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1
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基于Black-Scholes模型的排水权期权定价研究——以秦淮河流域为例 |
孙付华
罗禹禹
沈菊琴
赫超然
郭萍
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《资源与产业》
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2025 |
0 |
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2
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非均匀时间步长下的时间分数阶Black-Scholes模型的快速差分方法 |
易奎
孙玉东
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《宁夏师范大学学报》
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2025 |
0 |
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3
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基于Black-Scholes实物期权定价模型的发电商投资决策分析 |
袁德
李宜君
董全学
刘玮
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《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
13
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4
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广义Black-Scholes模型期权定价新方法——保险精算方法 |
闫海峰
刘三阳
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《应用数学和力学》
EI
CSCD
北大核心
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2003 |
71
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5
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一种无风险利率时变条件下的Black-Scholes期权定价模型 |
任智格
何朗
黄樟灿
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《数学杂志》
CSCD
北大核心
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2015 |
9
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6
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基于Black-Scholes模型的公司资本结构模型 |
杨宝臣
刘铮
张彤
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《管理科学学报》
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1999 |
8
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7
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Black-Scholes模型的三次三角B-样条配点法 |
吴蓓蓓
殷俊锋
金猛
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《四川大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2017 |
3
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8
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具有变系数和红利的多维Black-Scholes模型(英文) |
薛红
聂赞坎
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《应用数学》
CSCD
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2000 |
11
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9
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Black-Scholes期权定价模型的一种改进方法 |
苏军
赵选民
王雪峰
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《西南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
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2005 |
4
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10
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修正的Black-Scholes模型下的欧式期权定价 |
孙玉东
师义民
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《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
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2012 |
9
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11
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非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价 |
孙玉东
师义民
童红
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《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
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2016 |
3
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12
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Black-Scholes期权定价模型的五点式混合差分方法 |
蹇明
宜娜
张春晓
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《经济数学》
北大核心
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2011 |
6
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13
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Black-Scholes期权模型在新药研发项目价值评估中的应用 |
赵瑞
柴倩雯
李云飞
杨悦
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《中国现代应用药学》
CAS
CSCD
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2017 |
5
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14
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基于修正Black-Scholes金融市场和下方风险测度的动态投资组合优化 |
王秀国
伍慧玲
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2021 |
4
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15
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随机利率情形下的多维Black-Scholes模型 |
薛红
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2005 |
13
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16
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偏度和峰度调整下Black-Scholes模型及实证分析 |
王建华
彭勇杰
王玉洁
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《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》
CAS
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2009 |
2
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17
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一种求解Black-Scholes方程差分格式的分析 |
杨晓忠
刘扬国
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《华北电力大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2007 |
2
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18
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非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价 |
李志广
康淑瑰
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《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
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2016 |
3
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19
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运用Black-Scholes期权评估公司股票的投资价值 |
邹朋飞
谢凤鸣
尹筑嘉
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《金融与经济》
北大核心
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2005 |
2
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20
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非线性Black-Scholes模型下利差期权定价 |
韩婵
陈东立
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《西南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2019 |
2
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