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Intel Knights Corner的结点级内存访问优化 被引量:2
1
作者 林新华 李硕 +1 位作者 赵嘉明 松岗聪 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第11期37-42,共6页
传统编程优化(Traditional Programming Optimization,TPO)在Intel Knights Corner(KNC)上收效甚微,因此提出内存访问优化(Memory Access Optimization,MAO)。将MAO应用到已经过TPO的程序Diffusion 3D上,发现其性能仍然提高了39.1%。主... 传统编程优化(Traditional Programming Optimization,TPO)在Intel Knights Corner(KNC)上收效甚微,因此提出内存访问优化(Memory Access Optimization,MAO)。将MAO应用到已经过TPO的程序Diffusion 3D上,发现其性能仍然提高了39.1%。主要有2个贡献:1)提出MAO,认为TPO+MAO有助于在KNC上获取最优化性能;2)发现对于stencil代码,基于intrinsic的MAO比基于编译器的MAO更高效。这些发现对于在KNC上优化大规模应用有启发意义。 展开更多
关键词 传统编程优化 INTEL knights CORNER 内存访问优化 最优化性能
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VLPL-S在Knights Landing上的优化与性能评估
2
作者 丁丹迪 文敏华 +2 位作者 周姗 陈民 林新华 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2018年第2期241-251,共11页
VLPL-S代码是基于Particle-in-Cell(PIC)算法开发的激光等离子体模拟程序,PIC算法是激光等离子模拟领域的常用主流算法之一。讲述了VLPL-S代码在Intel?新推出的Knights Landing平台上的早期移植及优化工作。通过采用在代码优化中常用的... VLPL-S代码是基于Particle-in-Cell(PIC)算法开发的激光等离子体模拟程序,PIC算法是激光等离子模拟领域的常用主流算法之一。讲述了VLPL-S代码在Intel?新推出的Knights Landing平台上的早期移植及优化工作。通过采用在代码优化中常用的优化方法,例如访存优化、多线程优化、向量化,为VLPL-S代码实现了1.68倍的加速比。对于优化以后的VLPL-S代码,其在Knights Landing 7210P单节点上的性能是其在双路Xeon E5-2697v4节点上性能的1.53倍。还对比了不同优化方法在Knights Landing及Xeon平台上所获得的性能提升。结果表明,对于VLPL-S代码,以往CPU代码优化工作中常用的优化方法在新的Knights Landing平台中同样有效。 展开更多
关键词 激光等离子体模拟 PARTICLE-IN-CELL knights LANDING
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PhiBench 2.0: characterizing data analytics workloads on Intel Knights Landing
3
作者 Xie Biwei Zhan Jianfeng +1 位作者 Wang Lei Zhang Lixin 《High Technology Letters》 EI CAS 2019年第2期121-128,共8页
With high computational capacity, e.g. many-core and wide floating point SIMD units, Intel Xeon Phi shows promising prospect to accelerate high-performance computing(HPC) applications. But the application of Intel Xeo... With high computational capacity, e.g. many-core and wide floating point SIMD units, Intel Xeon Phi shows promising prospect to accelerate high-performance computing(HPC) applications. But the application of Intel Xeon Phi on data analytics workloads in data center is still an open question. Phibench 2.0 is built for the latest generation of Intel Xeon Phi(KNL, Knights Landing), based on the prior work PhiBench(also named BigDataBench-Phi), which is designed for the former generation of Intel Xeon Phi(KNC, Knights Corner). Workloads of PhiBench 2.0 are delicately chosen based on BigdataBench 4.0 and PhiBench 1.0. Other than that, these workloads are well optimized on KNL, and run on real-world datasets to evaluate their performance and scalability. Further, the microarchitecture-level characteristics including CPI, cache behavior, vectorization intensity, and branch prediction efficiency are analyzed and the impact of affinity and scheduling policy on performance are investigated. It is believed that the observations would help other researchers working on Intel Xeon Phi and data analytics workloads. 展开更多
