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基于多层DebtRank模型的银企系统重要性仿真研究
被引量：
4
1
作者
马钱挺
杨文珂
何建敏
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2022年第9期60-70,共11页
金融是现代经济的核心,经济的持续健康发展离不开金融系统的稳定。本文从银企间不同贷款期限的借贷关系和不同投资周期的共同资产持有关系出发,构建多层DebtRank模型,基于计算实验方法考察银企系统重要性识别效果与银企内部特征。模型...
金融是现代经济的核心,经济的持续健康发展离不开金融系统的稳定。本文从银企间不同贷款期限的借贷关系和不同投资周期的共同资产持有关系出发,构建多层DebtRank模型,基于计算实验方法考察银企系统重要性识别效果与银企内部特征。模型仿真结果表明:在模型构建的整个银企系统中,仅有极少部分的银企表现出系统重要性特征。该部分“重要性”银企表现出显著同质性特征,即“重要性”银企的所有者权益及收益处于较高水平,明显异质于所有者权益为负且亏损严重的“脆弱性”银企;相较银企间共同资产持有关系,银企间借贷关系对于多层DebtRank的系统重要性识别更能发挥有效作用;银企多层DebtRank模型较为稳健,可较为真实地从理论层面反映系统“重要性”银企内部特征,有利于监管机构提取并有效识别系统重要性银企进而保证金融系统稳定。
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关键词
多层
debtrank
模型
借贷关系
共同资产持有关系
系统重要性
原文传递
系统性风险:金融系统与实体经济间反馈效应
被引量：
19
2
作者
李守伟
王虎
刘晓星
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第11期25-42,共18页
金融系统与实体经济间高度的关联性,使得系统性风险在金融系统与实体经济间具有反馈效应.本研究提出了度量系统性风险反馈效应方法,并利用中国2013年~2017年银行与实体企业相关数据进行实证研究.结果表明:忽视实体经济的作用,将会造成...
金融系统与实体经济间高度的关联性,使得系统性风险在金融系统与实体经济间具有反馈效应.本研究提出了度量系统性风险反馈效应方法,并利用中国2013年~2017年银行与实体企业相关数据进行实证研究.结果表明:忽视实体经济的作用,将会造成低估银行系统性风险,实体经济不同行业对银行系统性风险的影响具有显著差异性;银行系统对实体经济系统性风险具有显著影响,而且不同类型银行的影响具有显著差异性;银行系统对整个经济系统的系统性风险贡献程度随着时间在变化,不一定就比实体经济的高.在此基础上,本研究进一步揭示了系统性风险的影响因素.
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关键词
系统性风险
反馈效应
影响因素
debtrank
模型
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职称材料
系统性金融风险多层网络传染与控制研究
被引量：
18
3
作者
王虎
李守伟
《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020年第5期29-41,共13页
考虑银行间同业拆借和持有共同资产两种关联,采用债务排序方法构建了系统性金融风险多层网络传染模型,并基于2012~2017年我国银行业数据对系统性金融风险及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明,在多层网络中的系统性金融风险要大于...
