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基于高阶特征挖掘和贝叶斯MCMC方法的建筑能耗预测
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作者 那威 孔纯盛 《暖通空调》 2025年第2期60-66,59,共8页
针对建筑能耗预测模型需要解决解释变量选取困难、建筑样本数据有限和建模算法难以捕捉复杂的非线性关系等问题,提出了基于高阶特征挖掘和贝叶斯MCMC(马尔可夫链蒙特卡罗)方法的能耗预测模型。本研究利用建筑本体、建筑环境及建筑人员... 针对建筑能耗预测模型需要解决解释变量选取困难、建筑样本数据有限和建模算法难以捕捉复杂的非线性关系等问题,提出了基于高阶特征挖掘和贝叶斯MCMC(马尔可夫链蒙特卡罗)方法的能耗预测模型。本研究利用建筑本体、建筑环境及建筑人员活动等特征指标作为模型输入,以CBECS数据库中205栋办公建筑的供热能耗数据作为训练集样本,选用符号检验与K-fold交叉验证识别高响应交互作用因子组合,通过MCMC方法进行重要性采样,预测了办公建筑的供热能耗强度。研究发现,建筑的层高、面积、层数之间存在高阶交互关系,模型预测精确度指标归一化平均偏差(NMBE)为3.5%,均方根误差(RMSE)为0.014,均方根误差变异系数(CVRMSE)为14.0%,可有效预测办公建筑供热能耗。 展开更多
关键词 高阶特征挖掘 K-Fold交叉验证 贝叶斯模型 mcmc方法 能耗预测
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基于Bayesian-MCMC方法的少量数据初因事件频率的不确定性分析 被引量:1
2
作者 张杨 赵继广 +1 位作者 陈景鹏 王亚琪 《安全与环境工程》 CAS 北大核心 2014年第6期155-159,共5页
在计算初因事件频率的过程中,当初因事件获取的数据较少时,便要考虑不确定性。在概率安全评估(PSA)中,通常以概率分布的形式表示事件的不确定性。本文针对"贮罐内压过大"这个初因事件数据量获取少的问题,采用贝叶斯-马尔科夫... 在计算初因事件频率的过程中,当初因事件获取的数据较少时,便要考虑不确定性。在概率安全评估(PSA)中,通常以概率分布的形式表示事件的不确定性。本文针对"贮罐内压过大"这个初因事件数据量获取少的问题,采用贝叶斯-马尔科夫链蒙特卡洛方法(Bayesian-MCMC方法)对其频率进行了不确定性分析,得到了初因事件频率的不确定分布图形,并分析了不确定分布图形的特点,同时与直接计算频率方法进行了结果比较,从而验证了该方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 概率安全评估 bayesian-mcmc方法 初因事件频率 少量数据 不确定分布 事件链 贮罐内压过大
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融合ARIMA模型和MCMC方法的非一致性设计洪水计算
3
作者 董立俊 董晓华 +3 位作者 马耀明 魏冲 喻丹 薄会娟 《水资源与水工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期1-11,20,共12页
常规非一致性频率分析方法在选择协变量、建立统计参数与协变量的函数关系方面均存在主观性,且仅获得设计洪水估计值,不能同时进行不确定性分析。为改进上述不足,建立了ARIMA-MCMC模型,在贝叶斯MCMC方法抽样过程中考虑统计参数拟合期内... 常规非一致性频率分析方法在选择协变量、建立统计参数与协变量的函数关系方面均存在主观性,且仅获得设计洪水估计值,不能同时进行不确定性分析。为改进上述不足,建立了ARIMA-MCMC模型,在贝叶斯MCMC方法抽样过程中考虑统计参数拟合期内的时变性,进而对未来气候变化条件下的非一致性设计洪水频率分布模型参数进行抽样,基于参数后验分布进行设计洪水计算,并推求相应的置信区间。选取雅砻江流域小得石水文站作为分析对象,采用ARIMA-MCMC模型定量评估未来气候变化条件下小得石站设计洪水的变化情况。结果表明:基于ARIMA-MCMC方法的参数抽样收敛效果较好,3种情景下的模型统计量D均小于显著水平5%的临界值;除SSP2-4.5情景下P=0.1%和P=0.05%的设计值外,其他情况的设计最大日流量较历史期均明显增加,其中SSP1-2.6、SSP5-8.5情景下的增幅分别为7.1%~10.5%、13.9%~27.2%。本文建立的ARIMA-MCMC方法能够有效进行非一致性设计洪水频率分析。 展开更多
