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1
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巴克莱公司LIBOR虚报操纵案分析 |
韩冰洁
张鹏
孙海霞
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
5
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2
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利率衍生品的定价研究——基于LIBOR市场模型 |
蒋承
郭黄斌
崔小勇
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《金融理论与实践》
北大核心
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2010 |
9
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3
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LEVY-LIBOR市场模型的蒙特卡罗模拟参数校准与估计 |
刘凤琴
金瑜
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《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
4
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4
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基于隐马尔可夫模型对LIBOR序列的贝叶斯分析 |
孙鹏飞
徐勤丰
俞燕
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
3
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5
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英国Libor丑闻的实质及中国金融改革开放的适应之策 |
郭建伟
陶勇
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《国际商务研究》
北大核心
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2013 |
2
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6
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基于违约远期LIBOR的利率期权的定价 |
于洋
李红梅
刘艳春
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《辽宁大学学报（自然科学版）》
CAS
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2007 |
1
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7
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SHIBOR与LIBOR:期限结构、报价波动与准确性 |
魏晓琴
陈红红
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《金融发展研究》
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2014 |
2
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8
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货币国际化与金融市场发展协调推进的风险分析——基于LIBOR利率的视角 |
杨荣海
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《贵州财经学院学报》
北大核心
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2012 |
3
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9
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LIBOR替代利率市场应用的规模与结构 |
边卫红
蒋效辰
黄小军
温颖坤
宋达志
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《中国货币市场》
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2021 |
3
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10
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LIBOR的改革及其对中国的启示 |
李扬
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《新金融》
北大核心
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2022 |
1
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11
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报价操纵与LIBOR计算方法研究 |
刘若宙
冯芸
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
0 |
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12
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发达国家退出LIBOR进程对我国优化SHIBOR利率形成机制的启示 |
米晓文
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《财务与金融》
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2018 |
1
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13
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SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟 |
马俊海
张如竹
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
0 |
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14
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SVJD-LIBOR随机动态模型的市场校准估计与实证模拟 |
刘凤琴
陈睿骁
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
0 |
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15
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非标准化Libor市场模型研究与评述 |
刘凤琴
聂志平
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《金融理论与教学》
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2015 |
0 |
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16
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Libor虚报操纵的重复博弈分析及政策建议 |
韩玉姝
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《哈尔滨师范大学社会科学学报》
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2014 |
0 |
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17
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解析LIBOR改革对企业贸易融资成本的影响 |
徐晓倩
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《全国流通经济》
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2022 |
0 |
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18
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基于多因子LIBOR模型的CMS数字范围债券定价 |
吴平
恽钧超
董斌
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《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
1
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19
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对新千年一年期美元LIBOR的简要考量 |
张萌
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《长春金融高等专科学校学报》
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2005 |
1
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20
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浅析美元LIBOR改革：背景、进程与挑战 |
梁艳
孙璇
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《中国货币市场》
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2018 |
1
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