基于Copula函数的信用风险管理模型及实证分析 被引量：2

1

作者 韩欲青 《商丘职业技术学院学报》 2011年第2期9-12,共4页

传统的信用模型,均是在假设信用评级及违约机率的共同变化服从多变量常态分布的前提下,进行投资组合信用风险的评估.但在实际的应用领域中很少有真正是服从多变量常态分布的数据.尤其当投资组合标的的数量庞大时,要准确估算出联合概率... 传统的信用模型,均是在假设信用评级及违约机率的共同变化服从多变量常态分布的前提下,进行投资组合信用风险的评估.但在实际的应用领域中很少有真正是服从多变量常态分布的数据.尤其当投资组合标的的数量庞大时,要准确估算出联合概率分布几乎是不可能的.本文所介绍的Copula方法的综合运用,可将上述问题简化以匹配出更合乎实际的联合概率分布,从而更加准确地测量出银行可能面临的风险. 展开更多

关键词 copula函数 Monte Carlo模拟 normal-copula t-copula信用风险 管理模型

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基于Copula函数对二维正态分布中常见认识误区的分析 被引量：2

2

作者 王颖 《淮南师范学院学报》 2015年第3期6-8,共3页

针对二维正态分布讨论联合分布与边缘分布的关系问题。在对二维正态分布中常见的认识误区进行举例辨析的基础上,借助不同的Copula函数对两个一维正态分布的联合分布进行了多种构造。并对两个正态分布的联合分布为二维正态分布的条件进... 针对二维正态分布讨论联合分布与边缘分布的关系问题。在对二维正态分布中常见的认识误区进行举例辨析的基础上,借助不同的Copula函数对两个一维正态分布的联合分布进行了多种构造。并对两个正态分布的联合分布为二维正态分布的条件进行了说明。 展开更多

关键词 copula函数 二维正态分布 联合分布 边缘分布

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基于时变相关Copula的最小方差套期保值研究 被引量：3

3

作者 邹庆忠 李金林 王贝贝 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1383-1386,共4页

在传统的最小方差套期保值的基础上,引入时变相关的正态Copula函数,借助Copula函数计算中位数相关系数,代替传统的Pearson相关系数,以提高套期保值效果.时变相关Copula函数的引入,可描述现货价格收益率和期货价格收益率相关结构动态变... 在传统的最小方差套期保值的基础上,引入时变相关的正态Copula函数,借助Copula函数计算中位数相关系数,代替传统的Pearson相关系数,以提高套期保值效果.时变相关Copula函数的引入,可描述现货价格收益率和期货价格收益率相关结构动态变化的特征,从而解决套期保值效果结构性失真的问题;使用Copula模型计算中位数相关系数,弥补现有方法不能度量非线性关系的不足,解决当现货价格收益率或者期货价格收益率发生较大波动时套期保值比率确定的问题.实证结果表明:本研究提出的模型有效性高于传统的套期保值模型,利用本模型可以更好地规避现货市场的市场风险. 展开更多

关键词 时变相关 正态相关函数 最小方差 套期保值

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基于Copula函数的北京市气候变化及人类活动对NDVI影响的识别 被引量：1

4

作者 左斌斌 钟伟强 +2 位作者 谭超 刘达 程涛 《水利与建筑工程学报》 2023年第1期219-225,238,共8页

在气候变化和人类活动的双重影响下,城市植被受到严重影响,识别气候变化和人类活动对植被的影响,对城市的生态建设具有重要意义。本文依据《北京市城市总体规划》,运用Copula函数的方法考虑气候变化和人类活动对植被的影响进行分析。结... 在气候变化和人类活动的双重影响下,城市植被受到严重影响,识别气候变化和人类活动对植被的影响,对城市的生态建设具有重要意义。本文依据《北京市城市总体规划》,运用Copula函数的方法考虑气候变化和人类活动对植被的影响进行分析。结果表明:北京市的植被在各个季节都呈现出较好的增长趋势,且在生态涵养区的增长趋势更加明显。NDVI-P的最优Copula函数主要为Frank Copula和Clayton Copula,而NDVI-T的最优Copula函数主要是Frank Copula函数。根据Copula函数的依赖结构分析表明,气候变化主要是通过影响植被的生长期和促进植被的光合作用来影响植被的生长;人类活动对植被的影响主要是通过建设活动与政策来影响植被的分布。 展开更多

