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基于t分布的BEEK-MVGARCH的股指期货套期保值率研究 被引量：1
1
作者 郑帅 王建国 程晓雪 《陕西科技大学学报（自然科学版）》 2013年第2期155-158,共4页
在最小方差套期保值理论的基础下,引入t分布对多元BEEK-MVGARCH模型刻画波动率,计算了BEEK-MVGARCH模型的套期保值绩效.其结果显示:t分布的BEEK-MV-GARCH模型的套期保值效果好于正态分布的BEEK-MVGARCH.
关键词 最小方差套期保值 beek--mvgarch 分布模型 多元T分布
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人民币与“一带一路”沿线国家汇率联动关系研究——基于VAR-MVGARCH-BEKK模型的实证分析 被引量：6
2
作者 杜婕 安明玉 《吉林大学社会科学学报》 CSSCI 北大核心 2021年第4期69-80,235,共13页
选取2005年7月21日至2020年11月20日人民币以及"一带一路"沿线22个国家货币的日度汇率数据,通过构建VAR-MVGARCH-BEKK模型,分两阶段检验人民币汇率对"一带一路"沿线主要国家的货币汇率产生的波动溢出效应。研究结... 选取2005年7月21日至2020年11月20日人民币以及"一带一路"沿线22个国家货币的日度汇率数据,通过构建VAR-MVGARCH-BEKK模型,分两阶段检验人民币汇率对"一带一路"沿线主要国家的货币汇率产生的波动溢出效应。研究结果表明:从两时期的估计结果可以看到,从"一带一路"倡议提出后,人民币汇率与"一带一路"沿线国家货币汇率之间的均值溢出性以及波动溢出性均有明显的增加。可见,"一带一路"倡议显著提升了人民币在区域范围内的使用效率和活力。据此,我国应进一步完善汇率市场政策体系,加强离岸市场建设,深化与"一带一路"沿线国家的货币金融合作,创新人民币使用方式与流通途径。 展开更多
关键词 “一带一路” 国际汇率联动 VAR-MVGARCH-BEEK模型
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