基于SV模型和KLR信号分析的期货逼仓风险预警模型 被引量：6

1

作者 迟国泰 刘轶芳 余方平 《系统工程》 CSCD 北大核心 2006年第7期21-30,共10页

采用期货价格波动风险、持仓量波动风险和基差波动风险三大因素衡量期货交易中的逼仓风险。采用KLR信号分析法、SV随机波动模型、GARCH模型等构建了逼仓风险预警模型，为期货市场中的逼仓风险预警监控提供了理论依据和具体的方法。本研... 采用期货价格波动风险、持仓量波动风险和基差波动风险三大因素衡量期货交易中的逼仓风险。采用KLR信号分析法、SV随机波动模型、GARCH模型等构建了逼仓风险预警模型，为期货市场中的逼仓风险预警监控提供了理论依据和具体的方法。本研究最为关键的突破创新有以下两点：一是结合KLR信号分析法、SV模型等建立了期货交易中的逼仓风险预警模型。经1980～2006年的文献检索发现本研究是针对我国期货交易逼仓风险预警问题首次提出的定量分析模型，解决了我国期货界对逼仓风险至今没有预警方法的难题。二是在本研究中将现有KLR信号分析法与风险指标预测模型相结合，突破了以往使用KLR信号分析方法只能采用历史数据对未来情况进行预警而造成的预警误差。经实证分析，本研究的逼仓风险预警模型精度可达76．67％。 展开更多

关键词 期货市场 逼仓风险 预警模型 klr信号分析 SV模型

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基于KLR模型的我国股市系统性风险预警研究 被引量：5

2

作者 肖敬红 闻岳春 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2013年第5期81-84,118,共4页

本文以我国股市的系统性风险为研究对象,应用货币危机研究的经典模型——KLR模型对影响我国股市系统性风险的宏观、中观、微观等因素进行了分析,得到了一系列敏感的预警指标(包括CPI、PPI、道琼斯指数、市场整体市盈率等9个指标),构建了... 本文以我国股市的系统性风险为研究对象,应用货币危机研究的经典模型——KLR模型对影响我国股市系统性风险的宏观、中观、微观等因素进行了分析,得到了一系列敏感的预警指标(包括CPI、PPI、道琼斯指数、市场整体市盈率等9个指标),构建了NSR综合预警指数,并通过实证分析验证了其可靠性。 展开更多

关键词 系统性风险 风险预警 klr模型 股票市场

原文传递

基于KLR信号分析的美国对华反倾销预警研究 被引量：3

3

作者 卢媛媛 何海燕 《技术经济与管理研究》 北大核心 2011年第7期3-6,共4页

美国国际贸易委员会的关于反倾销产业损害的调查和裁决有相对稳定的程序和方法,因此基于产业损害调查的反倾销预警是可能的。本文将主要用于金融危机预警领域的KLR信号分析法引入美国对华反倾销预警研究,并通过引入显著性强的否决性指标... 美国国际贸易委员会的关于反倾销产业损害的调查和裁决有相对稳定的程序和方法,因此基于产业损害调查的反倾销预警是可能的。本文将主要用于金融危机预警领域的KLR信号分析法引入美国对华反倾销预警研究,并通过引入显著性强的否决性指标,解决KLR分析法过多考虑系统稳健性,对突发因素不敏感的问题。通过对2003-2009年美国国际贸易委员会发起反倾销产业损害调查的大量案例进行分析,结合其他文献的研究结果,得到了8种预警指标,并计算得到了相应的阈值,从而形成了一套实用的预警方法。通过对2009年的三个案例进行验证性计算,结果表明这套预警方法具有良好的效果。 展开更多

关键词 反倾销 早期预警 klr模型 预警方法

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基于KLR模型的中国银行业系统性风险预警研究 被引量：1

4

作者 冯超 肖兰 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2014年第12期59-62,37,共5页

本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测。检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳。

关键词 宏观审慎管理 系统性风险 风险预警 klr模型

原文传递

构建我国货币危机预警机制——基于KLR信号法的研究 被引量：2

5

作者 蒋天虹 《税务与经济》 CSSCI 北大核心 2006年第2期82-86,共5页

当前建立我国货币危机预警机制是必要的也是可行的。KLR信号法对建立货币危机预警系统具有特殊的应用价值。KLR信号法还存在许多不足,应加以改进。

关键词 货币危机 预警机制 klr信号法

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次贷危机能被预测吗?——基于KLR金融危机预警模型 被引量：2

