粘性CIR过程解的存在唯一性

1

作者 张颢严 李慧敏 周也策 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期107-113,共7页

证明了粘性CIR过程解的存在唯一性.通过包含对称局部时的时间变换,从标准的CIR过程得到了粘性CIR过程,因此证明了解的存在性.之后通过一系列时间变换过程,给出了一个关于解唯一性的定理.最后解决了粘性CIR过程的无穷小生成算子及其定义域.

关键词 粘性cir过程 存在性 唯一性 无穷小生成算子

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分数CIR过程统计行为的数值模拟

2

作者 刘博文 张静 陈晓鹏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第1期1-17,共17页

Cox-Ingersoll-Ross (CIR)过程在金融领域有着重要的应用,本文主要对分数CIR过程的统计行为进行了模拟和探讨.由于该过程不存在解析解,拟采用两种不同随机函数wfbm和fbmld来模拟分数布朗运动,利用Euler-Maruyama (EM)方法模拟分数CIR过... Cox-Ingersoll-Ross (CIR)过程在金融领域有着重要的应用,本文主要对分数CIR过程的统计行为进行了模拟和探讨.由于该过程不存在解析解,拟采用两种不同随机函数wfbm和fbmld来模拟分数布朗运动,利用Euler-Maruyama (EM)方法模拟分数CIR过程的期望和方差.由于分数CIR过程的分布不能用福克–普朗克方程(Fokker-Planck equation)的解来表示,文章模拟了分数CIR过程的经验分布,并得到了随时间变化时的经验分布变化情况.为了进一步验证该Euler-Maruyama(EM)算法和比较两种随机函数的优越性,模拟了可以转化为向后欧拉法的分数Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型和具有解析解的分数Ornstein-Uhlenbeck (OU)模型,通过比较图像和数据,发现采用函数fbmld模拟的分数CIR过程的期望以及方差和理论上的期望以及方差具有较强的拟合程度. 展开更多

关键词 cir过程 OU过程 EM方法 分数布朗运动 随机微分方程

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CIR利率模型下基于二次效用的资产–负债管理模型 被引量：1

3

作者 常浩 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期791-804,共14页

应用动态规划原理和Legendre变换相结合的方法研究CIR利率模型下的资产–负债管理问题.假设金融市场由一种无风险资产、多种风险资产和一种零息票债券构成,其中短期利率的动态行为服从Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,而负债的动态行... 应用动态规划原理和Legendre变换相结合的方法研究CIR利率模型下的资产–负债管理问题.假设金融市场由一种无风险资产、多种风险资产和一种零息票债券构成,其中短期利率的动态行为服从Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,而负债的动态行为满足带漂移的布朗运动,且负债动态与股票价格动态存在相关性.文章以最大化终端财富的期望效用为目标函数,应用变量替换方法得到二次效用下最优投资策略的闭式解,并给出数值算例分析利率参数和负债参数对最优投资策略的影响.研究结果解决了均值–方差模型下的最优投资策略问题,为进一步分析和研究随机利率模型下的其它资产–负债管理问题提供了理论支持.数值结果表明:负债情形下投资于股票和零息票债券的数量多于无负债情形下的数量. 展开更多

关键词 cir利率模型 负债过程 二次效用 LEGENDRE变换 闭式解

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多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价 被引量：4

4

作者 邓国和 杨向群 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期127-136,共10页

在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问... 在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理. 展开更多

关键词 双指数跳扩散过程 欧式期权 多因素cir模型 市场结构风险

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基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究 被引量：4

5

作者 毛志娟 梁治安 《内蒙古大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期266-272,共7页

考虑当标的资产的价格过程服从几何布朗运动,并且利率过程满足均值回复的CIR过程时,欧式期权的定价问题.利用Δ-对冲和测度变换的鞅方法,推导出欧式期权的解析形式的闭式解.此外,用Monte Carlo方法求出期权数值解.同时,对比了数值解和... 考虑当标的资产的价格过程服从几何布朗运动,并且利率过程满足均值回复的CIR过程时,欧式期权的定价问题.利用Δ-对冲和测度变换的鞅方法,推导出欧式期权的解析形式的闭式解.此外,用Monte Carlo方法求出期权数值解.同时,对比了数值解和解析解之间的不同. 展开更多

关键词 期权定价 cir过程 随机利率 零息债券

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基于CIR特性的高龄死亡率预测方法 被引量：3

6

作者 肖鸿民 白爱琴 赵弘宇 《西北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2021年第6期7-13,共7页

