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TyG-BMI、HAR、GRI与糖尿病视网膜病变的关系 被引量:1
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作者 隋源 姜冰冰 +2 位作者 勾晓梅 孙敬文 张成森 《天津医药》 2025年第1期93-97,共5页
目的探讨甘油三酯葡萄糖体重指数(TyG-BMI)、高密度脂蛋白胆固醇与载脂蛋白A比值(HAR)、血糖风险指数(GRI)与糖尿病视网膜病变(DR)的关系。方法将159例2型糖尿病(T2DM)并发DR患者(DR组)根据DR国际临床分级标准分为非增殖期视网膜病变组(... 目的探讨甘油三酯葡萄糖体重指数(TyG-BMI)、高密度脂蛋白胆固醇与载脂蛋白A比值(HAR)、血糖风险指数(GRI)与糖尿病视网膜病变(DR)的关系。方法将159例2型糖尿病(T2DM)并发DR患者(DR组)根据DR国际临床分级标准分为非增殖期视网膜病变组(NPDR组,66例)和增殖期视网膜病变组(PDR组,93例),另择159例未发生DR的T2DM患者为对照组。记录临床信息和基线实验室检查结果,计算TyG-BMI、HAR、GRI。多因素Logistic回归分析DR发病的影响因素,受试者工作特征(ROC)曲线分析TyG-BMI、HAR、GRI对DR的诊断价值。结果DR组T2DM病程,合并高血压、糖尿病肾病、糖尿病足比例,糖化血红蛋白(HbA1c)、稳态模型胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)、总胆固醇(TC)、C反应蛋白(CRP)、TyG-BMI、HAR和GRI水平均高于对照组(P<0.05)。PDR组TyGBMI、HAR和GRI均高于NPDR组(P<0.05)。多因素Logistic回归分析结果显示,T2DM病程较长[OR(95%CI):2.781(1.398~5.534)]、高TyG-BMI[2.036(1.169~3.546)]、高HAR[1.890(1.090~3.280)]、高GRI[1.836(1.065~3.167)]是DR患病的危险因素(P<0.05)。ROC曲线分析结果显示,联合TyG-BMI、HAR、GRI诊断DR的曲线下面积(AUC)高于单独诊断[分别为0.940(0.908~0.964)、0.864(0.821~0.900)、0.796(0.747~0.839)、0.836(0.790~0.875),均P<0.05]。结论T2DM患者TyG-BMI、HAR、GRI增高与DR发病及病情严重程度有关,可用于评估DR的发病风险。 展开更多
关键词 糖尿病视网膜病变 甘油三酯葡萄糖体重指数 高密度脂蛋白胆固醇与载脂蛋白A比值 血糖风险指数
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Perrault综合征相关耳聋基因HARS2研究进展
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作者 於镇寰 李志祥 庞秀红 《中华耳科学杂志》 北大核心 2025年第9期1068-1072,共5页
Perrault综合征是一种罕见的常染色体隐性遗传病,以感音神经性听力损失和女性卵巢功能障碍为主要临床特征。目前已有研究表明,HARS2、CLPP、ERAL1、GGPS1、HSD17B4、LARS2、RMND1及TWNK等8种基因的突变与该综合征相关。本文系统综述了HA... Perrault综合征是一种罕见的常染色体隐性遗传病,以感音神经性听力损失和女性卵巢功能障碍为主要临床特征。目前已有研究表明,HARS2、CLPP、ERAL1、GGPS1、HSD17B4、LARS2、RMND1及TWNK等8种基因的突变与该综合征相关。本文系统综述了HARS2基因的结构、突变类型及其致病机制,重点探讨了突变对蛋白质稳定性、氨酰化活性及线粒体功能的影响,以期为该综合征的早期诊断与靶向治疗提供理论依据。 展开更多
关键词 harS2 Perrault综合征 感音神经性听力损失 线粒体功能障碍
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Crustal velocity structure and composition of Bayan Har block and surrounding areas
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作者 Jiyan Lin Tao Xu +3 位作者 Zhenyu Fan Yong Qiu Minjie Chen Yonghong Duan 《Earthquake Research Advances》 2025年第3期47-55,共9页
The Bayan Har block,one of China's most seismically active regions,has experienced multiple major earthquakes(≥M 7.0)in recent years.It is a key area for investigating the interactions between the Qinghai-Xizang(... The Bayan Har block,one of China's most seismically active regions,has experienced multiple major earthquakes(≥M 7.0)in recent years.It is a key area for investigating the interactions