关键词 Intel Xeon Phi data analytics workloads characterization knights Landing(KNL) many core x86 processors
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Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究 被引量:12
4
作者 梁勇 费为银 +1 位作者 唐仕冰 李帅 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2014年第2期335-344,共10页
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题.利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法,得出了机制转换环境下利润流的动力学方程,Knight不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预... 本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题.利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法,得出了机制转换环境下利润流的动力学方程,Knight不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预期价值公式,利润流临界现值及不同参数对投资的影响. 展开更多
关键词 Knight不确定 机制转换 通胀 α-最大最小预期效用
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Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究 被引量:10
5
作者 刘宏建 费为银 +1 位作者 朱永王 郑安曼 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期88-98,共11页
研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决... 研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响. 展开更多
关键词 最优消费和投资 自由选择退休 倒向随机微分方程 Knight不确定 遗产
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Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究 被引量:18
6
作者 费为银 陈超 梁勇 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第1期53-63,共11页
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.... 本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解. 展开更多
关键词 Knight不确定 消费和投资与退休 负效用 动态规划 α-最大最小预期效用
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Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究 被引量:43
7
作者 费为银 李淑娟 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期799-806,共8页
本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消费和投资策略所满... 本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消费和投资策略所满足的HJB方程,并给出了由三基金组成的修正的共同基金定理.最后,在定常相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,获得了投资者最优消费和投资策略的显式解,并分析了含糊和通胀等因素对最优消费和投资决策的影响. 展开更多
关键词 Knight不确定 通胀 α-maxmin期望效用 倒向随机微分方程 最优消费和投资
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不确定环境下再装股票期权的稳健定价模型 被引量:17
8
作者 张慧 陈晓兰 聂秀山 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第1期25-31,共7页
研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。... 研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式,并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 再装股票期权 稳健定价 BSDE
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Knight:一个通用知识挖掘工具 被引量:24
9
作者 陈栋 徐洁磐 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 1998年第4期338-343,共6页
现有知识挖掘系统普遍存在通用性不好,发现方法单一的弱点.文中介绍了一个通用知识挖掘工具:Knight系统.Knight系统可以适应多个应用领域的不同要求,在知识发现流程中,引入了进化程序设计、信息论等新的思想方法.
关键词 遗传算法 知识挖掘工具 Knight系统
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不确定环境下的期权价格上下界研究 被引量:5
10
作者 韩立岩 李伟 林忠国 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2011年第1期1-11,共11页
