用Chi-Plots分析次贷危机后美国股市对欧亚主要股市的传导效应

1

作者 张晓东 《昆明理工大学学报（理工版）》 北大核心 2009年第3期109-111,116,共4页

以美国次贷危机爆发为时间点,以道琼斯指数,英国金融时报FTSE100指数,香港恒生指数分别作为美国、欧洲、亚洲的股市代表,用Matlab绘制Chi-Plots图的方法来分析美国股市对欧洲亚洲股市的传导效应.

关键词 传导效应 次贷危机 chi—plots

在线阅读 下载PDF 职称材料

中国股市和债市传导效应的Chi-plot研究 被引量：2

2

作者 王璐 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第3期520-524,共5页

股票市场和债券市场之间的价格波动会对整个金融市场甚至国家的金融体系产生深远的影响。研究它们之间的传导效应,可以定量化了解它们的互动关系,认识两个市场的相互作用机理,提高它们抵御金融风险的能力等。Chi-plot方法是一种测度变... 股票市场和债券市场之间的价格波动会对整个金融市场甚至国家的金融体系产生深远的影响。研究它们之间的传导效应,可以定量化了解它们的互动关系,认识两个市场的相互作用机理,提高它们抵御金融风险的能力等。Chi-plot方法是一种测度变量关联性的图方法,通过图形特征清晰表现出变量间的影响关系。在绘制中国股市和债市cbi-plot基础上,检验了它们之间传导效应的存在性,并形象直观的表现出传导的动态效应和强度,这些都是传统方法无法比拟的。最后文章从理论上解析了股市和债市传导效应存在的动因。 展开更多

关键词 股票市场 债券市场 传导效应 chi-plot

在线阅读 下载PDF 职称材料

汇率改革进程中人民币的东亚影响力研究——基于空间、时间双重维度动态关系的考量 被引量：12

3

作者 简志宏 郑晓旭 《世界经济研究》 CSSCI 北大核心 2016年第3期61-69,135,共9页

文章通过运用Chi-plot图方法及构建BEKK-MVGARCH模型,从空间、时间双重维度对人民币与东亚国家货币汇率的动态联动关系特征进行分析探究。研究表明:除日元外,人民币与东亚货币汇率的动态关系以正相关为主,泰铢和马来西亚林吉特相对其他... 文章通过运用Chi-plot图方法及构建BEKK-MVGARCH模型,从空间、时间双重维度对人民币与东亚国家货币汇率的动态联动关系特征进行分析探究。研究表明:除日元外,人民币与东亚货币汇率的动态关系以正相关为主,泰铢和马来西亚林吉特相对其他货币而言与人民币联系更为紧密;在人民币外汇政策发布时点,各国货币与人民币的相关性发生显著变化,而这一变化和人民币与美元的动态相关性存在明显的同步特征,虽然这一同步性在二次汇改后有明显减弱趋势,但仍不可忽略美元在东亚地区的核心地位,在东亚货币合作道路上中国任重而道远。 展开更多

关键词 人民币 东亚 动态关系 chi—plot BEKK-MVGARCH

原文传递

金融市场相关性的Chi-plot测度 被引量：2

4

作者 王璐 王沁 陈勇明 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2008年第4期27-32,共6页

金融市场相关性研究是分析跨市场金融风险传导、投资组合理论等方面的重要内容.在传统的相关测度中,线性相关系数、秩相关系数和Granger因果检验等都存在一定的局限.因此引人了一种新的图方法—Chi-plot,它可以考察金融市场的复杂相关... 金融市场相关性研究是分析跨市场金融风险传导、投资组合理论等方面的重要内容.在传统的相关测度中,线性相关系数、秩相关系数和Granger因果检验等都存在一定的局限.因此引人了一种新的图方法—Chi-plot,它可以考察金融市场的复杂相关关系及局部相关特征,并且简单易行.在分析了该方法的原理及使用步骤后,通过对中国股票市场的关联性分析,进一步验证了该方法的有效性. 展开更多

