基于LSTAR的机载燃油泵多阶段退化建模 被引量：12

1

作者 李娟 景博 +2 位作者 焦晓璇 刘晓东 戴洪德 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期880-886,共7页

机载燃油泵的性能退化呈现出平稳—加速—平稳的非线性、多阶段模式,针对现有退化模型难以准确描述其全寿命周期性能退化的问题,以逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型为工具,对机载燃油泵出口压力传感器信号进行建模。首先,对转换后的压力... 机载燃油泵的性能退化呈现出平稳—加速—平稳的非线性、多阶段模式,针对现有退化模型难以准确描述其全寿命周期性能退化的问题,以逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型为工具,对机载燃油泵出口压力传感器信号进行建模。首先,对转换后的压力传感器信号建立自回归(AR)模型,通过非线性检验说明建立LSTAR模型的必要性;然后,应用非线性最小二乘法完成参数估计;最后,在AIC准则最小及拟合优度最大的原则下,选择转换变量,通过残差进行模型的适应性检验与正态性检验。结果表明:基于LSTAR模型的拟合精度明显优于线性自回归模型。本文提出的方法成功解决了机载燃油泵性能退化的多阶段准确建模问题,为机载燃油泵的预测与健康管理(PHM)奠定了坚实的基础。 展开更多

关键词 燃油泵 传感器 预测与健康管理(PHM) 逻辑平滑转换自回归(lstar)模型 退化建模

原文传递

非线性LSTAR模型中的单位根检验 被引量：20

2

作者 刘雪燕 张晓峒 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第1期61-74,共14页

随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表... 随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表。接着研究了tLSTAR检验的小样本性质,对比分析了tLSTAR检验和标准DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于标准DF检验的功效。 展开更多

关键词 非线性 lstar 单位根检验 蒙特卡洛模拟

在线阅读 下载PDF 职称材料

我国股票市场的非线性研究——基于LSTAR模型 被引量：7

3

作者 刘宇 《管理工程学报》 CSSCI 2008年第1期82-85,共4页

本文基于LSTAR模型对我国股票市场上证A指的非线性进行了实证研究,研究结果表明我国上证A指具有明显的非线性逻辑转换的特征,该模型很好的刻画了上证A指动态周期行为,在预测上也明显的优于传统线性模型。

关键词 lstar 非线性转换 动态行为

在线阅读 下载PDF 职称材料

LSTAR-GARCH模型的单位根检验 被引量：5

4

作者 汪卢俊 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第7期85-91,共7页

LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导... LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导出tNG的渐近分布,通过蒙特卡洛模拟方法得到该统计量的渐近临界值,并在此基础上研究了tNG的检验功效及其优势。 展开更多

关键词 lstar—GARCH模型 单位根检验 极大似然估计 蒙特卡洛模拟

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于LSTAR模型的非线性协整检验 被引量：1

5

作者 丁东洋 周丽莉 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第9期20-25,共6页

大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计... 大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性。 展开更多

关键词 非线性协整 lstar模型 蒙特卡洛模拟 渐近分布

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于LSTAR模型的中国经济周期非线性特征分析 被引量：1

6

作者 司颖华 《西安电子科技大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2014年第1期74-79,共6页

已有关于我国经济周期非线性特征研究中所选均为GDP等单变量数据,而宏观经济景气一致指数(CI)能够更全面地反映经济周期的特征。所以,本文针对我国1991年1月至2012年12月的月度宏观景气一致指数,通过检验,分别建立了两机制和三机制LSTA... 已有关于我国经济周期非线性特征研究中所选均为GDP等单变量数据,而宏观经济景气一致指数(CI)能够更全面地反映经济周期的特征。所以,本文针对我国1991年1月至2012年12月的月度宏观景气一致指数,通过检验,分别建立了两机制和三机制LSTAR模型,探讨了我国经济周期波动的非对称性和持续性以及经济在各个波动阶段之间转换的内在演化机理。实证研究表明,把经济周期阶段划分为紧缩、恢复和扩张三个机制。与划分为紧缩和扩张的两体制相比,在整体拟合效果和对经济增长结构的解释能力方面都有显著提高。因此,本文为我国经济周期的划分和非线性特征分析提供了更科学的方法。 展开更多