死亡率预测可以为人寿保险和养老基金提供重要参考,因此对死亡率预测的精确度要求尤为迫切.本文基于CIR模型自身的特性,将其应用于随机死亡率的预测建模,提出了一种基于已有模型的修正方案,旨在提高预测精度.首先选取台湾地区1970—201... 死亡率预测可以为人寿保险和养老基金提供重要参考,因此对死亡率预测的精确度要求尤为迫切.本文基于CIR模型自身的特性,将其应用于随机死亡率的预测建模,提出了一种基于已有模型的修正方案,旨在提高预测精度.首先选取台湾地区1970—2014年和香港地区1986—2017年的死亡率数据,以经典的CBD模型为例,对新的修正模型预测性能进行检验;在获得良好的修正效果后,将该方法应用于中国大陆1995—2017年全人口死亡率数据,使用样本外数据方法进行回溯测试,检验模型预测能力,提高预测质量;最后,对中国人口死亡率进行预测,结果表明修正后的预测值更为准确. 展开更多

关键词 cir过程 死亡率预测 CBD模型 回溯测试

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带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价 被引量：1

7

作者 白亚楠 汪育兵 《兰州文理学院学报（自然科学版）》 2020年第3期18-23,87,共7页

经典的Heston模型中波动率虽然满足随机性,但该模型没有考虑到随机利率和突发事件对金融产品价格的影响.鉴于此建立带跳的混合随机波动率与随机利率下的欧式期权定价模型.首先,假定标的资产为带跳的Heston-CIR混合模型,并通过测度变换... 经典的Heston模型中波动率虽然满足随机性,但该模型没有考虑到随机利率和突发事件对金融产品价格的影响.鉴于此建立带跳的混合随机波动率与随机利率下的欧式期权定价模型.首先,假定标的资产为带跳的Heston-CIR混合模型,并通过测度变换将其变换到远期测度下.其次,利用快速傅里叶变换法解得期权价格.最后进行数值模拟,结果表明:带跳的Heston-CIR模型下的标的资产路径变化比Heston-CIR混合模型下的更符合金融实际. 展开更多

关键词 Heston模型 cir随机利率模型 跳过程 快速傅里叶变换(FFT)

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CIR电磁屏蔽室的建设及验收过程控制

8

作者 王振晟 《铁道通信信号》 2021年第10期56-58,共3页

针对在非屏蔽的环境下,无法准确测试机车综合无线通信设备的电气性能,同时可能对附近运行列车造成严重影响的问题,提出建造机车综合无线通信设备电磁屏蔽室;结合CIR屏蔽室验收要求,总结归纳施工质量控制经验,保证CIR电气性能测试达到预... 针对在非屏蔽的环境下,无法准确测试机车综合无线通信设备的电气性能,同时可能对附近运行列车造成严重影响的问题,提出建造机车综合无线通信设备电磁屏蔽室;结合CIR屏蔽室验收要求,总结归纳施工质量控制经验,保证CIR电气性能测试达到预期效果。 展开更多

关键词 机车综合无线通信设备 电磁屏蔽室 功能测试 电气性能 过程控制

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随机死亡率和利率下退休年金的长寿风险分析 被引量：13

9

作者 尚勤 秦学志 《系统工程》 CSCD 北大核心 2009年第11期56-61,共6页

鉴于我国人口日趋老龄化的现实并针对利率的波动特征,本文选用带跳的Feller过程模拟死亡强度,选用Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画利率期限结构,进而建立了死亡率和利率均随机变化的退休年金定价模型。在此基础上,利用我国生命表数据... 鉴于我国人口日趋老龄化的现实并针对利率的波动特征,本文选用带跳的Feller过程模拟死亡强度,选用Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画利率期限结构,进而建立了死亡率和利率均随机变化的退休年金定价模型。在此基础上,利用我国生命表数据并配合参数敏感度测试,估算模型参数及预测我国未来人口死亡率,进而着力分析了生存概率的改善对退休年金精算现值的影响。结果表明在其它金融风险均可实施有效对冲的情况下,长寿风险会使退休年金成本显著增加,严重威胁着寿险公司的偿付能力。这意味着寿险公司需要格外关注退休年金的设计和长寿风险的对冲策略。 展开更多

关键词 退休年金 长寿风险 带跳的Feller过程 cir模型

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异步起动永磁同步电动机起动过程中永磁体平均工作点的解析计算 被引量：4