关键词 设计洪水 ARIMA模型 贝叶斯mcmc方法 非一致性 不确定性 洪水频率分析
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基于MCMC方法的贝叶斯统计模型应用研究 被引量:1
4
作者 张宗宇 徐军 +1 位作者 姜奎 陈士超 《景德镇学院学报》 2024年第3期70-74,共5页
为验证贝叶斯统计后验分布计算的收敛性,文章研究并构建了线性回归和时间序列两类经典的贝叶斯统计模型。基于马尔可夫链蒙特卡罗方法,运用birdextinct数据集验证了贝叶斯线性回归模型,并分析鸟类的平均灭绝时间与平均筑巢数、种群规模... 为验证贝叶斯统计后验分布计算的收敛性,文章研究并构建了线性回归和时间序列两类经典的贝叶斯统计模型。基于马尔可夫链蒙特卡罗方法,运用birdextinct数据集验证了贝叶斯线性回归模型,并分析鸟类的平均灭绝时间与平均筑巢数、种群规模、栖息状态三个量之间的关系。此外,根据1982-2021年居民消费指数(CPI)的序列,结合差分处理数据,建立了AR(p)时间序列预测模型。结果表明,贝叶斯线性回归模型和贝叶斯时间序列预测模型的马尔可夫链均收敛,且贝叶斯时间序列预测模型的预测误差仅为0.78%。MCMC方法能有效应用于贝叶斯统计模型分析。 展开更多
关键词 mcmc方法 贝叶斯统计 收敛性诊断 时间序列预测
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基于MCMC方法的ARFIMA模型贝叶斯分析及实证研究 被引量:14
5
作者 刘国旺 熊健 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第3期434-439,共6页
在经济领域中,时间序列具有序列相关和长记忆等特征,用考虑了时间序列短记忆性和长记忆的ARFIMA来模型分析研究经济时间序列有利于提高拟合及预测的精度。近几十年来对ARFIMA模型参数估计和分数差分算子阶数d的研究越来越多,该模型的应... 在经济领域中,时间序列具有序列相关和长记忆等特征,用考虑了时间序列短记忆性和长记忆的ARFIMA来模型分析研究经济时间序列有利于提高拟合及预测的精度。近几十年来对ARFIMA模型参数估计和分数差分算子阶数d的研究越来越多,该模型的应用也越来越广泛。基于贝叶斯方法在参数估计中的优越性,本文结合众多应用此方法的文献所得到的后验分布特点,提出了合理的先验分布,考虑到计算难度,采用MCMC方法对模型的参数进行估计,最后应用我国过去几十年的GDP数据进行实证分析,得到了ARFIMA模型参数的后验分布图、均值、方差及95%的置信区间。 展开更多
关键词 ARFIMA模型 贝叶斯分析 mcmc方法 后验分布
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沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型 被引量:7
6
作者 曾昭法 左杰 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2013年第S1期334-340,共7页
为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究,选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数,在对其收益序列使用MCMC算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后,对跳跃项计算了条件溢出概率、... 为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究,选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数,在对其收益序列使用MCMC算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后,对跳跃项计算了条件溢出概率、跳跃溢出频度与跳跃溢出强度三个指标以描述跳跃溢出状况,再对二者的波动率建立了向量误差修正模型与广义脉冲响应函数以分析波动溢出情况。最后得出的结论是:沪市较为容易引发港市的跳跃,而港市不太容易引发沪市的跳跃;长期内两地的波动率具有协整关系,短期内两者却具有相对独立性,相互间的影响较小,但影响的作用时间较长。 展开更多
