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自然流产患者绒毛EVTs的基因芯片初步分析 被引量:1
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作者 余秋波 胡建刚 +3 位作者 王应雄 黎刚 谭彬 何俊琳 《重庆医科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期18-22,共5页
目的:探讨自然流产绒毛外滋养细胞(Extravillous trophoblast cells,EVTs)侵袭相关基因表达变化。方法:利用U133plus2.0芯片对自然流产绒毛和正常绒毛组织中EVTs的基因表达谱进行检测,并用生物信息学方法对检测结果进行分析。结果:与正... 目的:探讨自然流产绒毛外滋养细胞(Extravillous trophoblast cells,EVTs)侵袭相关基因表达变化。方法:利用U133plus2.0芯片对自然流产绒毛和正常绒毛组织中EVTs的基因表达谱进行检测,并用生物信息学方法对检测结果进行分析。结果:与正常EVTs相比,在自然流产EVTs中,发现显著上调基因219个,下调基因293个,其功能主要涉及细胞粘附、免疫应答、代谢等。结论:与滋养层细胞细胞粘附、免疫应答、水解酶及凋亡等相关基因的差异表达可能与滋养细胞侵袭行为变化及自然流产有关。 展开更多
关键词 自然流产 evts 侵袭 基因表达谱
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超24小时大脑中动脉粥样硬化闭塞性急性缺血性卒中的血管内治疗
2
作者 关敏 乔宏宇 +5 位作者 杨冰 辛秀峰 黄声明 张亮 林英泽 梁洁 《西安交通大学学报(医学版)》 北大核心 2025年第6期925-929,共5页
目的探讨发病超24 h大脑中动脉粥样硬化闭塞性急性缺血性卒中(AIS)血管内治疗(EVT)的临床疗效和安全性。方法回顾性分析2020年1月至2023年6月暨南大学附属第一医院收治的大脑中动脉粥样硬化闭塞性卒中并急诊行EVT患者的资料,根据发病至... 目的探讨发病超24 h大脑中动脉粥样硬化闭塞性急性缺血性卒中(AIS)血管内治疗(EVT)的临床疗效和安全性。方法回顾性分析2020年1月至2023年6月暨南大学附属第一医院收治的大脑中动脉粥样硬化闭塞性卒中并急诊行EVT患者的资料,根据发病至穿刺时间,将患者分为EVT≤24 h组与EVT>24 h组;比较两组患者术后7 d NIHSS评分,术后90 d独立功能预后,围手术期症状性颅内出血(sICH),围手术期急性血栓形成和90 d死亡率的差异。结果共纳入161例患者,EVT≤24 h组106例,EVT>24 h组55例。两组患者术后7 d NIHSS评分均较术前降低(P<0.01),EVT≤24 h组术后7 d NIHSS评分低于EVT>24 h组(中位数:4.5 vs.7.0,P<0.05),两组患者术后90 d独立功能预后率(45.3%vs.30.9%,95%CI:0.93~3.68)、sICH率(5.7%vs.9.1%,95%CI:0.18~2.06)、支架内急性血栓形成(6.6%vs.3.6%,95%CI:0.37~9.34)和90 d死亡率(3.8%vs.1.8%,95%CI:0.23~19.42)没有统计学差异(P>0.05)。结论对发病超过24 h的大脑中动脉粥样硬化闭塞性AIS患者,急诊EVT是可行的,但尚需前瞻性研究加以证实。 展开更多
关键词 急性缺血性脑卒中(AIS) 血管内治疗(EVT) 超晚时间窗 大脑中动脉 动脉粥样硬化
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电子式电压互感器电磁兼容性能设计
3
作者 刘霞 程继兴 《数字通信世界》 2025年第4期81-83,148,共4页
本文通过探讨EVT的电磁兼容性能并进行试验分析,评估了EVT在各种电磁环境下的性能表现,提出相应的电磁兼容设计原则和提升策略,包括电路设计、内部结构设计、电源端口抗干扰设计、信号端口静电放电保护以及机箱屏蔽性能优化等方面,旨在... 本文通过探讨EVT的电磁兼容性能并进行试验分析,评估了EVT在各种电磁环境下的性能表现,提出相应的电磁兼容设计原则和提升策略,包括电路设计、内部结构设计、电源端口抗干扰设计、信号端口静电放电保护以及机箱屏蔽性能优化等方面,旨在提高EVT的电磁兼容性能,确保其在复杂电磁环境中能够稳定、准确地工作。 展开更多
关键词 电子式电压互感器(EVT) 电磁兼容性能(EMC) 电磁骚扰 电磁敏感性 电路设计
