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基于自适应MCMC的鲁棒因子图优化组合导航算法 被引量:1
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作者 陈熙源 崔天昊 钟雨露 《仪器仪表学报》 北大核心 2025年第2期81-91,共11页
在城市峡谷环境中,GNSS多径效应与非视距现象严重,会极大影响GNSS的定位精度,进而影响INS/GNSS组合导航系统的定位效果。然而传统的INS/GNSS组合导航系统无法确定在城市峡谷环境中快速变化的GNSS量测噪声,为保证组合导航系统的抗差性能... 在城市峡谷环境中,GNSS多径效应与非视距现象严重,会极大影响GNSS的定位精度,进而影响INS/GNSS组合导航系统的定位效果。然而传统的INS/GNSS组合导航系统无法确定在城市峡谷环境中快速变化的GNSS量测噪声,为保证组合导航系统的抗差性能和估计精度,针对传统因子图优化算法中量测噪声协方差矩阵不准确带来状态估计精度下降的问题,提出了一种基于自适应MCMC的鲁棒因子图优化组合导航算法。首先,基于先验和后验两阶段将自适应MCMC引入因子图优化框架,在先验中通过MCMC算法将对后验概率采样转化为对先验概率和似然概率的乘积进行采样,并引入自适应策略提高采样效率,得到后验概率对应的样本集。在后验中,通过KL散度最小化近似后验和真实后验,从而精确估计GNSS时变量测噪声协方差;其次,引入新息χ^(2)检测算法,通过构建假设检验统计量和量测异常边界值来检测和剔除粗差。所提方法在减小粗差干扰的同时能有效估计GNSS时变量测噪声。由INS/GNSS组合导航的仿真和现场实验表明,所提方法相比普通因子图优化算法和基于变分贝叶斯的鲁棒自适应因子图优化算法在水平定位均方根误差上分别减小了20.4%、11.9%和71.6%、25.2%,具有较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 组合导航 因子图优化 自适应mcmc 新息χ^(2)检测算法
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基于高阶特征挖掘和贝叶斯MCMC方法的建筑能耗预测
2
作者 那威 孔纯盛 《暖通空调》 2025年第2期60-66,59,共8页
针对建筑能耗预测模型需要解决解释变量选取困难、建筑样本数据有限和建模算法难以捕捉复杂的非线性关系等问题,提出了基于高阶特征挖掘和贝叶斯MCMC(马尔可夫链蒙特卡罗)方法的能耗预测模型。本研究利用建筑本体、建筑环境及建筑人员... 针对建筑能耗预测模型需要解决解释变量选取困难、建筑样本数据有限和建模算法难以捕捉复杂的非线性关系等问题,提出了基于高阶特征挖掘和贝叶斯MCMC(马尔可夫链蒙特卡罗)方法的能耗预测模型。本研究利用建筑本体、建筑环境及建筑人员活动等特征指标作为模型输入,以CBECS数据库中205栋办公建筑的供热能耗数据作为训练集样本,选用符号检验与K-fold交叉验证识别高响应交互作用因子组合,通过MCMC方法进行重要性采样,预测了办公建筑的供热能耗强度。研究发现,建筑的层高、面积、层数之间存在高阶交互关系,模型预测精确度指标归一化平均偏差(NMBE)为3.5%,均方根误差(RMSE)为0.014,均方根误差变异系数(CVRMSE)为14.0%,可有效预测办公建筑供热能耗。 展开更多
关键词 高阶特征挖掘 K-Fold交叉验证 贝叶斯模型 mcmc方法 能耗预测
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基于两阶段聚类和MCMC算法的风光出力序列建模方法 被引量:1
3
作者 郭红霞 邹桂林 +3 位作者 王子强 陈凌轩 马骞 陈亦平 《太阳能学报》 北大核心 2025年第1期491-502,共12页
针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段... 针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段采用近邻传播聚类方法对不同光伏出力类型对应的风电出力样本进行聚类。其次,建立双层马尔科夫链模型描述风光出力的相依变化,上层建立单变量马尔科夫链模型描述风光出力模式的日间转移,下层建立双变量马尔科夫链模型描述风光出力日内相邻时刻的状态转移。最后,采用MCMC模拟方法得到指定时间长度的风光出力序列。仿真算例表明,所提方法在各项评价指标上均优于传统MCMC方法及Copula模型,能生成更符合风光实际相关性的出力序列。 展开更多
关键词 时间序列 风电场 光伏电站 聚类分析 马尔科夫链蒙特卡洛方法 时空相关性
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基于MCMC算法的福建闽北杉木单木冠幅模型研究