关键词 跳跃 波动 贝叶斯方法 mcmc SVCJ
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基于MCMC稳态模拟方法的弹药贮存可靠性评估模型 被引量:4
7
作者 林静 韩玉启 +1 位作者 朱慧明 王晔 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期315-318,共4页
基于贝叶斯生存分析理论的日渐成熟,以及传统弹药贮存可靠性评估方法的不足,提出在弹药贮存可靠性的随机截尾试验中,引入贝叶斯生存分析的相关理论,构建出可靠度的回归模型。以常用的指数分布与Weibull分布为例,运用基于Gibbs抽样的MCM... 基于贝叶斯生存分析理论的日渐成熟,以及传统弹药贮存可靠性评估方法的不足,提出在弹药贮存可靠性的随机截尾试验中,引入贝叶斯生存分析的相关理论,构建出可靠度的回归模型。以常用的指数分布与Weibull分布为例,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法动态模拟出参数后验分布的马尔可夫链,给出随机截尾条件下参数的贝叶斯估计。利用BUGS软件包进行建模仿真分析的结果,证明该模型在弹药贮存可靠性评估中的直观性与有效性。 展开更多
关键词 应用统计数学 贝叶斯分析 弹药 可靠性 mcmc方法 贮存
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叠后MCMC法岩性反演算法研究 被引量:16
8
作者 王朋岩 李耀华 赵荣 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2015年第4期1918-1925,共8页
叠后MCMC(马尔科夫链蒙特卡罗)反演是一种地质统计学反演方法,该方法能够利用地震、测井等多尺度信息综合预测储层砂体,并使反演结果忠实于地震数据.算法的重点是在贝叶斯框架下,对样本点构建能够反映空间相关性的马尔科夫链,基于蒙特... 叠后MCMC(马尔科夫链蒙特卡罗)反演是一种地质统计学反演方法,该方法能够利用地震、测井等多尺度信息综合预测储层砂体,并使反演结果忠实于地震数据.算法的重点是在贝叶斯框架下,对样本点构建能够反映空间相关性的马尔科夫链,基于蒙特卡罗迭代算法实现对复杂后验分布空间进行有效搜索.文章以一维垂向视角阐述基于MCMC算法预测储层砂体的统计学原理,将反演过程所运用的统计学符号赋予地质含义,较为形象地将随机算法的数学意义与储层反演的地质意义联系起来.并在此基础上,以朝阳沟油田扶余油层未开发区朝65井所在剖面的砂体预测为例,验证叠后MCMC法岩性反演的可靠性. 展开更多
关键词 砂体预测 岩性参数 mcmc反演方法 贝叶斯框架 马尔科夫链
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基于MCMC算法的贝叶斯变结构分位自回归模型研究 被引量:4
9
作者 曾惠芳 熊培银 刘友金 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第2期253-264,共12页
为了更全面细致的刻画时间序列变结构性的特征及其相依性,提出了一类马尔可夫变结构分位自回归模型。利用非对称Laplace分布构建了模型的似然函数,证明了当回归系数的先验分布选择为扩散先验分布时,参数的各阶后验矩都是存在的,并给出... 为了更全面细致的刻画时间序列变结构性的特征及其相依性,提出了一类马尔可夫变结构分位自回归模型。利用非对称Laplace分布构建了模型的似然函数,证明了当回归系数的先验分布选择为扩散先验分布时,参数的各阶后验矩都是存在的,并给出了能确定变点位置和性质的隐含变量的后验完全条件分布。仿真分析结果发现马尔可夫变结构分位自回归模型可以全面有效地实现对时间序列数据变结构性的刻画。并应用贝叶斯Markov分位自回归方法分析了中国证券市场的变结构性,结果发现中国证券市场在不同阶段尾部表现出不同的相依性。 展开更多
关键词 分位回归 变结构 贝叶斯方法 MARKOV链 mcmc算法
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基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型 被引量:3
10
作者 周丽莉 丁东洋 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第12期26-31,共6页
缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行... 缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行数据的模型拟合与模型诊断均展现了分层估计的适应性和灵活性,相关方法简洁清晰,利于国内风险分析人员采用。同时,涵盖宏观经济协变量的贝叶斯分层模型可以用于更加复杂的风险分析。 展开更多
关键词 信用风险 贝叶斯方法 分层模型 马尔可夫链蒙特卡罗模拟
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MCMC方法在生物逆问题求解中的应用 被引量:2
11
作者 曹小群 宋君强 +2 位作者 张卫民 赵军 张理论 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第26期219-221,231,共4页
提出用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来求解生物逆问题。导出待求参数分布规律的后验概率密度函数;采用自适应Metropolis算法构造Markov链;然后截取收敛的链序列计算数学期望,成功估计出未知参数。数值实验结果表明,该方法具有很高的估... 提出用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来求解生物逆问题。导出待求参数分布规律的后验概率密度函数;采用自适应Metropolis算法构造Markov链;然后截取收敛的链序列计算数学期望,成功估计出未知参数。数值实验结果表明,该方法具有很高的估计精度和较好的抗噪声性能。 展开更多
关键词 生物逆问题 贝叶斯理论 mcmc方法
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MCMC采样技术及其在贝叶斯推断上的应用 被引量:5
12
作者 房爱东 谢士春 《长沙大学学报》 2019年第2期1-5,共5页
后验分布是贝叶斯推理的本质,所有进一步的贝叶斯推断均可通过后验分布来完成.然而,应用统计实践中利用Bayes定理得到的后验密度经常是半共轭乃至复杂的、高维的.马氏链式蒙特卡洛(MCMC)方法为解决此问题提供了很好的思路.主要研究基于... 后验分布是贝叶斯推理的本质,所有进一步的贝叶斯推断均可通过后验分布来完成.然而,应用统计实践中利用Bayes定理得到的后验密度经常是半共轭乃至复杂的、高维的.马氏链式蒙特卡洛(MCMC)方法为解决此问题提供了很好的思路.主要研究基于马氏链的蒙特卡洛采样技术基本算法和实现策略. 展开更多
关键词 mcmc 贝叶斯推断 采样技术 机器学习 模式识别
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基于Bayesian理论的无参考信号主动Lamb波损伤定位方法 被引量:3
13
作者 尹涛 缪傲 王祥宇 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第1期33-40,共8页
目前主动Lamb波损伤检测方法大都基于健康状态下的参考信号以获取损伤散射信号,并采用确定性的方法进行损伤定位,在适用性方面受到较大影响。基于Lamb波的时间反转聚焦原理,考虑损伤定位过程中的不确定性因素,发展了一种基于Bayesian理... 目前主动Lamb波损伤检测方法大都基于健康状态下的参考信号以获取损伤散射信号,并采用确定性的方法进行损伤定位,在适用性方面受到较大影响。基于Lamb波的时间反转聚焦原理,考虑损伤定位过程中的不确定性因素,发展了一种基于Bayesian理论的无参考信号主动Lamb波损伤定位方法。根据时反聚焦信号中主、旁瓣波包峰值的相对时刻,提取各测量通道损伤散射信号传播时间与直达波传播的时间之差作为样本,并基于Bayesian理论,获得损伤位置、波速等未知参数的联合后验概率分布,再利用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法在后验分布中对未知参数进行采样估计,得到马尔科夫链的极限分布即未知参数的后验分布。通过对一铝质矩形薄板的数值仿真和模型实验研究结果表明,该方法能够较为准确地识别出损伤位置、波传播速度及其不确定性。 展开更多
关键词 主动Lamb波 损伤定位 时间反转 bayesian理论 mcmc方法