between the Qinghai-Xizang(Qingzang)Plateau and adjacent blocks,plateau uplift,and strong earthquake mechanisms.P-wave velocity and crustal composition provide key constraints on the properties of distinct tectonic units and their evolutionary modification processes.Based on the results of 8 Deep Seismic Sounding(DSS)profiles completed in the Bayan Har block and surrounding areas over the past 20 years,We constructed one-dimensional P-wave velocity models for the crust of Bayan Har block,Qilian fold belt,Qinling fold belt,Alxa block,Ordos block and Sichuan basin.Furthermore,crustal composition models for different tectonic units were established based on these results.The results reveal that the crustal thickness of the Bayan Har block gradually decreases towards the NNE,NE,and SE directions,while the average crustal velocity increases correspondingly.The felsic layer in the crust accounts for more than half of the total crustal thickness.The mafic content within the crust of different tectonic units exhibits notable variations,which may reflect that the Bayan Har block,Qilian fold belt,and Qinling fold belt have experienced more intensive lithospheric evolution processes compared to Ordos basin and Sichuan basin.The seismicity distribution in this region is significantly controlled by crustal velocity and composition heterogeneity across the Bayan Har block and adjacent areas,which demonstrates that earthquakes within and around the Bayan Har block exhibit both high frequency and larger magnitudes.These seismic characteristics primarily result from intense crustal stress accumulation and release during the outward expansion of the Qingzang Plateau. 展开更多
关键词 NE Qingzang plateau Bayan har Crustal velocity structure Crustal composition
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一种汽车线束智能生产压接组件的设计
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作者 耿青玲 何冰强 《内燃机与配件》 2026年第4期66-68,共3页
汽车线束是连接电源、开关以及各类电器和电子设备的关键部件,正确有效的线束设计和优质的制造工艺是确保汽车安全性能的重要保障。现有的汽车线束在制作时会出现线芯导致接触件端子口径与引线的直径不匹配的情况,拖慢了汽车线束的生产... 汽车线束是连接电源、开关以及各类电器和电子设备的关键部件,正确有效的线束设计和优质的制造工艺是确保汽车安全性能的重要保障。现有的汽车线束在制作时会出现线芯导致接触件端子口径与引线的直径不匹配的情况,拖慢了汽车线束的生产效率。为此提出一种新的汽车线束智能生产压接组件的结构设计,实现移动、剥皮、拧紧、对接、压接等过程一体化,实现在解决上述问题的同时提升汽车线束的压接可靠性,同时提高生产效率。 展开更多
关键词 汽车线束 压接组件 结构设计
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HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析 被引量:15
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作者 瞿慧 李洁 程昕 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第3期32-37,共6页
