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1
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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究 |
潘群星
杜修立
张兵
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《统计与决策》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究 |
田波
朴在林
郭丹
王慧
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《电测与仪表》
北大核心
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2016 |
11
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3
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对我国股票市场股指波动特性的实证分析 |
朱孔来
倪杰
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2005 |
7
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4
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基于MCMC方法的两类波动模型的应用比较 |
黄大海
郑丕谔
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
7
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5
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BP算法和对称ARCH类模型对股市波动性预测的实证比较 |
庞素琳
徐建闽
黎荣舟
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《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
6
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6
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基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析 |
何帮强
惠军
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
7
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7
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石油市场与黄金市场收益率波动溢出效应研究 |
袁放建
许燕红
刘德运
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2011 |
4
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8
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ARCH簇模型在股市风险价值测度中的应用 |
刘源
邱丽萍
刘涛
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《特区经济》
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2017 |
7
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9
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基于广义自回归条件异方差模型的负荷预测新方法 |
陈昊
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《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
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2007 |
49
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10
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基于GARCH族模型的我国股市波动性研究 |
姜翔程
熊亚敏
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《西南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2017 |
13
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11
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基于ARCH和GARCH模型的重大事件对中国旅游业影响研究——以旅游业作为战略性支柱产业为例 |
王航宇
孙玲
王计平
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《淮海工学院学报（自然科学版）》
CAS
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2012 |
2
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12
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汇改后人民币汇率波动特性的实证分析 |
魏英辉
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《改革与战略》
北大核心
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2009 |
6
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13
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中国粮食产量增长率波动的计量研究 |
马帅
郭淑敏
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《中国农学通报》
CSCD
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2006 |
2
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14
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我国股市波动的ARCH类模型分析 |
温素彬
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《淮海工学院学报（自然科学版）》
CAS
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2002 |
6
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15
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我国创业板市场波动的ARCH效应研究 |
耿庆峰
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《南京财经大学学报》
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2012 |
5
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16
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权证发行对标的股票价格风险影响的实证研究 |
吴谦
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《商业研究》
北大核心
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2007 |
2
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17
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我国股票市场走势历史类似性的研究 |
杨榛
张晓盈
梁一平
朱洪
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《金融教育研究》
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2017 |
2
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18
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国内专利申请受理情况时间序列的GARCH模型及预测 |
周瑞芳
禹建丽
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《中原工学院学报》
CAS
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2008 |
2
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19
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基于ARMA-GARCH的股指期货实证分析 |
李丹
郑伟
张伟伟
徐天群
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《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》
CAS
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2014 |
3
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20
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GARCH模型族及其在金融市场中的应用研究综述 |
聂巧平
胡冰倩
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《天津商业大学学报》
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2020 |
3
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