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基于Skew-t-GJRGARCH(1,1)模型的5G板块风险度量研究 被引量：3
1
作者 李世君 唐国强 杜诗雪 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第5期56-63,共8页
本文对5G板块进行风险度量研究,结果表明:对数收益率序列存在有偏、尖峰厚尾、非正态的特征,同时具有ARCH效应;通过拟合不同分布下的GJRGARCH(1,1)模型,发现5G板块不存在杠杆效应;采用GJRGARCH(1,1)模型在不同分布下进行VaR计算,由Kupie... 本文对5G板块进行风险度量研究,结果表明:对数收益率序列存在有偏、尖峰厚尾、非正态的特征,同时具有ARCH效应;通过拟合不同分布下的GJRGARCH(1,1)模型,发现5G板块不存在杠杆效应;采用GJRGARCH(1,1)模型在不同分布下进行VaR计算,由Kupiec检验得到基于skew-t分布的GJRGARCH(1,1)模型可以更好地度量5G板块的金融风险,其可信度和稳健性强。 展开更多
关键词 gjrgarch 5G板块 skew-t VAR 风险度量
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动态金融高阶矩建模:基于Generalized-t分布和Gram-Charlier展开分布的比较研究 被引量：4
2
作者 黄卓 李超 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第10期11-18,共8页
动态时变高阶矩是金融收益率的一个重要特征。本文对比研究了主流的Generalized-t分布(GT)和Gram Charlier Expansion分布(GCE)在GJRGARCH模型下对动态高阶矩的拟合能力和Value-at-Risk的预测能力。基于2005—2014美国标普500股指和中... 动态时变高阶矩是金融收益率的一个重要特征。本文对比研究了主流的Generalized-t分布(GT)和Gram Charlier Expansion分布(GCE)在GJRGARCH模型下对动态高阶矩的拟合能力和Value-at-Risk的预测能力。基于2005—2014美国标普500股指和中国沪深300股指日收益率的实证结果显示,收益率的条件高阶矩存在显著的时变性和持续性,其中偏度参数的持续性参数达到0.9以上。从各种统计指标综合来看,这两种方法都具有较好的实证表现。尽管GCE分布具有某些高阶矩建模的便利性,GT分布的实证拟合能力更强,对极端概率Value-atRisk的样本外预测也更加准确。 展开更多
关键词 高阶矩 gjrgarch Generalized-t分布 GRAM Charlier EXPANSION
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