关键词 北京市 归一化植被指数(NDVI) 气温 降水 copula函数

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三维power-normal分布的性质及参数估计问题的研究 被引量：1

5

作者 孙丽红 李树有 《辽宁工业大学学报（自然科学版）》 2017年第3期190-195,共6页

应用了Clayton连接函数的性质给出了三维power-normal分布的分布函数及概率密度函数,并详细研究了三维power-normal分布的基本性质,同时,根据所构造出的三维power-normal分布模型,对其中的参数进行了最大似然估计的讨论。并给出了参数... 应用了Clayton连接函数的性质给出了三维power-normal分布的分布函数及概率密度函数,并详细研究了三维power-normal分布的基本性质,同时,根据所构造出的三维power-normal分布模型,对其中的参数进行了最大似然估计的讨论。并给出了参数的最大似然估计的算法。结合费永法在文献中的1964年到1973年10年间长江大通站、淮河中渡站及黄河花园口站的天然年流经量数据作为样本数据,利用MATLAB程序计算了参数的最大似然估计。 展开更多

关键词 power-normal分布 极大似然估计 Clayton连接函数 三维分布 MATLAB

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基于Copula函数的日含沙量随机模拟

6

作者 张继鹏 彭杨 +2 位作者 时玉龙 赵晓东 丁梦霞 《中国农村水利水电》 北大核心 2019年第9期83-86,93,共5页

考虑相邻两日含沙量之间的相关关系,建立了基于Copula函数的日含沙量随机模拟模型。并针对日含沙量模拟时段较多,日含沙量边缘分布难以统一确定的特点,采用正态分位数变换对实测日含沙量资料进行了标准正态化处理。以屏山水文站日含沙... 考虑相邻两日含沙量之间的相关关系,建立了基于Copula函数的日含沙量随机模拟模型。并针对日含沙量模拟时段较多,日含沙量边缘分布难以统一确定的特点,采用正态分位数变换对实测日含沙量资料进行了标准正态化处理。以屏山水文站日含沙量为研究对象,采用该模型对其日含沙量过程进行随机模拟,并将模拟结果与分期平稳AR模型模拟结果进行对比。结果表明,所建立的模型能较好保持实测日含沙量资料的统计特性,计算精度较高,各统计参数的通过率均在98%以上,最大平均相对误差4.22%,且在偏态性和非线性相关关系方面要优于分期平稳AR模型,说明本模型可用于日含沙量过程的长序列随机模拟。 展开更多

关键词 日含沙量 相关关系 copula函数 标准正态化 随机模拟

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考虑风光出力动态相关性的场景生成方法 被引量：6

7

作者 高帆 包道日娜 +1 位作者 狄彦强 张少华 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期256-264,共9页

针对风光出力的不确定性问题提出一种利用混合Copula函数结合多元正态分布的风光出力场景生成方法。基于风电功率和光伏功率的历史数据建立风光出力的联合分布模型,进一步通过多元正态分布和协方差矩阵生成具有动态相关的风光出力联合... 针对风光出力的不确定性问题提出一种利用混合Copula函数结合多元正态分布的风光出力场景生成方法。基于风电功率和光伏功率的历史数据建立风光出力的联合分布模型,进一步通过多元正态分布和协方差矩阵生成具有动态相关的风光出力联合分布序列;采用马尔科夫链蒙特卡洛抽样法生成风光出力场景的随机分布数,通过逆变换法得到相应的风光出力场景;对不同方法生成出力场景进行对比,分析动态相关下风光出力场景的拟合效果和耦合效应。结果验证所提方法的有效性,生成的出力场景能够较好地刻画风光单独出力和耦合出力时的不确定性。 展开更多

关键词 风光出力 混合copula函数 多元正态分布 动态相关性 场景生成

原文传递

干旱胁迫下珠江流域植被响应的滞后效应及损失概率评估 被引量：5

8

作者 龚郑洁 雷勇 +1 位作者 钟露露 武传号 《应用生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1083-1091,共9页

