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对人民币汇率冲击持续性效应的实证研究——基于GPH法和HD法的分析 被引量：2
1
作者 余宇新 余宇莹 《华东经济管理》 CSSCI 2011年第1期88-91,共4页
文章分别采用HD法和GPH法对2005年8月1日至2009年12月31日的十种货币兑人民币汇率日交易数据进行研究,对其长期记忆参数d进行估算,结果发现:人民币汇率不服从经典的有效市场假设;人民币汇率存在明显的分形特征,其中,美元、日元、港币、... 文章分别采用HD法和GPH法对2005年8月1日至2009年12月31日的十种货币兑人民币汇率日交易数据进行研究,对其长期记忆参数d进行估算,结果发现:人民币汇率不服从经典的有效市场假设;人民币汇率存在明显的分形特征,其中,美元、日元、港币、韩元、欧元、新元、林吉特和卢布等八种货币兑人民币汇率均表现出显著的长期记忆性,英镑和澳元体现为短期记忆性。在此基础上,文章对我国外汇市场干预的必要性进行了思考并提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 gph法 HD法 长期记忆 人民币汇率
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受扰动长记忆随机场的BNLP回归估计
2
作者 王婧 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2021年第6期753-762,共10页
当存在噪声扰动时,针对二维的平稳各向异性长记忆随机场参数的估计问题,提出了基于偏的缩减的半参数非线性对数周期图回归(BNLP)估计量,来对该随机场的两个长记忆参数d=(d_(1),d_(2))T进行估计.在数值模拟中考虑了受到非高斯噪声扰动的... 当存在噪声扰动时,针对二维的平稳各向异性长记忆随机场参数的估计问题,提出了基于偏的缩减的半参数非线性对数周期图回归(BNLP)估计量,来对该随机场的两个长记忆参数d=(d_(1),d_(2))T进行估计.在数值模拟中考虑了受到非高斯噪声扰动的、完全可分且平稳的长记忆随机场,检验了BNLP估计量在有限样本下的性能.经与已有的GPH估计量进行对比,发现BNLP估计量达到了缩减偏差的目的,且稳定性较好. 展开更多
关键词 各向异性长记忆随机场 噪声扰动 非线性对数周期图回归 偏的缩减 半参数 估计 gph方法
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干散货航运市场的长记忆性检验
3
作者 王子羚 李序颖 《上海海事大学学报》 北大核心 2016年第4期49-54,共6页
基于尚未有人对航运市场的一些指数收益率序列呈现的长记忆性特征进行全面的检验及对比分析,运用经典的R/S分析法、GPH检验法和ADF-KPSS检验法等对波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,BDI)展开全面的检验及对比分析,并探讨金融危机事... 基于尚未有人对航运市场的一些指数收益率序列呈现的长记忆性特征进行全面的检验及对比分析,运用经典的R/S分析法、GPH检验法和ADF-KPSS检验法等对波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,BDI)展开全面的检验及对比分析,并探讨金融危机事件是否会导致干散货航运市场具有长记忆性.通过与干散货航运市场四大船型运费指数的对比来反映整体市场与具体市场的异同.研究发现,无论是否剔除短期记忆的影响,BDI收益率序列具有一定的长记忆性,但不显著;BDI波动率序列具有显著的长记忆性;金融危机事件没有导致整体航运市场具有显著的长记忆性,但导致具体市场具有一定的长记忆性. 展开更多
关键词 长记忆性 BDI收益率序列 R/S分析法 gph检验 ADF-KPSS检验
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