G-Copula函数的性质及应用

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作者 杨益党 杨维强 银建华 《新疆师范大学学报（自然科学版）》 2008年第2期21-26,共6页

在连接函数Copula的理论基础上,通过定义保函数,引入了G-Copula函数的概念,并讨论了G-Copula函数的有关性质及应用。

关键词 保函数 COPULA M-Copula g-copula

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G-Copula矩阵在相关分析中的应用

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作者 杨益党 陈香莲 徐兰 《昌吉学院学报》 2008年第2期113-116,共4页

本文在给出拟逆矩阵概念的基础上,研究了拟逆矩阵的性质,进而讨论了G—Copula矩阵在相关分析中的应用。

关键词 g-copula矩阵 拟逆矩阵 拟相关

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Copula理论下基于g-line失效域的边坡可靠性分析 被引量：4

3

作者 许晓亮 李建林 +2 位作者 龚家伟 宛良朋 陈将宏 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期1445-1453,1462,共10页

针对边坡失效概率计算中功能函数难以确定、多重积分计算不便等问题,提出了Copula理论下基于g-line失效域的边坡可靠性分析方法。首先简要介绍了Copula理论,给出了基于Copula理论的边坡可靠性分析步骤,进而探讨了一般均质边坡的g-line... 针对边坡失效概率计算中功能函数难以确定、多重积分计算不便等问题,提出了Copula理论下基于g-line失效域的边坡可靠性分析方法。首先简要介绍了Copula理论,给出了基于Copula理论的边坡可靠性分析步骤,进而探讨了一般均质边坡的g-line曲线拟合形状及表征边坡失效域的抗剪强度参数范围,结果表明,二次多项式能很好拟合g-line曲线,内摩擦角和黏聚力可表征g-line曲线下的边坡失效域。以一均质边坡为例,通过在g-line失效域内积分,得出了3种Copula函数下边坡的失效概率,均与FORM及MCS法得出的结果比较接近,从而验证了Copula理论下基于g-line失效域的边坡可靠性分析方法的合理性。最后,讨论了不同Copula函数下失效概率计算结果的差异性随安全系数变化的特点,认为在低失效概率(高安全系数)时,可靠性分析结果对Copula函数类型比较敏感,应重视不同Copula函数类型引起的计算结果差异性及最优化问题的研究。 展开更多

关键词 均质边坡 失效概率 g-line曲线 COPULA函数 数值积分

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一种构造阿基米德Copula生成元的方法 被引量：3

4

作者 曾霞 王沁 赵琼 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期391-394,共4页

阿基米德Copula族在经济、金融方面有着重要的应用,它们是由某些单调递减凸函数所生成的一类Copu-la,这类单调递减的凸函数被称为生成元.不同生成元所生成的阿基米德Copula具有的性质也完全不同.通过g函数,找到了一种通过某些连续的一... 阿基米德Copula族在经济、金融方面有着重要的应用,它们是由某些单调递减凸函数所生成的一类Copu-la,这类单调递减的凸函数被称为生成元.不同生成元所生成的阿基米德Copula具有的性质也完全不同.通过g函数,找到了一种通过某些连续的一维分布函数构造阿基米德Copula生成元的方法.另外,讨论了生成元与g函数之间的关系,从而在某些情况下可以扩展阿基米德Copula族. 展开更多

关键词 生成元 阿基米德COPULA G函数 分布函数

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相关性失效k/n(G)系统结构函数-可靠度计算的等效映射表征 被引量：7

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作者 唐家银 何平 +2 位作者 郑杰 赵联文 李裕奇 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2014年第4期682-690,共9页

以全概率分解、递推法、结合幂等律运算给出并验证了k/n(G)系统结构函数-可靠度计算的映射表征,从而构成两者等效条件。引入Copula函数的相关理论,分别建立零部件相关性失效的同型、非同型单元k/n(G)系统可靠度预计模型,借助于结构函数... 以全概率分解、递推法、结合幂等律运算给出并验证了k/n(G)系统结构函数-可靠度计算的映射表征,从而构成两者等效条件。引入Copula函数的相关理论,分别建立零部件相关性失效的同型、非同型单元k/n(G)系统可靠度预计模型,借助于结构函数-可靠度计算的映射表征,给出相关性失效k/n(G)系统一般性结构函数解析式,进而完成相应的结构重要度、失效灵敏度等应用分析。 展开更多

关键词 K/N(G)系统 结构函数 可靠度计算 失效相关性 COPULA

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边坡可靠性分析中g-line失效域及Copula优度评价研究 被引量：1

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作者 许晓亮 王乐华 +3 位作者 李建林 陈将宏 覃万里 邓华锋 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期1398-1407,共10页

