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基于机器学习的FOF动态资产配置策略优化研究
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作者 刘明之 《信息产业报道》 2025年第11期0224-0226,共3页
本论文聚焦于基金中基金(Fund of Funds, FoF)的动态资产配置策略优化问题,针对传统资产配置方法在复杂金融市场环境下的局限性,引入机器学习算法构建优化模型。通过分析机器学习算法在金融领域的应用优势,构建基于机器学习的FOF 动态... 本论文聚焦于基金中基金(Fund of Funds, FoF)的动态资产配置策略优化问题,针对传统资产配置方法在复杂金融市场环境下的局限性,引入机器学习算法构建优化模型。通过分析机器学习算法在金融领域的应用优势,构建基于机器学习的FOF 动态资产配置策略框架,选取多种典型资产类别进行实证分析。研究结果表明,基于机器学习的动态资产配置策略相较于传统策略,在提升投资组合收益、降低风险方面具有显著优势,为 FOF 投资决策提供了更科学有效的方法,对推动 FOF 市场健康发展具有重要的理论与实践意义。 展开更多
关键词 机器学习 fof 动态资产配置 策略优化 投资组合
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全球视野下FOF产品的发展趋势及其对中国市场的启示
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作者 陈曦 李强 《商展经济》 2024年第22期104-107,共4页
在全球金融市场中,FOF(Fund of Funds)产品已成为重要的投资工具,特别是在欧美等成熟市场,其发展历程和市场规模都达到相当的高度。随着中国金融市场的不断开放和成熟,以及投资者对资产配置多元化需求的增加,FOF产品在中国市场的发展潜... 在全球金融市场中,FOF(Fund of Funds)产品已成为重要的投资工具,特别是在欧美等成熟市场,其发展历程和市场规模都达到相当的高度。随着中国金融市场的不断开放和成熟,以及投资者对资产配置多元化需求的增加,FOF产品在中国市场的发展潜力日益显现。然而,与全球市场相比,中国市场的FOF产品处于起步和发展阶段,需要借鉴国际经验,并结合国内市场特点进行创新和发展。因此,本文旨在探讨全球视野下FOF产品的发展趋势,并分析其对中国市场的启示,以期为中国市场的FOF产品发展提供有益的参考和指导。 展开更多
关键词 fof产品 基金理财 中国市场 全球金融市场 资产配置
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养老FOF发展现状、挑战与策略
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作者 黄栋 《金融纵横》 2024年第3期64-68,共5页
养老FOF是基金公司参与养老金融的产品之一,与养老储蓄存款、养老理财产品、商业养老保险相比有其自身特点。近年来,国内外积极推动养老FOF发展,从已有实践来看,养老FOF发展面临一些难点与挑战。养老FOF要实现新的增长,需要优化产品端设... 养老FOF是基金公司参与养老金融的产品之一,与养老储蓄存款、养老理财产品、商业养老保险相比有其自身特点。近年来,国内外积极推动养老FOF发展,从已有实践来看,养老FOF发展面临一些难点与挑战。养老FOF要实现新的增长,需要优化产品端设计,拓宽投资端渠道,加强投资者教育。 展开更多
关键词 养老fof 养老金融 资产配置
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中国低纬地区foF2实测数据缺失的分布特征研究 被引量:2
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作者 万德焕 黄江 +4 位作者 徐杰 邓柏昌 孔德宝 胡猛 全宏俊 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2015年第5期2071-2081,共11页
