基于Copula-ASV-GPD的我国多元外汇储币组合的风险度量 被引量：5

1

作者 周孝华 李强 张保帅 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第11期1-8,共8页

运用Copula-ASV-GPD模型对我国多元外汇储币组合进行风险研究。首先针对外汇收益的尖峰厚尾、波动的异方差性等典型事实特征,采用ASV模型与极值理论结合刻画单个外汇收益的波动性及尾部分布,然后运用更为灵活的t Copula函数进行拟合多... 运用Copula-ASV-GPD模型对我国多元外汇储币组合进行风险研究。首先针对外汇收益的尖峰厚尾、波动的异方差性等典型事实特征,采用ASV模型与极值理论结合刻画单个外汇收益的波动性及尾部分布,然后运用更为灵活的t Copula函数进行拟合多元外汇储币组合的相关结构-最后结合Monte Carlo模拟对外汇组合进行了风险度量。通过对外汇储币组合的实证分析,结果表明,基于ASV-GPD的边缘分布模型能有效地刻画多元外汇收益时序并较为精确地描述外汇收益尾部的极端变化,相比其他风险度量模型具有优越性。同时,回测检验显示,基于Copula-ASV-GPD模型的多元外汇组合对风险测度能力更强,能够更好地捕捉外汇组合极端情形下的协同性和关联性,因而能有效地管理外汇储币风险。 展开更多

关键词 COPULA ASV—gpd模型 MONTE CARLO模拟 外汇储备 回测检验

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基于GPD模型的箱轨极值温度梯度取值研究 被引量：5

2

作者 戴公连 梁金宝 唐宇 《华中科技大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期69-73,共5页

基于东南地区某32m简支梁-CRTS Ⅰ型双块式无砟轨道2a的实测温度数据,提出基于GPD模型的温度梯度尾部数据拟合方法,重点研究了箱梁-轨道系统竖向温度梯度分布规律,并对箱梁-轨道系统的竖向温度梯度尾部数据极值进行了估计,提出现场实测... 基于东南地区某32m简支梁-CRTS Ⅰ型双块式无砟轨道2a的实测温度数据,提出基于GPD模型的温度梯度尾部数据拟合方法,重点研究了箱梁-轨道系统竖向温度梯度分布规律,并对箱梁-轨道系统的竖向温度梯度尾部数据极值进行了估计,提出现场实测最大温度梯度模式与对应估计100a重现期的温度梯度拟合模式.研究表明:GPD模型可对尾部极值温度数据进行很好地拟合,预估不同概率需求的温度梯度荷载值;箱梁-轨道系统截面Ⅰ与截面Ⅱ日温度梯度变化特征基本一致,于11:00~21:00前后出现正温度梯度,16:00达到最大,于01:00~9:00前后出现负温度梯度,7:00达到最大;采用GPD模型计算对应100a重现期估计值,截面Ⅰ最大正温差的实测值与估计值分别为15.2℃和23.36℃,截面Ⅱ为17.4℃和24.4℃,采用不同形式对箱梁-轨道系统竖向梯度实测正负温度梯度最大值与100a一遇估计值进行拟合,拟合相关系数的平方均在0.98以上,可为规范修正与桥梁设计提供参考. 展开更多

关键词 铁路箱梁 桥梁设计 双块式无砟轨道 gpd模型 温度梯度

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基于POT-GPD模型的地震巨灾损失分布研究 被引量：8

3

作者 耿贵珍 王慧彦 《自然灾害学报》 CSCD 北大核心 2016年第3期153-158,共6页

极值理论关注风险损失分布的尾部特征,通常用来分析概率罕见的事件,它可以依靠少量样本数据,在总体分布未知的情况下,得到总体分布中极值的变化情况,具有超越样本数据的估计能力。因此,基于GPD(generalized pareto distribution)分布的P... 极值理论关注风险损失分布的尾部特征,通常用来分析概率罕见的事件,它可以依靠少量样本数据,在总体分布未知的情况下,得到总体分布中极值的变化情况,具有超越样本数据的估计能力。因此,基于GPD(generalized pareto distribution)分布的POT(peak over threshold)模型可更有效地利用有限的巨灾损失数据信息,从而成为极值理论当前的主流技术(以下简称,POT-GPD模型)。针对地震巨灾发生频率低、损失高、数据不足且具有厚尾性等特点,利用POT-GPD模型对我国1969年至2013年间的地震直接经济损失数据进行了统计建模;采用样本Hill图及区间筛选算法选取阈值,并对形状参数及尺度参数进行了估计。模型检验表明,POT-GPD模型对巨灾风险厚尾特点具有较好的拟合效果和拟合精度,为地震巨灾风险估计的建模及巨灾债券的定价提供了理论依据。 展开更多

