我国商业银行风险管理引入新巴塞尔协议IRB法的思考 被引量：2

1

作者 张云 李秀珍 《商业研究》 北大核心 2006年第20期156-158,共3页

新巴塞尔协议内部评级法(IRB)对商业银行提高信用风险计量的精确性和敏感性,以及风险管理水平具有重大影响,将成为国际银行业标准,这对我国商业银行改革具有重要意义。从内部评级法的基本内容、原理以及对我国银行业的启示,可以提出我... 新巴塞尔协议内部评级法(IRB)对商业银行提高信用风险计量的精确性和敏感性,以及风险管理水平具有重大影响,将成为国际银行业标准,这对我国商业银行改革具有重要意义。从内部评级法的基本内容、原理以及对我国银行业的启示,可以提出我国商业银行实施IRB法的构思。 展开更多

关键词 新巴塞尔协议 内部评级法(irb) 风险管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

IRB法下信贷资产组合的风险因子度量研究 被引量：1

2

作者 陈德胜 姚伟峰 冯宗宪 《山西财经大学学报》 北大核心 2004年第5期84-89,共6页

巴塞尔银行监管委员会针对防范信贷资产组合信用风险所需要的资本制定的内部评级法,利用风险因子的变化来反映组合回报的变化,并根据风险权重函数,通过风险加权资产转化为与每一项信用风险敞口更准确匹配的资本要求。文章对违约概率、... 巴塞尔银行监管委员会针对防范信贷资产组合信用风险所需要的资本制定的内部评级法,利用风险因子的变化来反映组合回报的变化,并根据风险权重函数,通过风险加权资产转化为与每一项信用风险敞口更准确匹配的资本要求。文章对违约概率、违约损失率、违约敞口、期限因素以及违约相关性等信贷资产组合信用风险的风险因子的度量进行了综合研究。 展开更多

关键词 内部评级法 信贷 资产组合 信用风险 风险因子

在线阅读 下载PDF 职称材料

新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析

3

作者 李裕丰 王赫 毛伟 《沈阳工业大学学报（社会科学版）》 2010年第2期127-131,共5页

为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探... 为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探讨该方法与各种信用风险管理模型的兼容关系,通过解析信用风险管理模型中各种风险要素函数设定的内在逻辑关系,总结目前我国商业银行应用IRB法时存在的各种数据估计上的困难,从而得出应对各种困难的对策。 展开更多

关键词 信用风险 风险管理 新巴塞尔协议 新资本协议 irb法 黑箱 违约概率 违约损失率 违约风险暴露

在线阅读 下载PDF 职称材料

我国商业银行当前执行“IRB”方法的困难

4

作者 王娇 《长春金融高等专科学校学报》 2007年第1期1-4,共4页

《巴塞尔新资本协议》的颁布对我国银行业产生了巨大的影响,尤其是作为核心内容提出的“内部评级法”(IRB),对我国银行的风险管理和测量影响更为深远。与世界经济接轨,在竞争中立足,都要求我国银行业使用“IRB”方法来测量风险,但是我... 《巴塞尔新资本协议》的颁布对我国银行业产生了巨大的影响,尤其是作为核心内容提出的“内部评级法”(IRB),对我国银行的风险管理和测量影响更为深远。与世界经济接轨,在竞争中立足,都要求我国银行业使用“IRB”方法来测量风险,但是我国目前使用“IRB”法的条件还不成熟,本文主要从新协议的“IRB”方法入手阐述了我国当前采用“IRB”方法存在的困难。 展开更多

关键词 《巴塞尔新资本协议》 内部评级法(irb)

在线阅读 下载PDF 职称材料

浅议IRB法下我国商业银行信用风险内部评级体系的构建 被引量：1

5

作者 单俊 《生态经济》 北大核心 2010年第6期52-55,共4页

巴塞尔新资本协议的提出,对全球金融业风险管理产生了巨大影响,我们应充分认识新协议核心的IRB法对我国商业银行的重要意义,在深入研究IRB法的基础上,加快国内商业银行内部评级体系的建立,实现与世界的接轨。