传统的期权定价理论总是建立在标的资产价格分布的严格假设下,而没有考虑分布的不确定性。本文对标的资产价格分布的严格假设进行放松,分别在仅知到期日标的资产价格的前二阶矩及前三阶矩,而不知道其具体分布的条件下,对期权进行定价。... 传统的期权定价理论总是建立在标的资产价格分布的严格假设下,而没有考虑分布的不确定性。本文对标的资产价格分布的严格假设进行放松,分别在仅知到期日标的资产价格的前二阶矩及前三阶矩,而不知道其具体分布的条件下,对期权进行定价。由于信息不充分及分布不确定,推导出的期权价格为一个区间。我们针对有限信息条件下求解期权价格上下界的问题,建立数学规划模型,并将其转化为对偶规划问题进行求解。对此上下界和Black-Scholes价格进行对比分析后发现,Black-Scholes价格介于此上下界之间,相对于采用前二阶矩推导的上下界,采用前三阶矩信息推导的上下界更窄。在使用香港恒生指数权证数据进行的时序分析及横截面分析中发现,市场价格确实介于上下界之间,上下界区间随波动率及剩余存续期的减小而缩小。采用本文的定价方法,不需要对资产价格分布进行严格假设,故可提高定价模型的稳健性,有助于投资者结合期权价格上下界及自己的主观判断进行投资决策。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 期权价格上下界 对偶规划 风险中性定价
原文传递
Knight不确定环境下欧式股票期权的最小定价模型 被引量:11
11
作者 张慧 聂秀山 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第11期121-126,共6页
研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型,并借助于倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式;通过研究一个避险... 研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型,并借助于倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式;通过研究一个避险参数揭示了Knight不确定性对欧式期权定价的影响。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 几何布朗运动 倒向随机微分方程(BSDE)
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Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究 被引量:3
12
作者 余敏秀 费为银 夏登峰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第4期353-371,共19页
本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋(endowment)进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻求最优消费和投资组合问题的解,首先,利用对偶原理,给出在... 本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋(endowment)进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻求最优消费和投资组合问题的解,首先,利用对偶原理,给出在适当的假设条件下,该投资组合问题唯一解存在性的证明,同时对该解进行刻画,并推导出原问题和对偶问题的值函数是互为共轭的.此外,我们还考虑了一个跳扩散模型,该跳扩散模型的系数依赖于一个Markov链,且投资者对Markov链状态间的切换的速率是Knight不确定的.在该模型中我们考虑代理人具有对数效用函数时,可用随机控制方法推导其HJB方程,并能给出HJB方程的数值解,进而能推出最优消费和投资策略. 展开更多
关键词 Knight不确定 投资组合 Markov切换模型 对偶理论 鞅方法 随机控制
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Knight不确定性环境下资产定价的均衡数值试验研究 被引量:4
13
作者 李雪 韩立岩 周娟 《首都经济贸易大学学报》 CSSCI 2008年第1期115-122,共8页
资本资产定价理论的核心在于均衡价格——瓦尔拉均衡价格的存在,其关键假设是"经济行为人总能对未来的不确定自然状态做出确切的概率估计"。最近的研究不断突破这个假设,强调经济人对未来的不确定状态的概率估计应该有Knight... 资本资产定价理论的核心在于均衡价格——瓦尔拉均衡价格的存在,其关键假设是"经济行为人总能对未来的不确定自然状态做出确切的概率估计"。最近的研究不断突破这个假设,强调经济人对未来的不确定状态的概率估计应该有Knight不确定性。构造一个能够直接进行数值模拟的Knight环境下资本资产定价模型,基于该模型进行多个经济人的均衡数值试验,可以获得一些有启发意义的结果。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 经济人主观评价 均衡价格
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Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价 被引量:3
14
作者 黄虹 王向荣 +1 位作者 刘悦莹 李丹阳 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第11期81-86,共6页
提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要... 提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要影响。结果表明:Knight不确定风险对中国银行保费的厘定影响显著,具体表现为随着不确定参数的增大,各银行保险费率区间长度都有增大的趋势,但增大幅度各不相同,因此在进行保费厘定时,不能一概而论,而要"因行而异"。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 保险定价区间 Ronn-Verma模型 上市银行
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带有劳动收入的最优消费和投资问题研究进展 被引量:1
15
作者 梁勇 费为银 姜奎 《南京信息工程大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第1期83-90,共8页
现代投资组合理论一直是金融工程中活跃的研究方向.首先阐述了消费-投资组合问题的研究现状,介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地论述了带有劳动收入的最优消费和投资组合问题并给出了所要研究的模型,即含有时变... 现代投资组合理论一直是金融工程中活跃的研究方向.首先阐述了消费-投资组合问题的研究现状,介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地论述了带有劳动收入的最优消费和投资组合问题并给出了所要研究的模型,即含有时变的投资机会和动态劳动收入的模型,最后给出所要研究模型在通胀环境和Knight不确定下的拓展框架. 展开更多