关键词 地震巨灾损失 损失分布 POT-GDP模型 参数估计 阈值

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变点分析与极值指标和SV-t-GPD模型在原油极端风险测度中的应用 被引量：3

4

作者 李强 邹晓峰 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第4期592-602,共11页

引入VaR和ES的极值理论对BRENT原油现货市场的价格风险进行研究,运用变点理论对传统Hill估计方法的阈值选择进行了改进,定量选取阈值,相应降低了因主观判断失误引致的阈值选取误差。针对GPD模型要求金融时序服从独立同分布条件,引入两... 引入VaR和ES的极值理论对BRENT原油现货市场的价格风险进行研究,运用变点理论对传统Hill估计方法的阈值选择进行了改进,定量选取阈值,相应降低了因主观判断失误引致的阈值选取误差。针对GPD模型要求金融时序服从独立同分布条件,引入两种方法来消除超阈值的局部相关性:一是结合GPD模型与极值指标;二是基于BRENT收益率序列采用SV-t模型进行过滤处理,建立起度量BRENT市场波动风险的动态VaR和ES模型。实证结果表明:针对BRENT市场极端风险,结合变点分析和极值指标构建的改进型阈值定量模型在风险测度方面具有有效性和精确性。相应地,构建的动态SV-t-GPD模型在测度BRENT极端风险方面具有稳健性。 展开更多

关键词 变点分析 极值指标 SV-t-gpd模型 风险价值

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沪深股市极端风险的实证研究与比较分析--基于GPD分布的极值POT模型 被引量：11

5

作者 花拥军 张宗益 《系统工程》 CSCD 北大核心 2009年第2期14-22,共9页

基于VaR技术正态性假设导致的尾部风险低估问题,研究了GPD分布下的POT模型,并对沪深股市极端风险进行了实证分析。研究结果还表明:在较低置信水平下,VaR模型非但没有低估尾部极端风险,反而存在高估假象,POT模型仍然具有良好的估计效力,... 基于VaR技术正态性假设导致的尾部风险低估问题,研究了GPD分布下的POT模型,并对沪深股市极端风险进行了实证分析。研究结果还表明:在较低置信水平下,VaR模型非但没有低估尾部极端风险,反而存在高估假象,POT模型仍然具有良好的估计效力,但此时指标CVaRPOT比VaRPOT更真实地反映了序列中的"杠杆效应"。本文分析认为这主要是因为涨停板制度抑制了沪深股市极端风险数据的异质性,致使厚尾分界线向内收敛,从而扩大了POT模型的置信区间。本文最后根据金融行为学理论对此现象做了合理解释。 展开更多

关键词 阈值模型 广义帕累托分布 在险价值 期望损失

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基于GPD模型的粮食作物巨灾的定量界定——以我国稻谷巨灾界定为例 被引量：3

6

作者 梁来存 皮友静 《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第1期93-99,共7页

粮食作物巨灾的定量界定,是确定粮食作物巨灾保险的"触发条件"、产品研发以及巨灾管理等方面的现实需要。粮食作物的巨灾发生是由极端气候事件导致的,所以,应当基于极值理论对巨灾进行界定。首先分析灾损数据厚尾性的分布特征... 粮食作物巨灾的定量界定,是确定粮食作物巨灾保险的"触发条件"、产品研发以及巨灾管理等方面的现实需要。粮食作物的巨灾发生是由极端气候事件导致的,所以,应当基于极值理论对巨灾进行界定。首先分析灾损数据厚尾性的分布特征,根据极值理论PBDH定理,应当以GPD作为灾损数据的尾部极端值的分布;再以样本经验平均超出函数法、正态近似法、峰度法初步估计分布的门限值;然后对初估的门限值及附近可能的门限值,逐一以超额灾损数据建立GPD模型并进行检验,检验通过的GPD模型所对应的门限值即为最终确定的门限值,即粮食作物单产视角的巨灾界定值。以我国稻谷为例,基于1979—2015年各省(市、区)各年的单产数据,对我国稻谷巨灾的定量界定值进行了研究。检验表明,该稻谷巨灾界定值不仅在理论上得到了验证,而且实践上也是正确合理的。 展开更多

