基于Copula-ASV-GPD的我国多元外汇储币组合的风险度量 被引量：5

1

作者 周孝华 李强 张保帅 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第11期1-8,共8页

运用Copula-ASV-GPD模型对我国多元外汇储币组合进行风险研究。首先针对外汇收益的尖峰厚尾、波动的异方差性等典型事实特征,采用ASV模型与极值理论结合刻画单个外汇收益的波动性及尾部分布,然后运用更为灵活的t Copula函数进行拟合多... 运用Copula-ASV-GPD模型对我国多元外汇储币组合进行风险研究。首先针对外汇收益的尖峰厚尾、波动的异方差性等典型事实特征,采用ASV模型与极值理论结合刻画单个外汇收益的波动性及尾部分布,然后运用更为灵活的t Copula函数进行拟合多元外汇储币组合的相关结构-最后结合Monte Carlo模拟对外汇组合进行了风险度量。通过对外汇储币组合的实证分析,结果表明,基于ASV-GPD的边缘分布模型能有效地刻画多元外汇收益时序并较为精确地描述外汇收益尾部的极端变化,相比其他风险度量模型具有优越性。同时,回测检验显示,基于Copula-ASV-GPD模型的多元外汇组合对风险测度能力更强,能够更好地捕捉外汇组合极端情形下的协同性和关联性,因而能有效地管理外汇储币风险。 展开更多

关键词 COPULA asv—GPD模型 MONTE CARLO模拟 外汇储备 回测检验

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基于高斯过程鲁棒模型预测控制的无人艇轨迹跟踪控制方法

2

作者 付俊杰 孔庆新 温广辉 《东南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第6期1777-1788,共12页

为提高自主水面无人艇(ASV)轨迹跟踪控制的精度与计算效率,提出了一种基于高斯过程的多点线性化模型预测控制(GP-MP-LMPC)方法。采用高斯过程(GP)建模未建模动态扰动,通过构造终端控制律与终端状态集合,从理论上证明优化问题的递归可行... 为提高自主水面无人艇(ASV)轨迹跟踪控制的精度与计算效率,提出了一种基于高斯过程的多点线性化模型预测控制(GP-MP-LMPC)方法。采用高斯过程(GP)建模未建模动态扰动,通过构造终端控制律与终端状态集合,从理论上证明优化问题的递归可行性与闭环系统的渐近稳定性。引入多点线性化策略与字典数据更新机制,以降低计算复杂度并提升预测精度。结果表明:在直线轨迹仿真中,GP-MP-LMPC方法可在3 s内将无人艇引导至参考轨迹并实现稳定跟踪,计算时间仅为10 s,显著小于GP-NMPC方法(5 624 s);在8字形曲线轨迹中,同样展现出明显的计算优势。所提方法可以在保证轨迹跟踪精度的同时显著提升计算效率,适用于对实时性要求较高的ASV控制场景。 展开更多

关键词 自主水面无人艇 模型预测控制 高斯过程 多点线性化 渐近稳定性

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空天飞行器概念设计再入数学建模研究 被引量：8

3

作者 钱承山 吴庆宪 +1 位作者 姜长生 朱亮 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第2期434-439,共6页

研究了空天飞行器(ASV)再入飞行条件下6自由度数学建模问题,所建数学模型包含完整的6自由度动力学方程和运动方程。气动力和力矩系数是迎角、马赫数、高度及控制舵面偏角的函数,反作用控制系统(RCS)推进器属于开关型的,控制量可近似为... 研究了空天飞行器(ASV)再入飞行条件下6自由度数学建模问题,所建数学模型包含完整的6自由度动力学方程和运动方程。气动力和力矩系数是迎角、马赫数、高度及控制舵面偏角的函数,反作用控制系统(RCS)推进器属于开关型的,控制量可近似为常值开关型的量。开环特性分析说明整个模型能够体现出ASV复杂的非线性、耦合性以及快时变性等特点,可满足新一代高超声速飞行器轨迹优化、姿态控制等问题的概念设计和仿真研究。 展开更多

关键词 空天飞行器 再入 建模 反作用控制系统

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基于SV模型的深圳股市波动的预测 被引量：10

4

作者 刘凤芹 吴喜之 《山西财经大学学报》 北大核心 2004年第4期96-99,共4页

首次应用基本SV(stochasticvolatility)模型及其扩展ASV(asymmetricstochasticvolatility)模型来预测深圳股市的波动,并根据对称和非对称两类评价准则,对SV类模型的预测效果与常用模型的预测效果做了比较。结果表明,对于深圳股市基本SV... 首次应用基本SV(stochasticvolatility)模型及其扩展ASV(asymmetricstochasticvolatility)模型来预测深圳股市的波动,并根据对称和非对称两类评价准则,对SV类模型的预测效果与常用模型的预测效果做了比较。结果表明,对于深圳股市基本SV模型具有最好的预测效果;ASV模型的表现稍差于基本SV模型,但好于GARCH模型;GARCH模型的预测效果不稳定,随评价准则的不同而有显著差别。 展开更多

