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Physics-based Modeling and Simulation for Motional Cable Harness Design 被引量:8
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作者 LIU Jianhua ZHAO Tao +1 位作者 NING Ruxin LIU Jiashun 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第5期1075-1082,共8页
The design work of motional cable in products is vital due to the difficulty in estimating the potential issues in current researches.In this paper,a physics-based modeling and simulation method for the motional cable... The design work of motional cable in products is vital due to the difficulty in estimating the potential issues in current researches.In this paper,a physics-based modeling and simulation method for the motional cable harness design is presented.The model,based on continuum mechanics,is established by analyzing the force of microelement in equilibrium.During the analysis procedure,three coordinate systems:inertial,Frenet and main-axis coordinate systems are used.By variable substitution and dimensionless processing,the equation set is discretized by differential quadrature method and subsequently becomes an overdetermined nonlinear equation set with boundary conditions solved by Levenberg-Marquardt method.With the profile of motional cable harness obtained from the integral of arithmetic solution,a motion simulation system based on"path"and"profile"as well as the experimental equipments is built.Using the same parameters as input for the simulation and the real cable harness correspondingly,the issue in designing,such as collision,can be easily found by the simulation system.This research obtains a better result which has no potential collisions by redesign,and the proposed method can be used as an accurate and efficient way in motional cable harness design work. 展开更多
关键词 motional cable harness physics-based modeling motion simulation Kirchhoff rod
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基于多场景协作对比学习的人体活动识别技术
2
作者 生龙 陈玥 +3 位作者 陈建才 魏忠诚 连彬 赵继军 《无线电工程》 2025年第10期2091-2099,共9页
基于WiFi信号的人体活动识别(Human Activity Recognition,HAR)因非侵入性和隐私保护备受关注。然而,多场景小样本条件下的HAR模型泛化能力难以保障。提出基于自监督的多场景协作对比学习(Multi-Scenario Collaborative Contrastive Lea... 基于WiFi信号的人体活动识别(Human Activity Recognition,HAR)因非侵入性和隐私保护备受关注。然而,多场景小样本条件下的HAR模型泛化能力难以保障。提出基于自监督的多场景协作对比学习(Multi-Scenario Collaborative Contrastive Learning,MS-CCL)模型,以避免因模型训练所需样本的大量采集。该模型在多场景HAR中引入正负样本采样方法,选择与锚样本最大均值差异(Max Mean Discrepancy,MMD)相对比较小的样本为正样本,其余作为负样本。在卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)底层使用混合特征模式,通过概率凸组合不同域实例的实例级特征,增加特征多样性。MS-CCL模型仅基于20个标记样本在3个场景下的识别准确率分别达到了88.64%、72.01%、76.70%,相较于基准模型提高了3.13、14.91、1.29个百分点。 展开更多
