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中国绿色金融资产的特性识别与溢出效应研究
1
作者 徐少君 张少华 《金融经济学研究》 北大核心 2025年第4期72-92,共21页
采用广义方差分解法和频谱方差分解法,研究2010年7月1日至2023年12月31日中国绿色债券、绿色股票、传统债券、传统股票和能源间的收益率、波动率两维度下不同频域内的溢出效应及网络结构特征,以此识别中国绿色金融资产的资产特性。实证... 采用广义方差分解法和频谱方差分解法,研究2010年7月1日至2023年12月31日中国绿色债券、绿色股票、传统债券、传统股票和能源间的收益率、波动率两维度下不同频域内的溢出效应及网络结构特征,以此识别中国绿色金融资产的资产特性。实证结果表明,中国绿色债券和绿色股票的“绿色”属性较弱,更多地呈现其作为债券类和股票类的性质。同时,各资产收益率间的溢出效应主要由短期效应决定,呈现出显著的时间衰减性,但在面对公共重大卫生冲击时急剧上升;各资产波动率间的溢出效应主要由长期效应决定,呈现出一定的时间持续性,且在金融危机期和重大公共卫生冲击时均表现出“高频繁溢出值”特征。因此,建议环境友好型投资者关注资产间收益与波动溢出特征,结合投资期限优化绿色资产配置,实现收益与风险平衡;建议监管机构注重重大外部冲击的影响,实施“短期看收益、长期看波动”的差异化监管策略,提高风险预警和监管能力。 展开更多
关键词 绿色金融资产 资产特性识别 广义方差分解法 频域 溢出网络
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基于波动溢出网络的我国金融机构系统重要性 被引量：6
2
作者 王丹 黄玮强 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2018年第8期27-36,共10页
基于波动溢出和网络分析视角,首先利用广义方差分解方法度量金融机构之间波动溢出的方向和强度,分别构建了波动溢出静态和动态网络;然后分析了各金融机构在网络中的承受溢出指数、传播溢出指数和净溢出指数,并以此度量机构的系统重要性... 基于波动溢出和网络分析视角,首先利用广义方差分解方法度量金融机构之间波动溢出的方向和强度,分别构建了波动溢出静态和动态网络;然后分析了各金融机构在网络中的承受溢出指数、传播溢出指数和净溢出指数,并以此度量机构的系统重要性;最后运用面板回归计量方法挖掘金融机构系统重要性的影响因素。结果表明:在短期内,我国金融机构的系统重要性是动态变化的。从三个指数角度能够有效地识别我国金融机构在承受风险、传播风险和综合风险方面的系统重要性。不同指数下金融机构系统重要性的影响因素存在明显的差异,但资产规模和市场账面价值是影响金融机构承受风险和传播风险的共同因素。尾部风险损失和换手率是影响金融机构承受风险和综合风险的共同因素。这对于金融机构的系统性风险监管和防范具有重要的现实意义。 展开更多
关键词 金融机构 系统重要性 波动溢出网络 方差分解 影响因素
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车载伽玛能谱测量数据处理方法探讨 被引量：3
3
作者 李必红 陆士立 韩绍阳 《东华理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期265-268,共4页
放射性测量过程中,受仪器本身和外界环境的影响,需要对仪器性能进行检查。介绍了GR-660车载伽玛能谱测量系统,对仪器的稳定性和重复性进行了实验分析。介绍了噪声调整后奇异值分解方法和自适应神经网络模糊系统分析方法,通过处理航空标... 放射性测量过程中,受仪器本身和外界环境的影响,需要对仪器性能进行检查。介绍了GR-660车载伽玛能谱测量系统,对仪器的稳定性和重复性进行了实验分析。介绍了噪声调整后奇异值分解方法和自适应神经网络模糊系统分析方法,通过处理航空标准模型实测数据来对两种方法进行了比较分析,应用变异系数方法对区域铀含量进行了分析。 展开更多
关键词 车载伽玛能谱测量 噪声调整后奇异值分解 自适应神经网络模糊系统 变异系数
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基于模态分解和时间卷积网络的瓦斯涌出量组合预测 被引量：2