利用美国NOAA和澳大利亚IPS提供的foF2实测数据,研究中国低纬地区foF2数据缺失的分布特征以及产生缺失的相关原因.结果表明:(1)foF2缺失是一个夜间现象,白天的缺失远比晚上少,并且在夏季的6或7月份的缺失最多、春秋季月份缺失较多、冬... 利用美国NOAA和澳大利亚IPS提供的foF2实测数据,研究中国低纬地区foF2数据缺失的分布特征以及产生缺失的相关原因.结果表明:(1)foF2缺失是一个夜间现象,白天的缺失远比晚上少,并且在夏季的6或7月份的缺失最多、春秋季月份缺失较多、冬季月份则较少;(2)从一个太阳周期变化上看,foF2的缺失与太阳黑子数有着相反的变化规律,即太阳黑子数越高foF2的数据缺失越少,反之则越高.(3)foF2晚上时段的缺失在午夜前和午夜后的分布有明显不同,表现为夏季时段,午夜后的缺失占据主导;而在春秋季节,则表现为午夜前的缺失占据主导.通过分析研究,我们得到的结论是晚间foF2缺失的直接原因是扩展F层的出现所造成,并且不同类型的扩展F层造成的缺失分布也会不一样.统计表明,晚间foF2缺失与扩展F层的相关系数高达0.93.本文第一次从数据缺失上,对中国低纬地区foF2实测数据进行研究,得到比较完整的缺失分布特征,并给出了产生缺失的原因,可能对以后的研究有一定的参考意义. 展开更多
关键词 fof2 fof2缺失 扩展F层(SF)
原文传递
利用人工神经网络预测电离层foF2参数 被引量:8
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作者 孔庆颜 柳文 +3 位作者 凡俊梅 焦培南 冯静 王俊江 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期1438-1443,共6页
利用人工神经网络技术实现了电离层f_oF_2参数提前1小时预测.从f_oF_2时间序列本身的变化特征出发,根据时间序列相关分析结果确定网络输入参数.选用当前时刻f_oF_2值,预测时刻前一天的f_oF_2值,预测时刻前7天f_oF_2平均值,当前时刻前7天... 利用人工神经网络技术实现了电离层f_oF_2参数提前1小时预测.从f_oF_2时间序列本身的变化特征出发,根据时间序列相关分析结果确定网络输入参数.选用当前时刻f_oF_2值,预测时刻前一天的f_oF_2值,预测时刻前7天f_oF_2平均值,当前时刻前7天f_oF_2平均值,f_oF_2的一阶差分及表示当前时刻t的变量共六个参数作为神经网络输入,下一时刻值作为神经网络输出.对于太阳活动高年平均预测相对误差小于6%,均方根误差小于0.6 MHz,太阳活动低年平均预测相对误差小于10%,均方根误差小于0.5 MHz. 展开更多
关键词 神经网络 fof2 短期预测 电离层
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FOF-18结构与性能的量子化学研究 被引量:7
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作者 葛忠学 来蔚鹏 +2 位作者 廉鹏 王伯周 薛永强 《火炸药学报》 EI CAS CSCD 2007年第6期5-8,23,共5页
用B3LYP法,在6-31G基组水平上优化了FOF-18的几何构型,得其稳定的几何构型;在振动分析的基础上求得体系的振动频率、IR谱;采用Monte-Carlo方法预估了密度;设计等键等电子反应计算了生成焓;运用Kamlet公式预测爆速、爆压和爆热;将计算性... 用B3LYP法,在6-31G基组水平上优化了FOF-18的几何构型,得其稳定的几何构型;在振动分析的基础上求得体系的振动频率、IR谱;采用Monte-Carlo方法预估了密度;设计等键等电子反应计算了生成焓;运用Kamlet公式预测爆速、爆压和爆热;将计算性能与CL-20的性能作比较。结果表明,FOF-18整个分子呈N字形,且存在7个强吸收峰,密度2.06g/cm3、生成焓501.03kJ/mol、爆速9411.82m/s、爆压42440.76MPa、爆热6637.46kJ/kg,该化合物的性能与CL-20接近。 展开更多
关键词 量子化学 fof-18 几何构型 IR谱 密度 生成焓 爆轰性能
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在险价值(VAR)分析在FOF产品设计中的应用 被引量:3
7
作者 崔泽军 《金融理论与实践》 北大核心 2009年第6期17-19,共3页
设计FOF产品的关键在于选到好的基金,构建一个好的基金组合。在挑选基金的过程中,除考虑基金公司的管理水平,基金经理的投资风格,每只基金的过往业绩及分红情况等因素外,引入在险价值(VAR)分析对基金组合进行风险评估,能够帮助金融机构... 设计FOF产品的关键在于选到好的基金,构建一个好的基金组合。在挑选基金的过程中,除考虑基金公司的管理水平,基金经理的投资风格,每只基金的过往业绩及分红情况等因素外,引入在险价值(VAR)分析对基金组合进行风险评估,能够帮助金融机构选择潜在损失最小的基金组合。 展开更多
