随着大规模分散且多样化的分布式资源接入,虚拟电厂(virtual power plant,VPP)技术已成为有效管理和优化需求侧资源的重要工具。为使VPP更好地满足新型电力系统的发展需要,提出了一种考虑不确定性风险的VPP参与绿证-碳联合交易的优化调...随着大规模分散且多样化的分布式资源接入,虚拟电厂(virtual power plant,VPP)技术已成为有效管理和优化需求侧资源的重要工具。为使VPP更好地满足新型电力系统的发展需要,提出了一种考虑不确定性风险的VPP参与绿证-碳联合交易的优化调度模型。首先,构建了由风电机组、光伏机组、燃气轮机组、储能设备和用户侧柔性负荷组成的VPP优化运行模型,该模型以VPP运行成本最小为目标,并考虑了电市场、绿证-碳联合交易机制以及激励型需求响应。其次,综合考虑VPP中的源、荷以及需求响应等多重不确定性因素,运用条件风险价值(conditional value-at-risk ,CVaR)理论对不确定因素风险进行量化处理。最后,通过算例分析,验证了所提模型的经济性和环保性,所考虑的CVaR也为VPP利润与风险的平衡提供了有力的决策依据。展开更多
This paper analyzes the generalization of minimax regret optimization(MRO)under distribution shift.A new learning framework is proposed by injecting the measure of con-ditional value at risk(CVaR)into MRO,and its gene...This paper analyzes the generalization of minimax regret optimization(MRO)under distribution shift.A new learning framework is proposed by injecting the measure of con-ditional value at risk(CVaR)into MRO,and its generalization error bound is established through the lens of uniform convergence analysis.The CVaR-based MRO can achieve the polynomial decay rate on the excess risk,which extends the generalization analysis associated with the expected risk to the risk-averse case.展开更多
由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司在不同市场间购电需要综合考虑风险和收益的均衡问题。借助金融领域的证券组合投资理论,引入一致性风险计量因子条件风险价值CVaR(Conditional Value at Risk),将均值-CVaR风险收益...由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司在不同市场间购电需要综合考虑风险和收益的均衡问题。借助金融领域的证券组合投资理论,引入一致性风险计量因子条件风险价值CVaR(Conditional Value at Risk),将均值-CVaR风险收益模型应用于供电公司的购电组合,以一定风险条件下最大化期望收益为目标,建立了供电公司在实时平衡市场、现货市场和远期合同市场间的购电决策模型,并将模型转化为线性规划求解,得到了不同风险条件下的购电分配结果和收益变化情况。算例结果表明,供电公司可利用长期合同规避市场风险,CVaR也能真实地反映供电企业面临的风险大小,所提模型及方法合理、有效。展开更多
文摘随着大规模分散且多样化的分布式资源接入,虚拟电厂(virtual power plant,VPP)技术已成为有效管理和优化需求侧资源的重要工具。为使VPP更好地满足新型电力系统的发展需要,提出了一种考虑不确定性风险的VPP参与绿证-碳联合交易的优化调度模型。首先,构建了由风电机组、光伏机组、燃气轮机组、储能设备和用户侧柔性负荷组成的VPP优化运行模型,该模型以VPP运行成本最小为目标,并考虑了电市场、绿证-碳联合交易机制以及激励型需求响应。其次,综合考虑VPP中的源、荷以及需求响应等多重不确定性因素,运用条件风险价值(conditional value-at-risk ,CVaR)理论对不确定因素风险进行量化处理。最后,通过算例分析,验证了所提模型的经济性和环保性,所考虑的CVaR也为VPP利润与风险的平衡提供了有力的决策依据。
基金Supported by Education Science Planning Project of Hubei Province(2020GB198)Natural Science Foundation of Hubei Province(2023AFB523).
文摘This paper analyzes the generalization of minimax regret optimization(MRO)under distribution shift.A new learning framework is proposed by injecting the measure of con-ditional value at risk(CVaR)into MRO,and its generalization error bound is established through the lens of uniform convergence analysis.The CVaR-based MRO can achieve the polynomial decay rate on the excess risk,which extends the generalization analysis associated with the expected risk to the risk-averse case.
文摘由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司在不同市场间购电需要综合考虑风险和收益的均衡问题。借助金融领域的证券组合投资理论,引入一致性风险计量因子条件风险价值CVaR(Conditional Value at Risk),将均值-CVaR风险收益模型应用于供电公司的购电组合,以一定风险条件下最大化期望收益为目标,建立了供电公司在实时平衡市场、现货市场和远期合同市场间的购电决策模型,并将模型转化为线性规划求解,得到了不同风险条件下的购电分配结果和收益变化情况。算例结果表明,供电公司可利用长期合同规避市场风险,CVaR也能真实地反映供电企业面临的风险大小,所提模型及方法合理、有效。