6

作者 谭福梅 《开发研究》 CSSCI 北大核心 2010年第1期106-110,共5页

本文尝试利用金融危机预警的标准方法—KLR信号分析法对银行危机预警进行探讨,阐述了银行危机预警的KLR信号法模型,并利用KLR信号法模型对美国等15个国家1974—2007年的银行危机进行了实证检验。2007年美国爆发了次贷危机,信号法模型能... 本文尝试利用金融危机预警的标准方法—KLR信号分析法对银行危机预警进行探讨,阐述了银行危机预警的KLR信号法模型,并利用KLR信号法模型对美国等15个国家1974—2007年的银行危机进行了实证检验。2007年美国爆发了次贷危机,信号法模型能预测到这次危机吗?为了对模型的预警绩效进行全面评估,本文进行了样本内检验和样本外检验。样本内检验表明,信号法模型对银行危机具有较好的预警能力,样本外检验表明,在次贷危机前预警指标发出了明显的信号。当然,由于数据的可得性和研究方法的局限性,结论的可靠性还有待于进一步检验。 展开更多

关键词 银行危机 早期预警系统 klr信号分析法

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银行危机KLR早期预警系统的开发与构建

7

作者 谭福梅 《开发研究》 CSSCI 北大核心 2009年第6期33-38,共6页

银行危机预警一直是研究的难点,KLR信号分析法是研究银行危机预警的标准方法之一。银行危机频繁爆发,损失巨大,研究银行危机预警的意义不言而喻。本文探讨了利用KLR信号法构建银行危机预警系统的一般框架:确认危机事件,选择银行危机先... 银行危机预警一直是研究的难点,KLR信号分析法是研究银行危机预警的标准方法之一。银行危机频繁爆发,损失巨大,研究银行危机预警的意义不言而喻。本文探讨了利用KLR信号法构建银行危机预警系统的一般框架:确认危机事件,选择银行危机先行指标,提取预警信号,确定最优临界值,构建综合指标,预测危机。 展开更多

关键词 银行危机 早期预警系统 klr信号分析法

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σ-次对称矩阵相关的代数以及KLR代数（英文） 被引量：1

8

作者 徐华博 杨士林 《数学进展》 CSCD 北大核心 2017年第6期875-887,共13页

本文给出了σ-次对称矩阵的定义;根据无向图定义了一个σ-次对称矩阵T,由T生成代数Τ,利用组合的方法确定了Τ不可分解的投射模,并且证明了Τ同构于一类特殊的KLR代数.

关键词 σ-次对称矩阵 权图 klr代数

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基于KLR的企业财务风险预警探讨 被引量：1

9

作者 彭建峰 张友棠 李娜 《财会通讯（上）》 北大核心 2015年第8期50-52,共3页

企业财务风险预警是影响企业整体风险管理质量,决定企业是否能够可持续发展的一个重要因素。处在后金融危机时代,我国的许多企业仍未彻底摆脱危机带来的不良影响,财务风险隐现。针对现状,本文从盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状... 企业财务风险预警是影响企业整体风险管理质量,决定企业是否能够可持续发展的一个重要因素。处在后金融危机时代,我国的许多企业仍未彻底摆脱危机带来的不良影响,财务风险隐现。针对现状,本文从盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况、经营增长状况等四个方面选取指标构建企业财务风险预警指标体系,并用上市公司财务数据对基于KLR的企业财务风险预警指模型进行实证检验,以期能为企业的财务风险预警工作提供帮助。 展开更多

关键词 klr模型 财务风险预警 风险管理

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基于KLR信号分析法的经济危机风险模型

10

作者 何俊梅 冉康康 +1 位作者 梁俍 韩艳敏 《科技信息》 2013年第13期69-69,100,共2页

本文探讨的是我国近年来的主要经济指标分布特点和经济危机的风险。利用2006-2010年间的国内生产总值,国家财政收入,居民消费价格指数及恩格尔系等数据并进行了合理分析,基于KLR信号分析法建立了经济危机的风险数学模型,并对我国目前经... 本文探讨的是我国近年来的主要经济指标分布特点和经济危机的风险。利用2006-2010年间的国内生产总值,国家财政收入,居民消费价格指数及恩格尔系等数据并进行了合理分析,基于KLR信号分析法建立了经济危机的风险数学模型,并对我国目前经济形势进行了分析。 展开更多

关键词 klr信号分析法 经济风险模型 行业评估

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类KLR信号预警框架在金融危机中的应用研究

11

作者 郭翰 邢春晓 洪振挺 《中国物价》 2021年第4期52-54,共3页

本文以近年来历次金融危机中的资本市场变化状态作为研究对象,通过对抽象出的关键因子指标进行统计分析,来研究其与金融危机中各资产微观结构层面价格博弈的关联性;同时鉴于这些因子变化,构造出类KLR信号分析法框架,建立起相应的金融危... 本文以近年来历次金融危机中的资本市场变化状态作为研究对象,通过对抽象出的关键因子指标进行统计分析,来研究其与金融危机中各资产微观结构层面价格博弈的关联性;同时鉴于这些因子变化,构造出类KLR信号分析法框架,建立起相应的金融危机预警系统,并进行实际应用研究。 展开更多