关键词 投资组合 劳动收入 HJB方程 通货膨胀 Knight不确定
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不确定环境下障碍再装期权的动态定价模型——基于BSDE解的期权定价方法 被引量:1
16
作者 张慧 孟纹羽 来翔 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期52-57,共6页
研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)的解以及时间-风险折现方法,提出了障碍再装股票期权的动态定价模型,并求出了模型的显式解,得到了障碍再装股票期权的动态... 研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)的解以及时间-风险折现方法,提出了障碍再装股票期权的动态定价模型,并求出了模型的显式解,得到了障碍再装股票期权的动态定价区间,这与Epstein的基础资产结果在形式上是一致的。最后通过具体的数值分析揭示了投资者个体对Knight不确定性的主观情绪以及上下障碍价格对障碍再装股票期权定价的重要影响。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 期权定价 倒向随机微分方程 时间-风险折现 再装股票期权
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Knight不确定性条件下的期权价格上下界 被引量:1
17
作者 韩立岩 李伟 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2010年第10期1-7,共7页
主流期权定价理论总是对标的资产价格过程的分布给出严格假设,而没有考虑Knight不确定性。本文放松标的资产价格过程的严格假设,在仅知到期日标的资产价格的一阶矩和二阶矩的条件下对期权进行定价。由于信息不充分及分布不确定,无法得... 主流期权定价理论总是对标的资产价格过程的分布给出严格假设,而没有考虑Knight不确定性。本文放松标的资产价格过程的严格假设,在仅知到期日标的资产价格的一阶矩和二阶矩的条件下对期权进行定价。由于信息不充分及分布不确定,无法得到精确的期权价格,因此本文推导出在有限信息条件下期权价格的上下界的显性表达式,并对此上下界和Black-Scholes价格进行对比分析。在使用香港恒生指数权证数据进行的实证中发现,市场价格确实介于上下界之间,上下界区间随年化波动率及剩余存续期的减小而缩小。此外,与Black-Scholes价格进行对比后发现,上下界加权价格能对市场价格做出更为稳健的预测。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 有限信息 期权价格上下界 风险中性定价
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不确定环境下彩虹期权价格上下界的估计 被引量:3
18
作者 王向荣 孟令巧 张婉婷 《科技创新导报》 2013年第7期222-226,共5页
彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程(BSDE)的理论,建立Knight不确定环境下多资产彩虹期权的动态定价上下界模型,并借助等价概率鞅测度求出模型的显式解,给出彩虹期价格的... 彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程(BSDE)的理论,建立Knight不确定环境下多资产彩虹期权的动态定价上下界模型,并借助等价概率鞅测度求出模型的显式解,给出彩虹期价格的上下界区间,最后给出一个例子分析表明Knight不确定存在的重要性。 展开更多
关键词 彩虹期权 KNIGHT不确定性 期权定价 倒向随机微分方程
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Knight不确定下银行存款价值与资本结构优化 被引量:1
19
作者 潘海峰 黄玉喜 费为银 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第12期165-171,共7页
由于储户在银行存储及提取存款具有随机性,因而使得银行的存款和贷款具有不确定性,进而导致Knight不确定风险增加,最终对银行存款价值与最优资本结构产生影响。本文基于动态银行理论,研究了Knight不确定下银行存款价值与资本结构优化的... 由于储户在银行存储及提取存款具有随机性,因而使得银行的存款和贷款具有不确定性,进而导致Knight不确定风险增加,最终对银行存款价值与最优资本结构产生影响。本文基于动态银行理论,研究了Knight不确定下银行存款价值与资本结构优化的问题。首先利用次线性期望框架下的G-布朗运动刻画银行风险资产、存款和短期债务的冲击,得到银行股东价值函数所满足的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程;其次推导出银行的特许经营权价值、银行存款的边际价值、短期债务与存款比例、贷款权重、贷款资本比率和最优存款利率解析式;最后对模型进行了仿真分析。研究结果表明:面对Knight不确定程度的增加,当银行资本不足时,其存款边际价值为负,特许经营权价值将减小,维持低利率时间较短,银行更愿意持有无风险资产;当银行资本充足时,其存款边际价值为正,特许经营权价值将增加,最优存款利率可调节的空间变大,银行会将短期债务作为贷款资金的主要来源。 展开更多
关键词 Knight不确定 银行存款 银行资产 资本结构 动态规划原理
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Knight不确定性与一般风险资产的动态最小定价 被引量:3
20
作者 张慧 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第6期37-39,共3页
文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动态定价公式,求出了一般风险资产在Knight不确定性控制集合上的动态最小定价。最后通过研究某种风险资产的... 文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动态定价公式,求出了一般风险资产在Knight不确定性控制集合上的动态最小定价。最后通过研究某种风险资产的动态最小定价公式,借助于数值分析,揭示了Knight不确定性对风险资产定价的重要影响。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 BSDE 时间-风险折现 风险市场价格 最小定价
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