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Likelihood Inference under Generalized Hybrid Censoring Scheme with Comp eting Risks
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作者 MAO Song SHI Yi-min 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 2016年第2期178-188,共11页
Statistical inference is developed for the analysis of generalized type-Ⅱ hybrid censoring data under exponential competing risks model. In order to solve the problem that approximate methods make unsatisfactory perf... Statistical inference is developed for the analysis of generalized type-Ⅱ hybrid censoring data under exponential competing risks model. In order to solve the problem that approximate methods make unsatisfactory performances in the case of small sample size,we establish the exact conditional distributions of estimators for parameters by conditional moment generating function(CMGF). Furthermore, confidence intervals(CIs) are constructed by exact distributions, approximate distributions as well as bootstrap method respectively,and their performances are evaluated by Monte Carlo simulations. And finally, a real data set is analyzed to illustrate all the methods developed here. 展开更多
关键词 generalized type-Ⅱ hybrid scheme competing risks conditional moment generating function bootstrap method confidence intervals
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基于函数型Logistic模型的企业财务困境预警研究
2
作者 王德青 薛守聪 +2 位作者 芦智昊 郭梦霞 侯伊雯 《运筹与管理》 北大核心 2025年第9期46-52,I0013-I0020,共15页
财务困境是恶化的企业经营状况长期累积结果,基于离散数据的传统预警方法侧重于静态视角测度财务指标引致财务困境的平均作用,忽略了企业财务困境形成的连续演变过程。针对财务指标预警作用的连续时变本征,本文在财务指标函数化基础上,... 财务困境是恶化的企业经营状况长期累积结果,基于离散数据的传统预警方法侧重于静态视角测度财务指标引致财务困境的平均作用,忽略了企业财务困境形成的连续演变过程。针对财务指标预警作用的连续时变本征,本文在财务指标函数化基础上,系统拓展融合变量选择的函数型Logistic模型,旨在从过程视角识别有效财务预警指标,并测度其引致企业财务困境形成的时变影响。基于中国A股上市公司的实证分析发现,困境预警的众多财务指标并不都具有显著的预警作用,不同财务指标的预警作用呈现出显著的时段差异。预警效果比较方面,融合变量选择的函数型Logistic模型相较传统预警方法具有显著优势。本文融合变量选择系统拓展了函数型Logistic模型,能够为时变视角预警企业财务困境提供方法支持。 展开更多
关键词 财务困境 函数型Logistic模型 风险预警 变量选择
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基于压力测试的建筑施工安全风险评估
3
作者 黄莺 周曦 曹槐玲 《施工技术(中英文)》 2025年第17期14-20,57,共8页
建筑施工安全存在多方参与、数据冗杂、风险因子复杂等特点,借鉴金融行业的压力测试方法,构建建筑施工安全风险压力测试评估体系,以进一步优化施工安全风险管控措施,降低事故发生概率、减少伤亡人数。即首先将建筑施工安全风险视为一个... 建筑施工安全存在多方参与、数据冗杂、风险因子复杂等特点,借鉴金融行业的压力测试方法,构建建筑施工安全风险压力测试评估体系,以进一步优化施工安全风险管控措施,降低事故发生概率、减少伤亡人数。即首先将建筑施工安全风险视为一个系统,划分安全系统层级,采用突变理论梳理安全系统压力演化机理,建立基于突变模糊隶属函数法的风险压力测试模型,进行定量分析并划分系统压力等级。最后,将该模型应用于西安市某项目安全风险评估中,结果表明,该项目整体风险偏低,其评估模型能够有效判定项目现阶段的安全系统压力状态以及系统压力等级,为施工安全管理提供决策依据。 展开更多