关键词 粮食作物 gpd模型 巨灾界定

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基于EGARCH-ε_t-GPD模型的VaR计算

7

作者 唐宁 冯长焕 何沁洋 《太原师范学院学报（自然科学版）》 2015年第1期54-57,共4页

在传统的利用极值理论来计算VaR的过程中,一般先是对时间序列建立GARCH模型,再对残差序列运用极值理论建模,从而估计得到VaR.但建模时在GARCH模型的条件方差方程中,人们只考虑了以前时刻的随机误差项对方差的影响,而忽视了当前时刻的随... 在传统的利用极值理论来计算VaR的过程中,一般先是对时间序列建立GARCH模型,再对残差序列运用极值理论建模,从而估计得到VaR.但建模时在GARCH模型的条件方差方程中,人们只考虑了以前时刻的随机误差项对方差的影响,而忽视了当前时刻的随机误差项对方差所作出的贡献.故作者在对时间序列建立EGARCH模型时,在方差方程中引进了当前时刻的随机误差项,然后再对残差建立GPD模型来研究风险价值,并进行了相应的实证分析,结果表明加入当前时刻的随机误差项后估计得到的VaR准确性更高. 展开更多

关键词 EGARCH模型 gpd分布 极值理论 VaR

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GEV的适线法与GPD模型在车辆荷载效应中的对比分析

8

作者 杨皓晖 刘均利 +1 位作者 余学志 廖恒彬 《工程建设》 2020年第5期33-37,77,共6页

简单介绍了GEV函数及其分布参数与常用统计参数之间的关系,参考水文中的适线法拟合了车辆荷载效应累积频率的原始散点数据,并用GEV的最大似然法和GPD模型的拟合结果与之对比,最后采用极值理论外推车辆荷载效应模型。通过对3种方法建立... 简单介绍了GEV函数及其分布参数与常用统计参数之间的关系,参考水文中的适线法拟合了车辆荷载效应累积频率的原始散点数据,并用GEV的最大似然法和GPD模型的拟合结果与之对比,最后采用极值理论外推车辆荷载效应模型。通过对3种方法建立的荷载效应模型计算结果的对比,发现GEV的适线法拟合结果比较适宜,而且比较便捷。将适线法得出的荷载效应模型计算结果与规范对比,其值明显大于由规范计算得出的结果,此说明现实交通中超载比较严重。 展开更多

关键词 车辆 载荷效应 gpd模型 动态称重系统 适线法

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应用GPD模型估算设计冰厚误差影响分析

9

作者 黄帅 谭绒 《电力勘测设计》 2018年第1期18-25,共8页

本文主要选用4个有长期覆冰观测资料的站点,应用GPD模型,选取历年大于门限值的标准冰厚组成30年和任意5~15年的覆冰样本;统计多样本覆冰标准冰厚在不同重现期下的设计冰厚;对大、小容量样本计算结果比较及误差分析,从而为应用短期观冰... 本文主要选用4个有长期覆冰观测资料的站点,应用GPD模型,选取历年大于门限值的标准冰厚组成30年和任意5~15年的覆冰样本;统计多样本覆冰标准冰厚在不同重现期下的设计冰厚;对大、小容量样本计算结果比较及误差分析,从而为应用短期观冰资料对线路不同重现期覆冰的科学定量估计提供解决方法。 展开更多

关键词 gpd模型 估算 设计冰厚 误差影响

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桥上CRTSⅡ型板式无砟轨道温度作用取值研究 被引量：10

10

作者 梁金宝 戴公连 +1 位作者 唐宇 杨凌皓 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期122-127,共6页

