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多因子投资模式下的因子挖掘——基于舆情的因子研究与策略
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作者 牛晓健 金圣皓 《盐城工学院学报（社会科学版）》 2021年第5期37-49,共13页
以东方财富个股股吧评论内容作为原始语料,结合自然语言处理技术构建显性舆情因子后发现,舆情因子与股票收益率具有较强的相关性,因子测试结果表明,使用舆情因子构建投资策略具有可行性。经将舆情因子加入多因子模型中形成指数增强策略... 以东方财富个股股吧评论内容作为原始语料,结合自然语言处理技术构建显性舆情因子后发现,舆情因子与股票收益率具有较强的相关性,因子测试结果表明,使用舆情因子构建投资策略具有可行性。经将舆情因子加入多因子模型中形成指数增强策略,回测结果表明,结合舆情因子的多因子投资策略可以显著获得超过基准的超额收益。利用技术指标作为隐性舆情的替代,探讨隐性情绪指标在Barra模型中的利用以期获得更完善的情绪策略研究,结果表明结合隐性策略的Barra模型可以获得较显性策略且更稳健的回测效果。 展开更多
关键词 舆情因子 多因子模型 barra风险模型 指数增强策略
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