关键词 金融市场 相关性 chi—plot

原文传递

沪港台三地股市波动的风险传导效应研究 被引量：2

5

作者 谢家泉 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第3期92-95,共4页

由于受到地理位置、经济文化等因素的影响,沪港台股市在收益率波动上存在相关性。利用Granger因果检验和Chi-plot图检验两种方法分别对沪港台股市波动进行了实证研究。结果一致表明:沪台股市的收益率波动存在双向传导效应,沪港两市的收... 由于受到地理位置、经济文化等因素的影响,沪港台股市在收益率波动上存在相关性。利用Granger因果检验和Chi-plot图检验两种方法分别对沪港台股市波动进行了实证研究。结果一致表明:沪台股市的收益率波动存在双向传导效应,沪港两市的收益波动仅存在显著的港市对沪市的单向"溢出效应",而沪台两市传导效应相对较弱。但沪港台三市的收益波动均存在明显的"杠杆效应"。 展开更多

关键词 GRANGER因果检验 chi—plot方法 传导效应 杠杆效应

在线阅读 下载PDF 职称材料

石油价格与欧元汇率的相依性研究 被引量：3

6

作者 杨修猛 程希骏 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期496-501,共6页

石油价格与汇率是经济发展的关键变量,研究两者之间的相依性很有意义.首先用非参数方法(Chi-plot和K-plot)检验了国际油价和欧元汇率之间的相关性,然后运用copula函数刻画了两者之间的相依结构,尤其是尾部相关情况.结果表明:石油价格和... 石油价格与汇率是经济发展的关键变量,研究两者之间的相依性很有意义.首先用非参数方法(Chi-plot和K-plot)检验了国际油价和欧元汇率之间的相关性,然后运用copula函数刻画了两者之间的相依结构,尤其是尾部相关情况.结果表明:石油价格和欧元汇率之间存在着传导效应并存在着左右尾对称的相依结构. 展开更多

关键词 COPULA chi—plot K-plot 石油价格 欧元汇率

在线阅读 下载PDF 职称材料

基岩河道河流水力侵蚀模型及其应用：兼论青藏高原基岩河道研究的迫切性 被引量：30

7

作者 王一舟 张会平 +1 位作者 郑德文 庞建章 《第四纪研究》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期884-897,共14页

河流作为对构造-气候相互作用最为敏感的地貌单元，记录了丰富的水系演化、构造变形以及气候变化信息。目前基于数学推导与物理模型相结合的水力侵蚀方程，将构造抬升与基岩河道水力侵蚀作用相结合，使得通过河流纵剖面形态提取基岩隆... 河流作为对构造-气候相互作用最为敏感的地貌单元，记录了丰富的水系演化、构造变形以及气候变化信息。目前基于数学推导与物理模型相结合的水力侵蚀方程，将构造抬升与基岩河道水力侵蚀作用相结合，使得通过河流纵剖面形态提取基岩隆升速率的时空分布特征成为可能。现有研究与应用主要包括：1）利用方程的稳态形式获取水系陡峭系数（坡度-面积对数分布图，Chi-plot），并以此探讨构造隆升速率高低及空间分布特征；2）构建河流裂点的溯源迁移模型，定量获取裂点迁移速率；3）利用方程的线性非稳态形式，获取区域基岩隆升历史；4）获取不同流域水系河段x值，判别分水岭的迁移方向。对于方程的非线性非稳态形式，在求解及应用等方面都存在一定的不足，这也将是水力侵蚀模型今后亟需解决的关键问题。文章在简单回顾现有青藏高原基岩河道研究成果的基础上，提出开展不同时间、不同空间尺度青藏高原基岩河道相关研究的迫切性。 展开更多

关键词 水力侵蚀方程 陡峭系数 chi-plot x值 青藏高原基岩河道

原文传递

稳态河道高程剖面分析的新方法--积分法 被引量：4

8

作者 王一舟 张会平 +3 位作者 郑德文 俞晶星 李朝鹏 肖霖 《地震地质》 EI CSCD 北大核心 2017年第6期1111-1126,共16页

以稳态的河水动力侵蚀方程为基础,分析河道高程剖面,可以得到河道陡峭系数,从而反映区域基岩隆升速率的空间分布特征。利用传统的坡度-面积分析法计算陡峭系数时,需要对原始高程数据进行平滑、重采样和微分等一系列操作来计算坡度,这会... 以稳态的河水动力侵蚀方程为基础,分析河道高程剖面,可以得到河道陡峭系数,从而反映区域基岩隆升速率的空间分布特征。利用传统的坡度-面积分析法计算陡峭系数时,需要对原始高程数据进行平滑、重采样和微分等一系列操作来计算坡度,这会造成信息丢失和重复引入误差。而近5a来逐渐得到推广应用的积分方法,通过直接求解河水动力侵蚀方程,将稳态的河道高程剖面变换成1条直线,直线斜率即河道陡峭系数,避免了计算坡度带来的缺点。同时,该方法用积分函数表示基岩河道高程剖面,可以将陡峭系数和其他一些地貌参数(坡度长度指数、面积高程曲线积分)联系起来,为用这些参数表示区域构造活动信息提供理论依据。此外,该方法还可用于判别分水岭迁移方向。因此,综合这些优势,积分法在分析流域地貌特征和进行构造地貌的研究中具有广阔的应用前景。 展开更多

