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时序非平稳性ADF检验法的理论与应用 被引量:31
1
作者 陈昭 《广州大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第5期5-10,共6页
数据非平稳问题是经典和非经典计量经济学的分水岭,在经典计量经济学领域内,假设变量是平稳的,因此不考虑变量的非平稳性,而实际上大多数经济数据又是非平稳的.研究表明,用非平稳变量进行回归分析降低了检验的功效,结果常常是虚假回归,... 数据非平稳问题是经典和非经典计量经济学的分水岭,在经典计量经济学领域内,假设变量是平稳的,因此不考虑变量的非平稳性,而实际上大多数经济数据又是非平稳的.研究表明,用非平稳变量进行回归分析降低了检验的功效,结果常常是虚假回归,所以对变量进行平稳性检验是避免虚假回归的前提.参数检验的ADF法作为常用的数据非平稳性的检验方法,有其自身的理论发展脉络和应用价值.通过对香港向内地输入的影响因素的分析,发现香港对内地输入与其影响因素——中国的GDP以及港币汇率均是I(1)变量,且三者具有协整关系而且是非线性函数关系.随着面板数据使用的增加,ADF检验法将逐渐更广泛地应用于面板数据的分析和检验过程中. 展开更多
关键词 时间序列非平稳性 adf检验 出口模型与实证
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基于ADF检验的中国出口集装箱班轮运价随机特性研究 被引量:6
2
作者 陈丽江 《武汉理工大学学报(社会科学版)》 北大核心 2013年第1期15-20,共6页
对我国出口集装箱班轮运输市场的运价随机特征进行研究,选取1998年至2011年中国出口集装箱班轮运输市场11条分航线运价指数,分成不同的时间序列长度,分别进行ADF检验,并对残差自相关性进行检验,发现11条航线中大多数运价指数短期时间序... 对我国出口集装箱班轮运输市场的运价随机特征进行研究,选取1998年至2011年中国出口集装箱班轮运输市场11条分航线运价指数,分成不同的时间序列长度,分别进行ADF检验,并对残差自相关性进行检验,发现11条航线中大多数运价指数短期时间序列有着随机游走的特性,随着时间序列长度的增加随机游走特性慢慢减弱、消失,CCFI呈现出均值回归特征;不同的分航线CCFI随机游走持续时间长短不一样,意味着不同航线价格反映市场信息的能力不一样。 展开更多
关键词 随机游走 adf检验 自相关检验 均值回归
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最优滞后长度与ADF检验性质研究及其应用 被引量:6
3
作者 邓露 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第9期20-24,共5页
从理论上对ADF检验中滞后长度应满足的上、下界条件,各种滞后长度选择方法及其对ADF检验性质的影响进行了总结。在此基础上,基于信息准则、修正的信息准则以及一般到特殊法对欧洲6国的CPI指数进行了单位根检验,研究发现:实践中ADF检验... 从理论上对ADF检验中滞后长度应满足的上、下界条件,各种滞后长度选择方法及其对ADF检验性质的影响进行了总结。在此基础上,基于信息准则、修正的信息准则以及一般到特殊法对欧洲6国的CPI指数进行了单位根检验,研究发现:实践中ADF检验对于滞后长度的选择非常敏感,表现为对不同指数进行检验时选择的滞后长度往往不同,且同一指数运用不同方法时确定的滞后长度也不同,进而导致ADF统计推断得到互相矛盾的结论。 展开更多
关键词 adf检验 最优滞后长度 信息准则 修正的信息准则 从一般到特殊法
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基于ADF检验的上海股票市场弱式有效性研究 被引量:2
4
作者 柴丽俊 李先流 《中国外资》 2011年第10期168-168,共1页
本文首先对有效市场假设理论、单位根过程和ADF检验进行了简要介绍,然后通过检验单位根过程的ADF检验法,对上海股票市场的一系列指数进行了实证检验,最后得出上海股票市场是弱式有效市场的结论。
关键词 上海股票市场 弱式有效性 单位根过程 adf检验
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利用ADF检验对时间序列进行建模 被引量:7
5
作者 莫达隆 《时代金融》 2010年第4X期46-48,共3页
通过证明ADF检验模型中滞后差分项m与ARMA(p,q)模型中阶数p的关系,在Pandit-Wu建模方法基础上,归纳出ARMA(p,q)建模的一种方法。并以广西外经贸2005~2009年10月的出口数据为例。
关键词 时间序列 平稳性 adf检验 ARMA(p q)模型
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基于小波分解与二阶灰色神经网络模型结合ADF检验的短期负荷预测方法 被引量:8
6
作者 祖光鑫 武国良 +1 位作者 王国良 于洋 《黑龙江电力》 CAS 2021年第6期476-481,541,共7页