关键词 asv模型 波动预测 SV模型

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游离态金属络合物解离稳态动力学的数学模拟 被引量：1

5

作者 陶澍 叶生发 胡海瑛 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 1999年第2期103-108,共6页

在有配位体存在的条件下.利用阳极溶出伏安法测得的水相游离金属含量通常偏高.本研究根据电化学、化学动力学和迁移动力学的基本原理,建立了描述扩散层中金属络合物解离反应和不同形态物质(游离态金属离子、游离态配位体和金属络合物)... 在有配位体存在的条件下.利用阳极溶出伏安法测得的水相游离金属含量通常偏高.本研究根据电化学、化学动力学和迁移动力学的基本原理,建立了描述扩散层中金属络合物解离反应和不同形态物质(游离态金属离子、游离态配位体和金属络合物)迁移过程中的物理模型和相应的数学模型 求得了稳态条件下该微分方程的近似解析解,结果表明。 展开更多

关键词 游离金属 数学模型 金属络合物 环境监测

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空天飞行器跨大气层再入建模及姿态控制 被引量：1

6

作者 钱承山 王岩青 +1 位作者 吴庆宪 姜长生 《解放军理工大学学报（自然科学版）》 EI 北大核心 2010年第2期190-195,共6页

为满足空天飞行器ASV(aerospace vehicle)再入轨迹优化、姿态控制等问题的需要,研究了ASV再入跨大气层飞行时的数学模型。所建数学模型所涉及的气动力和力矩系数是迎角、马赫数及控制舵面偏角的函数;反作用控制系统RCS(reaction contrls... 为满足空天飞行器ASV(aerospace vehicle)再入轨迹优化、姿态控制等问题的需要,研究了ASV再入跨大气层飞行时的数学模型。所建数学模型所涉及的气动力和力矩系数是迎角、马赫数及控制舵面偏角的函数;反作用控制系统RCS(reaction contrlsystem)推进器属于开关型的,控制量可近似为常值开关型的量。考虑ASV在空气稀薄、气动舵面低效或失效且推力系统关机不能提供推力矢量的情况,设计了ASV飞行姿态控制系统,并通过仿真验证了所设计的控制系统在一定条件下的合理性和有效性。 展开更多

关键词 空天飞行器 再入建模 飞行控制 反作用控制系统

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基于阳极溶出伏安法对PLS算法的重金属离子的同时测定 被引量：6

7

作者 童基均 陈裕泉 《传感技术学报》 CAS CSCD 2003年第2期132-135,共4页

重金属离子对于环境的污染和人类的危害越来越大 ,利用阳极溶出伏安法可以提高检测的精度和实现多种离子 (Cu、Pb、Cd、Zn)的同时测定。而利用化学统计的方法可以有效的消除溶液中各种离子之间的相互干扰 ,我们利用偏最小二乘回归方法... 重金属离子对于环境的污染和人类的危害越来越大 ,利用阳极溶出伏安法可以提高检测的精度和实现多种离子 (Cu、Pb、Cd、Zn)的同时测定。而利用化学统计的方法可以有效的消除溶液中各种离子之间的相互干扰 ,我们利用偏最小二乘回归方法建立的模型对未知溶液具有很好的预测能力 ,预测误差不超过 15 %。另外我们采用超微组合圆盘铂电极 ,提高了检测的灵敏度 ,测量精度达ppb。 展开更多

关键词 阳极溶出伏安法 PLS 重金属离子 同时测定 偏最小二乘回归 超微电极

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基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较 被引量：7

8

作者 王泽锋 史代敏 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第5期134-141,共8页

本文将标准的SV模型转化为状态空间模型,受混合状态空间模型要优于一般的状态空间模型这一结论的启发,将标准的SV模型做了两个方面的扩展,一是在原模型中加入确定性的部分,二是将模型中状态变量由AR(1)拓展到GARCH(1,1)来刻画,从而得到... 本文将标准的SV模型转化为状态空间模型,受混合状态空间模型要优于一般的状态空间模型这一结论的启发,将标准的SV模型做了两个方面的扩展,一是在原模型中加入确定性的部分,二是将模型中状态变量由AR(1)拓展到GARCH(1,1)来刻画,从而得到五个扩展模型,通过MCMC方法得到各个模型的参数估计值及DIC值,并以此来评价各个模型的优劣。本文得出以下结论:用GARCH(1,1)来刻画状态变量的变化过程要优于用AR(1)来刻画;加入适当的确定性部分并放在正确的位置能够提高模型的拟合优度。 展开更多