针对岩土体抗剪强度参数联合分布模型中Copula优度评价问题,借助g-line给出了一种边坡失效域的抗剪强度参数表征方法,并利用积分途径得到了不同Copula及不同安全系数条件下算例边坡的失效概率,以此探讨了不同Copula计算结果的差异性,重... 针对岩土体抗剪强度参数联合分布模型中Copula优度评价问题,借助g-line给出了一种边坡失效域的抗剪强度参数表征方法,并利用积分途径得到了不同Copula及不同安全系数条件下算例边坡的失效概率,以此探讨了不同Copula计算结果的差异性,重点分析了S_n(p_c)、AIC、RMSE及Bias指标下各Copula的评价效果,并以上述各指标值为评价对象,分别计算了各Copula的熵权系数,从而给出了一种加权组合的Copula形式。结果表明,二次多项式拟合g-line的效果良好,此时边坡失效域可由抗剪强度参数独立表征;常用的评价指标得出的最优Copula结果不唯一,当不能有效地识别最优Copula时,可采用加权组合的Copula进行可靠性分析,能减小计算误差,有效地消除不同Copula引起的失效概率差异性,也能避免因直接采用某些Copula而引起的对边坡可靠度偏保守或者过高估计的问题。 展开更多

关键词 COPULA 均质边坡 失效概率 g-line 熵权

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零件失效相关表决系统Copula可靠性模型 被引量：8

7

作者 唐家银 赵永翔 +2 位作者 何平 王沁 宋冬利 《机械设计》 CSCD 北大核心 2010年第7期24-29,共6页

零部件失效相关是降低冗余系统可靠性的重要原因。从分解零部件失效相关结构和寿命边缘分布的角度,综合考虑了k/n(G)表决系统中导致失效相关的两类因素:共因失效和从属失效。运用Copula函数的相关性理论,建立了零部件失效相关的k/n(G)... 零部件失效相关是降低冗余系统可靠性的重要原因。从分解零部件失效相关结构和寿命边缘分布的角度,综合考虑了k/n(G)表决系统中导致失效相关的两类因素:共因失效和从属失效。运用Copula函数的相关性理论,建立了零部件失效相关的k/n(G)系统可靠度计算模型。因为无需确定零部件寿命向量的联合密度函数,且用低重差分运算替代了多重积分运算,反映了模型的简捷性和实用性。通过系统可靠度随零部件数目的变化曲线,验证了Copula可靠度理论的合理性;给出了模型中相关程度参数估计的两种统计方法。最后,算例说明了模型的有效性。 展开更多

关键词 COPULA 失效寿命 相关性 k/n(G)表决系统 可靠度计算 相关程度参数

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基于k/n(G)模型的MMC系统可靠性建模与分析 被引量：4

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作者 郑文迪 许启东 +3 位作者 邵振国 周腾龙 李怡馨 曾祥勇 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第12期108-116,共9页

针对模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的可靠性分析通常忽略控制模块与子模块间的相关性,首先基于子模块拓扑分析,建立单个子模块与控制模块的可靠性模型;然后考虑MMC同一桥臂各子模块以及控制模块使用寿命之间的... 针对模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的可靠性分析通常忽略控制模块与子模块间的相关性,首先基于子模块拓扑分析,建立单个子模块与控制模块的可靠性模型;然后考虑MMC同一桥臂各子模块以及控制模块使用寿命之间的相互影响,依据Copula理论多变量联合概率分布函数构造方法,选取符合特殊应用场景下的Copula函数;其次考虑所有模块间相关性前提并结合k/n(G)模型建立MMC可靠性分析模型;最后以上海南汇柔性直流输电示范工程为例分析了运行年数、相关程度、必备子模块数量及冗余子模块数量不同情况下MMC可靠性的变化规律.结果表明,该模型能较好地满足MMC可靠性评估要求,可为MMC拓扑设计和冗余配置提供必要的信息. 展开更多

关键词 模块化多电平换流器 COPULA理论 相关性 k/n(G)模型 可靠性分析

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基于极值统计和高维动态C藤Copula的股市行业集成风险计算 被引量：7

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作者 严太华 韩超 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第6期1098-1108,共11页

股市诸多行业风险之间存在着波动相依性,集成计量多维风险对投资决策意义重大。藤Copula是Copula函数高维化拓展的一个方向,其动态化是新的研究前沿。将极值理论的GPD模型和高维动态C藤Copula方法结合起来研究沪深300指数中地产、基建... 股市诸多行业风险之间存在着波动相依性,集成计量多维风险对投资决策意义重大。藤Copula是Copula函数高维化拓展的一个方向,其动态化是新的研究前沿。将极值理论的GPD模型和高维动态C藤Copula方法结合起来研究沪深300指数中地产、基建、银行和运输四个行业风险,能够有效描述尾部极值形态,突出关键变量的作用。再运用动态Pair-Copula分解,刻画高维行业风险变量间的动态关系,以仿真出动态集成风险变量VaR序列。VaR计算结果通过了回溯检验和稳定性测试,表明高维动态C藤Copula模型可以作为风险集成计量的一种新的有效方法。 展开更多

关键词 GJR-SkewT GPD 高维动态C藤Copula VAR 风险集成

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基于G类函数的二元Copula函数的构造 被引量：1

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作者 余欣 吕王勇 +1 位作者 张琼文 杨和柳 《四川师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第6期719-728,共10页