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集群数据下因子分析模型的贝叶斯统计推断
14
作者 陈博文 李亚磊 李兴平 《统计与决策》 北大核心 2025年第13期63-69,共7页
针对集群数据子群内部相关性不可忽略的问题,文章基于贝叶斯框架研究集群数据因子分析模型的统计推断及异常子群识别,构建因子分析模型刻画变量之间的关联关系,并提出集群数据嵌套结构的处理方法。具体来说:先采用MCMC算法结合Gibbs抽... 针对集群数据子群内部相关性不可忽略的问题,文章基于贝叶斯框架研究集群数据因子分析模型的统计推断及异常子群识别,构建因子分析模型刻画变量之间的关联关系,并提出集群数据嵌套结构的处理方法。具体来说:先采用MCMC算法结合Gibbs抽样对模型参数进行贝叶斯估计,通过均值遍历图验证马尔可夫链的收敛性;再利用贝叶斯数据删除模型,以Cook后验均值距离为诊断统计量,识别异常子群。研究结果表明:(1)考虑子群内部相关性的模型在AIC和BIC准则下均显著优于忽略内部关联的模型。(2)Gibbs抽样参数估计偏差与均方根误差均较小,特别是随着子群个数的增加,参数估计的效果越来越好,验证了所提方法的有效性。(3)Cook后验均值距离诊断统计量成功识别出模拟研究和实例分析中的第17个州为异常子群。删除异常州后的分析结果表明,不同参数下子群之间的掩盖效应存在差异:当公共因子为感兴趣参数时,各州的Cook后验均值距离变化较大,可以判断各州之间不存在掩盖效应;当载荷矩阵为感兴趣参数时,仅第16个州的Cook后验均值距离变化较大,说明各州之间可能存在掩盖效应。 展开更多
关键词 集群数据 因子分析模型 mcmc方法 影响诊断 贝叶斯数据删除模型
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频率选择性衰落中基于MCMC的调制分类
15
作者 鲍丹 王玉军 杨绍全 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期526-531,共6页
为解决在频率选择性衰落信道中,频偏、相偏和噪声功率等多参数未知的幅相调制信号的调制分类问题,提出一种新颖的基于马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法的调制分类算法.给出最大后验概率分类器框架,利用MCMC方法产生未知参数和发送符号的各... 为解决在频率选择性衰落信道中,频偏、相偏和噪声功率等多参数未知的幅相调制信号的调制分类问题,提出一种新颖的基于马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法的调制分类算法.给出最大后验概率分类器框架,利用MCMC方法产生未知参数和发送符号的各态历经随机样本,用蒙特卡罗积分近似估计分类器框架中无法得到封闭表达式的后验概率,MCMC方法所用到的未知参数和发送符号的后验条件概率密度函数(pdf)由接收信号先验pdf推导得出.数值仿真证明了该算法的收敛性及分类器良好的分类性能. 展开更多
关键词 调制分类 贝叶斯方法 马尔可夫链蒙特卡罗 GIBBS采样
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MCMC法确定关键比对参考值及其不确定度 被引量:1
16
作者 张海云 吴忠杰 +2 位作者 杭晨哲 徐定华 郭凯晨 《计量技术》 2020年第7期3-7,26,共6页
基于贝叶斯方法和MATLAB工具,尝试通过数值模拟的方法计算关键比对参考值及其不确定度。首先,阐述贝叶斯方法,并通过举例,应用马尔科夫链蒙特卡洛法(MCMC)得到关键比对参考值及其不确定度。其次,通过改变建议分布σ的大小,阐述了如何选... 基于贝叶斯方法和MATLAB工具,尝试通过数值模拟的方法计算关键比对参考值及其不确定度。首先,阐述贝叶斯方法,并通过举例,应用马尔科夫链蒙特卡洛法(MCMC)得到关键比对参考值及其不确定度。其次,通过改变建议分布σ的大小,阐述了如何选取合适的建议分布和初始值。此外,还阐述了算法的一般收敛性。最后,通过与M. G. Cox的权重法比较,证明了应用MCMC法计算关键比对参考值及其不确定度的正确性。 展开更多
关键词 关键比对参考值 不确定度 马尔科夫链蒙特卡罗法 贝叶斯方法 MATLAB
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随机加速寿命试验的Bayesian分析
17