关键词 安全风险 突变理论 压力测试 风险耦合 突变模糊隶属函数法
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基于文本挖掘的民用机场特种车辆运行风险分析 被引量:1
4
作者 赵泽海 李弘毅 +1 位作者 刘思慧 杜红兵 《安全》 2025年第3期27-33,共7页
为研究机场特种车辆运行作业风险,收集航空安全报告系统中1989—2024年间涉及机场特种车辆的752条严重不安全事件报告,并对报告中叙述和简述部分进行文本挖掘和文本分析;用分析人活动的SHEL模型对主题要素与机场特种车辆种类、人为因素... 为研究机场特种车辆运行作业风险,收集航空安全报告系统中1989—2024年间涉及机场特种车辆的752条严重不安全事件报告,并对报告中叙述和简述部分进行文本挖掘和文本分析;用分析人活动的SHEL模型对主题要素与机场特种车辆种类、人为因素、不安全事件后果之间的相关性进行分析;参照质量功能展开结构设计机场特种车辆运行风险安全屋并进行安全功能展开,对机场特种车辆运行风险进行可视化。研究发现:依据文本挖掘结果,识别出机场特种车辆作业的18个风险主题要素;降低机场特种车辆运行风险需重点在车速过快、机场能见度低、地面人员警戒失效这3个方面采取防控措施。 展开更多
关键词 机场特种车辆 安全功能展开 KHCoder软件 文本挖掘 风险评价
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基于FRAM的煤矿事故网络风险路径分析
5
作者 李想 郭进平 +1 位作者 王小林 马卓远 《矿业安全与环保》 北大核心 2025年第5期33-39,48,共8页
为了预防煤矿生产事故带来的人员伤亡和事故损失,提出一种基于功能共振分析模型(FRAM)和复杂网络(CN)进行风险分析的方法。整理近年来96起重特大煤矿事故调查报告,分析煤矿特点,将事故致因与煤矿生产过程联系起来,建立具有14个功能模块... 为了预防煤矿生产事故带来的人员伤亡和事故损失,提出一种基于功能共振分析模型(FRAM)和复杂网络(CN)进行风险分析的方法。整理近年来96起重特大煤矿事故调查报告,分析煤矿特点,将事故致因与煤矿生产过程联系起来,建立具有14个功能模块的煤矿生产FRAM模型,构建煤矿生产复杂网络模型;基于CN理论,利用节点中心性和共现率,从节点、边2个方面分析了煤矿生产网络结构特征,探究生产开始至事故发生的风险演化路径。根据分析结果,提出煤矿生产事故预防建议。研究结果对预防煤矿生产事故,提升煤矿生产安全水平有重要意义。 展开更多
关键词 煤矿生产事故 功能共振分析方法 复杂网络 风险路径 风险分析
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高速铁路联调联试CTC系统功能试验风险管理研究
6
作者 常栋栋 张奕萌 +3 位作者 赵志和 王守韦 刘文博 应志鹏 《中国铁路》 北大核心 2025年第9期151-158,共8页
调度集中(CTC)系统接口及相关功能试验是高速铁路信号系统联调联试的重要组成部分。联调联试实施期间,CTC系统功能试验存在协调配合难度大、安全管理压力大、系统接口多、试验工作任务重、有效风险管理机制欠缺等风险,为降低上述风险研... 调度集中(CTC)系统接口及相关功能试验是高速铁路信号系统联调联试的重要组成部分。联调联试实施期间,CTC系统功能试验存在协调配合难度大、安全管理压力大、系统接口多、试验工作任务重、有效风险管理机制欠缺等风险,为降低上述风险研究提出相应的风险管理方案。利用工作-风险分解法对CTC系统功能试验流程形成层次化结构,得出风险识别清单;引入层次分析法构建风险识别矩阵模型,计算风险评价指标权重,实现风险因素科学排序;针对CTC系统功能试验过程中的重点风险因素,制定应对计划,设置具体风险监控措施。研究表明,该方案能够提高评价结果的客观性和合理性,增强风险管理的可控性,可为同类风险管理研究提供参考。 展开更多
关键词 联调联试 CTC系统 功能试验 风险管理 WBS-RBS法 AHP
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Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计
7
作者 谢佳益 张志民 《应用概率统计》 北大核心 2025年第2期248-276,共29页
本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用F... 本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效. 展开更多
关键词 分红 非参数估计 COS方法 Lévy风险模型 期望折现罚函数