关键词 WIFI 人体活动识别 卷积神经网络 多场景协作对比学习模型
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HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究 被引量:26
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作者 龚旭 文凤华 +1 位作者 黄创霞 杨晓光 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2017年第1期19-32,共14页
本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为... 本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,而趋势已实现波动率和跳跃波动率包含的预测信息较少;HAR-RV-EMD-J模型对未来1日、1周、2周和1月波动率的样本内和样本外预测能力都明显强于其他四个HAR类波动率模型。 展开更多
关键词 已实现波动率 波动率预测 har-RV模型 EMD方法 SPA检验
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HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析 被引量:15
4
作者 瞿慧 李洁 程昕 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第3期32-37,共6页
以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常用波动率模型对沪... 以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常用波动率模型对沪深300指数短期、中期、长期波动率的预测精度。实证结果表明,对数形式的HAR-RV-CJ模型对短期、中期、长期波动率的样本外预测都具有最高的精度,且对长期波动率预测的优势最为显著;对收益条件方差建模的GARCH族模型即便加入已实现波动作为附加解释变量,其预测精度仍无法超越对已实现波动直接建模的HAR族模型。 展开更多
关键词 波动率预测模型 har族模型 GARCH族模型 已实现波动 高频价格 SPA检验法
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我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究——基于HAR-CAW模型 被引量:7
5
作者 赵树然 袁东 任培民 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期153-159,共7页
沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身的短期、中期和长期波动溢出问题。研究结果表明,沪... 沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身的短期、中期和长期波动溢出问题。研究结果表明,沪深300股指期货与现货市场之间整体上存在着双向波动溢出效应,但是溢出效应不对称,期货对现货的溢出效应占主导地位;在相互间各期溢出研究上,两市场间的各期溢出表现各不相同;在自身溢出效应上,各期整体而言现货市场存在溢出,而期货市场不存在。 展开更多
关键词 波动溢出 股指 期货 高频数据 har—CAW模型
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基于LSTHAR模型的投资者关注对股市波动影响研究 被引量:13
6
作者 瞿慧 沈微 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第7期23-34,共12页
有限关注理论认为投资者关注有限,无法掌握市场上所有信息,这会使股票出现暂时的错误定价,引起市场波动,因此投资者关注可能包含预测波动的有益信息。鉴于百度指数能较好代理中国投资者的主动性关注,本文提出将其作为逻辑平滑转移结构... 有限关注理论认为投资者关注有限,无法掌握市场上所有信息,这会使股票出现暂时的错误定价,引起市场波动,因此投资者关注可能包含预测波动的有益信息。鉴于百度指数能较好代理中国投资者的主动性关注,本文提出将其作为逻辑平滑转移结构的转移变量,引入已实现波动的异质自回归类模型,以刻画投资者关注的变化对未来市场波动的非线性影响。基于华夏上证50ETF高频价格数据的实证表明:新模型相比于异质自回归类基础模型,有显著更优的拟合效果和显著更强的预测性能,即投资者关注的非线性引入对波动率预测有显著贡献。本文还发现,相比于引入移动端百度指数和总体百度指数,引入电脑端百度指数对模型预测性能的改进明显更大,表明电脑端百度指数代表的投资者关注对市场波动有更大的影响。研究结论对投资者风险管理和投资决策有实际指导意义。 展开更多