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急性前循环大核心脑梗死血管内治疗预后的影响因素分析
4
作者 林定来 郑涵 +5 位作者 易婷玉 潘志南 郑秀芬 刘书翊 伍美华 吴燕敏 《西安交通大学学报(医学版)》 北大核心 2025年第2期221-226,共6页
目的 探索前循环大核心脑梗死患者急诊血管内治疗可能获益的预测因素。方法 回顾性连续纳入2018年3月至2021年2月在福建省漳州市医院接受血管内治疗的前循环大血管闭塞核心梗死体积50~100 mL的患者共92例,术前均经计算机断层扫描(comput... 目的 探索前循环大核心脑梗死患者急诊血管内治疗可能获益的预测因素。方法 回顾性连续纳入2018年3月至2021年2月在福建省漳州市医院接受血管内治疗的前循环大血管闭塞核心梗死体积50~100 mL的患者共92例,术前均经计算机断层扫描(computed tomography, CT)、CT血管造影(computed tomography angiography, CTA)及CT灌注成像(computed tomography perfusion, CTP)多模式影像评估证实前循环大血管闭塞及大核心梗死,收集所有患者的临床及影像学资料,观察患者术后再通率、症状性颅内出血发生率(sICH)、术后90 d功能预后情况。根据术后90 d改良Rankin量表(mRS)评分结果,将患者分为预后良好组(mRS评分≤3分)和预后不良组(mRS评分>3分)。采用单因素和多因素Logistic回归分析方法分析影响预后的因素,结合多因素回归分析结果,绘制受试者工作特征(ROC)曲线并寻找cut-off值以评估年龄对血管内治疗后预后的预测价值。结果 术后再通率(mTICI分级≥2b)95%(88例),术后90 d良好预后率(mRS≤3分)32.61%(30例),sICH 13%,死亡率31.5%。与预后不良组相比,预后良好组年龄更小,男性比例多;多因素回归分析提示,年龄大是血管内治疗预后不良的独立危险因素(OR=4.97,95%CI:1.78~13.90,P=0.002),ROC曲线结果显示,年龄72.5岁时的曲线下面积最大(AUC=0.763,95%CI:0.661~0.864,P<0.001),其灵敏度为0.565,特异度为0.833。结论 年龄是急性前循环大核心脑梗死的独立预测因素,年龄大于72.5岁的大核心梗死的患者可能不能从血管内治疗获益,未来需多中心大样本的前瞻性随机对照试验进一步证实。 展开更多
关键词 大核心脑梗死 大血管闭塞 血管内治疗(EVT) 影响因素
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血管内治疗症状性急性颈内动脉闭塞疗效的回顾性分析
5
作者 张品元 张吉人 +3 位作者 赵冬曼 齐石磊 杜国英 杨健 《西安交通大学学报(医学版)》 北大核心 2025年第6期916-924,共9页
目的探讨应用血管内治疗(EVT)技术对症状性急性颈内动脉闭塞(AICAO)成功再通后不良预后的影响因素。方法回顾性分析62例症状性AICAO患者的临床及影像学资料,经侧支评估后接受再通治疗,收集DSA影像(包括侧支循环评估结果)及平板CT影像资... 目的探讨应用血管内治疗(EVT)技术对症状性急性颈内动脉闭塞(AICAO)成功再通后不良预后的影响因素。方法回顾性分析62例症状性AICAO患者的临床及影像学资料,经侧支评估后接受再通治疗,收集DSA影像(包括侧支循环评估结果)及平板CT影像资料,术后(24.0±6.0)h复查头部平扫CT,术后14 d或出院时应用NIHSS量表评估神经功能。90 d随访,以改良Rankin量表评估神经功能和预后情况。结果62例患者均成功再通,TICI分级2b级或3级,穿刺至再通的平均时间为(124.36±66.31)min。12例发生术中远端血栓逃逸事件,2例发生医源性夹层。32例患者预后良好,占全部患者的51.6%;30例患者预后不良,占全部患者的48.4%。两组患者ASPECT评分、术前NIHSS评分、术中球囊导引导管使用、术后24 h和术后14 d NIHSS评分、术后14 d神经功能、术后90 d内全因死亡等因素均存在统计学差异(P<0.05)。术前NIHSS评分和术中BGC使用情况是不良预后的独立影响因素,术前NIHSS评分的最佳干预阈值为11.5分。结论术前NIHSS评分和术中BGC使用情况是症状性AICAO患者经血管治疗成功再通后90 d不良预后的独立影响因素。 展开更多
关键词 急性颈内动脉闭塞(AICAO) 机械取栓 心源性栓塞 串行病变 动脉夹层 血管内治疗(EVT) 颈内动脉内膜剥脱术 颈动脉支架植入术