关键词 在险价值法 资本市场 fof产品
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净值家族同步性、主动投资能力与FOF策略——基于股票型基金的研究 被引量:1
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作者 于瑾 侯伟相 江萍 《金融学季刊》 CSSCI 2018年第1期51-80,共30页
本文实证研究了开放式股票型基金净值家族同步性与基金能力(业绩、择时择股)、净值暴跌风险之间的关系,并据此构造了FOF策略。在控制了不同层面的影响因素后,研究发现:基金净值家族同步性越强,其业绩越差,净值暴跌风险越大,这主要是... 本文实证研究了开放式股票型基金净值家族同步性与基金能力(业绩、择时择股)、净值暴跌风险之间的关系,并据此构造了FOF策略。在控制了不同层面的影响因素后,研究发现:基金净值家族同步性越强,其业绩越差,净值暴跌风险越大,这主要是因为其择时能力太差,且择股能力也较差;在基金家族里,净值家族同步性越强的基金,其主动投资能力越差,本文据此构造了FOF策略,可获得9.6%的年超额收益。本文的结论对于基金投资,基金评价,FOF策略构造具有重要借鉴意义。 展开更多
关键词 fof策略 净值家族同步性 基金业绩 择时择股能力 净值暴跌风险
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三亚地区电离层foF2的混沌特性分析及其预测研究 被引量:2
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作者 朱正平 阮鹏飞 《中南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2019年第2期231-237,共7页
利用三亚台站2013年电离层foF2观测数据,讨论了电离层foF2的混沌特性及其预测.采用改进的C-C算法确定时间延迟和嵌入维数,计算最大李雅普诺夫指数,定量地印证foF2时间序列具有混沌特性.基于RBF神经网络的方法对foF2参量进行短期预报,并... 利用三亚台站2013年电离层foF2观测数据,讨论了电离层foF2的混沌特性及其预测.采用改进的C-C算法确定时间延迟和嵌入维数,计算最大李雅普诺夫指数,定量地印证foF2时间序列具有混沌特性.基于RBF神经网络的方法对foF2参量进行短期预报,并将预报结果与Volterra模型、IRI模型和实测数据进行对比.结果表明,采用RBF神经网络法可成功预测foF2的变化,相比于国际参考电离层模型有较大提高,较Volterra模型也有一定提升.在一定时间尺度内,RBF神经网络预测结果较为准确,预测误差较小,超出该预测范围,预测效果将变差. 展开更多
关键词 电离层fof2 混沌 神经网络 预测
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FOF在中国——后金融危机时代背景下的挑战与机遇 被引量:8
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作者 董明璐 《经济视角》 2010年第11期71-72,共2页
FOF基金是从20世纪90年代起在美国发展起来的基金投资理念。随着基金市场的迅速发展,其在欧美及一些新兴市场国家流行开来,近年来开始在中国崭露头角,受到众多投资者追捧和热爱。本文从后金融危机时代的视角,通过对FOF的简要介绍及... FOF基金是从20世纪90年代起在美国发展起来的基金投资理念。随着基金市场的迅速发展,其在欧美及一些新兴市场国家流行开来,近年来开始在中国崭露头角,受到众多投资者追捧和热爱。本文从后金融危机时代的视角,通过对FOF的简要介绍及其在中国发展现状的分析,得出中国的FOF在这一特殊时代背景下拥有难得的机遇,同时就其所存在的问题给出了一些建议。 展开更多
关键词 fof 后金融危机 集合理财计划 股权投资基金
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浅谈国内FOF发展与展望 被引量:1
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作者 陈思月 朱同江 《时代金融》 2016年第24期18-19,共2页
我国基金业的快速发展,促进了FOF的产生和发展。FOF是一种以投资基金为主的独具特色的基金,目前在我国基金行业中得到了强烈的关注,本文阐述了FOF的国内外现状、运作模式和FOF优劣势,并在此基础上对我国FOF的未来发展进行展望。
