期刊文献+
共找到23,865篇文章
< 1 2 250 >
每页显示 20 50 100
Prenatal diagnosis of double aortic arch:a case report and literature review
1
作者 Lao Hong 《镜湖医学》 2025年第1期60-61,F0003,共3页
Introduction Aortic arch anomalies are congenital malformations of the position or branching of the aortic arch,or both.Double aortic arch(DAA)is a very rare malformation,affecting approximately 0.005%~0.007% of fetus... Introduction Aortic arch anomalies are congenital malformations of the position or branching of the aortic arch,or both.Double aortic arch(DAA)is a very rare malformation,affecting approximately 0.005%~0.007% of fetuses[1],and there has been no relevant literature mentioning the prenatal finding DAA in Macao till now. 展开更多
关键词 FETUSES aortic arch anomalies congenital malformations aortic archor prenatal diagnosis double aortic arch aortic arch daa
暂未订购
我国股市波动的ARCH类模型分析 被引量:6
2
作者 温素彬 《淮海工学院学报(自然科学版)》 CAS 2002年第2期64-67,共4页
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。 ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差。通过对我国股价指数的统计描述 ,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征 ,并表现出非正态性。利用 ARCH类模型对深圳成份指... 股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。 ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差。通过对我国股价指数的统计描述 ,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征 ,并表现出非正态性。利用 ARCH类模型对深圳成份指数的波动进行拟合 ,结果表明 。 展开更多
关键词 股市波动 arch类模型分析 arch模型 Garch模型 Tarch模型 EGarch模型
在线阅读 下载PDF
(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究
3
作者 潘群星 杜修立 张兵 《统计与决策》 北大核心 2025年第9期66-71,共6页
文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型... 文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型的记忆性仍是公开的,这三种模型都无法实现平稳;平稳的LMGARCH模型是一个长记忆过程,平稳的HYGARCH模型是一个中记忆过程;以上模型的设定都存在非负性约束条件。 展开更多
关键词 (1 1)-阶Garch类模型 arch(∞)过程 脉冲响应函数 VOLTERRA级数
在线阅读 下载PDF
基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析 被引量:7
4
作者 何帮强 惠军 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期864-868,共5页
文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型... 文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型能更有效地拟合我国沪深股市的波动性;最后解释实证结果和分析了我国股市的行为。 展开更多
关键词 arch模型 Garch模型 EGarch模型 ARMA—EGAURCH—M模型 异方差
在线阅读 下载PDF
ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用 被引量:33
5
作者 陈健 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2003年第3期10-13,26,共5页
本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最后利用这些模型对上证指数进行了实证分析。
关键词 arch模型 沪市A股 Garch模型 EGarch模型 T分布 正态分布 上证指数 方差 误差 波动 集群性
在线阅读 下载PDF
基于比较视角的我国股票市场波动ARCH效应研究 被引量:6
6
作者 耿庆峰 黄志刚 《福州大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2013年第2期45-51,共7页