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数字化变电站通信网络规划与实时特性改进 被引量:40
6
作者 李强 窦晓波 +1 位作者 吴在军 胡敏强 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2007年第5期73-77,共5页
数字化变电站通信网络CNDS(Communication Network of Digital Substation)与传统变电站自动化系统中的通信网络在结构、功能、性能和重要性等方面存在较大差异。在IEC 61850标准对变电站自动化系统功能分层的要求和明确数字化变电站通... 数字化变电站通信网络CNDS(Communication Network of Digital Substation)与传统变电站自动化系统中的通信网络在结构、功能、性能和重要性等方面存在较大差异。在IEC 61850标准对变电站自动化系统功能分层的要求和明确数字化变电站通信网络效能目标的基础上,提出了过程层点对点/多点、过程层总线和站内统一网络3种数字化变电站通信网络组网方式;指出前2种组网方式目前较易实现,而站内统一网络将凭借信息高度共享等优势成为数字化变电站通信网络的最终形态。在分析以太网介质访问控制方法的基础上,针对标准以太网存在延时不确定的问题,提出了改进以太网实时性能的若干措施,并从中选择出适用于数字化变电站通信网络的方法。研究了数字化变电站通信网络广播域的划分方法。 展开更多
关键词 数字化变电站 通信网络 组网方式 实时性能 数字式电流互感器(ECT) 数字式电 压互感器(EVT)
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电容分压型电子电压互感器的特性研究 被引量:17
7
作者 杨玲君 周冬旭 徐志超 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2012年第8期71-74,共4页
分析和建立电容分压型电子电压互感器(EVT)的传递函数模型,重点分析了EVT的频率特性和滞留电荷的暂态特性,建立了滞留电荷暂态数学模型,对影响频率特性和暂态特性的参数进行了数学分析。仿真分析表明EVT的频率特性和暂态响应过程与高、... 分析和建立电容分压型电子电压互感器(EVT)的传递函数模型,重点分析了EVT的频率特性和滞留电荷的暂态特性,建立了滞留电荷暂态数学模型,对影响频率特性和暂态特性的参数进行了数学分析。仿真分析表明EVT的频率特性和暂态响应过程与高、低压电容和积分器参数有关。可知:减小积分电容或减小积分反馈电阻时可减小频带宽度;减小采样电阻或高压臂电容可增加频带宽度;减小低压电容或采样电阻可缩短滞留电荷造成的暂态过程,减小暂态误差。 展开更多
关键词 EVT 频率特性 暂态分析 滞留电荷 传递函数 数学模型
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CVaR-EVT和BMM在极端金融风险管理中的应用研究 被引量:19
8
作者 杨青 曹明 蔡天晔 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第6期78-86,共9页
随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股... 随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股票市场和我国沪深两市指数18年的日收益数据,研究发现:(1)在95%置信区间及点估计中,分位数为99%的CVaR-EVT所揭示的极端风险优于VaR的估计值,且BMM方法为实施长期极端风险管理提供了有力的决策依据,其回报率受分段时区的影响,期间越长,风险估计值越高;(2)模型采用ML和BS方法统计估值显示,我国股票市场极端风险尾部估计值高于香港和美国市场,但是,国内市场逐步稳定,并呈现出跟进国际市场且差距缩小的发展趋势。 展开更多
关键词 极端金融风险 极值理论(EVT) VAR CVaR-EVT POT BMM
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基于MMS与GOOSE网合一的数字化网络保护设计 被引量:22
9
作者 杜振华 王建勇 +2 位作者 罗奕飞 王彦辉 郑磊 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2010年第24期178-181,221,共5页
