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引入宏观经济指标的棉花期货已实现波动率建模研究 被引量：2
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作者 袁方 瞿慧 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2013年第S1期315-320,共6页
本文是基于高频数据的棉花期货已实现波动率的建模研究。选择影响棉花期货波动率的宏观经济指标,通过主成分分析提取出两种主成分,将这两种主成分以加性形式引入棉花期货市场已实现波动率的HAR-RV-CJ模型中,建立了包括宏观经济变量的HAR... 本文是基于高频数据的棉花期货已实现波动率的建模研究。选择影响棉花期货波动率的宏观经济指标,通过主成分分析提取出两种主成分,将这两种主成分以加性形式引入棉花期货市场已实现波动率的HAR-RV-CJ模型中,建立了包括宏观经济变量的HAR-RV-CJ-MEV模型,并将HAR-RV-CJ-MEV模型与HAR-RV-CJ模型的拟合与预测效果进行对比,结果表明,引入宏观经济指标的HAR-RV-CJ-MEV模型的拟合、预测效果较HAR-RV-CJ模型有所提高,且对数形式下对棉花期货短期(h=1)、中期(h=5)、长期(h=22)已实现波动率的拟合及预测能力的改进依次递增,即对长期已实现波动的拟合及预测效果最好。 展开更多
关键词 棉花期货 已实现波动率 宏观经济指标 HAR-RV-CJ模型 har-rv-cj-mev模型
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