以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常用波动率模型对沪... 以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常用波动率模型对沪深300指数短期、中期、长期波动率的预测精度。实证结果表明,对数形式的HAR-RV-CJ模型对短期、中期、长期波动率的样本外预测都具有最高的精度,且对长期波动率预测的优势最为显著;对收益条件方差建模的GARCH族模型即便加入已实现波动作为附加解释变量,其预测精度仍无法超越对已实现波动直接建模的HAR族模型。 展开更多
关键词 波动率预测模型 har族模型 GARCH族模型 已实现波动 高频价格 SPA检验法
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HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究 被引量:26
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作者 龚旭 文凤华 +1 位作者 黄创霞 杨晓光 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2017年第1期19-32,共14页
本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为... 本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,而趋势已实现波动率和跳跃波动率包含的预测信息较少;HAR-RV-EMD-J模型对未来1日、1周、2周和1月波动率的样本内和样本外预测能力都明显强于其他四个HAR类波动率模型。 展开更多
关键词 已实现波动率 波动率预测 har-RV模型 EMD方法 SPA检验
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我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究——基于HAR-CAW模型 被引量:7
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作者 赵树然 袁东 任培民 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期153-159,共7页
沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身的短期、中期和长期波动溢出问题。研究结果表明,沪... 沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身的短期、中期和长期波动溢出问题。研究结果表明,沪深300股指期货与现货市场之间整体上存在着双向波动溢出效应,但是溢出效应不对称,期货对现货的溢出效应占主导地位;在相互间各期溢出研究上,两市场间的各期溢出表现各不相同;在自身溢出效应上,各期整体而言现货市场存在溢出,而期货市场不存在。 展开更多
关键词 波动溢出 股指 期货 高频数据 har—CAW模型
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基于LSTHAR模型的投资者关注对股市波动影响研究 被引量:13
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作者 瞿慧 沈微 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第7期23-34,共12页
有限关注理论认为投资者关注有限,无法掌握市场上所有信息,这会使股票出现暂时的错误定价,引起市场波动,因此投资者关注可能包含预测波动的有益信息。鉴于百度指数能较好代理中国投资者的主动性关注,本文提出将其作为逻辑平滑转移结构... 有限关注理论认为投资者关注有限,无法掌握市场上所有信息,这会使股票出现暂时的错误定价,引起市场波动,因此投资者关注可能包含预测波动的有益信息。鉴于百度指数能较好代理中国投资者的主动性关注,本文提出将其作为逻辑平滑转移结构的转移变量,引入已实现波动的异质自回归类模型,以刻画投资者关注的变化对未来市场波动的非线性影响。基于华夏上证50ETF高频价格数据的实证表明:新模型相比于异质自回归类基础模型,有显著更优的拟合效果和显著更强的预测性能,即投资者关注的非线性引入对波动率预测有显著贡献。本文还发现,相比于引入移动端百度指数和总体百度指数,引入电脑端百度指数对模型预测性能的改进明显更大,表明电脑端百度指数代表的投资者关注对市场波动有更大的影响。研究结论对投资者风险管理和投资决策有实际指导意义。 展开更多
关键词 har模型 逻辑平滑转移 百度指数 投资者关注 MCS检验
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中国铜期货市场波动率估计与风险度量——基于广义已实现测度的Realized HAR GARCH模型 被引量:13
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作者 蔡光辉 项琳 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第11期1-12,共12页