我国同期的主板市场不存在ARCH效应,中小板市场存在弱势ARCH效应,创业板市场存在明显的ARCH效应;GARCH(1,2)模型能较好地刻画中小板指数,GARCH(1,1)模型能较好地刻画创业板指数;EGARCH(1,2)能较好地刻画中小板市场波动的非对称性,EGARCH... 我国同期的主板市场不存在ARCH效应,中小板市场存在弱势ARCH效应,创业板市场存在明显的ARCH效应;GARCH(1,2)模型能较好地刻画中小板指数,GARCH(1,1)模型能较好地刻画创业板指数;EGARCH(1,2)能较好地刻画中小板市场波动的非对称性,EGARCH(1,1)模型能较好地刻画创业板市场波动的非对称性;GARCH(1,2)-M模型不能有效刻画中小板指数,GARCH(1,1)-M也不能有效刻画创业板指数,表明中小板市场及创业板市场日收益序列对风险溢价的敏感性不强。 展开更多
关键词 创业板市场 arch模型 Garch模型 EGarch模型
在线阅读 下载PDF
我国创业板市场波动的ARCH效应研究 被引量:5
7
作者 耿庆峰 《南京财经大学学报》 2012年第5期58-65,共8页
相对于主板市场而言,创业板上市公司具有明显的高科技、高成长、波动性大等特点。ARCH类模型较好地拟合了资本市场中资产收益的"尖峰厚尾"、"波动率集聚"等一系列的特征,广泛应用于资产收益与波动率的分析。选取201... 相对于主板市场而言,创业板上市公司具有明显的高科技、高成长、波动性大等特点。ARCH类模型较好地拟合了资本市场中资产收益的"尖峰厚尾"、"波动率集聚"等一系列的特征,广泛应用于资产收益与波动率的分析。选取2010/6/1—2012/5/31的创业板指数日收盘价,运用GARCH族模型对我国创业板指数的日收益及波动率进行研究的结果表明,我国创业板市场存在明显的ARCH效应,且GARCH(1,1)、EGARCH(1,1)模型都能较好地拟合,而GARCH(1,1)-M在验证指数波动对收益影响却不显著,表明创业板市场收益与波动关联性不强。 展开更多
关键词 创业板市场 arch模型 Garch模型 EGarch模型
在线阅读 下载PDF
ARCH模型在预测股价变动中的应用 被引量:1
8
作者 王立凤 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第7期142-142,共1页
关键词 arch模型 合理应用 股价变动 预测 自回归条件异方差 arch类模型 时间序列数据 Garch 通货膨胀率 统计特性
在线阅读 下载PDF
基于ARCH类模型的我国茭白价格波动特征
9
作者 赵金朔 王哲 +1 位作者 赵帮宏 王晓燕 《浙江农业科学》 2025年第11期2809-2816,共8页
茭白作为一种小宗鲜食型高端水生蔬菜,研究其价格波动特征对把握茭白市场价格规律、促进农民增收具有重要作用。本文运用自回归条件异方差模型(ARCH类模型)对2014-2023年全国茭白价格波动特征进行分析。结果表明,茭白价格具有显著的波... 茭白作为一种小宗鲜食型高端水生蔬菜,研究其价格波动特征对把握茭白市场价格规律、促进农民增收具有重要作用。本文运用自回归条件异方差模型(ARCH类模型)对2014-2023年全国茭白价格波动特征进行分析。结果表明,茭白价格具有显著的波动集簇性。茭白作为小宗农产品具有“高风险高收益、低风险低收益”特征。我国茭白价格信息存在“杠杆效应”,冲击的影响是非对称性的。据此提出提高机械化水平、降低生产成本,强化品牌建设、提升产品竞争力,延长上市周期、提高抗风险能力等措施,以期促进茭白产业健康发展。 展开更多
关键词 农民收益 茭白价格波动 arch类模型
在线阅读 下载PDF
深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型
10
作者 林雨 幸伟 刘堂发 《会计之友》 北大核心 2013年第34期80-83,共4页
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率... 文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。 展开更多
关键词 深证成分指数 arch效用 Garch模型 Garch—M模型
在线阅读 下载PDF
汇率波动非对称效应的计量检验—基于非对称ARCH类模型 被引量:1
11
作者 朱新玲 黎鹏 《统计教育》 2008年第7期31-33,共3页
本文利用非对称ARCH类模型对1994年1月1日至2007年8月24日的人民币/美元的日汇率序列的波动特性进行了计量检验,检验结果表明在此期间汇率序列的波动存在显著的条件异方差性和波动过程的非对称性,利空消息引起的汇率波动大于利好消息引... 本文利用非对称ARCH类模型对1994年1月1日至2007年8月24日的人民币/美元的日汇率序列的波动特性进行了计量检验,检验结果表明在此期间汇率序列的波动存在显著的条件异方差性和波动过程的非对称性,利空消息引起的汇率波动大于利好消息引起的汇率波动。 展开更多
关键词 非对称性 Tarch EGarch 非对称C-arch
在线阅读 下载PDF
The Comparison of Different Degree of Convexity and 3D Modeling of Involute Hyperbolic Arch Dam 被引量:3
12
作者 DU Qi-lu DU Ting-na ZHAO Hai-feng 《Computer Aided Drafting,Design and Manufacturing》 2011年第2期7-12,共6页