关键词 har模型 逻辑平滑转移 百度指数 投资者关注 MCS检验
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电子装备电缆故障检测及数模同步方法研究 被引量:1
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作者 董静怡 米建伟 +3 位作者 韩冰 王萍 童杨 宋利 《电子机械工程》 2025年第2期58-64,共7页
随着航空系统、舰船系统等复杂电子装备布线需求的日益增加,电缆网络更加复杂。电缆的使用时间延长,易受电、化学和机械应力影响而产生硬故障以及间歇性故障。电缆故障可能导致系统故障甚至事故,影响系统的安全性和可靠性。文中基于现... 随着航空系统、舰船系统等复杂电子装备布线需求的日益增加,电缆网络更加复杂。电缆的使用时间延长,易受电、化学和机械应力影响而产生硬故障以及间歇性故障。电缆故障可能导致系统故障甚至事故,影响系统的安全性和可靠性。文中基于现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)技术,采用扩展频谱时域反射法(Spread Spectrum Time Domain Reflectometry,SSTDR)研究基于SSTDR的电缆故障定位方法。该方法可实现对电缆开路、短路以及间歇性故障的检测与定位。文中利用CATIA软件创建了三维线束模型,在三维线束模型中根据导线信息创建并突出显示故障点,便于线束检修,提高了检修效率。 展开更多
关键词 现场可编程门阵列 扩展频谱时域反射法 故障定位 线束设计 数模同步
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基于状态空间HAR-RV-RS模型的中国股市波动率预测 被引量:1
8
作者 吴鑫育 王海运 《合肥工业大学学报(社会科学版)》 2021年第4期10-19,共10页
文章以高频数据下异质自回归(HAR)模型为基础,将模型的部分参数进行时变化处理,利用卡尔曼滤波方法进行参数估计,并引入新的要素——已实现的偏度(RS)作为新解释变量,构造状态空间HAR-RV-RS模型,进行波动率预测研究。文章分别选取了上... 文章以高频数据下异质自回归(HAR)模型为基础,将模型的部分参数进行时变化处理,利用卡尔曼滤波方法进行参数估计,并引入新的要素——已实现的偏度(RS)作为新解释变量,构造状态空间HAR-RV-RS模型,进行波动率预测研究。文章分别选取了上证综指和深证成指3410个交易日的五分钟高频数据,通过样本内参数估计和样本外滚动时间窗预测,结合损失评价函数与HAR-RV、状态空间HAR-RV进行模型比较。实证研究表明,参数时变化和加入RS后的状态空间HAR-RV-RS模型预测效果有显著提升。 展开更多
关键词 波动率预测 已实现波动率 已实现偏度 har-RV模型 状态空间har-RV-RS模型
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基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究
9
作者 黄旭东 葛靖 《安徽师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第1期5-10,共6页
在20支上证A股股票高频日内数据的基础上,考虑成交量、交易次数和各种形式的隔夜回报对已实现极差的影响.为了考查影响效果,我们将加入这些滞后变量的增广HAR模型同传统HAR模型进行比较.研究结果表明,在样本内预测上这些滞后变量都对已... 在20支上证A股股票高频日内数据的基础上,考虑成交量、交易次数和各种形式的隔夜回报对已实现极差的影响.为了考查影响效果,我们将加入这些滞后变量的增广HAR模型同传统HAR模型进行比较.研究结果表明,在样本内预测上这些滞后变量都对已实现极差有一定的影响,然而在样本外预测效果方面,加入这些滞后变量后的增广HAR模型同传统HAR模型相比并没有显著提高. 展开更多
关键词 波动率 har模型 已实现极差 成交量 交易次数 隔夜回报
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行为金融因子能否提高波动率预测精度?——基于沪铜期货市场的证据
10
作者 陈振彪 《中国证券期货》 2025年第3期27-36,共10页
有效市场假说认为金融资产的价格反映一系列有价值的信息,而信息同样对价格波动产生重要影响,对此,引入行为金融因子——投资者关注度和宏观冲击变量对异质自回归HAR族模型进行改进,选用上海期货交易所铜期货5分钟高频数据作为研究样本... 有效市场假说认为金融资产的价格反映一系列有价值的信息,而信息同样对价格波动产生重要影响,对此,引入行为金融因子——投资者关注度和宏观冲击变量对异质自回归HAR族模型进行改进,选用上海期货交易所铜期货5分钟高频数据作为研究样本,分短中长三个时期的已实现波动率做样本内参数估计、样本外预测的数据精度分析及投资决策当中的经济价值分析,最后进行稳健性检验。结果表明,投资者关注度和宏观冲击变量的引入能够提高HAR族模型构造的拟合效度,并且考虑投资者关注度改进的HAR-ES-BI模型和HAR-ES-GI模型较于基准模型有着明显的预测精度和经济价值提升,特别是预测短期波动率;相较于国外投资者,本国投资者关注度发挥更为显著的作用。 展开更多
关键词 har模型 投资者关注度 铜期货市场 行为金融 MCS检验 经济价值分析
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虚拟环境下的活动线缆物理特性模型求解技术