综述了国内GOOSE的几种实现方法,并分析了其优缺点及具体适用场合。在此基础上,针对变电站低压10kV保护的实际情况,设计了一种基于MMS监控网的GOOSE信息传送方案,很好地兼顾了实时性、可靠性及经济性因素。并依据此方案结合具体的工程... 综述了国内GOOSE的几种实现方法,并分析了其优缺点及具体适用场合。在此基础上,针对变电站低压10kV保护的实际情况,设计了一种基于MMS监控网的GOOSE信息传送方案,很好地兼顾了实时性、可靠性及经济性因素。并依据此方案结合具体的工程实践详细说明了几种10kV网络化保护的实现方法,从现场应用情况来看效果良好。 展开更多
关键词 IEC61850 GOOSE MMS ECT EVT 母线快速保护 备用电源自动投入 集中式低频减载装置
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手足口病肠道病毒核酸检测方法的比较研究 被引量:10
10
作者 王雅静 肖红 +4 位作者 王冰姝 陈惠珍 钟昱文 柯昌文 张里君 《中国热带医学》 CAS 2009年第2期199-201,223,共4页
目的比较和评价肠道病毒、EV71、CoxA16核酸的检测方法。方法采用RT-PCR和荧光探针PCR(Real-time PCR)方法检测病人和正常人群粪便标本,并对检测结果进行统计学分析。结果在EV71病毒和CoxA16病毒核酸检测方面,RT-PCR和荧光探针PCR检测... 目的比较和评价肠道病毒、EV71、CoxA16核酸的检测方法。方法采用RT-PCR和荧光探针PCR(Real-time PCR)方法检测病人和正常人群粪便标本,并对检测结果进行统计学分析。结果在EV71病毒和CoxA16病毒核酸检测方面,RT-PCR和荧光探针PCR检测结果一致,其中荧光探针PCR敏感性更高,经统计学检验学分析,两法对EV71病毒和CoxA16病毒核酸的检测率无不同,两法的阳性率结果比较,无显著性差异,两种检测方法之间的吻合度较强,检测结果基本一致。但是,在肠道病毒核酸检测中,两种方法RT-PCR和荧光探针PCR检测结果有统计学意义(P<0.05)。结论采用RT-PCR和荧光探针PCR对于EV71、CoxA16病毒临床诊断、研究、预防和控制具有重要意义,RT-PCR和荧光探针PCR诊断技术稳定、可靠,又可缩短检验时间。荧光探针PCR方法较RT-PCR方法更敏感,更能减少实验室的交叉污染。荧光探针PCR方法应进一步改进,以提高检出率。 展开更多
关键词 肠道病毒 EVT1 COXA16 荧光探针PCR RT-PCR 检测
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基于GJR模型的EVT动态风险测度研究 被引量:10
11
作者 林宇 魏宇 黄登仕 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第1期45-51,共7页
通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35... 通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值Valt(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法. 展开更多
关键词 GJR EVT 极值尾部 动态风险 测度
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基于电阻分压器的10kV电子式电压互感器的研制 被引量:8
12
作者 方春恩 李伟 +2 位作者 任晓 王军 张彼德 《西华大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第2期148-151,155,共5页
基于电阻分压器的电子式电压互感器(EVT)的原理、结构和输出信号等与传统的电压互感器有很大的不同,其性能主要受电阻特性和杂散电容的影响。本文利用ansoft软件包建立了分压器的有限元二维模型并对电场进行了分析,根据电场分布确定了... 基于电阻分压器的电子式电压互感器(EVT)的原理、结构和输出信号等与传统的电压互感器有很大的不同,其性能主要受电阻特性和杂散电容的影响。本文利用ansoft软件包建立了分压器的有限元二维模型并对电场进行了分析,根据电场分布确定了电子式互感器的屏蔽罩及均压环的设计。在静电场分析基础上,研制了一台电阻分压式的10kV电子式电压互感器,并对准确度进行了测试。测试结果表明,本文设计的10kV电子式电压互感器满足GB/T 20840.7-2007标准要求,准确度达0.2级。 展开更多
关键词 电阻分压器 电子式电压互感器(EVT) 均压环 电场分布