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基于主客观融合功能共振的舰船任务安全性分析
8
作者 王铭靖 何小二 +2 位作者 蒋琛 邱浩波 高亮 《中国舰船研究》 北大核心 2025年第3期37-44,共8页
[目的]为了预防舰船在执行任务时发生碰撞、火灾、爆炸等事故,提出一种主客观融合的功能共振分析方法,用于分析舰船任务的安全性并识别潜在共振链路。[方法]首先,应用层次任务分析法确定任务的主要功能;其次,引入区间犹豫模糊加权平均... [目的]为了预防舰船在执行任务时发生碰撞、火灾、爆炸等事故,提出一种主客观融合的功能共振分析方法,用于分析舰船任务的安全性并识别潜在共振链路。[方法]首先,应用层次任务分析法确定任务的主要功能;其次,引入区间犹豫模糊加权平均算子和欧氏距离来计算各功能的输出变异性;然后,采用FPGrowth算法挖掘事故案例中的上下游功能之间的关联规则,并由提升度计算功能耦合变异性;最后,根据耦合变异性得分确定容易导致系统发生功能共振的关键功能和链路,建立相应的屏障措施进行重点监控。[结果]以潜艇远海训练任务的安全性分析为例,研究结果显示存在2条产生功能共振的关键链路,产生的共振可能会引发事故。[结论]研究成果可为舰船任务的安全保障提供重要的决策依据。 展开更多
关键词 舰船 远海训练 风险评估 安全性分析 关联规则挖掘 关键功能 功能共振分析法
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油气管道风险分析的质量评价研究 被引量:24
9
作者 赵忠刚 姚安林 赵学芬 《安全与环境学报》 CAS CSCD 2005年第5期28-32,共5页
从风险分析的不确定性入手,建立了管道风险分析的质量评价观点。基于油气管道风险分析的实施步骤,提出用检查表法对风险分析的完整过程进行质量评价,利用风险评价员的一致性和有效性指标对其评价结果进行质量优劣评定。鉴于油气管道风... 从风险分析的不确定性入手,建立了管道风险分析的质量评价观点。基于油气管道风险分析的实施步骤,提出用检查表法对风险分析的完整过程进行质量评价,利用风险评价员的一致性和有效性指标对其评价结果进行质量优劣评定。鉴于油气管道风险分析中普遍采用评分指标法对事故发生概率进行估计,依据采取这种行为所要承担损失风险的大小程度,提出用风险函数法对这种半定量评价法的合理性进行质量评价。实例应用分析表明,本文提出的质量评价方法不仅可以辨识风险分析过程中的人因缺陷,而且可对油气管道风险分析结果的质量进行量化评价,有利于提高人们对风险分析结果的认同度。 展开更多
关键词 安全工程 风险分析 质量评价 检查表法 风险函数法 油气管道
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对企业财务风险评价方法的再探讨 被引量:11
10
作者 叶华 蔡根女 《华东经济管理》 2005年第2期129-132,共4页
随着经营不确定性增强,企业常常因财务风险过大而陷入危机,对财务风险评价与控制已成为财务管理的重要内容。本文阐述了现行企业财务风险评价的方法,特别构思了一种新的评价财务风险的方法,目的在于提高企业的财务风险意识,从多角度认... 随着经营不确定性增强,企业常常因财务风险过大而陷入危机,对财务风险评价与控制已成为财务管理的重要内容。本文阐述了现行企业财务风险评价的方法,特别构思了一种新的评价财务风险的方法,目的在于提高企业的财务风险意识,从多角度认识评价财务风险。 展开更多
关键词 财务风险 评价方法 模糊隶属函数
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关于投资收益-风险模型等价性的证明 被引量:2
11
作者 赖民 赵世舜 宋立新 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期454-457,共4页
通过拉格朗日乘子法和 Kuhn- Tucker条件证明了投资收益 -风险模型两种策略的等价性 ,即这两种策略对应的最优投资组合是相同的 .
关键词 投资策略 收益-风险模型 等价性 拉格朗日乘子法 Kuhn—Tucker条件 投资组合
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油气管道可接受风险标准值的界定研究 被引量:26
12
作者 赵忠刚 姚安林 +1 位作者 李又绿 李大全 《西南石油大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期147-150,共4页
根据油气管道可接受风险评估的最低合理可行(ALARP)原则,结合社会风险ALARP原则(FN准则)描述了风险可容忍线和可忽略线的确定方法;采用类别划区法界定了可接受性风险概率标准值;利用ALARP效用函数理论界定了可接受风险评价指标标准分值... 根据油气管道可接受风险评估的最低合理可行(ALARP)原则,结合社会风险ALARP原则(FN准则)描述了风险可容忍线和可忽略线的确定方法;采用类别划区法界定了可接受性风险概率标准值;利用ALARP效用函数理论界定了可接受风险评价指标标准分值。既解决了我国资料缺乏情况下风险概率标准值的界定问题,又解决了当前评价模型中的可接受性风险标准在实践中如何体现的难题,对提高油气管道风险评估的质量有着重要的意义。 展开更多