考虑银行间同业拆借和持有共同资产两种关联,采用债务排序方法构建了系统性金融风险多层网络传染模型,并基于2012~2017年我国银行业数据对系统性金融风险及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明,在多层网络中的系统性金融风险要大于单一网络的风险之和,不同规模银行的主要风险来源渠道不同,资产冲击对银行系统的影响要远大于单一银行冲击对银行系统的影响。风险敞口和行业资产规模是系统性金融风险的主要影响因素,并且净资产能够显著降低系统性金融风险。同时,增加银行资产集中度并不会降低系统性金融风险,要同时考虑风险敞口、杠杆倍数等因素的共同影响。此外,相比市场流动性,资产缓冲对系统性金融风险的影响更大,并且存在一个阈值,当大于这个阈值时,系统性金融风险会显著降低。
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关键词
系统性金融风险
多层网络
债务排序模型
控制策略
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职称材料
题名
基于多层DebtRank模型的银企系统重要性仿真研究
被引量：
4
1
作者
马钱挺
杨文珂
何建敏
机构
南京农业大学金融学院
东南大学经济管理学院
出处
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2022年第9期60-70,共11页
基金
国家自然科学基金面上项目(71971055)。
文摘
金融是现代经济的核心,经济的持续健康发展离不开金融系统的稳定。本文从银企间不同贷款期限的借贷关系和不同投资周期的共同资产持有关系出发,构建多层DebtRank模型,基于计算实验方法考察银企系统重要性识别效果与银企内部特征。模型仿真结果表明:在模型构建的整个银企系统中,仅有极少部分的银企表现出系统重要性特征。该部分“重要性”银企表现出显著同质性特征,即“重要性”银企的所有者权益及收益处于较高水平,明显异质于所有者权益为负且亏损严重的“脆弱性”银企;相较银企间共同资产持有关系,银企间借贷关系对于多层DebtRank的系统重要性识别更能发挥有效作用;银企多层DebtRank模型较为稳健,可较为真实地从理论层面反映系统“重要性”银企内部特征,有利于监管机构提取并有效识别系统重要性银企进而保证金融系统稳定。
关键词
多层
debtrank
模型
借贷关系
共同资产持有关系
系统重要性
Keywords
multilayer
debtrank model
loan relationship
common asset relationship
systemic importance
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
F279.2 [经济管理—企业管理]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
系统性风险:金融系统与实体经济间反馈效应
被引量：
19
2
作者
李守伟
王虎
刘晓星
机构
东南大学经济管理学院
东南大学金融复杂性与风险管理研究中心
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第11期25-42,共18页
基金
国家自然科学基金资助项目(71671037,71971055)
国家社会科学基金资助重大专项(18VSJ035)
+1 种基金
江苏省第十六批“六大人才高峰”高层次人才培养资助项目(JY-004)
江苏省社会科学基金资助项目(19GLC005)。
文摘
金融系统与实体经济间高度的关联性,使得系统性风险在金融系统与实体经济间具有反馈效应.本研究提出了度量系统性风险反馈效应方法,并利用中国2013年~2017年银行与实体企业相关数据进行实证研究.结果表明:忽视实体经济的作用,将会造成低估银行系统性风险,实体经济不同行业对银行系统性风险的影响具有显著差异性;银行系统对实体经济系统性风险具有显著影响,而且不同类型银行的影响具有显著差异性;银行系统对整个经济系统的系统性风险贡献程度随着时间在变化,不一定就比实体经济的高.在此基础上,本研究进一步揭示了系统性风险的影响因素.
关键词
系统性风险
反馈效应
影响因素
debtrank
模型
Keywords
systemic risk
feedback effect
influencing factors
debtrank model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
系统性金融风险多层网络传染与控制研究
被引量：
18
3
作者
王虎
李守伟
机构
东南大学经济管理学院
东南大学金融复杂性与风险管理研究中心
出处
《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020年第5期29-41,共13页
基金
国家自然科学基金项目:“基于金融关联超网络的银企风险传染及其控制研究”(71671037)
教育部人文社会科学研究规划基金项目:“基于多层网络的银行业系统性风险演化研究”(16YJA630026)
江苏高校哲学社会科学重点项目:“中国系统性金融风险多层网络传染机制研究”(2018SJZDI046)。
文摘
考虑银行间同业拆借和持有共同资产两种关联,采用债务排序方法构建了系统性金融风险多层网络传染模型,并基于2012~2017年我国银行业数据对系统性金融风险及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明,在多层网络中的系统性金融风险要大于单一网络的风险之和,不同规模银行的主要风险来源渠道不同,资产冲击对银行系统的影响要远大于单一银行冲击对银行系统的影响。风险敞口和行业资产规模是系统性金融风险的主要影响因素,并且净资产能够显著降低系统性金融风险。同时,增加银行资产集中度并不会降低系统性金融风险,要同时考虑风险敞口、杠杆倍数等因素的共同影响。此外,相比市场流动性,资产缓冲对系统性金融风险的影响更大,并且存在一个阈值,当大于这个阈值时,系统性金融风险会显著降低。
关键词
系统性金融风险
多层网络
债务排序模型
控制策略
Keywords
Financial Systemic Risk
Multiplex Networks
debtrank model
Control Strategy
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多层DebtRank模型的银企系统重要性仿真研究
马钱挺
杨文珂
何建敏
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2022
4
原文传递
2
系统性风险:金融系统与实体经济间反馈效应
李守伟
王虎
刘晓星
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
19
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
系统性金融风险多层网络传染与控制研究
王虎
李守伟
《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020
18
在线阅读
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