4
作者 毛智强 徐耀松 +2 位作者 王丹丹 田楚汉 黄明宇 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期1795-1802,共8页
为有效地分析和处理煤矿中产生的瓦斯涌出数据,实现精准、可靠的回采工作面绝对瓦斯涌出量预测,以提前规避瓦斯灾害,提出自适应噪声完整集成经验模态分解对瓦斯涌出量序列进行分解,对分解得到的各分量分别构建时间卷积网络模型。利用IGJ... 为有效地分析和处理煤矿中产生的瓦斯涌出数据,实现精准、可靠的回采工作面绝对瓦斯涌出量预测,以提前规避瓦斯灾害,提出自适应噪声完整集成经验模态分解对瓦斯涌出量序列进行分解,对分解得到的各分量分别构建时间卷积网络模型。利用IGJO算法对TCN模型的相关超参数进行寻优,建立各分量的预测模型。使用Logistic混沌映射生成金豺种群,引入柯西-高斯变异算子,更新金豺位置并选择最优位置,增强算法搜索能力,避免种群陷入局部最优。将各分量的预测输出值叠加,得到最终的瓦斯涌出量预测值。测试结果表明,CEEMDAN-IGJO-TCN组合预测方法,降低了预测的复杂度同时提高了预测精度。 展开更多
关键词 瓦斯涌出量预测 经验模态分解 时间卷积网络 金豺优化算法 柯西-高斯变异
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我国主要蔬菜价格波动的关联性分析 被引量：9
5
作者 喻妍 田清淞 李崇光 《农业现代化研究》 CSCD 北大核心 2019年第1期120-128,共9页
选取2004—2017年萝卜、西红柿、黄瓜等12种蔬菜的批发市场周度价格数据,利用广义预测误差方差分解和网络拓扑模型图分析了各品种的关联度。研究结果显示:1)在论证蔬菜价格波动内生性的基础上,发现各蔬菜之间呈现出较高关联度,且不同品... 选取2004—2017年萝卜、西红柿、黄瓜等12种蔬菜的批发市场周度价格数据,利用广义预测误差方差分解和网络拓扑模型图分析了各品种的关联度。研究结果显示:1)在论证蔬菜价格波动内生性的基础上,发现各蔬菜之间呈现出较高关联度,且不同品种两两之间成对关联度差异明显,其中萝卜存在较强风险脆弱性,黄瓜、茄子等蔬菜则具有较强传染性;2)蔬菜间的相互影响构成蔬菜系统的网络拓扑模型,其中黄瓜、茄子、油菜最具系统重要性,而冬瓜、萝卜的系统重要性最弱。3)调整滞后阶数和预测步数,蔬菜关联度保持在60%～80%之间,依然处于较高水平,结果较为稳健。鉴于此,蔬菜价格波动的防控要把握系统内品种间的关联度,同时注意重点品种的传染性与脆弱性。 展开更多
关键词 蔬菜价格 关联度 一致性 广义预测误差方差分解 网络拓扑图
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全球经济政策不确定性溢出水平研究 被引量：2
6
作者 唐朝 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第4期108-113,共6页
文章重点考察了全球经济政策不确定性的溢出情况。利用VAR模型的广义方差分解方法,构造出20个全球主要经济体的经济政策不确定性溢出网络,通过溢出指数和有向网络分析全球政策不确定性的溢出情况。结果表明:整体样本中,美国对其他经济... 文章重点考察了全球经济政策不确定性的溢出情况。利用VAR模型的广义方差分解方法,构造出20个全球主要经济体的经济政策不确定性溢出网络,通过溢出指数和有向网络分析全球政策不确定性的溢出情况。结果表明:整体样本中,美国对其他经济体的溢出水平最高,中国呈现净吸收状态。其次,滚动窗口估计的动态结果表明,自2008年金融危机以来,全球经济政策不确定性的溢出指数长期处于高位,2017年下半年的溢出指数接近金融危机水平。最后,中国的净溢出水平虽然较低,但近年来溢出水平与吸收水平呈现双高状态,在进一步扩大开放的进程中,需关注外部环境的政策冲击,防范输入型金融风险。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 不确定性溢出 溢出网络 广义方差分解
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碳市场对高耗能行业的风险传染研究 被引量：3
7
