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1
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Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价 |
李静
周峤
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
7
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2
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Heston投资模型下的非零和随机微分博弈问题 |
王婕
王秀莲
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《首都师范大学学报（自然科学版）》
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2023 |
1
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3
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Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价 |
王继霞
王添秀
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2018 |
1
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4
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破产准则下修正Heston波动的最优再保-投资决策 |
孙宗岐
刘宣会
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《贵州师范大学学报（自然科学版）》
CAS
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2014 |
0 |
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5
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混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析 |
柴婧婧
郭精军
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2021 |
2
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6
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带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价 |
白亚楠
汪育兵
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《兰州文理学院学报（自然科学版）》
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2020 |
1
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7
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Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法 |
马俊美
余律
贾晓雨
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《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2020 |
1
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8
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Heston模型下基于HARA效用准则的资产-负债管理策略 |
马娟
樊顺厚
常浩
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《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
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2017 |
2
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