4
作者 杨自鑫 谢运鸿 孙玉军 《林业科学研究》 北大核心 2025年第4期175-186,共12页
[目的]建立针对杉木人工林的单木冠幅模型,增强对杉木冠幅大小的预测准确性,并为杉木人工林的专业管理提供理论支持和依据。[方法]本研究以福建省将乐国有林场29块样地共计2005株杉木为研究对象,构建基于多种算法的杉木单木冠幅模型进... [目的]建立针对杉木人工林的单木冠幅模型,增强对杉木冠幅大小的预测准确性,并为杉木人工林的专业管理提供理论支持和依据。[方法]本研究以福建省将乐国有林场29块样地共计2005株杉木为研究对象,构建基于多种算法的杉木单木冠幅模型进行对比。从11种常用的冠幅—胸径模型中筛选出最优的逻辑斯蒂模型作为基础模型,在基础模型中添加树高、林分密度和基尼系数(Gini)等单木和林分因子作为协变量参与建模,得到广义冠幅模型,然后添加样地随机效应构建非线性混合效应模型;采用随机森林和支持向量机等随机森林算法构建杉木冠幅模型,并采用贝叶斯优化模型的超参数优化模型,得到最优超参数代入建模。采用十折交叉验证方法,以调整后的决定系数(R_(adj)^(2))和剩余均方根误差(RMSE)模型评价指标对各模型的预测效果进行评价。为进一步提高2种机器学习算法的预测精度,采用马尔可夫链蒙特卡罗算法(MCMC算法)联合随机森林与支持向量机建模,并对比基础MCMC算法与高级Stan算法在预测冠幅方面的表现。[结果]结果表明,添加样地随机效应的非线性混合效应模型预测精度高于广义模型,R_(adj)^(2)提升0.1070,RMSE下降0.0577,运用随机森林和支持向量机算法构建的冠幅模型展现出相似的预测性能,采用MCMC方法联合RF和SVM建模,MCMC链得到较好收敛,相较于基础MCMC算法,高级Stan算法各参数间自相关性显著降低,且预测精度得到提高,R_(adj)^(2)由0.6326提升至0.8495。[结论]本研究提出的基于MCMC算法和机器学习的方法有效提升了冠幅预测精度,对福建闽北现有冠幅模型的改进和应用提供了理论参考。 展开更多
关键词 冠幅 GINI系数 混合效应模型 机器学习算法 mcmc算法
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基于MCMC法的洪水资源利用大坝安全风险研究 被引量:1
5
作者 袁玉 胡学东 +2 位作者 洪兴骏 丁毅 董宗师 《水电能源科学》 北大核心 2025年第4期208-212,共5页
针对传统的概率统计(PSA)法计算基于水库汛限水位优化的洪水资源利用大坝安全风险率需以充分历史统计资料为依据的局限性,提出采用马尔科夫链蒙特卡罗随机模拟(MCMC)法计算大坝安全风险率,并以石梁河水库开展实例研究。结果表明,MCMC法... 针对传统的概率统计(PSA)法计算基于水库汛限水位优化的洪水资源利用大坝安全风险率需以充分历史统计资料为依据的局限性,提出采用马尔科夫链蒙特卡罗随机模拟(MCMC)法计算大坝安全风险率,并以石梁河水库开展实例研究。结果表明,MCMC法适用于洪水资源利用大坝安全风险率计算,对缺乏统计资料地区或统计资料不充分地区MCMC法的计算结果精度优于PSA法,且MCMC法的计算结果精度随模拟洪水场次的增加而提高;MCMC法在较低汛限水位计算风险率偏低、较高汛限水位计算风险率偏高,有利于在充分评估大坝安全风险的前提下发挥水库洪水资源利用效益,确定更加经济可靠的汛限水位优化方案。 展开更多
关键词 洪水资源利用 大坝安全风险率 PSA法 mcmc 石梁河水库
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基于构造倾角约束的BLI-MCMC叠前随机反演
6
作者 李芳 孙万元 +1 位作者 陈祖银 汪锐 《石油地球物理勘探》 北大核心 2025年第5期1247-1260,共14页
叠前反演是获取地下介质弹性参数的一种重要手段,马尔可夫蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)算法是叠前反演求解的经典方法。相比于传统的数值优化算法和线性反演方法,MCMC反演算法具备更高的精度,但仍然存在依赖初始模型、计算... 叠前反演是获取地下介质弹性参数的一种重要手段,马尔可夫蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)算法是叠前反演求解的经典方法。相比于传统的数值优化算法和线性反演方法,MCMC反演算法具备更高的精度,但仍然存在依赖初始模型、计算耗时长和不确定性大等问题。为此,对常规MCMC反演算法进行改进,提出基于构造倾角约束的BLI-MCMC叠前随机反演方法。首先,将地质构造倾角加入先验约束信息中,提高反演的采样效率,降低反演结果的不确定性;然后,利用贝叶斯线性反演(Bayesian Linear Inversion,BLI)算法为MCMC反演提供良好的初始模型,并作为迭代起点,缩短马尔科夫链的燃烧时间,从初始模型角度提高反演的效率。模拟数据和实际资料应用结果均表明,改进后的方法能够显著提高反演精度和效率,保持了地下介质较高的横向连续性。该方法可为地下起伏介质的反演提供技术支撑。 展开更多