关键词 河水动力侵蚀方程 积分法 chi-plot 陡峭系数

在线阅读 下载PDF 职称材料

我国创业板市场和主板市场之间风险溢出效应的实证分析 被引量：2

9

作者 谢家泉 许均平 《南方金融》 北大核心 2013年第8期69-73,共5页

本文利用GARCH-Diagonal BEKK模型、Chi-plot图以及Granger因果检验等方法,对我国创业板市场与主板市场之间的风险溢出效应(均值溢出效应和波动溢出效应)进行了实证分析,以此来分析创业板市场与主板市场之间的波动性、相关性及波动影响... 本文利用GARCH-Diagonal BEKK模型、Chi-plot图以及Granger因果检验等方法,对我国创业板市场与主板市场之间的风险溢出效应(均值溢出效应和波动溢出效应)进行了实证分析,以此来分析创业板市场与主板市场之间的波动性、相关性及波动影响程度。研究结果表明:我国证券市场明显存在从主板市场到创业板市场的均值溢出效应;创业板市场与主板市场之间也存在波动溢出效应,两个市场的波动相关性随着创业板的发展而逐步提升;创业板市场与主板市场之间的风险传导强度呈现倒"V"特征(即先增加后减少)。为进一步降低创业板市场的波动风险、促进创业板市场健康发展,本文提出强化创业板市场导向、健全创业板规则体系、强化投资者风险意识等政策建议。 展开更多

关键词 创业板市场 风险溢出效应 对角BEKK模型 chi-plot方法

在线阅读 下载PDF 职称材料

股灾背景下中美股市风险溢出的结构转换研究 被引量：6

10

作者 谢家泉 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第2期127-134,共8页

选取中美股票市场的上证综指、恒生指数和标普500指数作为研究对象进行风险溢出效应研究,结果表明,总体而言上海市场与香港市场之间双向风险溢出效应最为显著,香港市场和美国市场次之,而上海市场与美国市场之间的双向风险溢出效应最不显... 选取中美股票市场的上证综指、恒生指数和标普500指数作为研究对象进行风险溢出效应研究,结果表明,总体而言上海市场与香港市场之间双向风险溢出效应最为显著,香港市场和美国市场次之,而上海市场与美国市场之间的双向风险溢出效应最不显著;从风险溢出方向与强度方面分析,无论牛熊市,香港市场对上海市场在极端风险时刻的风险溢出要显著强于上海市场对香港市场的溢出,而香港市场与美国市场之间在牛市行情下双向风险溢出效应相对均衡,在熊市行情下香港对美国的风险溢出相对更大,与常理不一致的结果是上海市场在牛市期间对香港市场的风险溢出效应要大于熊市,围绕这一点进一步采用Chi-plot相关图进行分析表明中国市场还未达到"中国打喷嚏,世界经济感冒"的状态;从风险溢出效应的动态趋势分析看出两个牛市阶段各市场的风险溢出呈现不同特征。美国市场对中国市场的风险溢出效应总体平稳,而中国市场对美国市场的风险溢出效应存在一定差异,在低分位数水平相差较大,随分位数水平提高两个牛市阶段的风险溢出趋于一致。但上海市场对香港市场的风险溢出随时间变化在牛市阶段逐步增强,而香港市场对上海市场的风险溢出则逐渐下降。 展开更多

关键词 风险溢出 CoVaR方法 Logit-回归 牛熊差异 chi-plot方法

在线阅读 下载PDF 职称材料

多元正态性检验三种方法的比较及SAS程序设计 被引量：6

11

作者 朱宁 赵肖肖 唐庆华 《苏州大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第3期20-25,共6页