关键词 经济周期 一致指数 lstar

在线阅读 下载PDF 职称材料

汇率变动对价格水平的非线性传导效应——基于LSTAR模型的计量研究

7

作者 金成晓 朱培金 朱亚莉 《软科学》 CSSCI 北大核心 2013年第3期121-124,144,共5页

利用1996～2011年的季度数据,构建一个非线性LSTAR模型,系统分析了通货膨胀汇率传导效应的非线性性质。计量结果表明:首先,通货膨胀与自身滞后项、产出缺口、名义有效汇率变化率和超额货币变化率有关;其次,人民币升值无助于抑制通货膨胀... 利用1996～2011年的季度数据,构建一个非线性LSTAR模型,系统分析了通货膨胀汇率传导效应的非线性性质。计量结果表明:首先,通货膨胀与自身滞后项、产出缺口、名义有效汇率变化率和超额货币变化率有关;其次,人民币升值无助于抑制通货膨胀;最后,名义有效汇率变化率对通货膨胀具有非线性效应,且在2005年前后转换函数特征显著不同。因此,中国有待继续稳步深化汇率改革,在货币政策调控中对汇率传导的非线性效应给予足够的重视。 展开更多

关键词 名义有效汇率波动 汇率传导 通货膨胀 lstar模型 非线性效应

在线阅读 下载PDF 职称材料

双阀值LSTAR模型及其非线性检验

8

作者 徐家杰 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2010年第5期830-838,共9页

本文首先简要介绍了平滑转换回归模型(STR)的含义和检验其非线性的程序,然后以汇率均值回复问题为例说明目前流行的单阀值STR模型有其局限性,存在研究双阀值STR模型的必要。为此,本文对双阀值LSTAR模型的非线性检验进行了分析。结果表明... 本文首先简要介绍了平滑转换回归模型(STR)的含义和检验其非线性的程序,然后以汇率均值回复问题为例说明目前流行的单阀值STR模型有其局限性,存在研究双阀值STR模型的必要。为此,本文对双阀值LSTAR模型的非线性检验进行了分析。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶展开即可,因此大大节省了自由度。 展开更多

关键词 非线性 STR STAR 双阀值lstar

原文传递

基于双阀值LSTAR模型的人民币汇率均值回复分析

9

作者 徐家杰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第7期139-142,共4页

为研究人民币汇率均值回复现象,文章提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省... 为研究人民币汇率均值回复现象,文章提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省了自由度。随后,该双阀值LSTAR模型被应用于人民币汇率均值回复实证检验。 展开更多

关键词 双阀值 lstar模型 人民币 汇率均值回复

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于LSTAR模型的我国省际农民人均收入分析

10

作者 朱鸿婷 《安徽农业科学》 CAS 2012年第19期10301-10302,共2页

为了分析我国各省农民人均纯收入的发展差异,利用LSTAR模型分析了全国31个省1978年以来农民人均纯收入变化情况,研究各省份农民人均纯收入的拐点及转换速度。结果表明:将农民人均纯收入转换速度分为5组,转变最快与最慢的一组与经济发展... 为了分析我国各省农民人均纯收入的发展差异,利用LSTAR模型分析了全国31个省1978年以来农民人均纯收入变化情况,研究各省份农民人均纯收入的拐点及转换速度。结果表明:将农民人均纯收入转换速度分为5组,转变最快与最慢的一组与经济发展关联较大,而中间分组则呈现出东、中、西部混合的状态。从拐点时间来看,大致分为2个阶段,1996年左右为大部分省份的拐点,2000年左右为部分中、西部资源省份的拐点,且这些省份转换速度较慢。 展开更多

关键词 拐点 转换速度 lstar 农民人均纯收入

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于LSTAR模型的技术创新与产业结构关系实证研究 被引量：25

11

作者 李庭辉 董浩 《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第6期151-162,共12页

首先,在系统梳理技术创新与产业结构关系相关文献的基础上,阐述技术创新与产业结构关系的机理;构建LSTAR模型,分析1978年至2015年中国技术创新与产业结构之间的关系。然后在实证的基础上,得到结论:改革开放以来,技术创新对产业结构优化... 首先,在系统梳理技术创新与产业结构关系相关文献的基础上,阐述技术创新与产业结构关系的机理;构建LSTAR模型,分析1978年至2015年中国技术创新与产业结构之间的关系。然后在实证的基础上,得到结论:改革开放以来,技术创新对产业结构优化调整的"倒U型"关系逐渐显现出来,其中由于消费者对科技产品的认可需要较长过程,所以科技产品需求对产业结构调整具有一定的延迟效应。此外,技术创新扩散程度较低时,科技产品的需求是产业结构调整的主要驱动因素;技术扩散程度较高时,由科技要素配置和科技产品需求两方面共同驱动产业结构的调整。最后提出要充分发挥市场在产业结构调整过程中的主导作用,政府通过制定相关的激励和监管政策弥补市场存在的不足。 展开更多