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高温天气衍生品设计及其定价模型——以长江中下游地区水稻为例 被引量:7
13
作者 崔海蓉 曹广喜 张京波 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2017年第4期79-84,共6页
随着全球气候变暖,我国某些地区夏季常遭遇高温热浪侵害,针对此问题,设计了一款高温天气衍生品,其挂钩标的为每日最高气温。对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键,由于最高气温较平均气温变化更加极端,已有平均气温预测模型不一定... 随着全球气候变暖,我国某些地区夏季常遭遇高温热浪侵害,针对此问题,设计了一款高温天气衍生品,其挂钩标的为每日最高气温。对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键,由于最高气温较平均气温变化更加极端,已有平均气温预测模型不一定适用于最高气温,因此,首次将极值理论应用于高温天气衍生品定价。以长江中下游中期水稻为例,将所设计的高温天气衍生品应用于我国农业生产中,结果表明,基于EVT的气温预测模型能较准确的预测日最高气温,所设计的产品能帮助农户规避高温风险;该产品值得相关金融机构或政府部门的应用和推广。 展开更多
关键词 高温灾害 天气衍生品 设计 定价 EVT模型
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欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究 被引量:6
14
作者 于文华 魏宇 淳伟德 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第5期8-15,共8页
本文以中国上证综指、德国法兰克福DAX指数、美国S&P500指数为研究对象,分别运用DCC-GARCH及时变Copula-EVT模型建模,探讨了欧债危机爆发后股市间相依关系的变化状况。在此基础上,将三个股指收益两两组合,分别建立了各类模型假定下... 本文以中国上证综指、德国法兰克福DAX指数、美国S&P500指数为研究对象,分别运用DCC-GARCH及时变Copula-EVT模型建模,探讨了欧债危机爆发后股市间相依关系的变化状况。在此基础上,将三个股指收益两两组合,分别建立了各类模型假定下的资产组合预期损失ES模型,并通过后验分析方法,探讨了危机爆发后,各类ES风险模型测度精度的变化状况及对比结果。实证研究表明:欧债危机爆发后,时变Copula-EVT-ES的风险测度准确度明显高于DCC-GARCH-ES模型;边缘分布模型的选择对于时变Copula-EVT-ES模型的测度精度具有重要影响。综合对比分析发现,在金融市场极端波动的状况下,能够捕捉杠杆效应且善于刻画厚尾特征的时变tCopula-AR(1)-GJR(1,1)-EVT-ES模型能够取得相对较好的风险测度效果。 展开更多
关键词 欧债危机 DCC-GARCH 时变COPULA EVT 预期损失 后验分析
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基于标准残差的极值风险模型准确性研究 被引量:7
15
作者 林宇 魏宇 黄登仕 《管理评论》 2006年第12期8-14,共7页
本文使用ARMA(1,1)与GARCH(1,1)、GJR(1,1)模型结合构造出标准残差序列,然后分别与条件EVT、条件正态分布、条件t分布和非条件EVT结合,形成8个风险测度模型,并分别用这些模型估计沪、深股市在置信水平为95%、97.5%、99%、99.5%的动态VaR... 本文使用ARMA(1,1)与GARCH(1,1)、GJR(1,1)模型结合构造出标准残差序列,然后分别与条件EVT、条件正态分布、条件t分布和非条件EVT结合,形成8个风险测度模型,并分别用这些模型估计沪、深股市在置信水平为95%、97.5%、99%、99.5%的动态VaR(Value-at-Risk),然后用Kupiec(1995)和Christoffersen(1998)的返回测试(Back-testing)方法,判定沪、深股市对模型的准确性。研究结果表明,条件EVT风险模型能准确测度沪、深股市的风险,而非条件EVT模型缺乏准确性,对其它模型的准确性因置信水平不同而表现出差异性。在所有模型中,最能准确测度沪、深股市风险的模型分别是,置信水平为99.5%时的条件EVT-GARCH模型和置信水平为97.5%时的条件EVT-GJR模型。本文的研究结果为测度中国大陆沪、深股市风险在模型和置信水平的选择上提供了实证依据。 展开更多
关键词 EVT 标准残差 风险模型 返回测试 准确性
