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1
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基于GED—GARCH模型的中国原油价格波动特征研究 |
张跃军
范英
魏一鸣
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2007 |
50
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2
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加权马尔科夫AR-GARCH-GED模型在降水量中的预测 |
茹正亮
杨芝艳
朱文刚
杨红莉
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《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2013 |
8
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3
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基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析 |
刘晓星
何建敏
刘庆富
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《南开管理评论》
CSSCI
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2005 |
17
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4
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基于SWARCH-GED模型的极值VaR度量 |
周孝华
张保帅
李强
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《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2013 |
6
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5
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银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分析 |
杨爱军
刘晓星
蔡则祥
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《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2012 |
11
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6
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基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究 |
杨爱军
肖振宇
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2011 |
7
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7
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二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究 |
陈守东
高艳
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《管理学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
16
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8
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基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量 |
周孝华
董耀武
姜婷
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
6
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9
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中国农业生产资料价格的波动特征研究——基于GED分布下EGARCH-M模型 |
史常亮
朱俊峰
栾江
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2014 |
3
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10
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基于GED—GARCH模型的中国粮食价格波动特征研究 |
付莲莲
朱红根
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
8
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11
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基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量 |
鲁皓
周志凯
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《金融理论与实践》
北大核心
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2014 |
10
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12
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基于EGARCH-GED模型的中英铜期货风险溢出效应 |
刘建和
胡琼
王玉斌
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《华中农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2015 |
8
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13
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基于SV-GED模型的极值风险度量研究 |
周孝华
张保帅
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
5
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14
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基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测 |
周颖
仇晓光
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
5
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15
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基于GED预测器的焊缝图像边缘提取方法 |
党向盈
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《热加工工艺》
CSCD
北大核心
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2014 |
4
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16
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互联网金融产品风险和绩效评价的实证分析——基于EGARCH-GED模型的VaR方法 |
祝福云
周颖
陈媛
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《上海立信会计金融学院学报》
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2018 |
6
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17
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基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究 |
王吉培
张哲
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《现代经济（现代物业下半月）》
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2008 |
2
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18
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基于CVaR-GARCH-GED模型的股指期货风险预测 |
王丽娜
张丽娟
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《财会月刊（中）》
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2010 |
4
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19
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基于GED-EGARCH模型的深圳股市风险价值研究 |
傅强
郝凤华
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《重庆工学院学报（社会科学版）》
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2009 |
3
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20
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基于ASTER GED产品的地表发射率估算 |
孟翔晨
历华
杜永明
曹彪
柳钦火
孙林
朱金山
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《遥感学报》
EI
CSCD
北大核心
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2016 |
12
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