关键词 可接受性风险 标准值 界定方法 效用函数 油气管道
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基于蒙特卡罗法的桥梁施工阶段风险估计 被引量:18
13
作者 丁闪闪 刘小勇 +1 位作者 王遥 柴干 《安全与环境工程》 CAS 北大核心 2013年第6期121-125,共5页
蒙特卡罗方法是一种经济有效的风险分析手段,但在工程建设领域应用较少。本文在识别桥梁施工阶段主要风险因素的基础上,构建了桥梁施工阶段风险估计的指标体系,并由此建立了基于蒙特卡罗法的桥梁施工阶段风险估计模型。该模型综合考虑... 蒙特卡罗方法是一种经济有效的风险分析手段,但在工程建设领域应用较少。本文在识别桥梁施工阶段主要风险因素的基础上,构建了桥梁施工阶段风险估计的指标体系,并由此建立了基于蒙特卡罗法的桥梁施工阶段风险估计模型。该模型综合考虑了人和物的不安全因素,并依据风险发生概率和风险损失确定功能函数,通过计算机模拟可给出风险的等级。通过将该模型应用于在建泰州大桥工程项目的风险评估,从而确定了其施工阶段的的主要风险因素和风险等级,表明该模型可对桥梁施工阶段总体风险作出较为准确的评价。 展开更多
关键词 桥梁施工 蒙特卡罗法 风险估计 功能函数
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流动性风险与市场风险的集成度量方法研究 被引量:16
14
作者 张金清 李徐 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期164-172,共9页
传统市场风险度量方法没有考虑由于变现资产而产生的流动性风险.针对指令驱动市场提出一种流动性风险和市场风险的集成度量方法,该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们的相依性.... 传统市场风险度量方法没有考虑由于变现资产而产生的流动性风险.针对指令驱动市场提出一种流动性风险和市场风险的集成度量方法,该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们的相依性.在基于中国股市的实证研究中,度量了不同规模公司股票的集成风险.与集成风险度量方法相比,传统VaR方法将低估或者高估风险;而对于个股,只有选择最优变现期或最优变现策略才能最小化集成风险. 展开更多
关键词 流动性风险 市场风险 集成风险度量 连接函数 半参数方法
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基于Copula函数和Monte Carlo法的防洪调度风险分析 被引量:8
15
作者 周研来 梅亚东 《水电能源科学》 北大核心 2010年第8期37-39,共3页
以黄河万家寨水库为例,采用Copula函数构建洪峰和洪量的联合分布模型,随机抽样模拟洪峰和洪量系列并转化为洪水过程线,同时考虑泥沙淤积和泄流能力不确定性影响,在给定汛限水位和调洪规则下调洪演算模拟洪水。结果表明,水文因素的随机... 以黄河万家寨水库为例,采用Copula函数构建洪峰和洪量的联合分布模型,随机抽样模拟洪峰和洪量系列并转化为洪水过程线,同时考虑泥沙淤积和泄流能力不确定性影响,在给定汛限水位和调洪规则下调洪演算模拟洪水。结果表明,水文因素的随机性、库容与水位关系的不确定性是万家寨水库防洪风险的主要影响因素,泄流能力不确定性对水库泄洪影响不明显,并获得了各汛限水位方案下水库的防洪风险率,为万家寨水库前汛期汛限水位选择提供了参考依据。 展开更多
关键词 COPULA函数 防洪调度 风险分析 Monte Carlo method function Based Regulation 万家寨水库 汛限水位 不确定性 泄流能力 防洪风险率 主要影响因素 随机抽样模拟 洪水过程线 水文因素 水库泄洪 泥沙淤积 洪峰 分布模型
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基于决策者风险偏好的区间直觉模糊数多属性决策方法 被引量:7
16
作者 王中兴 黄娜 黄帅 《广西科学》 CAS 2014年第2期173-178,共6页
依据决策者的风险偏好,将区间直觉模糊数转化为含参数直觉模糊数,然后基于直觉模糊数投票模型和人们从众心理分析直觉模糊数的犹豫度对其得分的影响,进而定义直觉模糊数新的得分函数,并以此作为区间直觉模糊数的排序指标,提出一种新的... 依据决策者的风险偏好,将区间直觉模糊数转化为含参数直觉模糊数,然后基于直觉模糊数投票模型和人们从众心理分析直觉模糊数的犹豫度对其得分的影响,进而定义直觉模糊数新的得分函数,并以此作为区间直觉模糊数的排序指标,提出一种新的区间直觉模糊数模糊决策方法,最后通过例子验证该方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 区间直觉模糊数 得分函数 风险偏好 决策方法
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基于蒙特卡罗方法的民用飞机故障风险评估方法 被引量:19
17
