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准EL算法下ARMAX模型的阶估计
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作者 许世蒙 《内蒙古工学院学报》 1992年第1期93-99,共7页
本文给出了一种推广的 BIC 准则,根据对准 EL 算法的估计和对 ARMAX 模型变形后的全项f_(n+1)的估计所得到的有关结果,讨论了一种确定 ARMAX 模型阶数的方法。并给出了在推广的BIC 准则意义下关于 ARMAX 模型阶数的最优估计和阶估计的... 本文给出了一种推广的 BIC 准则,根据对准 EL 算法的估计和对 ARMAX 模型变形后的全项f_(n+1)的估计所得到的有关结果,讨论了一种确定 ARMAX 模型阶数的方法。并给出了在推广的BIC 准则意义下关于 ARMAX 模型阶数的最优估计和阶估计的收敛性。同时,也得到了该模型系数矩阵估计的收敛性和收敛速度。 展开更多
关键词 ARMAX模型 阶估计 收敛性 准FL算法
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