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跳跃—扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型被引量：14: 1; 作者罗长青朱慧明欧阳资生《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第3期1-12,共12页; 针对现有研究大多只考虑扩散条件的不足，构建了跳跃一扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型。运用1991～2010年中国上市公司的数据构建了行业信用风险指数，运用双指数跳跃扩散模型来识别行业信用风险的跳跃扩散点，发现在... 展开更多; 关键词跳跃-扩散双指数模型变结构copula 信用风险相关性; 原文传递

基于变结构Copula模型的金融危机传染效应实证分析——以中美股票市场为例被引量：7: 2; 作者刘湘云高明瑞《南京邮电大学学报（社会科学版）》 2010年第2期64-69,101,共7页; 为检验美国金融危机的传染效应,根据中美股市指数日收益率,进行Granger因果检验,并运用变结构Copula模型实证分析金融危机前后美国股市和中国股市的相关性变化。结果表明:美国金融危机加大了中美两国股市的相关性,但影响程度呈现出阶段... 展开更多; 关键词美国金融危机变结构copula模型传染效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于变结构Copula模型的相依关系分析被引量：7: 3; 作者王沁《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第2期341-347,共7页; 本文首次从Spearman的rho出发,提出了一种检验Copula模型是否存在变结构特征的方法,并通过蒙特卡洛模拟验证了这种方法的有效性。在此基础上,利用分阶段建模技术和Spearman的rho对沪深股市的相依关系是否存在变结构进行了分析。结果证实... 展开更多; 关键词 Spearman的rho 变结构copula模型蒙特卡洛模拟沪深股市; 原文传递

变结构pair copula模型在金融危机传染分析中的应用被引量：1: 4; 作者刘昆仑《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期104-110,共7页; 将变结构点的诊断与pair copula方法相结合构造了变结构的pair copula模型,以此来研究次贷危机的传染效应。在实证分析中,选取标准普尔500指数、上证综指、日经225指数、伦敦金融时报100指数等四支股票组成资产组合,依次进行了股票收益... 展开更多; 关键词金融危机传染 PAIR copula模型 GARCH模型变结构点 VAR; 原文传递

基于变结构copula模型的股票市场分析: 5; 作者刘昆仑《辽宁大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第3期215-219,共5页; 通过构建度量相关性的变结构copula模型,对股市的波动情况进行分析.模型利用copula函数在度量相关结构上的优势来处理金融市场的变结构问题,采用Bayes时序诊断和Z检验的方法对变结构点进行了诊断,在实证分析中,运用此模型对沪深股市的... 展开更多; 关键词变结构 copula函数 GARCH模型变结构点的诊断; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断方法: 6; 作者杨湘豫徐晓环《湖南理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2019年第2期10-14,共5页; 利用 Copula 函数对时间序列相关性的独特优势,进行二元正态 Copula-GARCH(1,1)建模,提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,用t 检验判断变结构点的诊断方法.并以上证指数和深证成指为实证样本,研究两者发生显著变化的时刻.研究结果... 展开更多; 关键词 copula-GARCH(1 1) t 检验变结构点; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于变结构的Copula函数中美大豆期货波动溢出效应变动研究被引量：2: 7; 作者刘建和田嘉惠 +1 位作者王玉斌吴航宗《大豆科学》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期469-476,共8页; 近年来,我国大豆需求量逐年上升,而国产大豆产量却逐渐下降,进口量迅速上升。自美国政府对我国发起贸易战以来,大豆期货价格大幅变动。因此,研究中国大豆期货价格的形成机制尤为重要。本文通过建立变结构的正态Copula-GARCH(1,1)-t模型... 展开更多; 关键词溢出效应大豆期货黄大豆1号 copula函数变结构copula函数; 原文传递

Copula的局部变结构点诊断的实证研究被引量：3: 8; 作者刘圆杨湘豫《经济数学》 2013年第3期64-67,共4页; 基于Copula函数对相关性研究的特有优势,构建了二元正态Copula模型,提出了在时变相关系数的基础上对局部变结构点的诊断方法.以上证煤炭指数及有色金属指数作为实证样本,研究了煤炭指数和有色金属的相关性发生显著变化的时刻,并分析其... 展开更多; 关键词二元正态copula模型 Garch（1 1）模型局部变结构点; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于变结构Copula模型的股市与汇市间波动溢出效应研究被引量：6: 9; 作者吴智昊《金融发展研究》北大核心 2015年第2期3-7,共5页; 本文采用变结构Copula模型对我国股、汇市间的波动溢出效应进行研究。利用二元正态Copula函数的时变相关系数得出美元对人民币汇率与沪深300指数间相关关系的变结构点,再利用混合Copula模型分段检验波动溢出效应。实证结果表明,汇改以来... 展开更多; 关键词人民币汇率波动溢出效应变结构copula模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

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