11
作者 杨拥军 庄小帅 +4 位作者 魏天翼 杨嘉彬 罗建超 葛长健 康云川 《西北工业大学学报》 北大核心 2025年第3期555-563,共9页
机载卫星转动平台上活动线缆的可靠性,决定了转动平台的可靠性。通过在虚拟环境下对转动平台上活动线缆的运动过程进行模拟,能够提前发现活动线缆布线设计问题,进而保证了转动平台的可靠性。活动线缆物理特性模型的高精度和高效率求解,... 机载卫星转动平台上活动线缆的可靠性,决定了转动平台的可靠性。通过在虚拟环境下对转动平台上活动线缆的运动过程进行模拟,能够提前发现活动线缆布线设计问题,进而保证了转动平台的可靠性。活动线缆物理特性模型的高精度和高效率求解,是模拟活动线缆运动的前提和关键。现有的活动线缆物理特性模型求解技术主要基于Levenberg-Marquardt(L-M)算法,而现有的L-M算法初始解的设定依赖于经验,且阻尼系数的更新固定不变,导致解的精度不高且求解效率低下。为此,基于活动线缆几何特征,提出了一种基于悬链线方程的初始解生成方法和一种自适应的阻尼系数更新策略,并在此基础上提出了改进的L-M算法。通过搭建活动线缆仿真实验平台,验证了该算法在求解精度和求解效率方面均优于现有的算法。 展开更多
关键词 活动线缆 物理特性模型 运动仿真 悬链线理论 自适应阻尼系数
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基于真伪跳跃的HAR类波动预测模型研究
12
作者 武艳华 石玉峰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第5期467-482,共16页
资产价格跳跃作为波动估计和预测的一大影响因素,得到了广泛关注.Andersen等将跳跃引入到HAR波动预测模型中,构建了HAR-CJ模型.此后,大量文献对跳跃进行了研究,但尚未研究真伪跳跃对波动预测的影响.本文利用阈值技术,对真伪跳跃进行区分... 资产价格跳跃作为波动估计和预测的一大影响因素,得到了广泛关注.Andersen等将跳跃引入到HAR波动预测模型中,构建了HAR-CJ模型.此后,大量文献对跳跃进行了研究,但尚未研究真伪跳跃对波动预测的影响.本文利用阈值技术,对真伪跳跃进行区分,并将其引入到HAR波动建模框架中,建立了HAR-CTFJ类模型及LHAR-CTFJ类模型,进一步研究了真伪跳跃对波动预测的影响.结果表明:真实跳跃对波动预测具有显著影响,而伪跳跃的影响并不显著.并且SPA检验结果表明,与HAR-CJ模型相比,HAR-CTJ、LHAR-CTJ模型具有更好的波动预测能力. 展开更多
关键词 真伪跳跃 har模型 har-CTFJ模型 Lhar-CTFJ模型 SPA检验
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多重分形视角下的HAR-SMFV模型及其预测研究
13
作者 董鑫 王沁 +1 位作者 何婷 栗浩南 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2023年第1期291-301,共11页
考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度。实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显... 考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度。实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显著提高且结果具有稳健性,其中HAR-TSMFV模型不仅刻画了日间波动的时变性和异方差性,而且捕捉了3种多重分形波动之间的转换,表现出最高的预测精度。 展开更多
关键词 马尔可夫转换多重分形 har模型 预测 MCS检验
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沪深300指数波动率和VaR预测研究——基于投资者情绪的HAR-RV GAS模型 被引量:2
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作者 沈银芳 严鑫 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期66-75,共10页
基于广义自回归得分(generalized autoregressive score,GAS)和已实现波动率异质自回归(heterogeneous autoregressive of realized volatility,HAR-RV)模型,引入投资者情绪因素,构建了HAR-RV GAS和HAR-RV-SENT GAS波动率模型,旨在预测... 基于广义自回归得分(generalized autoregressive score,GAS)和已实现波动率异质自回归(heterogeneous autoregressive of realized volatility,HAR-RV)模型,引入投资者情绪因素,构建了HAR-RV GAS和HAR-RV-SENT GAS波动率模型,旨在预测沪深300指数波动率和风险价值(value at risk,VaR)度量。用自相关函数曲线和高级预测能力(superior predictive ability,SPA)检验方法,分别解析了模型样本内拟合和样本外波动率的预测能力。运用VaR预测序列图和平均分位数损失函数,实证分析了VaR预测效果。结果表明,HAR-RV-SENT GAS模型在波动率和VaR预测能力上效果较佳,HAR-RV GAS模型次之。研究可为金融投资者和风险管理者提供理论参考。 展开更多