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基于EVT的上证A股和B股风险测度效果比较 被引量:5
16
作者 林宇 魏宇 黄登仕 《软科学》 CSSCI 2007年第1期40-44,共5页
运用ARMA(1,1)-G JR(1,1)捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应;运用EVT对标准残差序列尾部建模,并估计出动态风险值VaR(Value-at-risk);运用返回测试(Backtesting)方法比较测度效果。结果表明,条件EVT比其它模型的测度效果好;条... 运用ARMA(1,1)-G JR(1,1)捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应;运用EVT对标准残差序列尾部建模,并估计出动态风险值VaR(Value-at-risk);运用返回测试(Backtesting)方法比较测度效果。结果表明,条件EVT比其它模型的测度效果好;条件t分布模型优于条件正态分布模型;置信水平为99%的条件EVT和置信水平为95%的条件t分布模型,分别是测度上证A、B股市场风险效果最好的模型。 展开更多
关键词 股票市场 EVT GJR Vail 返回测试
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VaR模型的计算及应用 被引量:7
17
作者 李强 叶旭刚 祝佳 《中国管理科学》 CSSCI 2000年第S1期645-650,共6页
本文详细介绍了度量市场风险的主流模型──VaR,包括VaR方法产生的背景、VaR方法的基本概念;综述了VaR的各种计算方法及其动态发展,比较了各种计算方法的优缺点。
关键词 VAR方法 EVT(极值理论) 风险管理
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基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例 被引量:4
18
作者 潘雪艳 蔡光辉 刘顺祥 《安徽师范大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2015年第5期558-563,共6页
结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险... 结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险值)。结果表明对于日元,利用新估计方法预测VaR更合适;而对于美元、港币和欧元,Hill估计法更有优势。 展开更多
关键词 汇率 VaR EVT GARCH类模型 尾指数
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沪深300指数极值VaR的分析与计算 被引量:7
19
作者 周孝华 唐秋燕 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第10期96-98,共3页
文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较,发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反... 文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较,发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反应沪深300指数的风险。 展开更多
关键词 VAR EGARCH—M模型 EVT理论 POT方法
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关于国际原油价格风险价值的分析与计算 被引量:3
20
作者 何树红 孙文 徐文涛 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第18期144-146,共3页
分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参... 分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好。 展开更多
关键词 EGARCH EVT 改进Hill估计
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