基于标准化降水蒸散指数(SPEI)和归一化植被指数(NDVI),在网格尺度上定量识别珠江流域植被对干旱响应的滞后时间;基于贝叶斯理论和二维联合分布构建了干旱胁迫下植被损失的条件概率模型,定量评估了不同干旱情景下4种植被类型(常绿阔叶... 基于标准化降水蒸散指数(SPEI)和归一化植被指数(NDVI),在网格尺度上定量识别珠江流域植被对干旱响应的滞后时间;基于贝叶斯理论和二维联合分布构建了干旱胁迫下植被损失的条件概率模型,定量评估了不同干旱情景下4种植被类型(常绿阔叶林、混交林、草地、耕地)的损失风险的空间分异性。结果表明:1982—2020年间,西江流域东部、北江和东江流域上游以及珠三角南部地区的干旱风险明显高于研究区的其他区域;上游高海拔地区植被对干旱的响应时间(大多<3个月)通常小于低海拔地区(>8个月);干旱加剧了植被的脆弱性,其中,混交林在不同干旱强度下的损失概率大于其他3种植被类型,表现出更高的脆弱性;流域西北部植被损失概率低于流域中部地区。 展开更多

关键词 归一化植被指数 标准化降水蒸散指数 copula函数 植被响应滞后 损失概率

原文传递

多变量水文分析计算方法的比较 被引量：25

9

作者 闫宝伟 郭生练 +1 位作者 郭靖 张娜 《武汉大学学报（工学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期10-15,共6页

简述了多维联合分布在水文分析计算领域的研究进展,结合实例比较分析了多变量水文分析计算3种代表方法,即正态变换法、非参数方法和Copula函数法的适用性和合理性.通过Monte Carlo试验,比较研究这3种方法的统计性能.实例分析及统计试验... 简述了多维联合分布在水文分析计算领域的研究进展,结合实例比较分析了多变量水文分析计算3种代表方法,即正态变换法、非参数方法和Copula函数法的适用性和合理性.通过Monte Carlo试验,比较研究这3种方法的统计性能.实例分析及统计试验表明:正态变换方法在其反变换过程中可能会出现部分信息失真,导致计算结果不可靠;非参数法外延的有效性差,不适合作水文事件的尾部分析;Copula函数法的计算过程是可逆的,推求的结果相对可靠,无偏性和有效性等统计性能也最好,可以在多变量水文计算领域推广应用. 展开更多

关键词 多变量 正态变换 非参数方法 copula函数 MONTE Carlo

原文传递

考虑时空相关性的多风电场出力场景生成方法 被引量：70

10

作者 赵书强 金天然 +2 位作者 李志伟 刘金山 李奕欣 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第11期3997-4004,共8页

在大规模风电接入电力系统的背景下,考虑时空相关性的多风电场出力场景的应用在解决电力系统日前调度问题中具有重要意义。针对多风电场提出一种出力场景生成方法。该方法以多元正态分布函数和Copula函数为基础,建立了风功率时空相关性... 在大规模风电接入电力系统的背景下,考虑时空相关性的多风电场出力场景的应用在解决电力系统日前调度问题中具有重要意义。针对多风电场提出一种出力场景生成方法。该方法以多元正态分布函数和Copula函数为基础,建立了风功率时空相关性模型,综合分析了多风电场出力的时空相关性。依据上述相关性分析结果,结合蒙特卡洛抽样并引入Copula理论中的条件分布,生成大量具有时空相关性的风电场景。该方法生成的场景能够更好地模拟多风电场出力的相关关系。最后,以青海省风电场提供的风功率作为样本进行对比仿真,验证了所提方法的可行性与有效性。 展开更多

关键词 多风电场 时空相关性 场景生成 多元正态分布 copula函数 条件分布

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三元相关性量子行为粒子群优化算法研究 被引量：2

11

作者 吴涛 陈曦 严余松 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第3期207-214,共8页

为了提高QPSO算法的收敛性能,在对随机因子进行分析的基础上提出了三元相关性QPSO(TC-QPSO,ternary correlation QPSO)算法。该算法使用正态Copula函数建立了粒子对自身经验信息、群体共享信息以及粒子当前位置与群体平均最好位置的距... 为了提高QPSO算法的收敛性能,在对随机因子进行分析的基础上提出了三元相关性QPSO(TC-QPSO,ternary correlation QPSO)算法。该算法使用正态Copula函数建立了粒子对自身经验信息、群体共享信息以及粒子当前位置与群体平均最好位置的距离信息之间的内在认知和联系,并利用Cholesky平方根公式给出了三元相关因子的生成方法。对测试函数的仿真结果证明,当三元相关因子u与r1或r2之间存在负线性相关关系时,TC-QPSO算法可以获得比标准QPSO算法更好的优化性能。 展开更多

