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1
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金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用 |
韦艳华
张世英
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2004 |
160
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2
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基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析 |
赵喜仓
刘寅飞
叶五一
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2011 |
18
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3
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多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 |
韦艳华
张世英
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2007 |
73
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4
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国际碳排放权市场动态相依性分析及风险测度:基于Copula-GARCH模型 |
吴恒煜
胡根华
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2014 |
17
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5
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基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-M-t模型及组合风险预测 |
彭选华
傅强
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2013 |
8
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6
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基于Copula-GARCH方法的交叉汇率期权套期保值模型 |
余星
张卫国
刘勇军
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2019 |
4
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7
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中国股票市场流动性与收益率相关分析——基于Copula-GARCH模型的实证研究 |
胡啸兵
何旭静
张成虎
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《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2012 |
4
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8
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基于Copula-GARCH模型的外汇期货最优套期保值比率研究 |
马超群
王宝兵
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2011 |
22
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9
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基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究 |
刘桂梅
赵丽
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《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
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2013 |
6
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10
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基于Copula-GARCH模型的黄金、股票与债券投资组合风险分析 |
曹培慎
武昭
张静
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《西安电子科技大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2012 |
4
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11
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基于Copula-GARCH模型的公司债与股票收益率相关性分析 |
周梅
樊毅斌
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2017 |
5
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12
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沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用 |
戴晓凤
何铮
唐微微
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《中南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2013 |
3
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13
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基于Pair Copula-GARCH-t的人民币汇率波动实证分析 |
崔百胜
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《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2011 |
11
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14
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Copula-GARCH模型及其在金融市场风险分析上的应用 |
刘红玉
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《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》
CAS
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2015 |
2
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15
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基于Copula-GARCH模型的趋势权变相关套期保值研究 |
王周伟
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《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2010 |
3
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16
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基于Copula-GARCH模型的最小VaR套期保值比率的估计 |
黄瑞
吴鑫育
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《伊犁师范学院学报（自然科学版）》
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2017 |
2
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17
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基于Copula-GARCH类模型的证券分类方法 |
毛杰
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《系统工程》
CSSCI
北大核心
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2017 |
0 |
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18
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基于Copula-GARCH模型的互联网金融市场风险测度 |
陈耀辉
马凌云
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《南京财经大学学报》
CSSCI
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2021 |
0 |
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19
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基于Copula-GARCH模型的投资组合日收益率的相关性的风险度量实证研究与应用 |
刘红玉
张景川
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《德州学院学报》
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2017 |
0 |
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20
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基于Copula-GARCH模型最优套期保值比率 |
赵蕾
文忠桥
朱家明
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《海南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
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2015 |
1
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