关键词 波动率 VAR har-RV GAS模型 投资者情绪 已实现波动率
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流动性视角下波动率指数期货定价:基于HAR模型的直接定价法
15
作者 苏乐怡 乔高秀 蒋龚月 《河南科学》 2022年第1期1-12,共12页
基于异质自回归模型(HAR模型)提出波动率指数(VIX)期货的直接定价法,并将市场微观结构的代表性指标流动性加入模型中推导VIX期货的定价公式.这种新的建模方式在充分考虑市场微观结构信息的同时也有效地简化了定价过程.实证结果表明,无... 基于异质自回归模型(HAR模型)提出波动率指数(VIX)期货的直接定价法,并将市场微观结构的代表性指标流动性加入模型中推导VIX期货的定价公式.这种新的建模方式在充分考虑市场微观结构信息的同时也有效地简化了定价过程.实证结果表明,无论样本内外,流动性的加入均降低了HAR模型对VIX期货的定价误差.研究结果在误差评估标准方面是稳健的.这一发现表明了在对VIX期货定价时考虑流动性的重要性,对我国金融衍生品市场的风险管理和健康发展提供有效的借鉴. 展开更多
关键词 流动性 金融衍生品定价 波动率指数(VIX) 波动率指数期货定价 har模型
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基于EEMD与HAR-RV模型的已实现波动率研究
16
作者 王志敏 沐年国 《软件导刊》 2021年第1期136-141,共6页
高频金融数据下对资产价格波动的研究越来越受到人们的关注,而随着对数据行为解析能力的提高,噪音也会随着采样频率的提高而增加,从而导致已实现波动率的估计偏差。为了降低高频数据中噪音对波动率估计的影响,在HAR-RV模型基础上使用EEM... 高频金融数据下对资产价格波动的研究越来越受到人们的关注,而随着对数据行为解析能力的提高,噪音也会随着采样频率的提高而增加,从而导致已实现波动率的估计偏差。为了降低高频数据中噪音对波动率估计的影响,在HAR-RV模型基础上使用EEMD结合小波分析的方法提高估计的有效性。实证研究发现,仅使用EEMD进行降噪预测并不能很好地预测股票市场的实际变动趋势,而在EEMD分解后的高频部分中使用小波方法进行处理,发现降噪后构建模型的均方误差(MSE)与平均绝对误差(MAE)分别下降了93.92%及76.94%,能够满足对股票市场实际序列变动的预测要求。 展开更多
关键词 高频数据 EEMD 小波分析 har-RV模型
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基于BSP-HAR-RV模型的最优抽样频率研究
17
作者 李旭姣 张克勇 《上海金融学院学报》 2015年第2期84-90,共7页
金融高频时间序列数量大、周期短、信息丰富,可以很好地反映金融市场特征。通过绘出平均双幂变差已实现波动率散点图(Bi Powe realized volatility Signature Plot,BSP),建立BSP-HAR-RV模型,改进以往国内通过列举法选择最优频率的方法... 金融高频时间序列数量大、周期短、信息丰富,可以很好地反映金融市场特征。通过绘出平均双幂变差已实现波动率散点图(Bi Powe realized volatility Signature Plot,BSP),建立BSP-HAR-RV模型,改进以往国内通过列举法选择最优频率的方法。最后对TCL集团股票价格的高频数据进行实证分析,验证模型结果 ,并将其在最优频率下得到的HAR-RV模型预测结果与以往广泛使用的5min、10min频率得到的结果进行比较,发现最优抽样频率下模型预测能力较好,具有可行性。 展开更多
关键词 BSP-har-RV 最优频率选择 高频数据
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Cable Harness Assembly Planning in Virtual Environment
18
作者 LIU Jianhua1,NING Ruxin1,BAI Shuqing2,WANG Bile1 (1.School of Mechanical and Vehicular Engineering,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China 2.China Aerospace Science and Industry Corporation,Beijing 100081,China) 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第S1期355-358,共4页
