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多部门资产负债关联性对系统性金融风险的影响
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作者 童中文 刘智华 《淮南师范学院学报》 2025年第2期45-52,共8页
防范化解重大风险是金融工作的主题,研究系统性金融风险的影响因素对防范化解重大风险具有一定意义。文章使用金融资产负债关联网络研究关联性,利用CCA模型研究风险传染,借助TVP-VAR模型研究关联性对系统性金融风险的影响。研究表明:金... 防范化解重大风险是金融工作的主题,研究系统性金融风险的影响因素对防范化解重大风险具有一定意义。文章使用金融资产负债关联网络研究关联性,利用CCA模型研究风险传染,借助TVP-VAR模型研究关联性对系统性金融风险的影响。研究表明:金融部门与其他部门的资产关联性和负债关联性较强,在金融资产负债关联网络中处于核心地位;部门间的金融资产负债关联网络会放大初始冲击,减缩各部门的债务违约距离,提升各部门的金融风险;部门间资产关联性和部门间负债关联性对系统性金融风险的短期影响具有一致性,关联性的提高会提升系统性金融风险。 展开更多
关键词 资产负债关联性 系统性金融风险 CCA模型 TVP-VAR模型
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