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具有GJR-GARCH-skewt误差项时序的ADF单位根检验
1
作者 刘珂 彭作祥 《泰山学院学报》 2006年第6期14-18,共5页
本文在有限样本情况下,用Monte Carlo方法模拟了具有G JR-GARCH-skewt误差项时间序列的ADF单位根检验.分析模型中误差项的波动、条件分布中参数的设定、样本容量及杠杆效应对临界值的影响.结果显示,随着波动的持久性加强,使用经典ADF单... 本文在有限样本情况下,用Monte Carlo方法模拟了具有G JR-GARCH-skewt误差项时间序列的ADF单位根检验.分析模型中误差项的波动、条件分布中参数的设定、样本容量及杠杆效应对临界值的影响.结果显示,随着波动的持久性加强,使用经典ADF单位根检验的Zt、ZρFu ller临界值将降低检验的有效性. 展开更多
关键词 随机模拟 GJR—garch—skewt误差项 ADF单位根检验 有效性分析
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单位根检验的最新发展评述 被引量：6
2
作者 左秀霞 《数学的实践与认识》 北大核心 2020年第13期272-279,共8页
首先对DF、ADF、PP、KPSS和Breitung等几种常用单位根检验进行了介绍,然后对单位根检验的最新发展趋势进行了梳理和总结.结果发现,单位根检验的最新发展基本都是围绕DF、ADF、PP、KPSS和Breitung这几种检验进行的扩展,目的是为了更好地... 首先对DF、ADF、PP、KPSS和Breitung等几种常用单位根检验进行了介绍,然后对单位根检验的最新发展趋势进行了梳理和总结.结果发现,单位根检验的最新发展基本都是围绕DF、ADF、PP、KPSS和Breitung这几种检验进行的扩展,目的是为了更好地应用于实际经济数据,改善检验的性质;单位根检验的最新发展主要集中在小样本和有限样本分析、检验式选择、联合检验和确定部分系数检验、退化趋势、高次趋势、非线性、GARCH误差项、递归均值调整、Bootstrap抽样等方面. 展开更多
关键词 非线性 退化趋势 递归均值 garch误差项 Bootstrap抽样
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