讨论了正态性检验的三种主要方法:二元等概椭圆检验法、多元χ2统计量的Q-Q图检验法和主成分检验法,分别介绍了三种方法的基本原理及步骤;并利用统计软件SAS设计出三种检验方法的程序;最后比较分析三种方法的应用场合,得到主成分检验法... 讨论了正态性检验的三种主要方法:二元等概椭圆检验法、多元χ2统计量的Q-Q图检验法和主成分检验法,分别介绍了三种方法的基本原理及步骤;并利用统计软件SAS设计出三种检验方法的程序;最后比较分析三种方法的应用场合,得到主成分检验法具有较好的检验效率. 展开更多

关键词 多元正态 等概椭圆法 卡方统计量 Q-Q图 主成分 马氏距离 SAS

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于回归系数检验的多元数据卡方图诊断法

12

作者 李长国 索文莉 +1 位作者 钟敏 刘艳娜 《军事交通学院学报》 2014年第10期83-87,共5页

在多元正态数据的卡方图诊断中,针对简单线性回归模型检验法的限制,提出基于统计模拟的系数检验法。首先通过加权最小二乘法得到回归系数的估计量,再使用蒙特卡洛模拟方法得到2个估计量的经验分布,进而得到2个估计量的经验容许区间,以... 在多元正态数据的卡方图诊断中,针对简单线性回归模型检验法的限制,提出基于统计模拟的系数检验法。首先通过加权最小二乘法得到回归系数的估计量,再使用蒙特卡洛模拟方法得到2个估计量的经验分布,进而得到2个估计量的经验容许区间,以此作为检验回归系数显著性的置信区间,最后得到不同样本容量、不同样本维数情况下的检验临界值。结合3个真实案例,给出不同检验方法的检验功效,结果表明回归系数检验法不但弥补了图像诊断主观随意性的不足,也具有较高的检验功效。 展开更多

关键词 多元正态分布 卡方图 加权最小二乘 庞弗洛尼检验 蒙特卡洛 经验容许区间

在线阅读 下载PDF 职称材料

金融市场的流动性过剩与流动性风险分析

13

作者 田菁 《天津大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第5期413-416,共4页

金融市场在结构、主体、产品、判断和投资组合等方面过度集中并日益趋于同质化,削弱了市场上的多样性,从而提供了金融流动性风险产生的土壤和机会。通过度量股票交易量与股票收益之间相关性的chi图实证表明,流动性风险正在微观层面上慢... 金融市场在结构、主体、产品、判断和投资组合等方面过度集中并日益趋于同质化,削弱了市场上的多样性,从而提供了金融流动性风险产生的土壤和机会。通过度量股票交易量与股票收益之间相关性的chi图实证表明,流动性风险正在微观层面上慢慢积累。当国内流动性过剩矛盾日益突出时,人们需要居安思危,高度关注流动性黑洞可能出现的风险。 展开更多

关键词 流动性过剩 流动性黑洞 流动性风险 chi图

在线阅读 下载PDF 职称材料

广州市房地产行业的空间效应分析

14

作者 谢家泉 《江汉大学学报（自然科学版）》 2013年第3期26-28,共3页

从空间角度着手研究广州市各地区房地产行业的空间效应及其住宅价格与住宅销售量之间的关系。结果表明,广州市十区的房地产市场存在明显的空间集聚性,各地区的住宅价格和住宅销售量存在显著的自相关关系,但二者之间的空间集聚性不存在... 从空间角度着手研究广州市各地区房地产行业的空间效应及其住宅价格与住宅销售量之间的关系。结果表明,广州市十区的房地产市场存在明显的空间集聚性,各地区的住宅价格和住宅销售量存在显著的自相关关系,但二者之间的空间集聚性不存在相关性。 展开更多

关键词 房地产行业 空间效应 Moran'I指数 chi-plot图方法

在线阅读 下载PDF 职称材料

《史记》情节的怪诞特色

15

作者 刘法民 《江西教育学院学报》 2010年第2期78-82,共5页

以怪诞审美形态理论审视,《史记》的情节有五个方面的怪诞特色:一是由崇高转化而来,二是轻易随意杀毁生命,三是智慧超绝,四是情事极端反常,五是清楚明白无神秘。

关键词 《史记》 情节 怪诞 特色

在线阅读 下载PDF 职称材料

论迟子建小说的神话模式

16

作者 雷鸣 《玉溪师范学院学报》 2015年第3期1-6,共6页

迟子建的小说深受神话的影响,小说潜存的"失(复)乐园"模式、"寻找"模式、"女爱男"模式,与中西神话的共同性结构相一致,且在具体意向上与某一类神话的主题相似。这些具有神话模式的原型意义的存在,表明迟... 迟子建的小说深受神话的影响,小说潜存的"失(复)乐园"模式、"寻找"模式、"女爱男"模式,与中西神话的共同性结构相一致,且在具体意向上与某一类神话的主题相似。这些具有神话模式的原型意义的存在,表明迟子建对当代人的处境及人类的悲剧性命运,有着自己的独特思考。 展开更多