增强电力系统负荷预测的精度可以提高经济预测的准确性,但是由于负荷序列为波动的,故难以实现精准预测。该文提出了一种基于小波分解(WD)与二阶灰色神经网络相结合用以增强迪基-富勒(ADF)检验的负荷预测方法以实现对负荷的精准预测。首... 增强电力系统负荷预测的精度可以提高经济预测的准确性,但是由于负荷序列为波动的,故难以实现精准预测。该文提出了一种基于小波分解(WD)与二阶灰色神经网络相结合用以增强迪基-富勒(ADF)检验的负荷预测方法以实现对负荷的精准预测。首先,利用WD对负载序列进行分解,减少非平稳负载序列;然后,采用ADF检验作为各分解分量静载序列的检验方法,检验结果确定最佳WD水平;最后,为了准确预测小波,利用二阶灰色预测模型分别对WD后各分量进行预测。此外,为了得到二阶灰色预测模型的最优参数,采用神经网络映射法建立了二阶灰色神经网络预测模型,通过一个真实负荷序列的仿真结果证明所提方法能显著提高负荷预测精度。 展开更多
关键词 负荷预测 adf检验 小波分解 二阶灰色神经网络 神经网络映射
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市场有效性理论及我国中小板市场有效性的ADF检验
7
作者 吴咏 王辉 《商情》 2013年第34期77-78,共2页
本文基于市场有效性理论,针对我国中小板市场,提出“我国的中小企业板股票市场已基本达到弱式有效”的假设,并通过选取中小板市场指数序列,运用ADF检验方法,对假设进行检验,最后得出中小板市场股票价格满足随机游走特性,已基本... 本文基于市场有效性理论,针对我国中小板市场,提出“我国的中小企业板股票市场已基本达到弱式有效”的假设,并通过选取中小板市场指数序列,运用ADF检验方法,对假设进行检验,最后得出中小板市场股票价格满足随机游走特性,已基本达到弱式有效的结论,同时指出这一结论从理论上讲,意味着中小板股票市场参与者利用历史价格信息和交易信息进行技术分析将无法获得超额利润。 展开更多
关键词 中小板股票市场 市场有效性 adf检验
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ADF单位根检验中联合检验F统计量研究 被引量:32
8
作者 聂巧平 张晓峒 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2007年第2期73-80,共8页
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首... ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。 展开更多
关键词 单位根 adf检验 蒙特卡罗模拟 响应面函数
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ADF检验中滞后长度的选择——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据 被引量:11
9
作者 邓露 张晓峒 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期126-138,共13页
在进行ADF检验时如何确定最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检... 在进行ADF检验时如何确定最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检验式以及样本容量下,各种滞后长度选择方法对ADF检验功效和实际检验水平的影响,认为修正的信息准则通常具有较合理的实际检验水平,而从一般到特殊法具有更为稳健的ADF检验性质。 展开更多
关键词 adf检验 滞后长度 信息准则 修正信息准则 一般到特殊
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上确界ADF方法在农产品市场泡沫检验中的应用:文献综述 被引量:1
10
作者 王燕青 王晓蜀 武拉平 《技术经济》 CSSCI 北大核心 2016年第3期109-115,共7页
概述了泡沫检验的理论基础和上确界ADF方法的实施步骤,对该方法在价格泡沫检验中的应用进行了综述,尤其重点综述了该方法在农产品价格泡沫检验中的应用。指出上确界ADF方法的特点:在向前递归回归的基础上集合右尾单位根检验对周期性破... 概述了泡沫检验的理论基础和上确界ADF方法的实施步骤,对该方法在价格泡沫检验中的应用进行了综述,尤其重点综述了该方法在农产品价格泡沫检验中的应用。指出上确界ADF方法的特点:在向前递归回归的基础上集合右尾单位根检验对周期性破灭的价格泡沫进行检验;对于临界值,既可以采用保守的计算方式得到,也可以灵活地通过仿真模拟得到;在递归回归过程中,由向前递归发展到向前和向后递归方式。 展开更多
关键词 价格泡沫 上确界adf检验 农产品价格
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用ADF方法检验中国A股β系数的平稳性 被引量:5
11
作者 赵景文 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第8期72-75,共4页