Because of good quality of compressive resistance, the hyperbolic arch dam is being increasingly applied to engineering projects. In order to satisfy the needs of compressive resistance under the conditions of high wa... Because of good quality of compressive resistance, the hyperbolic arch dam is being increasingly applied to engineering projects. In order to satisfy the needs of compressive resistance under the conditions of high water pressure, a stress analysis is required for the dam. During the stress analysis process however, due to the complexity of the three-dimensional modeling, it is very hard to form a model. Therefore, the stress analysis process is a barrier for the arch dam. In this article, based on the research of the new line-type arch dam, a mathematical model in different degree of convexity conditions of the dam is established; using the C + + language program, a computer three-dimensional model simulation is realized on AutoCAD. The accurate three-dimensional model is providing a finite element optimization design of the involute hyperbolic arch dam for the next step. 展开更多
关键词 the involute hyperbolic arch dam arch axis upstream arch arc downstream arch arc 3D modelling C program design
在线阅读 下载PDF
单指标ARCH-M模型的经验似然估计
13
作者 张晓蔓 赵培信 《齐鲁工业大学学报》 2025年第6期71-80,共10页
考虑一类单指标自回归条件异方差-均值(ARCH-M)模型的估计问题。基于经验似然方法及局部最小二乘估计理论,对模型的参数分量提出了一种基于经验似然的估计方法。在一些正则性条件下,证明了所构造的对数似然比估计量渐近服从标准卡方分布... 考虑一类单指标自回归条件异方差-均值(ARCH-M)模型的估计问题。基于经验似然方法及局部最小二乘估计理论,对模型的参数分量提出了一种基于经验似然的估计方法。在一些正则性条件下,证明了所构造的对数似然比估计量渐近服从标准卡方分布,从而给出了参数分量的置信域。在不同估计方法下进行模拟研究,以比较提出的经验似然估计方法与现有估计方法的有限样本性能。 展开更多
关键词 单指标模型 arch-M模型 经验似然 置信域 卡方分布
在线阅读 下载PDF
基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究 被引量:11
14
作者 田波 朴在林 +1 位作者 郭丹 王慧 《电测与仪表》 北大核心 2016年第17期12-17,共6页
风功率预测对提高电能质量和电力系统的安全运行具有重要意义。基于时间序列的方法,对内蒙古赤峰地区某风场的风功率数据进行了超短期预测,通过对数据平稳性检验的结果,建立了时间序列的ARMA模型,利用拉格朗日乘子检验的方法,检验ARMA... 风功率预测对提高电能质量和电力系统的安全运行具有重要意义。基于时间序列的方法,对内蒙古赤峰地区某风场的风功率数据进行了超短期预测,通过对数据平稳性检验的结果,建立了时间序列的ARMA模型,利用拉格朗日乘子检验的方法,检验ARMA模型具有ARCH效应,并建立适合的ARMA-GARCH模型。结论通过对比ARMA模型,ARMA-ARCH模型和ARMA-GARCH模型的风功率预测精度可知,在解决数据的残差序列异方差函数具有长期相关性时,ARMA-GARCH模型能够有效的提高预测精度。 展开更多
关键词 时间序列 风电功率 预测 ARMA模型 arch模型 Garch模型
在线阅读 下载PDF
BP算法和对称ARCH类模型对股市波动性预测的实证比较 被引量:6
15
作者 庞素琳 徐建闽 黎荣舟 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期658-662,共5页
利用我国深圳股票市场的实际数据,建立了相应的BP算法网络预测模型和ARCH(1),GARCH(1,1)预测模型,分别用来对深成指数每个周末收盘价的波动性进行预测.研究表明,BP算法对样本外观测值的上凸曲线拟合得较好,对下凸曲线的拟合效果较差;AR... 利用我国深圳股票市场的实际数据,建立了相应的BP算法网络预测模型和ARCH(1),GARCH(1,1)预测模型,分别用来对深成指数每个周末收盘价的波动性进行预测.研究表明,BP算法对样本外观测值的上凸曲线拟合得较好,对下凸曲线的拟合效果较差;ARCH(1)和GARCH(1,1)则反之,其预测曲线对样本外观测值的下凸曲线拟合效果都较好,但对上凸曲线的拟合效果都较差.通过采用6种常用的预测误差统计量:平均误差、平均绝对误差、均方根误差、平均绝对比率误差、Akaike信息准则、Baves信息准则对样本外数据的预测结果进行检验,BP算法的预测效果最好,ARCH(1)模型次之,GARcH(1,1)模型偏差. 展开更多