关键词 叠前反演 非线性随机 构造倾角约束 mcmc BLI
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MCMC收敛性诊断的方差比法及其应用 被引量:9
7
作者 马跃渊 徐勇勇 郭秀娥 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2004年第3期154-156,161,共4页
目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUG... 目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUGS软件和CODA软件给出。结果 方差比法诊断结果反映出当没有对数据进行事先分组时 ,MCMC模拟结果经 10 0 0 0次迭代没有达到收敛状态 ,此时参数的MCMC估计值有较大偏倚。结论 方差比法能够对尚未收敛的马尔科夫链给出较为明确的诊断 。 展开更多
关键词 mcmc收敛性诊断 方差比法 mcmc WINBUGS CODA 诊断标准 诊断指标
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基于MCMC的改进贝叶斯统计的铂电阻传感器动态不确定度评定
8
作者 吴一宽 章冠群 +2 位作者 王维思 陈文康 蔡超健 《环境技术》 2025年第12期9-20,共12页
铂电阻传感器的温度测量系统为动态测量系统,其参数处于时变状态,传统不确定度评定方法的静态假设并不适用。因此,本文提出了一种基于马尔科夫蒙特卡洛(MCMC)的贝叶斯统计的铂电阻传感器动态不确定度评定方法,构建了云边端协同的在线计... 铂电阻传感器的温度测量系统为动态测量系统,其参数处于时变状态,传统不确定度评定方法的静态假设并不适用。因此,本文提出了一种基于马尔科夫蒙特卡洛(MCMC)的贝叶斯统计的铂电阻传感器动态不确定度评定方法,构建了云边端协同的在线计量系统对动态测量系统进行实时监测;基于贝叶斯信息融合原理实现动态测量系统信息的动态更新;基于Metropolis-Hastings(M-H)算法求解贝叶斯信息融合后验分布的唯一收敛马氏链,有效减少了参数间的相关性,实现了动态测量系统的不确定度动态评定。实验对比GUM法(Guide to the Uncertainty in Measurement)、传统贝叶斯法和改进贝叶斯法的不确定度评定结果,结果表明,本文方法可有效提高温度测量动态系统的不确定度评定结果的精度,解决了铂电阻温度测量动态系统量值可靠性无法估计的问题。 展开更多
关键词 不确定度评定 铂电阻温度计 贝叶斯统计 智能测控技术 Metropolis-Hastings(M-H)算法 马尔科夫蒙特卡洛(mcmc) 云边端协同
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基于可逆跳MCMC的AR模型阶次判定及其在陀螺漂移预测中的应用 被引量:1
9
作者 樊红东 胡昌华 陈伟 《上海航天》 北大核心 2006年第5期55-58,共4页
为消除传统方法在样本数较少时确定模型的不足,提出了一种在贝叶斯准则下将可逆跳MCMC法用于AR模型的阶次估计,以抽样的方法解决AR模型对时间序列拟合时的阶数不确定问题。给出了阶次估计算法的公式和步骤。仿真试验和某陀螺漂移模型估... 为消除传统方法在样本数较少时确定模型的不足,提出了一种在贝叶斯准则下将可逆跳MCMC法用于AR模型的阶次估计,以抽样的方法解决AR模型对时间序列拟合时的阶数不确定问题。给出了阶次估计算法的公式和步骤。仿真试验和某陀螺漂移模型估计的结果表明,该法预测结果与实际较为吻合。但为进一步提高预测精度,还需研究平稳性和初始状态的影响。 展开更多
关键词 AR模型 阶次 贝叶斯准则 mcmc 可逆跳mcmc 陀螺漂移
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基于改进MCMC算法和代理模型的结构仿真模型更新
10
作者 缪季 段立平 +2 位作者 刘吉明 林思伟 赵金城 《上海交通大学学报》 北大核心 2025年第8期1114-1122,共9页