关键词 fof 运作模式 优劣势 发展
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支持向量机用于电离层foF2的短期区域预报 被引量:5
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作者 李美玲 胡耀垓 +4 位作者 周晨 赵正予 张援农 刘静 邓忠新 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期147-153,206,共8页
为了提高电离层短期区域预报效果,提出了基于支持向量机方法考虑太阳活动、地磁活动、中高层大气、地理位置等因素对电离层的影响.对中国地区电离层F2层临界频率(foF2)提前1h的区域预报模型,将支持向量机的预报模型与输入同样参数的反... 为了提高电离层短期区域预报效果,提出了基于支持向量机方法考虑太阳活动、地磁活动、中高层大气、地理位置等因素对电离层的影响.对中国地区电离层F2层临界频率(foF2)提前1h的区域预报模型,将支持向量机的预报模型与输入同样参数的反向传播神经网络和国际参考电离层模型从多方面进行对比分析,结果显示,支持向量机模型的年平均预报相对误差相对神经网络和国际参考电离层模型在太阳活动高年分别降低了2.5%和9.6%,在太阳活动低年分别降低了1.9%和7.5%.在低纬度地区,支持向量机模型的预报优势更加显著,在高年和低年相对反向传播神经网络分别降低了3.2%和2.7%.对暴时,支持向量机模型也表现出一定的预报能力.这表明支持向量机模型应用在中国区域电离层foF2短期预报上,相对反向传播神经网络和国际参考电离层模型更有优势. 展开更多
关键词 支持向量机 电离层fof2 区域预报 对比分析
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赤道地区电离层foF_2在第23/24太阳活动周极低年期间创造了极低纪录? 被引量:5
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作者 杨君 刘立波 +1 位作者 陈一定 乐会军 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2012年第9期2826-2834,共9页
太阳辐射是电离层的电离源,强烈地调制电离层的变化.探索不同太阳辐射水平下的电离层状态,有助于认识电离层演变及其内在的基本物理过程.太阳活动在2008—2009年处于有记录以来的极低水平,研究电离层在此期间的变化及与其它太阳活动低... 太阳辐射是电离层的电离源,强烈地调制电离层的变化.探索不同太阳辐射水平下的电离层状态,有助于认识电离层演变及其内在的基本物理过程.太阳活动在2008—2009年处于有记录以来的极低水平,研究电离层在此期间的变化及与其它太阳活动低年的差异是一个有益的课题.本文利用位于美洲扇区磁赤道地区Jicamarca台站(12.0°S,283.2°E;dip 0.28°)测高仪观测的电离层F2层临界频率foF2数据探讨赤道地区foF2的行为.分别对第22/23太阳活动周低年(1996—1997)和第23/24活动周低年(2008—2009)的月中值、季节中值和滑动年均值进行分析,确认相比上一个太阳低年而言,在2008—2009年foF2滑动年均值和不同季节中值在各个地方时均降低,而月中值存在降低和升高.对foF2的时间尺度特性的分析发现,在本太阳周低年foF2长时间尺度分量下降,而短时间尺度分量呈现不一致的变化.我们认为,现有文献报道给出2008—2009年与以往太阳活动低年对比结果不一致有可能归因于所用分析方法关注的时间尺度不相同. 展开更多
关键词 极低太阳活动 赤道电离层 临界频率fof2
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学习FOF的投基之道
14
作者 梁金莺 《私人理财》 2007年第16期30-32,共3页
“同是基民,为何收益率差距如此大呢?”相信这是不少基民的真实烦恼。为了提高收益,不少基民们使出了浑身的解数——频繁更换品种;一味追涨那些跑得快的基金;或者手握七、八只甚至十几只相同类型基金,美其名曰分散投资,降低风险... “同是基民,为何收益率差距如此大呢?”相信这是不少基民的真实烦恼。为了提高收益,不少基民们使出了浑身的解数——频繁更换品种;一味追涨那些跑得快的基金;或者手握七、八只甚至十几只相同类型基金,美其名曰分散投资,降低风险。 事实上,今年以来,有“基金中的基金“之称的FOF的投资收益非常可观。与广大基民类似的是,FOF也手持多只基金。但是,论投资收益,基民显然只能望其脊背;论抗风险能力,基民也稍逊一筹。作为基金投资专家,FOF不单给投资者带来新的投基渠道,也给基民上了一堂生动的投资课。他山之石,可以攻玉。学习FOF的投“基“之道,不仅可以构建最佳的基金组合,还可以运用其科学的操作手法获取最大的投资收益。 展开更多