为探究中国铜期货市场价格波动的变化规律并以此预测其风险值,以沪铜期货高频价格数据为样本,综合考虑其收益率波动的聚集性、偏峰厚尾性与长记忆性,将广义已实现测度引入偏t分布假设下的Realized GARCH模型与拓展的Realized HAR GARCH... 为探究中国铜期货市场价格波动的变化规律并以此预测其风险值,以沪铜期货高频价格数据为样本,综合考虑其收益率波动的聚集性、偏峰厚尾性与长记忆性,将广义已实现测度引入偏t分布假设下的Realized GARCH模型与拓展的Realized HAR GARCH模型中,并通过样本内拟合与样本外滚动预测,结合似然函数、VaR后验测试与损失函数MCS检验法综合比较了采用不同已实现测度的Realized GARCH以及Realized HAR GARCH模型在沪铜期货收益波动率估计和VaR预测上的效果。实证结果显示:对于沪铜期货市场而言,无论是波动率估计还是风险预测,广义已实现测度的引入显著地提升了Realized GARCH与Realized HAR GARCH模型的拟合效果与预测能力,其中基于日内损失RMAD与RES测度下的Realized HAR GARCH模型分别拥有最优的估计与预测表现。 展开更多
关键词 铜期货市场 Realized har GARCH 波动率 已实现测度 VAR
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常温下HAR处理低浓度生活污水中试启动 被引量:2
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作者 蒋柱武 吴文俊 赵建夫 《环境污染治理技术与设备》 CAS CSCD 北大核心 2005年第7期49-52,共4页
对有效容积为315L的复合式厌氧反应器(hybridanaerobicreactor,HAR)处理低浓度生活污水的启动情况做了研究,结果表明,HAR在常温下是可以启动的,复合式厌氧工艺在启动初期有利于厌氧污泥和有机物的积累。HAR的启动期可分为3个阶段,水温&g... 对有效容积为315L的复合式厌氧反应器(hybridanaerobicreactor,HAR)处理低浓度生活污水的启动情况做了研究,结果表明,HAR在常温下是可以启动的,复合式厌氧工艺在启动初期有利于厌氧污泥和有机物的积累。HAR的启动期可分为3个阶段,水温>15℃时,HAR运行34d后,反应器完成启动。水力停留时间(HRT)为6h,COD和SS去除率可达60%以上。容积负荷从0.775kgCOD/m3·d增加到2.227kgCOD/m3·d,去除效率不受影响。下部污泥床层和上部填料层的污泥特性不同,在启动期末,污泥床层有少量颗粒污泥出现。 展开更多
关键词 复合式厌氧污泥床反应器(har) 中试 生活污水 启动
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国产HAR-800手持验光仪在学龄前儿童弱视筛查中的作用 被引量:1
11
作者 吴良成 胡湘英 +2 位作者 翁成海 徐育慧 王少临 《国际眼科杂志》 CAS 2013年第3期560-562,共3页
目的:评估HAR-800手持自动验光仪筛查弱视的价值。方法:分析上海市静安区江宁街道7所托幼机构1027名学龄前儿童屈光检查结果和弱视关系,屈光检查通过HAR-800手持自动验光仪获得。绘制受试者屈光异常和弱视间的工作曲线,计算自动验光仪... 目的:评估HAR-800手持自动验光仪筛查弱视的价值。方法:分析上海市静安区江宁街道7所托幼机构1027名学龄前儿童屈光检查结果和弱视关系,屈光检查通过HAR-800手持自动验光仪获得。绘制受试者屈光异常和弱视间的工作曲线,计算自动验光仪筛查弱视的敏感性、特异性、准确性和一致性。结果:其中44例儿童被确诊为弱视。屈光检查筛查弱视的ROC曲线图显示屈光参差、球镜、散光三个指标的ROC曲线下面积分别为0.92,0.89,0.21。屈光参差和球镜可以用作筛查弱视的指标。当屈光参差0.88D或远视在2.5D时作为弱视筛查的标准敏感性分别为77.3%,72.7%;特异性分别99%,98.8%;准确性分别为93.4%,93.3%;Kappa均大于0.4。结论:HAR-800手持验光仪可以用于学龄前儿童弱视的筛查。 展开更多
关键词 har-800手持自动验光仪 学龄前儿童 弱视筛查
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协同汇聚点内线束平滑布局方法
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作者 高景一 罗睿明 罗月童 《计算机科学》 北大核心 2026年第3期240-245,共6页
随着电气化和智能化的不断发展,飞机、汽车等产品中的线束越来越多且复杂,布局安装也越来越困难。众多线束通过一系列被称为卡箍的汇聚点进行安装,一根线束会通过多个汇聚点,一个汇聚点包含多根线束。如果线束在汇聚点内的布局不合理,... 随着电气化和智能化的不断发展,飞机、汽车等产品中的线束越来越多且复杂,布局安装也越来越困难。众多线束通过一系列被称为卡箍的汇聚点进行安装,一根线束会通过多个汇聚点,一个汇聚点包含多根线束。如果线束在汇聚点内的布局不合理,就可能导致线束之间产生交叉、扭转等问题,不满足线束平滑要求。目前主要由工程师根据经验手工调整汇聚点内线束的布局,但因为汇聚点多,且汇聚点之间相互影响,所以手工调整不仅工作量大,而且难以获得最优效果。针对这个问题,提出协同汇聚点内线束平滑布局算法。该方法首先把多汇聚点内线束布局转换为一组优化问题,通过优化求解获得满足平滑性要求的初步布局;对线束平滑问题进行数学建模,运用优化算法获得线束在所有汇聚点内的布局,保证线束的平滑性;然后提出保布局的线束紧凑算法,在保持线束平滑性的基础上,对汇聚点内的线束进行紧凑布局,以节约安装空间,提升线束稳定性。该算法已应用于合作方产品,合成案例与实际案例的测试结果展示了其有效性。 展开更多
关键词 线束装配布局 汇聚点 协同布局 布局紧缩