为提高有限元模型仿真精度,提出了一种基于贝叶斯理论的模型更新框架,并利用改进马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法和代理模型提升了更新效率.以待更新参数为输入、有限元模型模态响应为输出构建径向基函数(RBF)代理模型,将鲸鱼优化算法(WOA... 为提高有限元模型仿真精度,提出了一种基于贝叶斯理论的模型更新框架,并利用改进马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法和代理模型提升了更新效率.以待更新参数为输入、有限元模型模态响应为输出构建径向基函数(RBF)代理模型,将鲸鱼优化算法(WOA)引入MCMC算法,更新有限元模型的不确定参数.最后,通过一例简支梁数值算例和三层钢框架的试验研究证明了该算法的准确性.结果表明,WOA可以明显改善MCMC算法的采样平稳性和收敛速度,更新效率最高可提升13.9%,基于鲸鱼优化的Metropolis-Hastings(WO-MH)算法更新的简支梁模型和三层钢框架模型最大频率误差分别为0.009%和2.41%.所提模型更新方法在二维输入和八维输入的情况下均能有效提升有限元模型的仿真精度,为建筑结构的精益化仿真和优化设计提供技术参照. 展开更多
关键词 模型更新 贝叶斯理论 马尔可夫链蒙特卡罗 鲸鱼优化算法 代理模型
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融合AR模型和MCMC方法的水文模拟不确定性分析 被引量:13
11
作者 贺新月 曾献奎 王栋 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期116-122,共7页
为提高水文模型参数识别的可靠性,融合自回归模型与马尔可夫链-蒙特卡洛方法(auto regressive model based modified Markov Chain-Monte Carlo,AR-MCMC),利用自回归模型刻画残差序列的自相关性,修正MCMC方法中的残差协方差矩阵。通过... 为提高水文模型参数识别的可靠性,融合自回归模型与马尔可夫链-蒙特卡洛方法(auto regressive model based modified Markov Chain-Monte Carlo,AR-MCMC),利用自回归模型刻画残差序列的自相关性,修正MCMC方法中的残差协方差矩阵。通过新疆提孜那甫河流域融雪径流模型(SRM)的案例分析发现:融雪径流模拟的残差序列具有显著的自相关性;修正残差协方差矩阵后,边缘似然值更大;综合考虑多项评价指标,AR-MCMC方法在识别期与验证期推求的预测区间均优于MCMC方法;对比2种方法在识别期与验证期的纳什系数,采用AR-MCMC方法依次为0.86、0.89,而采用MCMC方法依次为0.84、0.87,即AR-MCMC方法获取的模型拟合效果更好。分析结果表明,相对于传统的MCMC方法,AR-MCMC方法能够更好地对研究区融雪径流过程进行模拟预测。 展开更多
关键词 水文模拟不确定性 残差协方差矩阵 似然函数 自回归模型 mcmc AR-mcmc 融雪径流模型 提孜那甫河流域
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基于AM-MCMC算法的贝叶斯概率洪水预报模型 被引量:40
12
作者 邢贞相 芮孝芳 +1 位作者 崔海燕 余美 《水利学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第12期1500-1506,共7页
本文在贝叶斯预报系统的框架下,利用BP网络能描述非线性映射的特性建立了基于BP网络的先验密度和似然函数的模型,并采用基于自适应采样算法(Adaptive Metropolis algorithm,简称AM)的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法(Markov Chain Monte Car... 本文在贝叶斯预报系统的框架下,利用BP网络能描述非线性映射的特性建立了基于BP网络的先验密度和似然函数的模型,并采用基于自适应采样算法(Adaptive Metropolis algorithm,简称AM)的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法(Markov Chain Monte Carlo,简称MCMC)求解流量的后验密度,最后给出流量的概率预报。实例表明,基于AM-MCMC的BP贝叶斯概率水文预报的精度高,且能给出预报的方差,使得防洪决策可以考虑预报的不确定性。 展开更多
关键词 贝叶斯预报系统 自适应 mcmc 概率预报
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HO-DINA模型的MCMC参数估计及模型性能研究 被引量:14
13