从函数的角度出发,提出2种构造二元Copula函数的新方法.首先定义一类新的函数:G类函数,对G类函数的性质进行推导和研究,并利用常微分方程的相关知识给出G类函数的一种构造方法,然后基于G类函数提出2种建立二元Copula函数的构造方法,最... 从函数的角度出发,提出2种构造二元Copula函数的新方法.首先定义一类新的函数:G类函数,对G类函数的性质进行推导和研究,并利用常微分方程的相关知识给出G类函数的一种构造方法,然后基于G类函数提出2种建立二元Copula函数的构造方法,最后利用构造的G-Copula函数对成都市和绵阳市第一产业产值间的相关关系进行实证分析,说明此构造方法的有效性. 展开更多

关键词 二元Copula函数 G类函数 构造方法

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基于G-H分布的copula-SMR方法 被引量：1

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作者 田凯 杨永愉 《北京化工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期122-127,共6页

将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法)。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运用二次规划方法,... 将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法)。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运用二次规划方法,计算相应的谱风险值,确定了在不同期望收益率下最优投资组合。 展开更多

关键词 阿基米德COPULA 投资组合优化配置 G-H分布 谱风险度量(SMR)

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基于G-H Copula函数的两变量洪水重现期计算研究

12

作者 罗建维 《吉林水利》 2021年第8期29-32,共4页

洪水事件的发生包含多种因素的影响,而传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量的防洪设计标准,忽视了其随时间变化的依存特征。本文选取新疆玛纳斯河流域为研究区,在考虑洪水峰量特征的基础上,利用G-H Copula函数进行联合设计研究。研... 洪水事件的发生包含多种因素的影响,而传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量的防洪设计标准,忽视了其随时间变化的依存特征。本文选取新疆玛纳斯河流域为研究区,在考虑洪水峰量特征的基础上,利用G-H Copula函数进行联合设计研究。研究表明,GEV分布与GP分布能够很好的描述洪水的时间序列特征;G-H Copula函数考虑了洪水时间过程的联合特征,且二维联合设计方案是偏安全的,这有利于最大程度上防御汛限洪水。 展开更多

关键词 洪水 联合分布 G-H Copula 设计值

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基于G-H Copula函数的惠州市龙门县留洞水库洪水设计研究

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作者 刘立新 《广东水利水电》 2020年第1期35-37,共3页

该文对惠州市龙门县留洞水库运用G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计,结果表明二维联合设计方案安全可行,有利于最大程度上防御汛限洪水。G-H Copula函数考虑了洪水事件过程峰量联合分布特征,是基于洪水过程与形态... 该文对惠州市龙门县留洞水库运用G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计,结果表明二维联合设计方案安全可行,有利于最大程度上防御汛限洪水。G-H Copula函数考虑了洪水事件过程峰量联合分布特征,是基于洪水过程与形态的设计方案,可为库区洪水设计提供可靠依据。 展开更多

关键词 G-H COPULA P-Ⅲ边缘分布 设计洪水 双变量

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基于G-H Copula函数的水库洪水设计研究

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作者 郑军 《黑龙江水利科技》 2019年第12期77-79,90,共4页

传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量设计防洪标准,忽视了其随时间变化的依存特征,文章基于G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计。在某水库中的应用表明,二维联合设计方案是偏安全的,这有利于最大程度上防御汛... 传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量设计防洪标准,忽视了其随时间变化的依存特征,文章基于G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计。在某水库中的应用表明,二维联合设计方案是偏安全的,这有利于最大程度上防御汛限洪水。G-H Copula函数考虑了洪水事件过程峰量联合分布特征,是基于洪水过程与形态的设计方案,可为库区洪水设计提供可靠依据。 展开更多

关键词 G-H COPULA P-III边缘分布 设计洪水 双变量

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基于Copula和极值理论的在险价值度量 被引量：8

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作者 冯烽 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2011年第15期97-107,共11页

针对传统孤立使用GJR模型、极值理论、Copula理论进行风险分析的不足,把GJR模型、极值理论和Copula理论有机的结合起来,给出了基于Copula和极值理论的投资组合VaR的测度方法.首先利用GJR模型刻画单个资产收益率中的自相关和异方差现象,... 针对传统孤立使用GJR模型、极值理论、Copula理论进行风险分析的不足,把GJR模型、极值理论和Copula理论有机的结合起来,给出了基于Copula和极值理论的投资组合VaR的测度方法.首先利用GJR模型刻画单个资产收益率中的自相关和异方差现象,获得近似独立同分布的新息序列,再分别应用高斯核估计的方法、极值理论拟合新息序列的分布函数的内部和两尾,利用Copula函数有效捕抓了市场之间的波动溢出效应,最后使用Monte Carlo模拟法,计算出投资组合的VaR值.实证结果表明,基于Copula和极值理论的VaR度量方法比历史模拟法更有效. 展开更多

关键词 GJR模型 极值理论 COPULA函数 在险价值

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