关键词 金融危机 预警系统 类klr信号

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房地产危机预警机制——基于KLR信号法的研究

12

作者 刘一霖 《经济研究导刊》 2009年第8期86-87,共2页

从国内外经济增长的历史来看,房地产业对于经济的发展具有高度的敏感性和超前性;美国次贷危机的爆发,房地产风险日益成为人们关注的焦点。近几年来,我国房地产业随着我国经济的高速增长而快速增长,但在发展过程中也出现了诸多问题,就此... 从国内外经济增长的历史来看,房地产业对于经济的发展具有高度的敏感性和超前性;美国次贷危机的爆发,房地产风险日益成为人们关注的焦点。近几年来,我国房地产业随着我国经济的高速增长而快速增长,但在发展过程中也出现了诸多问题,就此论述了我国房地产业的现状,并对我国房地产市场中潜在的风险进行了初步分析,采用KLR信号法建立预警机制,以美国房地产市场为例对预警指标进行了检验。 展开更多

关键词 房地产危机 风险 klr信号法

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使用KLR方法构建我国的货币危机综合预警指标 被引量：1

13

作者 纪婧 《世界经济情况》 2005年第21期12-16,共5页

本文使用KLR方法构建了我国的货币危机综合预警指标,对我国2002年1月至2004年12月间经济运行情况进行了研究并预测了我国近期发生货币危机的可能性。

关键词 货币危机综合预警指标 klr方法 货币危机 预警指标 R方法 经济运行情况

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基于KLR方法的我国金融风险预警系统的实证研究

14

作者 张晓林 《时代金融》 2018年第33期17-19,26,共4页

金融风险其实就在每个人的身边,美国发生的由次级贷款引发的危机距今已经10年,却仍然影响着世界金融的每一个角落,为全球经济和金融工作者提供了深刻的历史教训,因此建立金融风险预警系统意义重大。本文运用KLR信号分析法模型,通过我国... 金融风险其实就在每个人的身边,美国发生的由次级贷款引发的危机距今已经10年,却仍然影响着世界金融的每一个角落,为全球经济和金融工作者提供了深刻的历史教训,因此建立金融风险预警系统意义重大。本文运用KLR信号分析法模型,通过我国国内信贷/GDP、广义货币M2增长率、相对通货膨胀率、国际国内利率差、实际汇率升值幅度和股价波动率等九个指标所建立的指标体系,构建出一个金融风险预警模型,并运用该模型完成对2013年至2017年间我国金融风险状况的实证研究。最终得出我国金融风险现状并结合实际提出相关建议。 展开更多

关键词 金融风险 金融风险预警系统 klr信号分析法模型

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KLR金融危机预警模型研究——对现阶段新兴市场国家金融危机的实证检验 被引量：33

15

作者 史建平 高宇 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第3期106-117,共12页

美国次贷危机的逐步恶化引发了全球金融市场的持续动荡,并逐渐演化为全球性的金融危机。受此冲击以及内在高通胀压力的影响,部分新兴市场国家金融体系的脆弱性逐渐凸显。本文利用国际主流的金融危机预警模型KLR模型对新兴市场国家现阶... 美国次贷危机的逐步恶化引发了全球金融市场的持续动荡,并逐渐演化为全球性的金融危机。受此冲击以及内在高通胀压力的影响,部分新兴市场国家金融体系的脆弱性逐渐凸显。本文利用国际主流的金融危机预警模型KLR模型对新兴市场国家现阶段的金融危机做了实证检验,结果显示KLR模型的预警绩效较好,可以用于进一步的预警研究。在此基础上对未来一段时间的金融危机进行了预警分析,认为现阶段新兴市场国家尚未爆发全面的金融危机,但部分国家已出现经济、金融形势恶化的趋势,其自身体系的脆弱性导致未来发生危机的概率较高。 展开更多

关键词 klr模型 新兴市场国家 金融危机 危机预警

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一种改进的KLR信号分析法应用研究 被引量：24

16

作者 徐道宣 石璋铭 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第11期124-132,共9页

本文阐述了货币危机预警的KLR信号分析法,并指出该分析法在中国应用时存在的相关性不足的问题。通过对KLR信号分析法的指标体系的改进,综合已有的研究成果构建了一套适合中国当前经济状况的货币预警指标体系。然后利用改进的预警指标体... 本文阐述了货币危机预警的KLR信号分析法,并指出该分析法在中国应用时存在的相关性不足的问题。通过对KLR信号分析法的指标体系的改进,综合已有的研究成果构建了一套适合中国当前经济状况的货币预警指标体系。然后利用改进的预警指标体系对中国近几年的货币危机可能性进行了预警分析,结果表明这套改进后的预警体系具有良好的预警效果。 展开更多