作者 崔俊峰 杜理明 《淮阴工学院学报》 CAS 2009年第3期20-22,共3页
构建了随机加速寿命试验中Weibull分布下回归模型的似然函数。借助WinBUG软件利用Markov Chain MonteCarlo原理对加速寿命试验中的相关参数后验值进行了Bayesian分析,数值仿真的结果证明了该方法的有效性。
关键词 加速寿命试验 bayesian分析 mcmc方法
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基于MCMC方法的继电器加速寿命试验分析 被引量:2
18
作者 李凌 徐伟 《低压电器》 北大核心 2010年第2期13-16,35,共5页
针对继电器贮存寿命的可靠性评估问题,根据生存分析理论,提出基于Box-Cox变换的步进加速寿命试验模型。考虑多个环境应力,结合累积失效模型,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法,给出先验分布为多元分布情形下继电器加速寿命试验模型参数的贝... 针对继电器贮存寿命的可靠性评估问题,根据生存分析理论,提出基于Box-Cox变换的步进加速寿命试验模型。考虑多个环境应力,结合累积失效模型,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法,给出先验分布为多元分布情形下继电器加速寿命试验模型参数的贝叶斯估计,并利用BUGS软件包进行仿真分析。为了与传统方法进行比较,给出参数的极大似然估计,并对两种方法进行模拟分析。模拟结果表明,提出的加速寿命试验模型及模型参数估计方法可有效提高继电器寿命评估的精度,特别适合小子样继电器的可靠性评估。 展开更多
关键词 加速寿命试验 继电器 mcmc模拟 GIBBS抽样 贝叶斯方法
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基于贝叶斯MCMC方法的高斯烟羽模型不确定性分析 被引量:10
19
作者 崔威杰 曹博 陈义学 《核技术》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期51-57,共7页
适当的大气扩散模型对于核电厂假想事故的后果评价是必要的,对其进行参数不确定性分析对于提高模型预测的可信度具有重要的意义。相比于传统的不确定性分析方法,贝叶斯方法充分考虑了已有的观测数据,马尔科夫链蒙特卡罗方法(Markov Chai... 适当的大气扩散模型对于核电厂假想事故的后果评价是必要的,对其进行参数不确定性分析对于提高模型预测的可信度具有重要的意义。相比于传统的不确定性分析方法,贝叶斯方法充分考虑了已有的观测数据,马尔科夫链蒙特卡罗方法(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)可以方便地将贝叶斯方法和高斯烟羽模型相结合。首先使用一次改变一个变量值的方法分析模型对几个重要参数的敏感性,然后选择敏感性最大的两个参数使用贝叶斯MCMC方法进行了不确定性分析。通过分析MCMC样本序列,得到了观测值的最优拟合及模拟结果的置信区间。贝叶斯方法能获得更可靠的置信区间,从而为事故后应急响应提供更好的参考数据。 展开更多
关键词 高斯烟羽模型 不确定性分析 贝叶斯mcmc方法 置信区间
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基于金融随机波动模型的快速MCMC算法研究 被引量:1
20
作者 许健森 李城恩 施建华 《闽南师范大学学报(自然科学版)》 2020年第1期99-106,共8页
为了更快更准确地使用MCMC算法估计SV模型的未知参数,结合现有的MMP算法以及有限正态混合近似算法,提出了一种快速的MCMC算法(FMCMC),通过随机模拟实验,验证表明FMCMC比其他的MCMC方法更优更快.最后选取我国沪深股市收益率数据进行了应... 为了更快更准确地使用MCMC算法估计SV模型的未知参数,结合现有的MMP算法以及有限正态混合近似算法,提出了一种快速的MCMC算法(FMCMC),通过随机模拟实验,验证表明FMCMC比其他的MCMC方法更优更快.最后选取我国沪深股市收益率数据进行了应用研究,发现了沪深300股市具有较强的波动持续性以及波动幅度较小等现象,也证实了FMCMC算法的有效性以及准确性. 展开更多
关键词 mcmc算法 随机波动模型 贝叶斯估计 Cholesky因子算法
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