关键词 SV模型 asv模型 MCMC DIC准则 状态空间模型

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基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究 被引量：20

9

作者 周孝华 陈九生 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2016年第3期559-568,共10页

本文以条件在险价值(CoVaR)法为基础,结合Copula-ASV-EVT模型分析了我国中小板与创业板市场之间的风险溢出效应.结果表明,中小板与创业板市场之间存在双向风险溢出效应,且中小板市场对创业板市场的风险溢出效应强于创业板市场对中小板... 本文以条件在险价值(CoVaR)法为基础,结合Copula-ASV-EVT模型分析了我国中小板与创业板市场之间的风险溢出效应.结果表明,中小板与创业板市场之间存在双向风险溢出效应,且中小板市场对创业板市场的风险溢出效应强于创业板市场对中小板市场的风险溢出效应.此外,文章还分析了波动冲击对中小板与创业板的影响.最后,本文为风险监管以及投资者在中小板与创业板之间进行资产配置提供了建议. 展开更多

关键词 COPULA函数 asv-EVT模型 CoVaR 中小板 创业板 风险溢出

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基于模糊前馈的ASV再入姿态的模糊鲁棒跟踪控制方法

10

作者 王玉惠 吴庆宪 +1 位作者 姜长生 黄国勇 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期732-739,共8页

提出一种模糊鲁棒跟踪控制方法,并应用于研究空天飞行器(ASV)再入段姿态角的跟踪问题.基于 ASV再入段存在外界干扰的不确定姿态动态系统的 T-S 模糊模型,考查姿态角跟踪参考信号的跟踪误差,引入模糊前馈,得出跟踪误差指数稳定的约束条件... 提出一种模糊鲁棒跟踪控制方法,并应用于研究空天飞行器(ASV)再入段姿态角的跟踪问题.基于 ASV再入段存在外界干扰的不确定姿态动态系统的 T-S 模糊模型,考查姿态角跟踪参考信号的跟踪误差,引入模糊前馈,得出跟踪误差指数稳定的约束条件.并在镇定控制是前馈控制的先决条件的前提下,研究模糊前馈跟踪控制器和具有极点约束的 H_∞模糊镇定控制器的设计问题,基于 Matlab 的线性矩阵不等式(LMI)和模糊逻辑控制(FLC)工具可实现此问题的求解.仿真结果验证本文算法的有效性. 展开更多

关键词 空天飞行器(asv) T-S模糊模型 模糊前馈 跟踪控制 H∞指标

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上海股市波动的预测方式和模型 被引量：1

11

作者 刘凤芹 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2004年第10期22-26,共5页

探讨基于 SV类模型的上海股市波动的预测方式和模型问题 .比较了 SV( stochastic volatility)类模型 (包括基本 SV模型和 ASV模型 )在两种不同方式下的预测效果 ,并将基本 SV类模型的预测效果与 ASV模型 ,以及其他常用模型做了比较 .结... 探讨基于 SV类模型的上海股市波动的预测方式和模型问题 .比较了 SV( stochastic volatility)类模型 (包括基本 SV模型和 ASV模型 )在两种不同方式下的预测效果 ,并将基本 SV类模型的预测效果与 ASV模型 ,以及其他常用模型做了比较 .结果表明 :SV类模型在两种预测方式下的预测效果存在一定的差异 ;基本 SV模型对于上海股市具有较强的预测能力 ;ASV模型的预测效果不理想 . 展开更多

关键词 上海股市 SV模型 预测效果 方式 波动 问题 差异 类模型 预测能力

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"一带一路"倡议前后干散货运价指数波动特征研究——基于广义双曲线非对称随机波动模型 被引量：1

12

作者 张琳斐 陈家清 王仁祥 《数学的实践与认识》 2022年第12期39-49,共11页

对航运市场中干散货运价指数收益率序列构建了广义双曲线偏t分布非对称随机波动模型,并运用MCMC方法对模型进行估计,进而对"一带一路"倡议前后干散货航运市场波动特征进行了比较研究.实证结果表明:与倡议提出前比较,倡议提出... 对航运市场中干散货运价指数收益率序列构建了广义双曲线偏t分布非对称随机波动模型,并运用MCMC方法对模型进行估计,进而对"一带一路"倡议前后干散货航运市场波动特征进行了比较研究.实证结果表明:与倡议提出前比较,倡议提出后干散货运价指数收益率序列呈现左偏态,波动水平有增大趋势,波动的持续性和聚集性稍有减弱,干散货市场非对称杠杆效应有所下降,尖峰厚尾性更加突出,波动噪音有所减少. 展开更多

关键词 一带一路 GHST-asv模型 干散货运价 波动特征 贝叶斯分析

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