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1
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收益率基于AEPD分布的股票价格模型及其欧式期权定价 |
武康平
田昕明
李柳玲
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2016 |
3
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2
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AEPD、AST和ALD分布下金融资产收益率典型事实描述与VaR度量 |
刘攀
周若媚
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2015 |
12
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3
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Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 |
郭小稚
张晓峒
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2015 |
2
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4
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基于AEPD分布和ALD分布的VaR模型 |
李孝华
宋敏
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
8
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5
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AEPD分布与期权定价——理论模型与结合可转债“权价值”的分析 |
田昕明
李柳玲
甄士琦
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《投资研究》
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2015 |
3
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6
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均值方程中被解释变量滞后项在GARCH模型中的应用——基于创业板股票市场的研究 |
周爱民
郭小稚
张若雪
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《中国物价》
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2015 |
1
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7
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CAPM的新模型研究——基于美国银行信用违约互换数据的研究 |
邸昊
李柳铃
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《河北民族师范学院学报》
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2015 |
1
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