作者 徐玉华 黄意强 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2023年第10期128-138,共11页
碳市场作为实现“双碳”目标的重要工具,与高耗能行业有着密切联系,研究碳市场对高耗能行业风险溢出,以及风险传染的路径,对于碳市场稳步推进高耗能行业转型,防范金融风险有着重要意义。本文基于TVP-VAR模型的方差分解溢出指数分析碳市... 碳市场作为实现“双碳”目标的重要工具,与高耗能行业有着密切联系,研究碳市场对高耗能行业风险溢出,以及风险传染的路径,对于碳市场稳步推进高耗能行业转型,防范金融风险有着重要意义。本文基于TVP-VAR模型的方差分解溢出指数分析碳市场与高耗能行业的动态联动性和风险传递机制。在此基础上,利用净配对溢出指数构造三阶段复杂网络,从网络视角分析不同时期碳市场与高耗能行业间的风险传染特征。实证结果表明,碳市场处于风险的净接收方,在新冠肺炎疫情冲击和全国碳市场建立时期,对外溢出能力增强,碳市场与高耗能行业的风险传染网络更加紧密,风险传播能力增强。 展开更多
关键词 碳市场 高耗能 TVP-VAR模型 广义预测误差方差分解 复杂网络 风险传染
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共同风险贡献还是异质性风险传染——来自全球股市的新证据 被引量：3
8
作者 隋建利 杨庆伟 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2022年第10期85-96,共12页
本文基于广义动态因子模型(GDFM)识别全球股市波动率的共同因子与异质性因子,刻画波动率共同因子与异质性因子的脉冲响应曲线与风险贡献变动,运用长期方差分解网络(LVDN)方法构建全球股市异质性风险传染网络,测度极端事件期间全球股市... 本文基于广义动态因子模型(GDFM)识别全球股市波动率的共同因子与异质性因子,刻画波动率共同因子与异质性因子的脉冲响应曲线与风险贡献变动,运用长期方差分解网络(LVDN)方法构建全球股市异质性风险传染网络,测度极端事件期间全球股市的异质性风险传染效应,追溯风险传染的源头。结果表明:全球股市波动率共同因子与异质性因子走势间呈现出“协同效应”,在极端事件期间,发达经济体股市波动率异质性因子迅速攀升。在标准冲击下,全球股市波动率共同因子震荡周期约为7天,说明共同风险对于各经济体股市的作用机制以短期冲击效应为主。然而,全球股市波动率异质性因子脉冲响应曲线具有响应程度低与收敛速度慢的特性,在极端事件冲击下,全球股市长期因果网络节点分布具备“高度聚类”属性,在剔除过度识别因素后,运用阈值约束方法求解全球股市异质性风险波动溢出净值发现,美国股市仍然是全球股市异质性风险的主要输出方。 展开更多
关键词 共同风险贡献 异质性风险传染 广义动态因子模型 长期方差分解网络方法
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我国上证股市波动率关联传导网络分析
9
作者 罗玉波 何星佐 李梦尧 《数学的实践与认识》 2022年第10期75-85,共11页
将增广因子模型和广义动态因子模型相结合,提出了增广广义动态因子模型,在此基础上用长期方差分解网络模型挖掘上证股市波动率关联传导网络.模拟实验结果表明,所提出的方法不仅能够较好处理维度灾难和股票数据的尖峰厚尾性问题,还能利... 将增广因子模型和广义动态因子模型相结合,提出了增广广义动态因子模型,在此基础上用长期方差分解网络模型挖掘上证股市波动率关联传导网络.模拟实验结果表明,所提出的方法不仅能够较好处理维度灾难和股票数据的尖峰厚尾性问题,还能利用额外可观测信息提高模型参数估计的表现.利用本文的方法,根据2002年至2021年我国上证180指数所有成分股的日度收益率数据,构建了六个时期的上证股市波动率关联传导网络.实证发现:1)我国上证股市波动率关联传导网络的动态演化趋势明显,各时期处于网络中心位置的行业不尽相同,且各行业风险溢出水平也有动态调整;2)在大多数时期,金融和能源两个行业都处于网络的核心位置,并在风险传导路径中扮演着至关重要的角色,当前阶段信息技术和电信行业的重要性也明显提升。 展开更多
关键词 广义动态因子模型 增广因子模型 长期方差分解网络
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