基于东南地区某高速铁路桥上曲线段CRTSⅡ型板式无砟轨道三年的实测温度数据,采用时间序列差分法将温度时程曲线趋势变化和短周期变化进行分解,得到轨道结构的均匀温度时程,并用傅里叶级数进行拟合,提出轨道结构均匀温度时程拟合表达式... 基于东南地区某高速铁路桥上曲线段CRTSⅡ型板式无砟轨道三年的实测温度数据,采用时间序列差分法将温度时程曲线趋势变化和短周期变化进行分解,得到轨道结构的均匀温度时程,并用傅里叶级数进行拟合,提出轨道结构均匀温度时程拟合表达式;考虑到常用的概率模型求取梯度极值忽略了尾部数据的影响,导致不同重现期梯度代表值计算存在一定误差,采用GPD数学模型对梯度尾部样本进行拟合与重现期估计,提出轨道结构现场实测最大温度梯度模式与对应100 a重现期的温度梯度拟合模式。研究表明:GPD模型可对尾部极值温度数据进行很好地拟合,预估不同概率需求的温度梯度作用值;轨道结构年均匀温度为21.38℃,年均温的变化幅值为11.3℃;采用GPD模型对轨道结构梯度100 a重现期代表值进行计算,截面Ⅱ顶底测点最大正温差的实测值与估计值分别为18.8、26.8℃,采用指数形式对结构竖向温度梯度实测最值与估计值进行拟合,拟合相关系数的平方均在0.98以上,可为无砟轨道结构温度作用取值提供参考。 展开更多

关键词 高速铁路 无砟轨道 均匀温度 gpd模型 温度梯度

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沪深股市相关结构分析研究 被引量：19

11

作者 李秀敏 史道济 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2006年第6期729-736,共8页

在金融市场风险分析中,对金融资产相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉金融资产间的相关变化规律的讨论。针对这一问题,我们用混合相关结构函数Copula对上海、深圳股票市场进行了相关分析研究,用极值... 在金融市场风险分析中,对金融资产相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉金融资产间的相关变化规律的讨论。针对这一问题,我们用混合相关结构函数Copula对上海、深圳股票市场进行了相关分析研究,用极值分布刻画了每支股票的边缘分布,用两步估计法对Copula中的参数进行了估计。分析结果表明:混合Copula相关结构能够捕捉金融市场间相关性变化规律,比单个Copula相关结构更灵活,更能全面地反映市场间非对称变化的相关程度和模式,此方法还可以推广到对多种金融资产收益率进行相关性分析。 展开更多

关键词 相关结构 M—Copula—gpd模型 Gaussian分布 尾部相关

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期货市场动态保证金水平设置 被引量：5

12

作者 罗俊鹏 史道济 房光友 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2006年第3期74-78,共5页

对国内现行保证金水平和静态收取方式进行分析和评价,用基于半参数方法的GARCH-GPD模型计算保证金比例,避免不当假设扰动项分布产生的错误。对我国大豆期货的实证研究发现,现行保证金比例和静态收取方式已不太适合大豆期货市场的发展,用... 对国内现行保证金水平和静态收取方式进行分析和评价,用基于半参数方法的GARCH-GPD模型计算保证金比例,避免不当假设扰动项分布产生的错误。对我国大豆期货的实证研究发现,现行保证金比例和静态收取方式已不太适合大豆期货市场的发展,用GARCH-GPD方法动态地计算大豆期货合约的保证金水平是合适的,这对我国期货市场保证金制度的改革有一定参考意义。 展开更多