关键词 货币危机 预警 klr信号法

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基于KLR噪音信号法和logistic模型的我国农业经济预警

17

作者 张宇青 周应恒 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2013年第8期109-116,共8页

构建农业预警指标体系与方法框架对农业经济的稳定增长有重大作用。在对以往研究成果总结的基础上,借鉴有关金融理论构建了我国农业危机压力指数(ACPI),并利用该指数对1987-2011年我国的农业危机状况进行判定;采用噪音-信号(KLR)非参数... 构建农业预警指标体系与方法框架对农业经济的稳定增长有重大作用。在对以往研究成果总结的基础上,借鉴有关金融理论构建了我国农业危机压力指数(ACPI),并利用该指数对1987-2011年我国的农业危机状况进行判定;采用噪音-信号(KLR)非参数和格点搜索算法(HGS)对农业预警的先行指标进行了判定,并采取了logistic贡献分析。 展开更多

关键词 农业预警 噪音信号法(klr) LOGISTIC 农业危机压力指数(ACPI)

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我国出口贸易预警系统理论与实证分析 被引量：7

18

作者 马跃如 白勇 程伟波 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2010年第1期31-33,共3页

近几年来,在世界贸易自由化不断发展的大环境下,我国外贸出口一直保持着强劲的势头。但各种不利因素对我国出口贸易的影响也在不断增加,技术性壁垒,外国反倾销等措施都使得我国的出口面临巨大的压力与挑战。建立我国出口贸易预警机制,... 近几年来,在世界贸易自由化不断发展的大环境下,我国外贸出口一直保持着强劲的势头。但各种不利因素对我国出口贸易的影响也在不断增加,技术性壁垒,外国反倾销等措施都使得我国的出口面临巨大的压力与挑战。建立我国出口贸易预警机制,以促进我国出口贸易的健康发展,这对于我国对外贸易而言,有着重要的理论意义与实际意义。 展开更多

关键词 出口贸易 预警系统 klr信号分析法

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运用信号分析法建立我国的金融风险预警系统 被引量：17

19

作者 吴海霞 邢春华 孙婵娟 《金融论坛》 CSSCI 2004年第6期51-56,共6页

在全球金融自由化程度不断加深的大背景下,我国金融对外开放程度不断加深,建立适合国情的金融风险预警系统的重要性和紧迫性日益明显。借鉴国际上影响广泛的KLR信号分析法,本文根据国情建立了一套金融风险预警系统,选取一系列系统性及... 在全球金融自由化程度不断加深的大背景下,我国金融对外开放程度不断加深,建立适合国情的金融风险预警系统的重要性和紧迫性日益明显。借鉴国际上影响广泛的KLR信号分析法,本文根据国情建立了一套金融风险预警系统,选取一系列系统性及非系统性风险监测指标,确定不同风险状态下的预警界限,通过数据处理,最终进行风险的灯号显示。在此基础上,结合我国的具体数据进行了实证分析,发现我国金融风险在系统性风险方面表现为财政风险突出,非系统性风险则聚集在银行系统。因此,我国有必要从财政、银行资本及内控制度、资本市场和金融监管多方面入手,构建金融风险的防范机制。 展开更多

关键词 klr信号分析法 金融风险预警系统 中国 非系统性风险 预警界限 指标体系 商业银行

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构建符合国情的我国金融危机预警指标体系 被引量：7

20

作者 闵亮 沈悦 韩丹 《现代经济探讨》 CSSCI 2008年第7期66-70,共5页

该文着重关注中国特殊制度因素,在阐述预警指标预警机制的基础上,选用国际上比较成熟的KLR信号分析法,以和中国有相似背景的亚洲国家和地区为样本,对一系列预警指标进行了实证分析,筛选出有效的预警指标。结合中国的实际情况,系统地分... 该文着重关注中国特殊制度因素,在阐述预警指标预警机制的基础上,选用国际上比较成熟的KLR信号分析法,以和中国有相似背景的亚洲国家和地区为样本,对一系列预警指标进行了实证分析,筛选出有效的预警指标。结合中国的实际情况,系统地分析了这些指标在我国所体现出来的金融风险状况,构建符合中国国情的金融危机预警指标体系,以期为建立我国金融危机预警机制做准备。 展开更多

关键词 klr信号分析法 预警指标 预警机制 中国国情

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