作者 涂冬波 蔡艳 +1 位作者 戴海琦 丁树良 《心理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2011年第6期1476-1481,共6页
认知诊断目前在国内外越来越受到重视,而要真正实现认知诊断,需借助一定的计量学模型即认知诊断模型。国际上,目前已开发近60种认知诊断模型,不同模型又各具特点。本研究重点分析国外研究较成熟的模型——HO-DINA/DINA模型,具体探讨该... 认知诊断目前在国内外越来越受到重视,而要真正实现认知诊断,需借助一定的计量学模型即认知诊断模型。国际上,目前已开发近60种认知诊断模型,不同模型又各具特点。本研究重点分析国外研究较成熟的模型——HO-DINA/DINA模型,具体探讨该模型参数估计的实现及模型性能,采用Monte Carlo模拟方法进行,研究发现:(1)本研究对项目参数、属性参数和被试参数估计返真性较好、稳健性较强、HO-DINA模型具有较高的判断率,MCMC算法可行;(2)诊断的属性个数越多,诊断的模式正确率越低,建议实际使用该模型时,诊断的属性个数不宜超过7个;(3)用于诊断的项目数越多,诊断的模式正确率越高,在实际工作中,若要保证有80%以上的模式判准率,则4个属性的至少需20题,5个、6个和7个属性的至少需要40题,8个属性至少需60题。实际运用者应根据实际情况考虑适当的项目数及属性数。 展开更多
关键词 认知诊断 HO-DINA模型 mcmc算法 MONTE CARLO模拟
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中介效应的点估计和区间估计:乘积分布法、非参数Bootstrap和MCMC法 被引量:253
14
作者 方杰 张敏强 《心理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第10期1408-1420,共13页
针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介... 针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介效应分析中的表现。结果发现:1)有先验信息的MCMC方法的ab点估计最准确;2)有先验信息的MCMC方法的统计功效最高,但付出了低估第Ⅰ类错误率的代价,偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法的统计功效其次,但付出了高估第Ⅰ类错误率的代价;3)有先验信息的MCMC方法的中介效应区间估计最准确。结果表明,当有先验信息时,推荐使用有先验信息的MCMC方法;当先验信息不可得时,推荐使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法。 展开更多
关键词 中介效应 乘积分布法 非参数Bootstrap法 mcmc 先验信息
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基于MCMC的叠前地震反演方法研究 被引量:44
15
作者 张广智 王丹阳 +1 位作者 印兴耀 李宁 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期2926-2932,共7页
马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法.它在贝叶斯框架下,利用已有资料进行约束,既可使最优解满足参数的统计特性,又通过融入的先验信息,提高解的精度;寻优过程可跳出局部最优,得到全局最优解.利用MCMC方法,可以得... 马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法.它在贝叶斯框架下,利用已有资料进行约束,既可使最优解满足参数的统计特性,又通过融入的先验信息,提高解的精度;寻优过程可跳出局部最优,得到全局最优解.利用MCMC方法,可以得到大量来自于后验概率分布的样本,不仅可以得到每个未知参数的估计值,而且可以得到与之相关的各种不确定性信息.此外,由于算法并不是利用有单一最优解的目标函数,所以结果对初始值的依赖不强.通过对简单一维层状介质模型的处理,和实际资料的应用,说明利用基于Metropolis-Hastings算法的MCMC方法进行地震反演,通过对解空间的随机搜索能够得到较好的效果. 展开更多
关键词 非线性反演 mcmc 叠前地震反演 Metropolis—Hastings算法
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基于优化MCMC算法的地震弹性阻抗反演方法 被引量:2
16
作者 赵晨 郭淑文 +5 位作者 金凤鸣 韩国猛 于超 邢兴 国春香 周淑慧 《矿产与地质》 2023年第3期587-596,共10页
