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C^(A,B)copula在CreditMetrics中的应用
1
作者
杨静平
熊芳
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第20期212-224,共13页
利用copula方法初步探讨了CreditMetrics中相关性假定对计算Value-atrisk结果的影响.将相关文献提出的C^(A,B) copula应用到CreditMetrics中来替代传统的正态copula函数.在理论上探讨了C^(A,B) copula的系数的确定方法,并针对二元情形...
利用copula方法初步探讨了CreditMetrics中相关性假定对计算Value-atrisk结果的影响.将相关文献提出的C^(A,B) copula应用到CreditMetrics中来替代传统的正态copula函数.在理论上探讨了C^(A,B) copula的系数的确定方法,并针对二元情形进行了数值分析.
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关键词
C^A
bcopula
CREDITMETRICS
VAR
原文传递
题名
C^(A,B)copula在CreditMetrics中的应用
1
作者
杨静平
熊芳
机构
中央财经大学中国精算研究院
北京大学数学科学学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第20期212-224,共13页
基金
教育部人文社会科学重点研究基地基金(08JJD790145)
文摘
利用copula方法初步探讨了CreditMetrics中相关性假定对计算Value-atrisk结果的影响.将相关文献提出的C^(A,B) copula应用到CreditMetrics中来替代传统的正态copula函数.在理论上探讨了C^(A,B) copula的系数的确定方法,并针对二元情形进行了数值分析.
关键词
C^A
bcopula
CREDITMETRICS
VAR
Keywords
C^A,B copula
CreditMetrics
VaR
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
C^(A,B)copula在CreditMetrics中的应用
杨静平
熊芳
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011
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