本文用ADF检验方法研究了中国A股β系数的平稳性问题。主要的发现有:1.对于个股而言,有很大部分股票的β系数是不平稳的;估计期越长,个股β系数序列不平稳的概率越大。2.资产组合的β系数的平稳性要高于个股,并且,组合中的股票数量越多... 本文用ADF检验方法研究了中国A股β系数的平稳性问题。主要的发现有:1.对于个股而言,有很大部分股票的β系数是不平稳的;估计期越长,个股β系数序列不平稳的概率越大。2.资产组合的β系数的平稳性要高于个股,并且,组合中的股票数量越多,组合β系数平稳的概率越大。 展开更多
关键词 Β系数 平稳性 adf检验
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具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验 被引量:2
12
作者 鲜思东 彭作祥 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2007年第5期459-463,共5页
在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的s... 在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的size distortion越来越严重,对高频金融时序进行单位根检验时,选择Zρ或Zt统计量需要进行一个权衡. 展开更多
关键词 单位根过程 GARCH过程 near—IGRACH过程 size distortion adf检验
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甘肃新型工业化与服务业发展融合研究——基于ADF的实证检验 被引量:1
13
作者 金梅 高新才 《西北师大学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2013年第5期129-132,共4页
通过ADF实证检验对甘肃服务业与工业之间的联动关系进行了分析。结果表明:1.甘肃工业发展对服务业的推动作用有限,服务业没有和工业发展很好地融合在一起,印证了甘肃服务业整体处于低级发展阶段的现实;2.大力发展生产性服务业,与工业形... 通过ADF实证检验对甘肃服务业与工业之间的联动关系进行了分析。结果表明:1.甘肃工业发展对服务业的推动作用有限,服务业没有和工业发展很好地融合在一起,印证了甘肃服务业整体处于低级发展阶段的现实;2.大力发展生产性服务业,与工业形成相互促进、良性循环发展的内在联动关系是今后甘肃省服务业快速发展的基本方向。因此,构建服务业与工业协同发展的体制机制,是今后甘肃服务业及其集群发展的重要战略选择。 展开更多
关键词 甘肃 服务业 工业 adf实证检验
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具有GJR-GARCH-skewt误差项时序的ADF单位根检验
14
作者 刘珂 彭作祥 《泰山学院学报》 2006年第6期14-18,共5页
本文在有限样本情况下,用Monte Carlo方法模拟了具有G JR-GARCH-skewt误差项时间序列的ADF单位根检验.分析模型中误差项的波动、条件分布中参数的设定、样本容量及杠杆效应对临界值的影响.结果显示,随着波动的持久性加强,使用经典ADF单... 本文在有限样本情况下,用Monte Carlo方法模拟了具有G JR-GARCH-skewt误差项时间序列的ADF单位根检验.分析模型中误差项的波动、条件分布中参数的设定、样本容量及杠杆效应对临界值的影响.结果显示,随着波动的持久性加强,使用经典ADF单位根检验的Zt、ZρFu ller临界值将降低检验的有效性. 展开更多
关键词 随机模拟 GJR—GARCH—skewt误差项 adf单位根检验 有效性分析
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具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验
15
作者 王淑良 《重庆工学院学报》 2007年第1期31-36,共6页
在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应... 在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zt统计量,而对Zρ统计量则应该慎用. 展开更多
关键词 单位根过程 EGARCH—SGED误差 adf单位根检验
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中国股票市场的弱式有效性检验:基于单位根方法 被引量:32
16
作者 戴晓凤 杨军 张清海 《系统工程》 CSCD 北大核心 2005年第11期23-28,共6页