关键词 巴塞尔新资本协议 irb法 商业银行 内部评级体系

原文传递

基于Logistic回归分析的违约概率预测研究 被引量：99

6

作者 于立勇 詹捷辉 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2004年第9期15-23,共9页

内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤。文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forwardstepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logis... 内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤。文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forwardstepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型。实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具。 展开更多

关键词 内部评级法 违约概率 LOGISTIC

在线阅读 下载PDF 职称材料

内部评级法的基本思想及其对我国银行业发展的影响 被引量：13

7

作者 彭建刚 向实 王建伟 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2005年第1期25-30,共6页

通过对风险权重函数的推导 ,可以揭示内部评级法在资产组合层面处理信用风险和运用VaR确定监管资本要求的基本思想。内部评级法不仅凸显了我国银行业目前在风险管理方面存在的薄弱环节 ,还将有力推动我国银行业转换经营理念和强化风险... 通过对风险权重函数的推导 ,可以揭示内部评级法在资产组合层面处理信用风险和运用VaR确定监管资本要求的基本思想。内部评级法不仅凸显了我国银行业目前在风险管理方面存在的薄弱环节 ,还将有力推动我国银行业转换经营理念和强化风险管理意识 ,并为我国银行业提高风险管理水平提供正确的思路 。 展开更多

关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 风险管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

内部评级法与我国商业银行信用风险管理 被引量：8

8

作者 张燃 侯光明 《北京理工大学学报（社会科学版）》 2005年第2期24-26,40,共4页

从上世纪九十年代中后期开始,我国商业银行的信用风险管理工作取得了一定的成绩。但是,还存在着很多的问题,诸如信用风险管理的技术还很不成熟、没有严格意义上的独立的风险管理部门和专职的风险经理来管理信用风险、并独立承担风险管... 从上世纪九十年代中后期开始,我国商业银行的信用风险管理工作取得了一定的成绩。但是,还存在着很多的问题,诸如信用风险管理的技术还很不成熟、没有严格意义上的独立的风险管理部门和专职的风险经理来管理信用风险、并独立承担风险管理职责等,与内部评级法的要求存在较大的差距。为适应《巴塞尔新资本协议》中内部评级法的要求、加强信用风险管理能力,我国的商业银行应努力做好数据库的建设、信用风险模型的开发、加快金融改革,为信用衍生产品的推出创造良好的环境。 展开更多

关键词 内部评级法(irb) 信用风险 风险管理 商业银行

在线阅读 下载PDF 职称材料

巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究 被引量：5

9

作者 任宇航 侯光明 孙孝坤 《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第5期80-84,共5页

违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD... 违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。 展开更多

关键词 内部评级法(irb) 违约损失率(LGD) 渐进单风险因子模型(ASRF)

在线阅读 下载PDF 职称材料

内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算 被引量：5

10

作者 梁凌 彭建刚 王修华 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第3期17-21,共5页

依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于... 依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于以上模型,采用巴塞尔新资本协议IRB法计算出的信用风险在一般情况下低于依据银监会资本充足率管理办法计算出的信用风险。 展开更多

关键词 违约概率 违约损失率 内部评级法 资本测算

在线阅读 下载PDF 职称材料

解读巴塞尔协议Ⅱ中内部评级法关于资本要求的计算 被引量：4

11

作者 王志强 齐佩金 刘丽巍 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期125-131,共7页

鉴于新巴塞尔协议中内部评级法关于资本要求的计算缺乏透明度,本文在归纳总结内部评级法关于资本要求计算的基础上,对资本要求计算的理论依据和统计含义进行了描述和分析。本文指出,资本要求计算的核心内容是Vasicek公式,它可以被解释... 鉴于新巴塞尔协议中内部评级法关于资本要求的计算缺乏透明度,本文在归纳总结内部评级法关于资本要求计算的基础上,对资本要求计算的理论依据和统计含义进行了描述和分析。本文指出,资本要求计算的核心内容是Vasicek公式,它可以被解释为单一借款者的条件违约概率,或者单一个充分分散化贷款组合的风险价值。最后,我们对内部评级法关于资本要求计算中存在的一些问题作了简单讨论。 展开更多

