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中国货币政策关注金融稳定吗?——纳入FSCI的货币政策反应函数的实证检验
被引量：
7
1
作者
郭红兵
杜金岷
《广东财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第5期4-13,共10页
以利率、汇率、房价、股价和社会融资规模作为基础指标,基于状态空间模型和卡尔曼滤波算法构建我国的FSCI指数,将其作为金融稳定的代理变量纳入一个前瞻性货币政策反应函数。实证结果表明:我国金融稳定和物价稳定是相互影响的;在短期金...
以利率、汇率、房价、股价和社会融资规模作为基础指标,基于状态空间模型和卡尔曼滤波算法构建我国的FSCI指数,将其作为金融稳定的代理变量纳入一个前瞻性货币政策反应函数。实证结果表明:我国金融稳定和物价稳定是相互影响的;在短期金融稳定与物价稳定并不一致,但在长期二者具有一致性;我国货币政策在实践中关注了短期金融稳定,对于长期金融稳定关注不够。
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关键词
货币政策
金融稳定
金融稳定状况指数(
fsci
)
货币政策反应函数
泰勒规则
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职称材料
基于TVP-FAVAR模型的中国金融稳定状态指数构建
被引量：
13
2
作者
王晓博
徐晨豪
辛飞飞
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第10期19-26,共8页
基于时变参数视角，拓展了原有的金融稳定状态指数构建方式，建立时变参数因子加强型向量自回归模型TVP-FAVAR，选取2004年第3季度至2014年第3季度的24类宏观经济数据作为样本进行实证研究。结果表明：改进的金融稳定状态指数能够有效...
基于时变参数视角，拓展了原有的金融稳定状态指数构建方式，建立时变参数因子加强型向量自回归模型TVP-FAVAR，选取2004年第3季度至2014年第3季度的24类宏观经济数据作为样本进行实证研究。结果表明：改进的金融稳定状态指数能够有效预测未来5-7个季度内我国的宏观经济走势．未来l-3个季度内的通货膨胀趋势，以及未来6-8个季度的货币错配风险水平。该金融稳定状态指数包含未来较长一段时期内的金融变量信息，时变参数的优势使得该指数能够及时反映我国金融制度和结构的变化，有助于对我国经济政策实施的效果进行科学评估，从而便于政府对经济政策进行及时调整。
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关键词
金融稳定状态指数
时变参数因子加强型向量自回归模型
国内生产总值
通货膨胀
货币错配
原文传递
中国金融稳定状况指数的构建
被引量：
31
3
作者
郭红兵
杜金岷
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2014年第5期100-116,F0003,共18页
利用2002年第1季度～2013年第2季度的季度数据和基于UECM模型及边界检验的协整方法构建我国金融稳定状况指数（FSCI），并为指数设置上下边界。结果显示，在样本期间有4个季度的FSCI低于其下界，表现为“金融不稳定”；有3个季度的FSCI...
利用2002年第1季度～2013年第2季度的季度数据和基于UECM模型及边界检验的协整方法构建我国金融稳定状况指数（FSCI），并为指数设置上下边界。结果显示，在样本期间有4个季度的FSCI低于其下界，表现为“金融不稳定”；有3个季度的FSCI高于其上界，表现为“金融失衡”。进一步的历史分析和实证检验表明，构建的FSCI指数能够较好地反映我国金融体系的稳定状况。
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关键词
fsci
指数
UECM模型
边界检验
金融不稳定
金融失衡
原文传递
题名
中国货币政策关注金融稳定吗?——纳入FSCI的货币政策反应函数的实证检验
被引量：
7
1
作者
郭红兵
杜金岷
机构
广东财经大学金融学院
暨南大学经济学院
出处
《广东财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第5期4-13,共10页
基金
国家社会科学基金项目(11CJL018)
国家自然科学基金项目(71173091
71273066)
文摘
以利率、汇率、房价、股价和社会融资规模作为基础指标,基于状态空间模型和卡尔曼滤波算法构建我国的FSCI指数,将其作为金融稳定的代理变量纳入一个前瞻性货币政策反应函数。实证结果表明:我国金融稳定和物价稳定是相互影响的;在短期金融稳定与物价稳定并不一致,但在长期二者具有一致性;我国货币政策在实践中关注了短期金融稳定,对于长期金融稳定关注不够。
关键词
货币政策
金融稳定
金融稳定状况指数(
fsci
)
货币政策反应函数
泰勒规则
Keywords
monetary policy
financial stability
Financial Stability Conditions
index
（
fsci
）
monetary policy reaction function
Taylor Rule
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于TVP-FAVAR模型的中国金融稳定状态指数构建
被引量：
13
2
作者
王晓博
徐晨豪
辛飞飞
机构
同济大学经济与管理学院
同济大学交通运输工程学院
出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第10期19-26,共8页
基金
国家社会科学基金资助项目(14BJY201)
文摘
基于时变参数视角，拓展了原有的金融稳定状态指数构建方式，建立时变参数因子加强型向量自回归模型TVP-FAVAR，选取2004年第3季度至2014年第3季度的24类宏观经济数据作为样本进行实证研究。结果表明：改进的金融稳定状态指数能够有效预测未来5-7个季度内我国的宏观经济走势．未来l-3个季度内的通货膨胀趋势，以及未来6-8个季度的货币错配风险水平。该金融稳定状态指数包含未来较长一段时期内的金融变量信息，时变参数的优势使得该指数能够及时反映我国金融制度和结构的变化，有助于对我国经济政策实施的效果进行科学评估，从而便于政府对经济政策进行及时调整。
关键词
金融稳定状态指数
时变参数因子加强型向量自回归模型
国内生产总值
通货膨胀
货币错配
Keywords
Financial Stability Condition
index
（
fsci
）
TVP-FAVAR
GDP
Inflation
Currency Mismatch
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
中国金融稳定状况指数的构建
被引量：
31
3
作者
郭红兵
杜金岷
机构
广东财经大学金融学院
暨南大学经济学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2014年第5期100-116,F0003,共18页
基金
国家社会科学基金项目(11CJL018)
国家自然科学基金项目(71173091
+2 种基金
71273066)
教育部哲学社会科学研究重大课题公关项目(11JZD022)
广东省自然科学基金项目(10151063201000067)的资助
文摘
利用2002年第1季度～2013年第2季度的季度数据和基于UECM模型及边界检验的协整方法构建我国金融稳定状况指数（FSCI），并为指数设置上下边界。结果显示，在样本期间有4个季度的FSCI低于其下界，表现为“金融不稳定”；有3个季度的FSCI高于其上界，表现为“金融失衡”。进一步的历史分析和实证检验表明，构建的FSCI指数能够较好地反映我国金融体系的稳定状况。
关键词
fsci
指数
UECM模型
边界检验
金融不稳定
金融失衡
Keywords
fsci index
UECM Model
Bounds Tests
Financial Instability
Financial Imbalances
分类号
F8 [经济管理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国货币政策关注金融稳定吗?——纳入FSCI的货币政策反应函数的实证检验
郭红兵
杜金岷
《广东财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2014
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于TVP-FAVAR模型的中国金融稳定状态指数构建
王晓博
徐晨豪
辛飞飞
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
13
原文传递
3
中国金融稳定状况指数的构建
郭红兵
杜金岷
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2014
31
原文传递
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