10

作者 唐旭 王秀和 徐定旺 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第5期8-14,共7页

针对采用时步有限元法研究异步起动永磁同步电动机起动过程中永磁体工作点的变化时存在计算时间长、不适合电机设计阶段的快速计算的问题,通过将异步起动永磁同步电动机的动态数学模型和磁路计算模型结合,建立了异步起动永磁同步电动机... 针对采用时步有限元法研究异步起动永磁同步电动机起动过程中永磁体工作点的变化时存在计算时间长、不适合电机设计阶段的快速计算的问题,通过将异步起动永磁同步电动机的动态数学模型和磁路计算模型结合,建立了异步起动永磁同步电动机起动过程中永磁体平均工作点的解析计算模型。利用该解析计算模型计算了3台样机起动过程中永磁体平均工作点的变化,分别得到了电机起动过程中最大退磁磁场出现时的永磁体平均工作点和电机稳定运行时的永磁体平均工作点。通过与有限元法的计算结果作比较,验证了该解析计算模型的准确性,可为该类电机的快速设计提供参考。 展开更多

关键词 异步起动永磁同步电动机 动态数学模型 磁路计算模型 起动过程 平均工作点

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随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟 被引量：1

11

作者 曹桂兰 周媛 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期257-265,共9页

运用随机微分方程和Monte Carlo模拟,建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型,给出了该模型下股票价格的表达式及股票收益率的均值和方差.数值计算表明,该模型下股票的收益率更具尖峰厚尾的特征.

关键词 随机波动率 复合POISSON过程 cir过程 MONTE Carlo精确模拟

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一类非线性随机微分方程的统计性质 被引量：1

12

作者 张静 刘博文 陈晓鹏 《数学杂志》 2021年第6期539-548,共10页

本文研究了一类分数布朗运动(fBm)驱动的非线性随机微分方程解的统计性质的问题.利用Lamperti变换的方法,可以把该方程转换为分数布朗运动驱动的线性随机微分方程,从而可以利用高斯过程的相关性质,获得该非线性随机微分方程解的期望和方... 本文研究了一类分数布朗运动(fBm)驱动的非线性随机微分方程解的统计性质的问题.利用Lamperti变换的方法,可以把该方程转换为分数布朗运动驱动的线性随机微分方程,从而可以利用高斯过程的相关性质,获得该非线性随机微分方程解的期望和方差.在特殊情况下,该非线性随机微分方程的解是分数Cox-Ingersoll-Ross(fCIR)过程,该方法可以推广到计算分数Cox-Ingersoll-Ross(fCIR)过程的相关统计性质. 展开更多

关键词 OU过程 cir过程 期望 方差

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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型

13

作者 毛学荣 李晓月 《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第6期504-511,共8页

主要研究金融领域中的多种数学模型,重点是利用R软件进行数值模拟.继续讨论更多的随机微分方程(SDE)模型,包括均值回归过程、均值回归的Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程、平方根过程、CIR模型以及Θ过程.进一步,将对当前SDE数值解的研究给... 主要研究金融领域中的多种数学模型,重点是利用R软件进行数值模拟.继续讨论更多的随机微分方程(SDE)模型,包括均值回归过程、均值回归的Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程、平方根过程、CIR模型以及Θ过程.进一步,将对当前SDE数值解的研究给出更深入的建议. 展开更多

关键词 均值回归过程 均值回归的OU过程 平方根过程 cir模型 Θ过程

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认知智能雷达抗干扰技术综述与展望 被引量：31

14

作者 崔国龙 余显祥 +3 位作者 魏文强 熊奎 孔昱凯 孔令讲 《雷达学报（中英文）》 EI CSCD 北大核心 2022年第6期974-1002,共29页

随着电磁频谱成为现代战争的关键作战域之一,在未来军事作战中,现代雷达将面临日益复杂、灵巧和智能的电磁干扰环境。认知智能雷达具备环境主动感知、任意发射和接收设计、智能处理和资源调度等能力,可适应复杂多变的战场电磁对抗环境,... 随着电磁频谱成为现代战争的关键作战域之一,在未来军事作战中,现代雷达将面临日益复杂、灵巧和智能的电磁干扰环境。认知智能雷达具备环境主动感知、任意发射和接收设计、智能处理和资源调度等能力,可适应复杂多变的战场电磁对抗环境,是雷达技术领域重点发展的方向之一。该文将认知智能雷达从结构上分解为认知发射、认知接收、智能处理以及智能控制等4大功能模块,梳理出干扰感知、发射设计、接收设计、信号处理和资源调度等认知智能雷达每个环节的抗干扰原理,并对近几年代表性文献进行归纳总结,分析了该领域技术发展趋势,旨在为以后的技术研究提供必要的参考和依据。 展开更多

