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股市隔夜收益与交易收益非线性时变联动效应研究 被引量：2
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作者 淳伟德 赵如波 《预测》 CSSCI 北大核心 2016年第5期62-67,共6页
在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA-FIAPARCH-SKST模型对金融收益率和波动率建模,使用EVT模型刻画金融收益的极值尾部,进而运用GAS-t Copula模型刻画上证综指隔夜收益与交易收益之间的非线性时变联动效应。实证结果表明,上证综指隔... 在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA-FIAPARCH-SKST模型对金融收益率和波动率建模,使用EVT模型刻画金融收益的极值尾部,进而运用GAS-t Copula模型刻画上证综指隔夜收益与交易收益之间的非线性时变联动效应。实证结果表明,上证综指隔夜收益具有显著的杠杆效应,而交易收益波动率则呈现出显著的长记忆性;GAS-t Copula模型能够准确刻画上证综指隔夜收益与交易收益之间的相依结构;上证综指隔夜收益与交易收益之间的联动效应显著强于两者之间的极值联动效应。 展开更多
关键词 联动效应 隔夜收益 交易收益 gas-t COPULA
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