性质,利用数据扩展方法构建了潜变量,给出分位回归模型的似然函数,推断了多元正态... 针对分位回归模型参数的不确定性风险问题,构建了基于Gibbs-DA抽样算法的贝叶斯线性分位回归分析模型.根据非对称Laplace分布的正态-指数分布的混合表示性质,利用数据扩展方法构建了潜变量,给出分位回归模型的似然函数,推断了多元正态先验分布条件下分位回归模型参数的后验分布,证明了潜变量的完全条件分布为广义逆高斯分布;结合Gibbs抽样和数据扩展方法,设计Gibbs-DA的仿真分析方案,并将其应用于我国能源消耗问题分析.研究结果表明:贝叶斯方法可以有效地应用于分位回归的建模以及我国能源消费弹性的分位问题研究. 展开更多

关键词 模型结构 MONTE CARLO方法 分位回归 贝叶斯分析 mcmc方法 仿真

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带有缺失数据的结构方程模型中的模型选择问题 被引量：3

9

作者 李云仙 王学仁 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第6期1010-1021,共12页

结构方程模型在社会学、教育学、医学、市场营销学和行为学中有很广泛的应用。在这些领域中,缺失数据比较常见,很多学者提出了带有缺失数据的结构方程模型,并对此模型进行过很多研究。在这一类模型的应用中,模型选择非常重要,本文将一... 结构方程模型在社会学、教育学、医学、市场营销学和行为学中有很广泛的应用。在这些领域中,缺失数据比较常见,很多学者提出了带有缺失数据的结构方程模型,并对此模型进行过很多研究。在这一类模型的应用中,模型选择非常重要,本文将一个基于贝叶斯准则的统计量,称为L_v测度,应用到此类模型中进行模型选择。最后,本文通过一个模拟研究及实例分析来说明L_v测度的有效性及应用,并在实例分析中给出了根据贝叶斯因子进行模型选择的结果,以此来进一步说明该测度的有效性。 展开更多

关键词 缺失数据 贝叶斯方法 模型选择 mcmc算法

原文传递

SPC与EPC的集成及相关关键技术研究 被引量：9

10

作者 褚崴 孙树栋 于晓义 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第1期228-230,共3页

构建了SPC与EPC的集成模型。通过对模型运转方式和各模块集成方式的分析及对模型中所采用的联合控制图技术、基于MCMC方法的过程调整技术、系列过程调整策略、模糊质量诊断技术、EPC模块起停控制规则的研究阐明了该集成模型的合理性。

关键词 统计过程控制 工程过程控制 联合控制图 马尔可夫链蒙特卡罗方法 模糊质量诊断 二次损失函数

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一种预测随机谱下裂纹扩展曲线的新方法 被引量：2

11

作者 潘绍振 刘小冬 +1 位作者 董江 兑红娜 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2017年第7期1143-1148,共6页

提出了一种基于贝叶斯理论在随机谱下采用Walker公式预测裂纹扩展曲线的新方法。首先,将Walker公式中裂纹扩展参数C、n视为随机变量,利用随机谱下的试验数据,基于贝叶斯理论建立其联合后验分布表达式;其次,巧妙地将随机谱下的裂纹扩展... 提出了一种基于贝叶斯理论在随机谱下采用Walker公式预测裂纹扩展曲线的新方法。首先,将Walker公式中裂纹扩展参数C、n视为随机变量,利用随机谱下的试验数据,基于贝叶斯理论建立其联合后验分布表达式;其次,巧妙地将随机谱下的裂纹扩展分析嵌入马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法中,实现对C、n后验分布的抽样;最后,将C、n后验分布均值代入Walker公式中,预测给定初始长度的裂纹在随机谱下的扩展曲线(a-N曲线)。利用7050-T7651和7050-T7452两种材料在随机谱下的裂纹扩展数据验证,发现仅需使用较少的试验数据,基于C、n后验均值预测的a-N曲线与试验a-N曲线就能良好吻合。研究结果对实现结构健康监控(SHM)中对结构未来损伤的准确预测,具有较大的工程应用价值。 展开更多

关键词 Walker公式 贝叶斯理论 结构健康监控 马尔科夫链蒙特卡洛(mcmc)方法 裂纹扩展

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基于贝叶斯MCMC方法的我国人口死亡率预测 被引量：7

12

作者 胡仕强 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2015年第10期70-83,共14页

鉴于我国人口死亡率统计数据质量不高的实际和传统Lee-Carter死亡率预测模型两阶段方法存在的误差累积问题,本文采用贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法来预测我国人口死亡率。通过Win BUGS编程,文章在一体化框架下一次性给出模型的参... 鉴于我国人口死亡率统计数据质量不高的实际和传统Lee-Carter死亡率预测模型两阶段方法存在的误差累积问题,本文采用贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法来预测我国人口死亡率。通过Win BUGS编程,文章在一体化框架下一次性给出模型的参数估计和未来死亡率的预测值。对研究结果的比较分析表明,贝叶斯方法不仅有效减少了数据质量问题的不利影响,提高了参数估计的稳健性,而且有效克服了参数估计和预测分开进行的弊端,在BIC值和残差项方差等模型选择标准上明显优于传统方法。 展开更多

关键词 死亡率预测 贝叶斯mcmc方法 WinBUGS编程

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