关键词 fof 学习 基金组合 抗风险能力 投资收益 分散投资 投资专家 操作手法
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FOF 低风险的基金篮子
15
作者 钱惠琦 《科学投资》 2007年第4期66-67,共2页
手头有较大资金量的投资者,不妨考虑目前还不怎么被普通投资者关注的券商理财产品。这种产品可以帮助投资者一次买"一篮子基金",并通过专家二次精选,有效降低非系统风险,可以说是一种低风险高收益的理财产品。
关键词 非系统风险 基金 fof 理财产品 投资者 资金量 高收益 券商
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FOF来了
16
作者 何春梅 《英才》 2011年第6期74-74,共1页
"最大民营FOF来了。清科集团将募集一只规模50亿元的股权投资FOF基金(Foud Of Funds,是一种专门投资于其它证券投资基金的基金,FOF并不直接投资股票或债券,其投资范围仅限于其它基金),被PE界誉为"最动人的消息"。虽然欧美地区有限... "最大民营FOF来了。清科集团将募集一只规模50亿元的股权投资FOF基金(Foud Of Funds,是一种专门投资于其它证券投资基金的基金,FOF并不直接投资股票或债券,其投资范围仅限于其它基金),被PE界誉为"最动人的消息"。虽然欧美地区有限合伙人中FOF的出资份额往往都会超过50%,但在本土基金的有限合伙人中,FOF还几乎无影可觅。清科要做的,就是填补这个空白。在行业里深耕多年。 展开更多
关键词 fof 证券投资基金 有限合伙人 股权投资 直接投资 投资范围 欧美地区 民营
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你是否愿意投资FOF
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作者 司徒微微 《浙商》 2012年第6期26-27,共2页
私募股权FOF,顾名思义,私募股权“基金的基金”(fund of funds,以下简称FOF)。它与一般私募股权投资的不同之处在于FOF投资标的不是项目或公司,而是私募股权投资基金,由专业人士帮助投资人挑选、管理、跟踪所投资的私募股权投资... 私募股权FOF,顾名思义,私募股权“基金的基金”(fund of funds,以下简称FOF)。它与一般私募股权投资的不同之处在于FOF投资标的不是项目或公司,而是私募股权投资基金,由专业人士帮助投资人挑选、管理、跟踪所投资的私募股权投资基金。它已成为私募股权基金和对冲基金产业链条上的重要一环,投资圈中称之为“守门人”。 展开更多
关键词 私募股权投资基金 fof 私募股权基金 专业人士 产业链条 对冲基金 投资人 守门人
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基于ARMA-EGARCH-M模型的公募FOF基金投资风格漂移研究 被引量:5
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作者 庄越 姚金伟 《金融发展研究》 北大核心 2020年第9期13-20,共8页
本文利用ARMA-EGARCH-M模型,对我国86只公募FOF基金进行了投资风格漂移的实证检验。结果表明:(1)我国公募FOF基金存在着投资风格漂移现象,其中平衡混合型FOF基金更易漂移;(2)市场上行期相对于市场下行期、市场缓慢变化期相对于市场快速... 本文利用ARMA-EGARCH-M模型,对我国86只公募FOF基金进行了投资风格漂移的实证检验。结果表明:(1)我国公募FOF基金存在着投资风格漂移现象,其中平衡混合型FOF基金更易漂移;(2)市场上行期相对于市场下行期、市场缓慢变化期相对于市场快速变化期,投资风格更易发生漂移;(3)利好消息对大部分公募FOF基金的刺激程度比利空消息更大,而利空消息更易引起收益率的大幅波动。(4)基金经理能力也是引起投资风格漂移的因素之一。 展开更多
关键词 公募fof基金 投资风格漂移 ARMA-EGARCH-M模型
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