关键词 期货市场 保证金 大豆期货 GARCH-gpd模型

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大渡河流域超阈值降雨样本模拟及不确定性分析 被引量：6

13

作者 鲁帆 宋昕熠 +1 位作者 朱奎 陈争杰 《人民长江》 北大核心 2016年第7期23-27,33,共6页

大渡河流域地形十分复杂,流域内气候随高程变化差异较大。通过超阈值模型模拟大渡河流域范围内9个雨量站的逐日降水资料序列,利用极大似然估计法计算模型参数,采用概率图、分位数图、重现水平图、密度函数图4种较直观的诊断图形对模型... 大渡河流域地形十分复杂,流域内气候随高程变化差异较大。通过超阈值模型模拟大渡河流域范围内9个雨量站的逐日降水资料序列,利用极大似然估计法计算模型参数,采用概率图、分位数图、重现水平图、密度函数图4种较直观的诊断图形对模型的合理性进行了全面评估,并借助轮廓似然方法估计模型关键参数及设计强降雨的置信区间。研究结果表明,各站点超阈值降雨样本均服从Pareto分布,可以选择GPD模型作为大渡河流域强降雨统计推断的分布函数类型,轮廓似然法能反映重现期长短对设计降雨置信区间的影响。可为大渡河流域降雨不确定性的定量评估及梯级水库群洪水预报提供依据。 展开更多

关键词 gpd模型 轮廓似然函数 不确定性 大渡河

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Bayes统计模型在出山月均径流极小值研究中的应用 被引量：1

14

作者 刘友存 霍雪丽 +4 位作者 郝永红 崔玉环 韩添丁 沈永平 王建 《山地学报》 CSCD 北大核心 2015年第4期425-433,共9页

数理统计方法在解决全球气候变化引起的洪水、干旱等极端水文事件中获得了越来越广泛的应用。选取乌鲁木齐河1958—2006年枯水期的月平均出山径流资料,采用广义Pareto极值分布(GPD)模型,并运用Bayes统计模型估计GPD的参数,最后对乌鲁木... 数理统计方法在解决全球气候变化引起的洪水、干旱等极端水文事件中获得了越来越广泛的应用。选取乌鲁木齐河1958—2006年枯水期的月平均出山径流资料,采用广义Pareto极值分布(GPD)模型,并运用Bayes统计模型估计GPD的参数,最后对乌鲁木齐河枯水期月均出山径流极小值变化进行了估算。研究表明:1.参数的初始值、先验分布的均值分别取其极大似然估计值,先验分布的标准差取较小值,随机游走项分布的标准差取较大值,这种方法能使Markov链快速收敛;2.基于Bayes参数估计值的GPD在拟合月均径流量的极小值时具有很高的精确度,与传统的极大似然估计方法相比,Bayes统计模型的推断效果较好;3.乌鲁木齐河重现期为10 a、25 a、50 a和100 a的枯水期月均径流极小值分别约为0.60 m3/s、0.44 m3/s、0.32 m3/s和0.20 m3/s;4.100 a重现水平的95%置信区间的下限为-0.238 m3/s,说明当乌鲁木齐河在枯水期遇上百年一遇的极小值时,有可能出现断流的情况。 展开更多

关键词 径流极小值 广义PARETO分布 MARKOV Chain MONTE Carlo(MCMC)方法 乌鲁木齐河

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多主体风险分担模式下应急财政准备金的度量 被引量：3

15

作者 赵尚梅 谢秋朝 顾国学 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第11期60-65,共6页

通过建立我国突发公共事件的多主体风险分担模式,从定量角度探讨该风险分担模式的运行机制。我国政府是突发公共事件的主要风险承担者或管理者。为了度量该机制下政府的应急准备金,不仅需要考虑其主体分布,还需要考虑其尾部分布。为了... 通过建立我国突发公共事件的多主体风险分担模式,从定量角度探讨该风险分担模式的运行机制。我国政府是突发公共事件的主要风险承担者或管理者。为了度量该机制下政府的应急准备金,不仅需要考虑其主体分布,还需要考虑其尾部分布。为了拟合其尾部分布,采用极值理论的GPD模型,不同类型突发公共事件的风险,GPD模型的形状参数可能处于不同区间。在考了政府援助点与阈值不同关系的基础上,探讨三种不同参数区间下政府应急准备金的度量问题。最后以我国云南省地震损失为例验证了多主体风险分担模式可行性,并度量政府对于地震这类突发公共事件风险的应急准备金。 展开更多

关键词 突发公共事件 风险分担模型 财政应急准备金 gpd模型 阈值

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VaR的若干度量方法及其比较 被引量：4

16

作者 李秀敏 史道济 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2006年第6期38-41,共4页

目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较。结果表明,GARCH-GPD模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集... 目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较。结果表明,GARCH-GPD模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集等特性,在较高的置信水平下,GARCH-GPD模型显示的结果更加安全。 展开更多