以地震反演为核心的地震物探技术能够有效利用地震数据实现地下储层参数的有效预测,为油气勘探提供必要的参数支撑。弹性阻抗反演采用叠前角度部分叠加道集,不仅可以较好地反映地层岩性和流体特征,且具有较强的抗噪能力。而马尔可夫链... 以地震反演为核心的地震物探技术能够有效利用地震数据实现地下储层参数的有效预测,为油气勘探提供必要的参数支撑。弹性阻抗反演采用叠前角度部分叠加道集,不仅可以较好地反映地层岩性和流体特征,且具有较强的抗噪能力。而马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法是一种常见的随机反演方法,可以得到可靠的参数估计和反演结果的不确定性信息,对于地下优质薄储层的识别具有一定的优势。但当参数空间较为复杂时,MCMC算法常常不能进行充分搜索,且收敛速度较慢。针对该问题,本文提出了一种调节算法接受概率的方法,提高了MCMC算法的计算效率和稳定性,并将其应用于弹性阻抗反演。模型测试结果与实际数据应用结果表明了该反演方法的可靠性,且与确定性反演相比具有较高的分辨率。 展开更多
关键词 地震随机反演 弹性阻抗反演 mcmc算法 优化mcmc算法
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基于MCMC方法的金融贝叶斯半参数随机波动模型研究 被引量:17
17
作者 杨爱军 蒋学军 +1 位作者 林金官 刘晓星 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第5期817-825,共9页
现有随机波动(SV)模型依赖于参数条件分布形式假设,无法充分描述金融资产收益的偏态厚尾等典型特点,而非参数分布能够更全面地刻画这些特性。本文将SV模型和非参数分布相结合,构建一类半参数SV模型;同时在贝叶斯框架内,发展有效MCMC抽... 现有随机波动(SV)模型依赖于参数条件分布形式假设,无法充分描述金融资产收益的偏态厚尾等典型特点,而非参数分布能够更全面地刻画这些特性。本文将SV模型和非参数分布相结合,构建一类半参数SV模型;同时在贝叶斯框架内,发展有效MCMC抽样解决模型的参数估计难问题,并利用对数预测尾部得分(LPTS)法分析模型的极端风险预测能力;最后以我国美元/人民币汇率市场为例,对半参数SV模型在收益特性刻画以及极端风险预测方面的实际效果进行了检验。 展开更多
关键词 随机波动模型 非参数分布 mcmc抽样 风险度量
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基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析 被引量:13
18
作者 朱慧明 李峰 杨锦明 《运筹与管理》 CSCD 2007年第4期111-115,共5页
针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并... 针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰厚尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。 展开更多
关键词 贝叶斯分析 mcmc模拟 SV—T模型 GIBBS抽样 DIC准则
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叠后MCMC法岩性反演算法研究 被引量:16
19
作者 王朋岩 李耀华 赵荣 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2015年第4期1918-1925,共8页
叠后MCMC(马尔科夫链蒙特卡罗)反演是一种地质统计学反演方法,该方法能够利用地震、测井等多尺度信息综合预测储层砂体,并使反演结果忠实于地震数据.算法的重点是在贝叶斯框架下,对样本点构建能够反映空间相关性的马尔科夫链,基于蒙特... 叠后MCMC(马尔科夫链蒙特卡罗)反演是一种地质统计学反演方法,该方法能够利用地震、测井等多尺度信息综合预测储层砂体,并使反演结果忠实于地震数据.算法的重点是在贝叶斯框架下,对样本点构建能够反映空间相关性的马尔科夫链,基于蒙特卡罗迭代算法实现对复杂后验分布空间进行有效搜索.文章以一维垂向视角阐述基于MCMC算法预测储层砂体的统计学原理,将反演过程所运用的统计学符号赋予地质含义,较为形象地将随机算法的数学意义与储层反演的地质意义联系起来.并在此基础上,以朝阳沟油田扶余油层未开发区朝65井所在剖面的砂体预测为例,验证叠后MCMC法岩性反演的可靠性. 展开更多
关键词 砂体预测 岩性参数 mcmc反演方法 贝叶斯框架 马尔科夫链
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