中国股票市场是否达到弱式有效一直是理论界讨论的重要课题,具有重要的理论价值和实践意义。由于股价指数时间序列的单位根检验能够满足鞅假定的要求,故较之随机游走检验对股票市场弱式有效性的验证更具合理性。本文采用单位根方法对中... 中国股票市场是否达到弱式有效一直是理论界讨论的重要课题,具有重要的理论价值和实践意义。由于股价指数时间序列的单位根检验能够满足鞅假定的要求,故较之随机游走检验对股票市场弱式有效性的验证更具合理性。本文采用单位根方法对中国股市开市以来的数据进行了有效性检验,并运用游程检验对之进行分年度检验,其结果除上海综合指数外,其他的指数都通过了检验,呈现出弱式有效。 展开更多
关键词 中国股市 adf检验 游程检验 弱式有效
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上海股市β系数的稳定性检验 被引量:28
17
作者 苏卫东 张世英 《预测》 CSSCI 2002年第2期44-46,62,共4页
本文通过对上海股市的股票与股票组合的 β系数进行单位根检验 ,以检验其稳定性 ,结果发现 :从长期来讲 ,大多数股票的 β系数不稳定 ,证券法实施后它们的稳定性降低 ,而股票组合可以增加 β系数的稳定性。
关键词 Β系数 稳定性 单位根 adf检验 上海股市
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科技金融支持科技创新的实证检验 被引量:26
18
作者 曹文芳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第13期160-163,共4页
文章利用2010—2017年湖北省17个地市的科技金融投入与科技创新产出面板数据,构建湖北科技金融支持科技创新的评价指标体系,采用回归分析法对科技金融投入与科技创新产出的长期均衡关系进行综合评价,并对回归模型进行ADF平稳性检验和Joh... 文章利用2010—2017年湖北省17个地市的科技金融投入与科技创新产出面板数据,构建湖北科技金融支持科技创新的评价指标体系,采用回归分析法对科技金融投入与科技创新产出的长期均衡关系进行综合评价,并对回归模型进行ADF平稳性检验和Johansen协整检验。结果表明,总体上,湖北科技金融与科技创新二者呈显著正相关关系。其中,公共科技金融对科技创新的影响程度最大,创投风险资本对科技创新的影响程度最小,银行科技贷款对科技创新的影响程度居于二者之间。具体来讲,各个地市不同科技金融主体对科技创新的支持作用存在较大的区域差异:政府财政科技投入对低产出地区支持作用最大,随着科技产出的提高,贡献呈减弱趋势;银行科技贷款主要支持中、高产出地区的技术创新;资本市场投入只对高产出地区有显著影响。 展开更多
关键词 科技金融 科技创新 回归分析 adf检验 JOHANSEN检验
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财政支持对提高农民家庭经营收入的效果——基于1991—2008年统计数据的再检验 被引量:7
19
作者 杨敏 蒋远胜 《四川农业大学学报》 CSCD 北大核心 2011年第1期124-128,共5页
基于1991至2008年的统计数据,运用ADF检验、协整检验及误差修正模型,分析了财政支持对农民人均家庭经营收入的影响。结果表明,近些年国家财政支农绝对量的增加对提高农民人均家庭经营收入有一定的推动作用,但这种推动作用的长期或短期... 基于1991至2008年的统计数据,运用ADF检验、协整检验及误差修正模型,分析了财政支持对农民人均家庭经营收入的影响。结果表明,近些年国家财政支农绝对量的增加对提高农民人均家庭经营收入有一定的推动作用,但这种推动作用的长期或短期效果都还不令人满意,财政支农对农民收入影响还有很大的提高空间。因此,本文提出了调整国民收入分配格局,加大财政支农力度;建立财政对农业支持的长期稳定机制;鼓励和吸引社会资金投入等政策建议。 展开更多
关键词 财政支持 adf检验 协整分析 误差修正模型
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浮动汇率制国家满足实际利率平价假说吗——区分贸易品和非贸易品的检验及对中国的启示 被引量:2
20
作者 王孝松 谢申祥 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2009年第5期48-53,共6页
本文分别使用总产品价格、贸易品价格和非贸易品价格来构建实际利率,选取了实行浮动汇率制的八个工业化国家作为样本,通过检验两国间实际利率差序列是否平稳来验证实际利率平价(RIP)假说是否成立。实证结果显示,使用贸易品价格构建实际... 本文分别使用总产品价格、贸易品价格和非贸易品价格来构建实际利率,选取了实行浮动汇率制的八个工业化国家作为样本,通过检验两国间实际利率差序列是否平稳来验证实际利率平价(RIP)假说是否成立。实证结果显示,使用贸易品价格构建实际利率时,实际利率平价假说在大多数情况下能被证实,而使用其他两种价格构建实际利率时,该假说在多数情况下被证伪。这样,西方发达国家财政政策和货币政策失效的原因可在一定程度上得到解释,同时,我们的结论也可为中国未来金融改革提供有益的启示。 展开更多
关键词 实际利率平价 贸易品 非贸易品 adf检验
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