关键词 BP算法 arch(1)模型 Garch(1 1)模型 波动性
在线阅读 下载PDF
基于GED-GARCH类模型的我国原油现货市场波动性的研究
16
作者 李晓娟 《商场现代化》 2012年第1期30-32,共3页
选取2005年1月3日至2011年7月28日大庆原油现货日平均价格,以广义误差分布代替正态分布以反映金融资产的尖峰厚尾性,建立了GARCH(1,1)、GARCH-M、TARCH(1,1)、EGARCH(1,1)等多个模型,实证研究了我国原油现货市场收益率的波动特征。实证... 选取2005年1月3日至2011年7月28日大庆原油现货日平均价格,以广义误差分布代替正态分布以反映金融资产的尖峰厚尾性,建立了GARCH(1,1)、GARCH-M、TARCH(1,1)、EGARCH(1,1)等多个模型,实证研究了我国原油现货市场收益率的波动特征。实证结果表明:大庆原油现货价格收益率具有波动集聚性;大庆原油现货市场收益率存在ARCH效应,在拟合大庆原油现货市场的ARCH效应时,GARCH(1,1)能较GARCH-M更好地消除ARCH效应;大庆原油现货市场存在明显的杠杆效应,利空消息对大庆原油市场的冲击是利好消息对原油市场的冲击的1.66倍,在描述大庆原油现货市场杠杆效应时,EGARCH(1,1)模型比TARCH(1,1)模型拟合效果好。 展开更多
关键词 arch效应 杠杆效应 Garch模型 Tarch模型 EGarch模型
在线阅读 下载PDF
ARCH模型的诊断分析 被引量:21
17
作者 柯珂 张世英 《管理科学学报》 CSSCI 2001年第2期12-18,共7页
探讨了 ARCH模型的诊断分析和变结构建模问题 .所提出的分整增广 GARCH- M模型包括了几乎所有现有的 ARCH模型 ,基于分整增广 GARCH- M模型克服了 ARCH模型在模型设定检验 ,长记忆检验和参数估计等方面的障碍 .利用分段建模方法来检测... 探讨了 ARCH模型的诊断分析和变结构建模问题 .所提出的分整增广 GARCH- M模型包括了几乎所有现有的 ARCH模型 ,基于分整增广 GARCH- M模型克服了 ARCH模型在模型设定检验 ,长记忆检验和参数估计等方面的障碍 .利用分段建模方法来检测模型结构变化点和分段变化模型的选择 .最后 ,以上海证券综合事业股票指数为数据 。 展开更多
关键词 arch模型 诊断分析 变结构建模 分整增广Garch-M模型 金融波动性 分段建模 变结构点
在线阅读 下载PDF
AR-EGARCH模型在疾病指数时间序列建模中的应用研究 被引量:3
18
作者 华来庆 熊林平 +3 位作者 孟虹 申广荣 赵胜荣 胡亚萍 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2006年第6期482-485,共4页
目的探索带有影响因素的疾病指数时间序列建模方法。方法采用黄瓜霜霉病病情指数时间序列从方法学的角度进行预测方法研究,将主成分回归模型和自回归条件异方差模型结合起来,建立AR(2)-EGARCH(0,2)模型。结果AR(2)-EGARCH(0,2)模型用应... 目的探索带有影响因素的疾病指数时间序列建模方法。方法采用黄瓜霜霉病病情指数时间序列从方法学的角度进行预测方法研究,将主成分回归模型和自回归条件异方差模型结合起来,建立AR(2)-EGARCH(0,2)模型。结果AR(2)-EGARCH(0,2)模型用应变量的过去值、过去误差和自变量的当前值、过去值的线性组合来预测病情,克服了主成分回归模型误差项不独立或存在异方差的缺点,模型取得了较好的预测效果。结论AR(2)-EGARCH(0,2)模型为本研究获得的预测效果较好的时间序列模型,适合于类似时间序列数据的结果预测。 展开更多
关键词 AR—EGarch模型 arch模型 主成分回归 时间序列 预测
暂未订购
基于GARCH族模型的我国股市波动性研究 被引量:13
19
作者 姜翔程 熊亚敏 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第2期115-119,共5页
选取1996年12月16日到2015年5月19日期间上证综指和深证成指日收益率数据,建立二变量指标的GARCH模型、TARCH模型和EGARCH模型,对我国股市的波动性进行实证分析.结果发现:EGARCH模型能较好地拟合沪深两市日收益率波动的时间序列,而且我... 选取1996年12月16日到2015年5月19日期间上证综指和深证成指日收益率数据,建立二变量指标的GARCH模型、TARCH模型和EGARCH模型,对我国股市的波动性进行实证分析.结果发现:EGARCH模型能较好地拟合沪深两市日收益率波动的时间序列,而且我国股市存在显著的非对称性,表现为股票市场上投资者对利好消息的反应小于对同等程度的利空消息的反应. 展开更多
关键词 收益率波动性 Garch族模型 arch效应 非对称性
在线阅读 下载PDF
证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析 被引量:9
20
作者 惠军 朱翠 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1108-1112,共5页
文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金... 文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金市场收益率分布用ARMA-ARCH类模型进行实证分析,解决了方差时变条件下金融波动时间序列建模问题,描述了基金序列的特性。 展开更多
关键词 自回归条件异方差(arch)模型 ARMA-arch类模型 证券投资基金 波动性
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 250 下一页 到第
使用帮助 返回顶部