|
1
|
由分数Brown运动驱动的EGARCH模型 |
王玮莹
韩月才
|
《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
|
2025 |
0 |
|
|
2
|
基于已实现EGARCH-FHS模型的上证50ETF期权定价研究 |
吴鑫育
姜晓晴
李心丹
马超群
|
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2024 |
2
|
|
|
3
|
基于混频数据抽样的已实现EGARCH模型的波动率预测 |
苏小囡
张蕾
邢钰
徐鸣一
|
《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
|
2024 |
0 |
|
|
4
|
基于QR-MS(2)-EGARCH(1,1)-st模型的互联网金融指数风险度量 |
蒋文希
唐国强
甘柳燕
|
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
|
2024 |
0 |
|
|
5
|
中国股指收益率的周内效应检验——基于EGARCH模型和交叠样本法 |
王钰菲
黄辉
|
《中国乡镇企业会计》
|
2024 |
0 |
|
|
6
|
RGM-EGARCH模型及其对深圳股市的实证 |
耿立艳
马军海
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2009 |
1
|
|
|
7
|
发达资本市场对中国股市的外溢效应研究——基于三因子AR-EGARCH模型的实证研究 |
杨洋
|
《金融发展评论》
|
2015 |
2
|
|
|
8
|
EGARCH-GED模型在计量中国期货市场风险价值中的应用 |
刘庆富
仲伟俊
华仁海
刘晓星
|
《管理工程学报》
CSSCI
|
2007 |
23
|
|
|
9
|
期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究——ARMA—EGARCH—M模型的应用 |
叶舟
李忠民
叶楠
|
《系统工程》
CSCD
北大核心
|
2005 |
15
|
|
|
10
|
基于半参数EGARCH模型的VaR和CVaR度量与实证研究 |
王理同
王晓叶
原俊青
周明华
|
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
|
2014 |
8
|
|
|
11
|
基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测 |
张锐
魏宇
金炜东
|
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
|
2011 |
15
|
|
|
12
|
基于EGB2分布族的GAS-EGARCH模型与VaR预测 |
姚萍
王杰
杨爱军
刘晓星
|
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2019 |
8
|
|
|
13
|
EGARCH-SN模型及其实证研究 |
倪明
|
《时代金融》
|
2007 |
0 |
|
|
14
|
基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究 |
吴鑫育
谢海滨
李心丹
|
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
|
2021 |
8
|
|
|
15
|
基于AR-EGARCH的空气温度预测模型 |
崔海蓉
张京波
何建敏
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2013 |
8
|
|
|
16
|
基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析 |
刘晓星
何建敏
刘庆富
|
《南开管理评论》
CSSCI
|
2005 |
17
|
|
|
17
|
股指期货波动溢出效应的实证研究——来自双变量EC-EGARCH模型的证据 |
张宗成
王郧
|
《华中科技大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
|
2009 |
17
|
|
|
18
|
基于EGARCH和C-F扩展的VaR模型及应用 |
陈收
曹雪平
|
《系统工程》
CSCD
北大核心
|
2004 |
10
|
|
|
19
|
AR-EGARCH模型在疾病指数时间序列建模中的应用研究 |
华来庆
熊林平
孟虹
申广荣
赵胜荣
胡亚萍
|
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
|
2006 |
3
|
|
|
20
|
银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分析 |
杨爱军
刘晓星
蔡则祥
|
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
11
|
|
