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我国农产品期货的长记忆研究:基于GPH与修正R/S实证检验被引量：4: 1; 作者刘湘云卞悦《南京财经大学学报》 2011年第3期57-63,共7页; 金融时间序列长记忆一直是研究热点,但大都集中于研究股票市场。本文通过GPH和修正R/S方法研究我国农产品中白糖、天然橡胶、豆粕、黄大豆一号和棉花这5个具有代表性的品种。研究结果表明,白糖、豆粕、黄大豆一号这3个品种不具有长记忆... 展开更多; 关键词农产品期货长记忆修正R/S检验 gph检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深A、B股市场收益的长期记忆——基于修正RS和GPH的经验分析被引量：7: 2; 作者何兴强《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2005年第2期104-108,共5页; 该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指数为对象 ,利用修正R S分析和GPH检验 ,诊断股市日收益和周收益序列的长期记忆特性。研究表明 :在沪深A、... 展开更多; 关键词股市收益长期记忆修正R/S分析 gph检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市长记忆检验的滑动分块自助法仿真被引量：1: 3; 作者苏梽芳胡日东陈家干《华侨大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第3期338-342,共5页; 提出基于滑动分块自助的GPH(Geweke,Porter-Hudak)检验方法,并检验沪、深股市的各种收益率序列的长记忆性.结果表明,沪、深两市的日指数收益率序列是一个I(0)过程而非长记忆过程.然而,沪、深两市的绝对值收益率和收益率平方序列却是一... 展开更多; 关键词长记忆分整自回归移动平均模型滑动分块自助法 gph检验法中国股市; 在线阅读下载PDF 职称材料

干散货航运市场的长记忆性检验: 4; 作者王子羚李序颖《上海海事大学学报》北大核心 2016年第4期49-54,共6页; 基于尚未有人对航运市场的一些指数收益率序列呈现的长记忆性特征进行全面的检验及对比分析,运用经典的R/S分析法、GPH检验法和ADF-KPSS检验法等对波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,BDI)展开全面的检验及对比分析,并探讨金融危机事... 展开更多; 关键词长记忆性 BDI收益率序列 R/S分析法 gph检验 ADF-KPSS检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券市场长期记忆特征的实证分析被引量：8: 5; 作者赵桂芹曾振宇《管理科学》 2003年第2期40-44,共5页; 投资者对信息的反应具有非线性特征 ,当超过临界点时 ,以往被忽略的信息会以聚集的形式爆发性地表现出来 ,因此证券市场具有长期记忆特征。分析了上海证券交易市场的交易量数据 ,认为上海市场具有长期记忆特征 ,长期记忆主要原因是因为... 展开更多; 关键词长期记忆噪声交易者 HURST指数 gph检验证券市场; 原文传递

欧元外汇市场收益率的长期记忆性比较研究被引量：1: 6; 作者黄飞雪赵岩《管理科学》 CSSCI 北大核心 2009年第2期114-120,共7页; 针对欧元汇率的时间序列是否存在长期记忆性的问题,提出分别使用修正R/S和GPH谱回归的分析方法进行比较评估。以1999年1月1日～2007年12月31日欧元对美元、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元和新加坡元的双边汇率数据作为研... 展开更多; 关键词欧元汇率修正R/S gph检验长期记忆性; 原文传递

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