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我国货币政策对房地产市场的非对称影响——基于CARCH模型的实证分析 被引量：6
1
作者 马亚明 刘翠 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第2期67-71,共5页
以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存... 以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存在关于经济周期、传导渠道、政策取向三个方面的非对称形式。 展开更多
关键词 货币政策 房地产市场 非对称效应 carch模型 利率 银行信贷 货币政策工具 经济周期
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基于非对称CARCH模型的北京气温短期波动规律分析
2
作者 刘鑫 《气象》 CSCD 北大核心 2011年第1期103-106,共4页
为了研究北京市气温资料的短期波动特征,使用非对称CARCH模型对北京市1952—2006年期间的日平均气温、日最低气温和日最高气温进行了建模,结果表明北京市气温总体上具有上升趋势;但日最高气温、日平均气温上升幅度有限,日最低气温上升... 为了研究北京市气温资料的短期波动特征,使用非对称CARCH模型对北京市1952—2006年期间的日平均气温、日最低气温和日最高气温进行了建模,结果表明北京市气温总体上具有上升趋势;但日最高气温、日平均气温上升幅度有限,日最低气温上升幅度较大;日最高气温、日平均气温波动幅度有限,日最低气温波动幅度较大;升温会使气温整体的变化幅度加大,而降温对气温变化的影响更多体现在日最低气温上。 展开更多
关键词 非对称carch模型 气温 短期波动
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沪深300股指期货VaR-GARCH模型风险管理研究——基于恒指期货的比较视角 被引量：5
3
作者 徐伟浩 《区域金融研究》 2011年第8期41-45,共5页
股指期货是以股票指数作为标的的金融衍生产品,其在金融风险管理中具有重要作用,同时自身也面临较大的风险。VaR—GARCH模型能够较好地模拟金融市场时间序列数据,并作出相应的估计值,是当前主流的风险管理方法。本文基于香港恒指期货的... 股指期货是以股票指数作为标的的金融衍生产品,其在金融风险管理中具有重要作用,同时自身也面临较大的风险。VaR—GARCH模型能够较好地模拟金融市场时间序列数据,并作出相应的估计值,是当前主流的风险管理方法。本文基于香港恒指期货的比较视角,对我国去年推出的沪深300股指期货交易进行VaR—GARCH模型实证分析,得出VaR—GARCH模型能够较好地管理沪深300股指期货的风险的结论,并建议加强VaR技术的运用和加强跨市监管,更好地管理股指期货的风险。 展开更多
关键词 股指期货 VaR—GARCH模型 风险管理
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基于隐马尔科夫模型的波动率预测探究 被引量：4
4
作者 曲大成 房振明 《电子设计工程》 2014年第18期1-3,共3页
基于沪深300指数收益率,利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计,然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后,将预测结果与GARCH模型的预测结果进行比较,实证结果表明了隐马尔科夫模型... 基于沪深300指数收益率,利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计,然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后,将预测结果与GARCH模型的预测结果进行比较,实证结果表明了隐马尔科夫模型的有效性和准确性。 展开更多
关键词 隐马尔科夫模型 波动率 GARCH模型 预测
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