关键词 粒子群优化 量子粒子群优化 量子势阱 正态copula函数 收敛

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基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法 被引量：10

12

作者 张连增 段白鸽 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2013年第5期155-166,共12页

随着我国保险业精算技术的普及与发展,目前对准备金波动性的研究已成为一个新方向,准备金评估随机性方法已在国内保险业得到认可和应用。本文创新性地研究了如何将已决赔款和已报案赔款数据的相关性引入到随机性准备金评估方法中,提出... 随着我国保险业精算技术的普及与发展,目前对准备金波动性的研究已成为一个新方向,准备金评估随机性方法已在国内保险业得到认可和应用。本文创新性地研究了如何将已决赔款和已报案赔款数据的相关性引入到随机性准备金评估方法中,提出了两种基于相关性的随机性准备金进展法,并通过精算实务中的数值实例,应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司在准备金评估方法中引入并发展随机性方法,具有十分重要的理论意义和实践价值,也为保险行业开发新的准备金评估软件提供有益的支持和参考。 展开更多

关键词 随机性准备金进展法 copula函数 BOOTSTRAP方法 二元正态分布 预测分布

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考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进 被引量：3

13

作者 段白鸽 张连增 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第4期9-16,共8页

本文创新性地提出基于成对抽数的非参数Bootstrap方法、二元正态分布和Copulas函数三种考虑已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法,并结合非寿险精算实务中的经典流量三角形数据,应用R软件对三种考虑相关性的随机性准备金进... 本文创新性地提出基于成对抽数的非参数Bootstrap方法、二元正态分布和Copulas函数三种考虑已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法,并结合非寿险精算实务中的经典流量三角形数据,应用R软件对三种考虑相关性的随机性准备金进展法进行了完整的编程实现,并模拟得到了最终损失、未决赔款准备金和IBNR的完整的预测分布。本文提出的考虑相关性的随机性准备金进展法不但考虑了两类赔款数据之间的相关性,而且体现了不同事故年已发生已报案未决赔款准备金进展情况之间的差异。这种处理相关性的思路和方法在多元准备金评估中具有重要的应用价值。 展开更多

关键词 随机性准备金进展法 多元准备金评估 copulas函数 BOOTSTRAP方法 二元正态分布 预测分布

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贝叶斯概率洪水预报模型及其比较应用研究 被引量：35

14

作者 刘章君 郭生练 +1 位作者 李天元 洪兴骏 《水利学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期1019-1028,共10页

贝叶斯概率预报系统(BFS)为开发各种概率水文预报模型提供了方法性的框架,选择合理的先验密度和似然函数是其关键问题。利用Copula函数推导了流量先验分布及似然函数的解析表达式,通过数值方法求解后验分布,构建了Copula-BFS模型。以三... 贝叶斯概率预报系统(BFS)为开发各种概率水文预报模型提供了方法性的框架,选择合理的先验密度和似然函数是其关键问题。利用Copula函数推导了流量先验分布及似然函数的解析表达式,通过数值方法求解后验分布,构建了Copula-BFS模型。以三峡水库汛期入库流量概率预报为例,对所提Copula-BFS模型进行检验,并与水文不确定性处理器(HUP)和基于BP神经网络的贝叶斯洪水概率预报模型(BP-BFS)进行比较。结果表明:Copula-BFS模型后验均值预报可以提高预报精度且略优于现有的模型,具有性质更加优良的预报置信区间。本文所提Copula-BFS模型不需要进行线性-正态假设,适用范围更广,应用更加灵活,为洪水概率预报研究提供一条新途径。 展开更多

关键词 贝叶斯理论 概率预报 先验密度 似然函数 线性-正态假设 copula函数

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