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基于均值-AVaR的投资组合均衡分析 被引量:1
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作者 王尚户 张崇岐 《广州大学学报(自然科学版)》 CAS 2007年第6期11-13,共3页
以Markowitz均值-方差模型为基础,利用均值-VaR方法,提出了AVaR(Average Value at Risk)极小化以及在此条件下的投资组合均衡理论,得到了一种使单位收益风险价值最小的投资组合决策方法.
关键词 投资组合 风险价值VAR 平均风险价值AVaR
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二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
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作者 田德建 江龙 纪荣林 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期23-29,共7页
从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推... 从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果. 展开更多
关键词 AVaR 分位数函数 表示定理 二次交替容度
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Allan方差方法分析环形激光陀螺仪噪声的性能评估 被引量:27
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作者 黎奇 白征东 +2 位作者 赵思浩 戴东凯 邢海峰 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期887-894,共8页
为验证Allan方差方法用于不同状态下不同类型陀螺仪噪声分析的适用性,该文系统总结了Allan方差方法用于分析室温(~25℃)下静态环形激光陀螺仪噪声的方法,对该陀螺仪常见的5个主要噪声项以外的其他噪声项作了补充说明。对中国自主生产的... 为验证Allan方差方法用于不同状态下不同类型陀螺仪噪声分析的适用性,该文系统总结了Allan方差方法用于分析室温(~25℃)下静态环形激光陀螺仪噪声的方法,对该陀螺仪常见的5个主要噪声项以外的其他噪声项作了补充说明。对中国自主生产的某型号环形激光陀螺仪和目前使用较广泛的MPU 9250微系统惯性测量单元中的陀螺仪分别进行静态和动态下的多次实验与对比分析,结果表明:在对陀螺仪噪声特性充分了解的前提下,Allan方差方法可以对静态下不同类型陀螺仪的若干主要噪声项进行建模与概算,以满足全球导航卫星系统/惯性导航系统(GNSS/INS)的组合系统中Kalman滤波器参数设置的需要。若干实验分析结论对《IEEE单轴干涉式光纤陀螺仪试验程序和格式指南的标准规范》中经典Allan方差方法作了补充解释。通过对比Allan方差及相关常用数据分析方法,概述了其一般适用性。Allan方差方法可以为改进精密仪器的设计与制造、提高惯性产品实际使用精度等提供依据。 展开更多
关键词 环形激光陀螺仪 微系统惯性测量单元 MPU9250 Allan方差(AVAR) 评估
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恶意代码全球联防AVAR2003国际会议综述
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作者 张健 《网络安全技术与应用》 2004年第1期52-54,共3页
第六届AVAR(Association of anti Vi rus AsiaResearchers)国际学术交流会于2003年11月5日至7日在澳大利亚开幕.这是亚洲反病毒研究者协会年会第一次在亚洲之外召开.共有100多位代表参加了本届会议,代表们分别来自中国、中国香港、澳大... 第六届AVAR(Association of anti Vi rus AsiaResearchers)国际学术交流会于2003年11月5日至7日在澳大利亚开幕.这是亚洲反病毒研究者协会年会第一次在亚洲之外召开.共有100多位代表参加了本届会议,代表们分别来自中国、中国香港、澳大利亚、英国、印度,日本、韩国、美国、加拿大,菲律宾、爱尔兰,冰岛等国家和地区. 展开更多
关键词 计算机病毒 恶意代码 计算机网络 网络安全 信息安全 AVAR2003国际会议
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An average-value-at-risk criterion for Markov decision processes with unbounded costs
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作者 Qiuli LIU Wai-Ki CHING +1 位作者 Junyu ZHANG Hongchu WANG 《Frontiers of Mathematics in China》 SCIE CSCD 2022年第4期673-687,共15页
We study the Markov decision processes under the average-value-at-risk criterion.The state space and the action space are Borel spaces,the costs are admitted to be unbounded from above,and the discount factors are sta... We study the Markov decision processes under the average-value-at-risk criterion.The state space and the action space are Borel spaces,the costs are admitted to be unbounded from above,and the discount factors are state-action dependent.Under suitable conditions,we establish the existence of optimal deterministic stationary policies.Furthermore,we apply our main results to a cash-balance model. 展开更多
关键词 Markov decision processes average-value-at-risk(AVaR) state-action dependent discount factors optimal policy
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