作者 郭媛媛 孙有朝 李龙彪 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期150-158,共9页
为提高航空安全,降低民用飞机运行过程中的故障风险水平,分别建立了单机风险和机队风险计算方法,指出单机风险计算的关键是确定部件故障分布及故障率,威布尔分布很好地描述了部件故障分布情况。针对部件故障机理,给出了部件故障的未检... 为提高航空安全,降低民用飞机运行过程中的故障风险水平,分别建立了单机风险和机队风险计算方法,指出单机风险计算的关键是确定部件故障分布及故障率,威布尔分布很好地描述了部件故障分布情况。针对部件故障机理,给出了部件故障的未检出概率、部件故障后果的条件概率及相应严重性后果,判定风险水平能否接受;机队故障风险在已知单机风险的基础上,取决于机队规模和当前飞行循环水平。基于机队运行数据预测故障飞机数量,获得不同参数分布、故障飞机数量和退役寿命下的机队风险水平。以某型发动机涡轮盘榫齿裂纹为例,通过蒙特卡罗方法,模拟单机及机队部件产生故障的时间,分析部件故障引起的单机风险水平和机队风险水平,基于运行数据给出民用飞机单机和机队在持续适航阶段的风险水平。 展开更多
关键词 民用飞机 机队风险 单机风险 蒙特卡罗方法 累积分布函数 失效率
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基于非线性复杂系统观的直觉模糊变权多属性决策方法 被引量:1
18
作者 孙永河 杨海涛 +1 位作者 谢晖 赵叶叶 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2017年第11期2013-2020,共8页
为克服传统直觉模糊多属性决策方法所存在的采用固定不变的权重体系难以反映复杂系统因素之间蕴含的非线性联结机理、尚未考虑方案之间的内在关联性、对于决策主体风险偏好的异质性关注不足等缺陷,依据非线性复杂系统思维观,通过将属性... 为克服传统直觉模糊多属性决策方法所存在的采用固定不变的权重体系难以反映复杂系统因素之间蕴含的非线性联结机理、尚未考虑方案之间的内在关联性、对于决策主体风险偏好的异质性关注不足等缺陷,依据非线性复杂系统思维观,通过将属性因素变权、方案因素关联和决策主体风险态度合理引入三方面有机融合,提出一种直觉模糊变权多属性决策方法.该方法运用决策试行与评价实验室(DEMATEL)算法确定出不同方案情境下变化的属性权重,且通过综合集成集对势理论和风险态度系数构建出新的记分函数,并证明了其相关性质.最后,通过案例应用及对比分析验证了所提出方法的科学性和可行性. 展开更多
关键词 直觉模糊 集对势 风险态度 决策试行与评价实验室 记分函数
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空间点格局分析和社会研究 被引量:6
19
作者 时培建 《社会》 CSSCI 北大核心 2009年第5期187-205,共19页
空间因素长期以来在社会学研究中被忽视。造成这种现象的原因很多,一个可能的原因在于缺少适合于研究空间影响的研究方法。幸运的是,由于许多统计学家卓越的工作,在环境流行病学的研究中,空间点格局分析的方法日渐成熟起来。因为诸多社... 空间因素长期以来在社会学研究中被忽视。造成这种现象的原因很多,一个可能的原因在于缺少适合于研究空间影响的研究方法。幸运的是,由于许多统计学家卓越的工作,在环境流行病学的研究中,空间点格局分析的方法日渐成熟起来。因为诸多社会学研究对象在一个较大的尺度上存在空间性的特点,所以我们认为可以借用这些分析方法来研究社会问题。本文向社会学界介绍几种空间点格局分析中的经典方法。 展开更多
关键词 K函数 核估计 空间聚集 空间变异 风险趋势面
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基于扩展KRSL无迹卡尔曼滤波的约束动态状态估计 被引量:15
20
作者 马文涛 寇晓 +1 位作者 郭耀松 段建东 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2023年第6期185-196,共12页
动态状态估计作为监测系统动态变化的有效手段,对电力系统稳定运行具有重要意义。然而,采集和传输的数据中往往存在时变非高斯量测噪声和离群值,使得基于均方误差准则的传统卡尔曼滤波估计方法的精度不高。为此,首先定义广义核风险敏感... 动态状态估计作为监测系统动态变化的有效手段,对电力系统稳定运行具有重要意义。然而,采集和传输的数据中往往存在时变非高斯量测噪声和离群值,使得基于均方误差准则的传统卡尔曼滤波估计方法的精度不高。为此,首先定义广义核风险敏感损失函数,将其引入无迹卡尔曼滤波框架以实现鲁棒状态估计。然后,考虑同步发电机和控制器模型存在不同条件约束,通过伪量测法将约束条件引入上述估计算法中,以解决估计值超出真值变化范围而产生较大估计偏差的问题,从而进一步提升估计精度。最后,应用新英格兰16机68节点网络模型在不同条件下进行仿真实验,以验证算法的有效性。 展开更多
关键词 动态状态估计 无迹卡尔曼滤波 扩展核风险敏感损失函数 伪量测法 约束条件
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