关键词 技术创新 产业结构 演化 lstar模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于分形理论的LSTAR模型检验 被引量：1

12

作者 田锟 冯长焕 昌春艳 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第8期17-20,共4页

针对非线性时间序列的单位根检验和非线性检验中存在的问题,引入分形理论中的Hurst指数进行研究,以LSTAR模型为代表,讨论了相关样本性质。通过蒙特卡洛模拟实验证实,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出单位根。Hurst指数改善... 针对非线性时间序列的单位根检验和非线性检验中存在的问题,引入分形理论中的Hurst指数进行研究,以LSTAR模型为代表,讨论了相关样本性质。通过蒙特卡洛模拟实验证实,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出单位根。Hurst指数改善了单位根检验功效,且作为一种非参数检验方法,具有较好的稳健性。 展开更多

关键词 STAR模型 HURST指数 均值回复 蒙特卡洛模拟

在线阅读 下载PDF 职称材料

LSTAR框架下一类针对单位根原假设的F检验 被引量：1

13

作者 于寄语 向镜洁 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第1期29-35,共7页

在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的F类型统计量,并推导了其极限分布。相较于之前学者的研究,对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松,因此更具有普适性;有限样本下的仿真模拟表明,相比较ADF统计量以及刘雪燕等(2008)提出的t... 在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的F类型统计量,并推导了其极限分布。相较于之前学者的研究,对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松,因此更具有普适性;有限样本下的仿真模拟表明,相比较ADF统计量以及刘雪燕等(2008)提出的t统计量,F统计量在LSTAR框架下具有更大的检验势。对人民币实际汇率的PPP检验进一步印证了F检验在相关应用研究中的适用性和优越性。 展开更多

关键词 单位根 非线性 lstar模型 犉类型统计量

在线阅读 下载PDF 职称材料

平均工资与通货膨胀非线性关系的实证研究——基于LSTAR模型的分析 被引量：1

14

作者 陈晓燕 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第7期125-130,共6页

针对工资物价之间的非线性动态关系及对两者关系认识的分歧,运用格兰杰因果检验和平滑转移自回归模型研究1991~2012年平均名义工资与通货膨胀之间的相互关系,实证结果表明：在样本期内通货膨胀是推动名义工资上涨的主要因素,而工资上涨... 针对工资物价之间的非线性动态关系及对两者关系认识的分歧,运用格兰杰因果检验和平滑转移自回归模型研究1991~2012年平均名义工资与通货膨胀之间的相互关系,实证结果表明：在样本期内通货膨胀是推动名义工资上涨的主要因素,而工资上涨推动物价上涨的机制不具有统计上的显著性;1991~1998年名义工资与通货膨胀呈现负向线性关系,1999~2012年两者关系由线性关系向非线性关系平滑转移,且名义工资增长更多受到自身惯性的影响。最后从防范工资推动型通胀出现的角度提出了大力推进技术进步,推进市场化改革,降低通货膨胀预期及其持续性,避免总量工资过快调整等政策建议。 展开更多

关键词 平均工资 通货膨胀 平滑转移自回归模型 格兰杰因果检验

原文传递

Divisia加权货币供应量作为货币政策中介目标有效性研究——基于LSTAR模型的实证分析 被引量：21

15

作者 李正辉 蒋赞 李超 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2012年第3期102-115,127,共15页

本文在货币需求函数稳健性为货币政策中介目标有效性标准的假设基础上,结合货币政策传导过程中的非对称性,构建具有非对称性的LSTAR模型。货币政策中介目标的选择有不同统计口径的货币供应量,采用M1、M2和Divisia加权M1、M2时,货币需求... 本文在货币需求函数稳健性为货币政策中介目标有效性标准的假设基础上,结合货币政策传导过程中的非对称性,构建具有非对称性的LSTAR模型。货币政策中介目标的选择有不同统计口径的货币供应量,采用M1、M2和Divisia加权M1、M2时,货币需求函数稳健性具有差异性;利用构建的LSTAR模型,使用M1、M2和测算Divisa加权M1、M2对相应LSTAR模型进行实证分析,发现Divisa加权的货币供应量作为货币政策中介目标比不加权的更为有效,而就货币供应量层次分析,Divisa加权的M2比M1更有效。 展开更多