Based on the analysis of characteristic of cable harness planning in virtual environment,a discrete control node modeling (DCNM) method of cable harness in virtual environment and the cable harness assembly routing te... Based on the analysis of characteristic of cable harness planning in virtual environment,a discrete control node modeling (DCNM) method of cable harness in virtual environment and the cable harness assembly routing technique based on it are proposed. DCNM converts a cable harness into continuous flexed line segments connected by a series of section center points,and the design can realize cable harness planning through controlling those control nodes. This method of cable harness routing in the virtual environment breaks the status that virtual assembly process planning is just suitable for the rigid components at present,and impulse the virtual assembly process planning to be more practical. Relation algorithms have been verified in a self-developed system named virtual cable harness assembly planning (VCHAP) system,and this VCHAP system has been applied in assembly process planning of aerospace-related products. 展开更多
关键词 CABLE harNESS process planning discrete control NODE modeling VIRTUAL assembly VIRTUAL REALITY
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基于GPS数据分析巴颜喀拉块体边界强震活动特征
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作者 李宁 季灵运 +2 位作者 蒋锋云 朱良玉 刘传金 《地震研究》 CSCD 北大核心 2024年第3期405-418,共14页
基于巴颜喀拉块体边界大地震序列,运用多弹簧滑块系统理论分析未来各边界断裂发生强震的可能时间;基于1991—2016年中国大陆GPS水平速度场数据,采用均匀弹性块体模型计算了巴颜喀拉块体各边界断裂带的长期活动特征,并以此作为参考背景,... 基于巴颜喀拉块体边界大地震序列,运用多弹簧滑块系统理论分析未来各边界断裂发生强震的可能时间;基于1991—2016年中国大陆GPS水平速度场数据,采用均匀弹性块体模型计算了巴颜喀拉块体各边界断裂带的长期活动特征,并以此作为参考背景,计算了1999—2007、2009—2013、2013—2015、2015—2017、2017—2020年各边界断裂带的活动性质及时空演化特征,同时结合1995年以来发生在各边界断裂带上的M≥7.0地震震源机制解综合分析强震活动与块体运动的关系。结果表明:1995年以来发生在块体各边界断裂带上的M≥7.0地震震源机制与块体边界的运动特征一致,这一系列地震可能是由巴颜喀拉块体向E—SE向运动增强所致。综合块体边界大震序列与块体相对运动结果认为,未来十年,甘孜—玉树断裂、龙门山断裂南段、东昆仑断裂带东段存在发生M≥7.0地震的可能。 展开更多
关键词 巴颜喀拉块体 大地震序列 块体运动 均匀弹性模型 强震活动
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中国原油期货价格波动时段特征分析及预测
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作者 任和 徐建军 +2 位作者 崔淼森 陈述 陈荣达 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第4期1043-1056,共14页
关于原油期货价格波动率的预测研究主要集中在国外市场,中国原油期货合约在一个交易日内被分为3个交易时段,这与国外市场有着很大的不同。交易时间分段可能使中国市场上波动率的结构与国外存在差异。通过异质自回归已实现波动率(HAR-RV... 关于原油期货价格波动率的预测研究主要集中在国外市场,中国原油期货合约在一个交易日内被分为3个交易时段,这与国外市场有着很大的不同。交易时间分段可能使中国市场上波动率的结构与国外存在差异。通过异质自回归已实现波动率(HAR-RV)模型框架与半秒钟采样频率的高频期货合约交易数据,对价格波动率的结构特征及预测问题进行研究。研究验证了中国市场上预测的时间尺度由日缩小到交易时段尺度的可行性,发现了中国原油期货价格波动率有时段波动的特征,且时段特征的加入显著提高模型的预测性能。此外,研究还发现,预测时间尺度的缩小促进已实现波动序列平稳性的改善,发展了非平稳时序下HAR-RV模型研究问题,波动率的预测结果可为投资者和管理者对中国原油期货市场设计出更为精准的风险管理工具。 展开更多
关键词 中国原油期货 异质自回归已实现波动率模型 时段特征 预测 高频数据
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