关键词 巴寒尔协议Ⅱ 内部评级法 资本要求 风险价值(VaR)

在线阅读 下载PDF 职称材料

在新巴塞尔资本协议中关于零售资产的监管资本计算 被引量：2

12

作者 詹原瑞 孙彤 王文静 《天津科技大学学报》 CAS 2005年第3期74-77,共4页

应用新巴塞尔资本协议中提出的新的风险衡量方法——内部评级法,重点讨论如何确定银行零售资产的监管资本,并结合信用卡业务的特点与我国银行的实践,说明我国商业银行在信用卡业务上实施新的资本计量方法的可行性。

关键词 新巴塞尔资本协议 内部评级法 零售信用风险资产

在线阅读 下载PDF 职称材料

我国商业银行信用风险管理体系研究 被引量：2

13

作者 牟援朝 孙伟 杨勋萍 《科技和产业》 2006年第12期44-46,共3页

巴塞尔新资本协议鼓励世界各国的商业银行采用先进的内部评级法管理信用风险。本文立足于我国商业银行信用风险管理的现状,结合我国商业银行改革的实践与方向,建立了基于内部评级法的我国商业银行信用风险管理体系。

关键词 商业银行 信用风险管理 内部评级法

在线阅读 下载PDF 职称材料

我国商业银行的内部评级体系:实践及挑战 被引量：5

14

作者 钱皓 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2008年第2期48-52,共5页

2004年,巴塞尔银行监管委员会出台了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称《巴塞尔新资本协议)》,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架,使得内部评级体系作为银行经营管理的主线显得更加明确。在这一国... 2004年,巴塞尔银行监管委员会出台了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称《巴塞尔新资本协议)》,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架,使得内部评级体系作为银行经营管理的主线显得更加明确。在这一国际大背景下,我国大中型银行逐步借鉴国际银行业风险管理实践,加强了信用风险管理,初步建立了内部评级体系,积极准备实施《巴塞尔新资本协议》内部评级法。本文在把握我国银行内部评级体系建设实践的基础上,重点分析了部分银行内部评级体系在违约定义、评级结构、评级方法、评级流程等方面的特点,揭示了其与《巴塞尔新资本协议》内部评级法之间的差距。 展开更多

关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 内部评级体系

原文传递

内部评级法在国内商业银行实施的本土化研究 被引量：4

15

作者 尚金峰 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2006年第3期29-35,共7页

内部评级法的实施需要建立在一定的前提基础之上,中国目前的实施条件还存在一定的缺陷,因此如何在内部评级体系的构建过程中体现本土化的原则将成为有效实施的关键。中国特有的金融生态决定了地区之间的金融风险差异较大,因此在具体实... 内部评级法的实施需要建立在一定的前提基础之上,中国目前的实施条件还存在一定的缺陷,因此如何在内部评级体系的构建过程中体现本土化的原则将成为有效实施的关键。中国特有的金融生态决定了地区之间的金融风险差异较大,因此在具体实施过程中,应将地区金融风险差异作为调整系数对内部评级法的评级结果进行调整。中国的商业银行尚处于内部评级法实施的准备或开始阶段,受实施条件和金融生态的限制,本土化将是一个长期的、渐进的创新过程。本土化并不仅仅是内部评级法相关标准的本地化应用,同时也要求在这一过程中有创造性地发挥内部评级法对银行风险管理的积极作用。 展开更多

关键词 商业银行 内部评级法 本土化 金融生态

在线阅读 下载PDF 职称材料

商业银行内部评级法的违约概率预测新方法--含随机效应的二值响应面板数据模型 被引量：3

16

作者 郑大川 沈利生 黄震 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2010年第9期44-50,共7页