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基于异方差和时变波动的Realized HAR GARCH模型研究 被引量:3
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作者 蔡光辉 吴志敏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第16期162-166,共5页
文章选取上证综指5分钟收盘价序列高频数据,采用ACF拟合、多种损失函数、SPA检验和VaR回测检验对不同误差分布下的包含时变波动、异方差结构和加权已实现极差的Realized HAR GARCH模型进行研究。实证结果表明,新模型相比于以往模型更能... 文章选取上证综指5分钟收盘价序列高频数据,采用ACF拟合、多种损失函数、SPA检验和VaR回测检验对不同误差分布下的包含时变波动、异方差结构和加权已实现极差的Realized HAR GARCH模型进行研究。实证结果表明,新模型相比于以往模型更能够捕捉上证综指的波动特征,具有更好的波动率拟合和预测效果,且VaR度量效果更优。研究丰富了时变长记忆高频波动率模型,从时变波动和噪声异方差结构视角为投资者和监管机构进行风险管控提供参考。 展开更多
关键词 时变波动 异方差 加权已实现极差 Realized har GARCH
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融合边缘特征增强的级联群注意力工地施工安全带检测模型
14
作者 邓悦 陆保国 +1 位作者 钱夔 龚晨涛 《中国测试》 北大核心 2026年第1期172-180,共9页
针对现有深度学习技术在建筑工地高空作业人员安全带检测任务中,存在施工环境复杂、距离远导致检测效率低下的问题,提出一种融合边缘特征增强的级联群注意力工地施工安全带检测模型。首先,该模型在主干网络中进行边缘特征增强,有效提升... 针对现有深度学习技术在建筑工地高空作业人员安全带检测任务中,存在施工环境复杂、距离远导致检测效率低下的问题,提出一种融合边缘特征增强的级联群注意力工地施工安全带检测模型。首先,该模型在主干网络中进行边缘特征增强,有效提升了网络对复杂场景下模糊目标形态结构和边缘细节的特征提取;其次,设计CSP(cross stage partial)模块,通过融合级联群注意力(cascaded group attention,CGA)机制,减少冗余信息,提高计算效率;最后,引入融合ELA(efficient local attention)注意力的特征金字塔ELA-HSFPN,实现高、中、低不同尺度的跨分辨率特征高效的动态加权融合,提升了检测精度。实验结果表明,改进后的算法与基准模型YOLOv11n相比,其平均精度值mAP提升了8.27百分点,检测效果明显得到提升,并且和其他的主流目标检测算法相比,也有明显改善,验证了新模型的有效性。 展开更多
关键词 安全带检测 边缘特征增强 级联群注意力 金字塔网络
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交换子在Hardy空间和Herz型Hardy空间上的有界性 被引量:1
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作者 马柏林 周伟军 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期1-4,共4页
设[b,T]表示由Lipschitz函数b∈Lipβ(Rn)与满足一定光滑条件的带θ型核的线性算子T生成的交换子,本文研究这类算子在Hardy空间和Herz型Hardy空间上的有界性问题.利用Hardy空间和Herz型Hardy空间的原子分解,证明了当nn+β<p≤1且1n时... 设[b,T]表示由Lipschitz函数b∈Lipβ(Rn)与满足一定光滑条件的带θ型核的线性算子T生成的交换子,本文研究这类算子在Hardy空间和Herz型Hardy空间上的有界性问题.利用Hardy空间和Herz型Hardy空间的原子分解,证明了当nn+β<p≤1且1n时,交换子[b,T]是从Hp(Rn)到Lq(Rn)有界的;同时当α,q,q1,q2,满足一定q=1p-β(Rn)有界的.条件时,[b,T]是从H Kα,p(Rn)到 Kα。 展开更多
关键词 交换子 LIPSCHITZ空间 harDY空间 HERZ型harDY空间
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我国上市商业银行股票日收益风险价值研究——基于AR、HAR和MIDAS模型的分析 被引量:2
16
作者 彭伟 《金融监管研究》 2013年第3期89-103,共15页
本文选取了上市商业银行中的四家大型商业银行和四家股份制银行作为研究对象,基于2011年到2012年的5分钟高频数据进行分析,运用了AR、HAR和MIDAS模型预测股票日收益风险价值VaR,并以均方根误差(RMSE)、标记损失比较和正态分布为基准的... 本文选取了上市商业银行中的四家大型商业银行和四家股份制银行作为研究对象,基于2011年到2012年的5分钟高频数据进行分析,运用了AR、HAR和MIDAS模型预测股票日收益风险价值VaR,并以均方根误差(RMSE)、标记损失比较和正态分布为基准的三种方法,结合递归方案和固定方案进行预测效果评估。结果显示,在预测银行日收益风险方面HAR和MIDAS预测效果要优于AR模型。而就前两者而言,HAR对波动率较大的股份制银行预测效果要好于MIDAS模型,MIDAS模型对波动率较小的四家大型商业银行的预测效果要好于HAR模型。 展开更多
关键词 已实现波动率 VAR har MIDAS