关键词 迟子建 小说 神话模式 原型 意义

在线阅读 下载PDF 职称材料

“樊迟学稼”疑云考辩

17

作者 赵康 《兵团教育学院学报》 2015年第4期27-31,56,共6页

"樊迟学稼"是发生在孔子与弟子樊迟间的师徒问对,由于其模糊性较大,历来对其真实意蕴的解读分歧叠出、争论不断,留下了诸多疑云。本文旨在通过"疑难解答"的方式考辩其真意,希望对日后理解其本意有所助益。

关键词 樊迟学稼 疑云 考辩

在线阅读 下载PDF 职称材料

利用K均值聚类算法识别遗传疾病致病SNP位点 被引量：2

18

作者 张恒益 郑惠玲 《家畜生态学报》 北大核心 2020年第12期25-31,共7页

通过识别与遗传疾病致病相关的SNP(Single Nucleotide Polymorphism)位点在染色体中的位置,可以帮助人们干预这些致病位点,从而防止遗传性疾病的发生或者进行畜禽的抗病育种。利用K均值聚类算法对每一个位点的数值编码进行聚类并计算其... 通过识别与遗传疾病致病相关的SNP(Single Nucleotide Polymorphism)位点在染色体中的位置,可以帮助人们干预这些致病位点,从而防止遗传性疾病的发生或者进行畜禽的抗病育种。利用K均值聚类算法对每一个位点的数值编码进行聚类并计算其正确率,再利用箱型图识别极端异常值的方法筛选致病SNP位点,最后采用卡方检验对筛选结果的有效性进行验证。结果表明:K均值聚类算法不但准确识别出了遗传疾病的致病SNP位点,而且识别速度远高于目前普遍使用的逻辑斯蒂回归和随机森林算法。因此,该研究基于K均值聚类算法提出了一种识别遗传疾病致病SNP位点的新方法,为实时处理大规模畜禽基因数据集提供了一种新的思路。 展开更多

关键词 K均值聚类算法 致病SNP位点 箱型图 卡方检验

在线阅读 下载PDF 职称材料

一种基于估计误差统计的虚假点迹序列辨识算法 被引量：1

19

作者 邢雷 李品 段蕾 《中国电子科学研究院学报》 北大核心 2020年第12期1186-1192,共7页

受复杂环境下的干扰和杂波影响,虚假目标识别和剔除是雷达数据处理所面临的重要问题之一。为对抗杂波虚警和欺骗干扰目标,通过多次观测利用运动状态估计来进行虚假目标识别和剔除是一种较为有效的方法。实际情况中,目标真实运动状态未... 受复杂环境下的干扰和杂波影响,虚假目标识别和剔除是雷达数据处理所面临的重要问题之一。为对抗杂波虚警和欺骗干扰目标,通过多次观测利用运动状态估计来进行虚假目标识别和剔除是一种较为有效的方法。实际情况中,目标真实运动状态未知且存在测量误差,因此有必要对运动状态的估计误差进行研究并选择合适的虚假点迹抑制门限。针对该问题,文中基于线性回归方法,分析了一阶估计模型并统计评估了其状态估计误差,进一步通过对距离、速度、加速度联合建模推导了高阶最小均方误差模型,说明在该准则下状态估计与测量值之差的平方和属于卡方分布,进而指出可以采用相应假设检验来实现虚假目标抑制。最后,文章通过仿真对模型的误差概率特性进行验证,对比了不同虚警和干扰场景下虚假目标的抑制效果。 展开更多

关键词 卡方分布 干扰目标 线性回归 杂波虚警 点迹序列

在线阅读 下载PDF 职称材料

菜园·墓园——浅析迟子建小说中的双重视点

20

作者 崔喆 《唐山师范学院学报》 2003年第1期37-39,共3页

迟子建是当代文坛一位卓而不群的女性作家,她通过菜园视点和墓园视点的双重透视,完成了对人类生命存在的终极追问。

关键词 迟子建 女性作家 菜园视点 墓园视点 小说 还乡情节 文学技巧

在线阅读 下载PDF 职称材料