违约概率(PD)的计量是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。目前各种违约概率计量方法最大的缺陷是完全忽略了时间效应的影响,本文提出的含随机效应的二值响应面板数据模型是对现有各种方法的完善。... 违约概率(PD)的计量是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。目前各种违约概率计量方法最大的缺陷是完全忽略了时间效应的影响,本文提出的含随机效应的二值响应面板数据模型是对现有各种方法的完善。首先,它将二值响应模型融合在面板数据分析中;其次,它特别考虑了因为观测时间不同而产生的时间效应,依此在模型中加入了随机截距项和随机系数。实证结果表明,这一方法具有更好的解释能力和预测效果,是银行业进行内部评级工作的理想模型,因此具有很强的理论意义和实践意义。 展开更多

关键词 内部评级法 面板数据模型 二值响应模型 随机效应

原文传递

商业银行内部评级法的违约概率预测新方法——基于二值响应面板数据模型的研究 被引量：3

17

作者 郑大川 王恒 黄震 《南方金融》 北大核心 2011年第2期21-28,共8页

违约概率(PD)的计量是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。目前各种违约概率计量方法最大的缺陷是忽略了时间效应的影响。本文提出的含随机截距项的二值响应面板数据模型是对现有各种方法的深入和... 违约概率(PD)的计量是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。目前各种违约概率计量方法最大的缺陷是忽略了时间效应的影响。本文提出的含随机截距项的二值响应面板数据模型是对现有各种方法的深入和完善。首先,它成功地将二值响应模型融合在面板数据分析中;其次,它特别考虑了因为观测时间不同而产生的时间效应,依此在模型中加入了随机截距项。实证结果表明,这一方法具有更好的解释能力和预测效果,是银行业进行内部评级工作理想的模型,因此具有很强的理论价值和实践意义。 展开更多

关键词 商业银行 内部评级法 面板数据模型 二值响应模型 随机截距项

在线阅读 下载PDF 职称材料

新巴塞尔资本协议中的信用风险管理启示 被引量：1

18

作者 麦强 张姗姗 《学术交流》 北大核心 2006年第3期104-107,共4页

信用风险管理是银行业风险管理的主要内容。新巴塞尔协议中对信用风险管理包括标准法和内部评级法。对我国银行业的启示是:转变我国银行业经营理念,完善内部评级体系,构建自己的现代风险管理模型等。

关键词 新巴塞尔资本协议 信用风险 标准法 内部评级法

在线阅读 下载PDF 职称材料

计量技术在信用风险管理中的应用——兼论我国商业银行引进和运用计量技术中存在的问题及建议 被引量：6

19

作者 于晨曦 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第6期59-64,共6页

计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用。本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想——VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CPV模型4种信用风险计... 计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用。本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想——VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CPV模型4种信用风险计量模型。与国外银行相比,中国银行业受数据不足、引进技术消化吸收能力不足、体制不完善和人员素质有待提高等问题的影响,在风险管理方法中量化技术使用能力存在显著差距。作者提出中国银行业应尽快完善基础数据库,引进适宜的风险量化技术,加强对相关技术人才的培养,并努力创造良好的制度环境。 展开更多

关键词 信用风险管理 巴塞尔新资本协议 信用风险计量技术 内部评级法

原文传递

新资本协议下国内银行信用风险管理研究 被引量：2

20

作者 张颖 马玉林 《区域金融研究》 2010年第6期44-47,共4页

由美国次贷危机引起的全球金融风暴起因于信贷泡沫破裂,使得商业银行信用风险的研究变得非常迫切。2007年起开始在全球范围内实施的巴塞尔新资本协议明确了资本的组成,并构建了一套信用风险权重体系。文章探讨了国内外银行实施新资本协... 由美国次贷危机引起的全球金融风暴起因于信贷泡沫破裂,使得商业银行信用风险的研究变得非常迫切。2007年起开始在全球范围内实施的巴塞尔新资本协议明确了资本的组成,并构建了一套信用风险权重体系。文章探讨了国内外银行实施新资本协议的现状及我国银行信用风险管理面临的困难,并提出了新资本协议下我国商业银行信用风险管理的部分建议。 展开更多

关键词 巴塞尔新资本协议 信用风险 内部评级法

在线阅读 下载PDF 职称材料