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基于改进的Harris角点检测的车型识别方法 被引量:4
17
作者 张彤 张萍 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2017年第B11期257-259,共3页
利用角点信息作为车辆正面图像的特征点对车型进行识别,将Harris角点检测的方法进行改进,将不同方向的特征值之比加入角点响应,提高了角点检出率;考虑到视频中行进车辆的位置变动,将车牌中心点位置作为定位点,计算不同车型的角点匹配率... 利用角点信息作为车辆正面图像的特征点对车型进行识别,将Harris角点检测的方法进行改进,将不同方向的特征值之比加入角点响应,提高了角点检出率;考虑到视频中行进车辆的位置变动,将车牌中心点位置作为定位点,计算不同车型的角点匹配率作为判定车型的依据。实验结果证实了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 harRIS角点 角点检测 车型识别 角点响应 特征提取
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基于HAR模型的上证50ETF波动率指数特征及应用研究 被引量:3
18
作者 杨艳军 安丽娟 《金融发展研究》 北大核心 2017年第7期47-52,共6页
本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数(中国波指)进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据,构建一般HAR模型和扩展的HAR模型研究中国波指的特征。实证结果表明:中国波指具有显著的正周一效应;中国波指与上证5... 本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数(中国波指)进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据,构建一般HAR模型和扩展的HAR模型研究中国波指的特征。实证结果表明:中国波指具有显著的正周一效应;中国波指与上证50指数的收益负相关,且这种负相关具有非对称性。根据中国波指的预测结果,结合我国上证50ETF期权进行期权交易模拟发现,基于中国波指构建的期权投资策略能够取得较好的收益。 展开更多
关键词 中国波指 har模型 期权投资
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HAR族模型对波动率的预测精度比较及其SPA检验——基于沪深300指数高频数据 被引量:1
19
作者 闫会强 夏霄松 金浩 《经济论坛》 2017年第11期75-84,共10页
以沪深300指数5分钟高频数据为研究数据基础,旨在提出中国股票市场最好的波动率预测模型。建立基于高频数据的已实现波动率模型,并将HAR族波动率模型作为研究对象,采用动态时间窗的样本外推预测和具有Bootstrap自举统计特性的SPA检验方... 以沪深300指数5分钟高频数据为研究数据基础,旨在提出中国股票市场最好的波动率预测模型。建立基于高频数据的已实现波动率模型,并将HAR族波动率模型作为研究对象,采用动态时间窗的样本外推预测和具有Bootstrap自举统计特性的SPA检验方法,将6种精确的损失函数作为评价准则,全面相互对比了9种波动率模型对沪深300指数5分钟高频数据日(短期)已实现波动率、周(中期)已实现波动率以及月(长期)已实现波动率的预测精度。实证研究结果表明,我国股票市场受到滞后一期的影响,表现出一定的长记忆性,并且平方根形式的HAR-RV-CJ1/2模型对日(短期)已实现波动率的样本外推预测具有最高的精度,对数形式的HAR-RV-CJ-ln模型对周(中期)、月(长期)已实现波动率的样本外推预测的精度最高,对未来的长期波动率有更好的解释能力。 展开更多
关键词 波动率预测模型 har族模型 已实现波动 高频数据 滚动时间窗 SPA检验法
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论我国股东代表诉讼制度的当下问题与路径建构——兼评Foss v.Har-bottle规则的适用性 被引量:1
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作者 宋东明 《齐鲁学刊》 CSSCI 北大核心 2016年第3期115-120,共6页
作为市场经济法之重器,公司法引领着社会微观主体的有序发展。其中的股东代表诉讼制度在处理公司股东与公司董事等利益相关者冲突中发挥着重要作用。从法的缘起角度看,股东代表诉讼制度发轫于英国Foss v.Har-bottle规则,该规则奠定了英... 作为市场经济法之重器,公司法引领着社会微观主体的有序发展。其中的股东代表诉讼制度在处理公司股东与公司董事等利益相关者冲突中发挥着重要作用。从法的缘起角度看,股东代表诉讼制度发轫于英国Foss v.Har-bottle规则,该规则奠定了英国股东代表诉讼制度的基本框架,而后深受包括我国在内的世界各国公司法的推崇与鉴借。2005年我国公司法作第二次修订时,股东代表诉讼制度在我国才有了制定法上的确定说明,但其制度问题日益凸显,2014年公司法作第三次修改,有关股东代表诉讼制度的相关法律条款并未作出相应修订或增设。这就要求我们在股东代表诉讼制度的理论研究上还需继续跟进,在司法实践领域还得不断拓新。 展开更多
关键词 中国特色法治体系 FOSS v.har-bottle规则 股东代表诉讼制度
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