关键词 认知智能雷达 认知发射 认知接收 智能处理 智能调度

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响应面法优化代代花多糖提取工艺 被引量：8

15

作者 夏新奎 郭亚琼 《南阳师范学院学报》 CAS 2018年第1期35-39,共5页

为了探究代代花多糖的最佳提取工艺,在提取时间、温度、料液比三个单因素试验的基础上,通过Box-Behnken中心组合试验设计及响应面法分析建立二次回归模型,以代代花多糖提取率为响应值,对料液比、提取时间和温度进行优化组合,再利用水浸... 为了探究代代花多糖的最佳提取工艺,在提取时间、温度、料液比三个单因素试验的基础上,通过Box-Behnken中心组合试验设计及响应面法分析建立二次回归模型,以代代花多糖提取率为响应值,对料液比、提取时间和温度进行优化组合,再利用水浸醇沉法提取代代花多糖,得出最佳提取工艺条件.结果表明:在提取时间2 h、温度70℃、料液比1∶100(g/m L)时代代花多糖的提取率预测值为8.82%,实测值为8.81%,两者相差极小,说明该工艺条件比较好. 展开更多

关键词 代代花 多糖 响应面法 提取工艺

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高效液压半自动车锥面机床的研制

16

作者 陶云堂 《武汉粮食工业学院学报》 1990年第4期11-16,共6页

该机床由一台液压缸驱动夹紧机构自动松夹工件,另一台液压缸驱动旋风刀具作送进运动,以车削锥面,属半自动循环加工,生产率较高.

关键词 液压半自动车锥面机床 循环加工

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浅析宏程序在数控编程中的应用及实例

17

作者 孙崇庆 《现代制造技术与装备》 2012年第1期73-74,共2页

随着数控技术的发展,数控加工的应用越来越广泛。在实际工作中,宏程序编程灵活、形式自由,简练易懂,能实现普通编程难以实现的功能,尤其适用于非圆曲面的加工。本文介绍了数控宏程序编程技术特点、应用及实例。

关键词 数控加工教学 宏程序编程 非圆曲面加工

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股价泡沫的逆CIR模型研究 被引量：1

18

作者 林黎 郑海涛 覃筱 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2022年第1期46-59,共14页

按照股价泡沫的定义,泡沫识别的本质是一个联合检验问题,面临着二难逻辑困境.不少学者因此尝试绕开泡沫定义,通过假设投机的行为特征来直接提出对应的泡沫价格随机过程模型,然后围绕这些模型的统计性质来创建识别方法.然而,目前的随机... 按照股价泡沫的定义,泡沫识别的本质是一个联合检验问题,面临着二难逻辑困境.不少学者因此尝试绕开泡沫定义,通过假设投机的行为特征来直接提出对应的泡沫价格随机过程模型,然后围绕这些模型的统计性质来创建识别方法.然而,目前的随机过程模型对泡沫形态的限制性较强,忽略了很多的泡沫形态,导致泡沫识别的灵敏度不高.另外,大部分模型缺乏对泡沫崩溃风险率的动态建模,使得对泡沫的实时预警缺乏理论支持.为了克服传统模型的这些不足,本文提出了一个新的股价泡沫模型.由于该模型的解服从倒数化的Cox-Ingersoll-Ross(CIR)过程,简称为逆CIR泡沫模型.该模型经济学意义明确且形式简约,便于估计.本文证明,该模型兼容传统泡沫模型的非线性风险溢价和价格暂态超指数膨胀特征.同时还证明,逆CIR模型能够解释传统模型所无法解释的泡沫实证效应——泡沫崩溃前的1)"暴雨前寂静"现象;2)"高位滞涨"现象.另外,此模型包含内生且具有明确经济意义的泡沫崩溃风险率,可作为实时预警指标.本文给出了崩溃风险率的计算方法——求解高斯超几何函数方程.对我国股市2015年泡沫崩溃的风险率实证估计表明,该模型具有良好的识别和预警效果. 展开更多

关键词 股价泡沫 泡沫崩溃 风险预警 超指数膨胀 逆cir过程

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