关键词 风险度量(VaR) 广义帕累托分布 GARCH模型GARCH--gpd模型

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粮食巨灾保险的定价研究——以我国稻谷巨灾保险为例 被引量：2

17

作者 梁来存 刘子兰 《自然灾害学报》 CSCD 北大核心 2011年第4期1-6,共6页

准确厘定了粮食巨灾保险的费率,系为政府保险支农政策的制订提供技术支持。巨灾事件属于极值事件,故巨灾保险的费率可基于极值理论进行厘定。按照费率厘定的参数法思路,以广义帕累托分布(GPD)作为粮食灾损数据的尾部分布,采用极大似然... 准确厘定了粮食巨灾保险的费率,系为政府保险支农政策的制订提供技术支持。巨灾事件属于极值事件,故巨灾保险的费率可基于极值理论进行厘定。按照费率厘定的参数法思路,以广义帕累托分布(GPD)作为粮食灾损数据的尾部分布,采用极大似然法估计其参数,进而厘定粮食巨灾保险的纯费率。以稻谷为例,厘定了我国各省(市、区)稻谷巨灾保险的纯费率。应完善法律法规就粮食巨灾保险加以明确,同时加大政府的政策扶持力度,对不同省(市、区)的稻谷巨灾保险参照其纯费率给予有区别的保费补贴,并给予粮食主产区的稻谷巨灾保险更充分的优惠政策。 展开更多

关键词 粮食巨灾保险 gpd模型 纯费率

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应用极值理论度量金融市场风险 被引量：2

18

作者 曹中 陶爱元 沈学桢 《商业研究》 北大核心 2006年第23期165-168,共4页

极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。

关键词 极值理论 POT模型 广义帕累托分布 风险价值 预期超额损失

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SHFE和LME期铜相关模式的研究 被引量：1

19

作者 罗俊鹏 史道济 徐付霞 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2006年第5期69-74,共6页

Copula函数包含了随机变量间所有的相关信息,可表示金融资产间的相关模式(即依存关系)。分析了一些Copula函数描述相关模式的特点,结合GARCH模型、Copula函数和基于极值理论的GPD分布,构造了Copula-GARCH-GPD模型,用于研究上海期货交易... Copula函数包含了随机变量间所有的相关信息,可表示金融资产间的相关模式(即依存关系)。分析了一些Copula函数描述相关模式的特点,结合GARCH模型、Copula函数和基于极值理论的GPD分布,构造了Copula-GARCH-GPD模型,用于研究上海期货交易所和伦敦金属交易所期铜间的相关模式。实证研究结果表明,GARCH-GPD模型能很好地描述两市期铜收益率序列的“厚尾”特征,混合Joe-Clayton Copula能很好描述相关模式,充分反映相关性的信息。 展开更多

关键词 相关模式Copula函数 Copula-GARCH-gpd模型 gpd分布 期货铜

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风压极值的阈值模型研究 被引量：9

20

作者 李正农 伍欢庆 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2015年第1期189-198,共10页

基于阈值模型(POT)的广义帕累托分布(GPD)能充分利用样本中较大的观测值,在极值计算上有广泛的应用。本文讨论了广义Pareto分布以及该分布在风压极值计算中的应用。采用极大似然估计方法,对风压样本进行GPD拟合,得到具有一定保证率的风... 基于阈值模型(POT)的广义帕累托分布(GPD)能充分利用样本中较大的观测值,在极值计算上有广泛的应用。本文讨论了广义Pareto分布以及该分布在风压极值计算中的应用。采用极大似然估计方法,对风压样本进行GPD拟合,得到具有一定保证率的风压极值。通过与峰值因子法(PFM)和经典极值方法(GEVD)计算的结果相比较,证明GPD拟合风压数据的效果较好,高保证率下的极值估计合理。对于高斯分布的风压样本,三种方法计算得到的结果比较接近;对于非高斯分布的样本,三种计算方法的结果存在较大差别,以GPD拟合的结果最优。应用GPD方法计算风压极值无需风压分布满足高斯假定,因而具有更广泛的适用性。 展开更多

关键词 风压 广义PARETO分布 极值 POT模型

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