关键词 货币供应量 货币政策 中介目标 lstar模型

原文传递

国际油价波动对国内农产品价格的冲击传导机制:基于LSTAR模型 被引量：55

16

作者 陈宇峰 薛萧繁 徐振宇 《中国农村经济》 CSSCI 北大核心 2012年第9期74-87,共14页

本文在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性基础上,加入国内消费者价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个LSTAR非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导... 本文在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性基础上,加入国内消费者价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个LSTAR非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导效应。研究结果表明,国际油价波动与国内农产品价格之间的关系长期处于线性与非线性的转换过程之中;国际油价对国内农产品价格的直接影响并不显著,国际油价主要是通过国内通货膨胀率、货币发行量和国际农产品价格等因素间接影响中国农产品价格。 展开更多

关键词 国际油价 国内农产品价格 传导机制 lstar模型

原文传递

国际油价波动对我国农产品价格的影响——基于非线性LSTAR模型的实证分析 被引量：5

17

作者 吴翔 张小宇 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第5期58-59,共2页

为了探究国际油价波动对我国农产品批发价格的影响及作用机制,本文收集金融危机前后的数据,利用非线性LSTAR模型分析了国际油价变动对我国农产品批发价格的影响。实证结果表明,在非线性LSTAR模型中,无论是线性部分还是非线性部分,国际... 为了探究国际油价波动对我国农产品批发价格的影响及作用机制,本文收集金融危机前后的数据,利用非线性LSTAR模型分析了国际油价变动对我国农产品批发价格的影响。实证结果表明,在非线性LSTAR模型中,无论是线性部分还是非线性部分,国际油价变动对我国农产品批发价格均有显著影响。当国际油价变动上涨幅度超过12.58%时,国际油价变动对我国农产品批发价格的影响具有明显的门限自回归效应。据此结论,本文提出相关政策建议。 展开更多

关键词 国际油价变动 国内农产品批发价格 lstar模型

原文传递

双阀值LSTAR模型及其在人民币汇率预测中的应用 被引量：3

18

作者 徐家杰 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2013年第3期264-275,共12页

为了更加准确地预测人民币汇率,提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究.结果表明,不同于传统的单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省... 为了更加准确地预测人民币汇率,提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究.结果表明,不同于传统的单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省了自由度.随后的预测实验表明,双阀值LSTAR模型不仅比传统的单阀值LSTAR模型更契合无行动区间理论,而且有更强的预测能力. 展开更多

关键词 双阀值 lstar模型 人民币汇率 预测

原文传递

双阀值LSTAR模型非线性检验的理论研究及其应用

19

作者 徐家杰 吴鑑洪 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期1058-1069,共12页

本文分析一个转换函数为logistic形式的双阀值平滑转换自回归(LSTAR)模型,并对该模型的非线性进行了诊断检验.通过泰勒展开等手段,用一个简单的线性模型逼近非常复杂的非线性的双阀值LSTAR模型,对应的两个模型的零假设被证明完全等价,... 本文分析一个转换函数为logistic形式的双阀值平滑转换自回归(LSTAR)模型,并对该模型的非线性进行了诊断检验.通过泰勒展开等手段,用一个简单的线性模型逼近非常复杂的非线性的双阀值LSTAR模型,对应的两个模型的零假设被证明完全等价,从而大大简化模型线性性的诊断检验工作.理论研究表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶泰勒展开,双阀值模型只需要对转换函数进行一阶泰勒展开即可,这大大节省了自由度.模拟研究和实际数据分析结果验证了理论结果的有用性. 展开更多

关键词 双阀值lstar模型 非线性检验 人民币汇率 均值回复

原文传递

我国物价波动长期状态研究——基于三机制LSTAR模型的实证分析

20

作者 刘希章 李富有 南士敬 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2015年第1期76-78,共3页

稳定物价是我国宏观调控的重要目标,准确认识把握物价波动的内在规律,对宏观经济政策的制定具有重要意义。基于此,本文利用三机制LSTAR模型对我国1987-2014年的季度物价波动率进行了建模分析,研究发现,我国物价波动具有明显的非对称性特... 稳定物价是我国宏观调控的重要目标,准确认识把握物价波动的内在规律,对宏观经济政策的制定具有重要意义。基于此,本文利用三机制LSTAR模型对我国1987-2014年的季度物价波动率进行了建模分析,研究发现,我国物价波动具有明显的非对称性特征,物价爬行波动状态和高通胀状态是通过温和通胀状态进行平滑转换。同时,本文结合当前我国宏观经济的"新常态"背景,对保持物价稳定提出了相应的具有实效性的政策建议。 展开更多

关键词 物价波动 三机制 lstar模型 非对称性

原文传递