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一元GARCH模型估计的渐近理论:平稳与非平稳情形(英文)
1
作者
王辉
《数学进展》
CSCD
北大核心
2013年第2期138-152,共15页
ARCH/GARCH模型是刻画波动率最常用的模型.本文综述一元GARCH模型的估计方法,主要讨论准最大似然估计和最小绝对偏差估计方法的渐近性质.此外,本文还讨论了非平稳GARCH模型的估计问题.
关键词
GARCH
相合性
渐近正态性
准最大似然估计
最小绝对偏移估计
原文传递
基于空间包络理论的双刀盘铣齿关键参数优化
被引量：
1
2
作者
杨会超
黄筱调
+1 位作者
方成刚
郭二廓
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2014年第9期2194-2202,共9页
针对直线廓形的单铣刀盘铣削斜齿轮时齿面法向偏差较大且分布不均匀的问题,提出一种双铣刀盘铣齿法来减少齿面法向偏差。根据空间包络原理,对双刀盘铣齿进行建模并通过解析算法求取双刀盘所包络的端面齿形和齿面法向偏差。在不过切的前...
针对直线廓形的单铣刀盘铣削斜齿轮时齿面法向偏差较大且分布不均匀的问题,提出一种双铣刀盘铣齿法来减少齿面法向偏差。根据空间包络原理,对双刀盘铣齿进行建模并通过解析算法求取双刀盘所包络的端面齿形和齿面法向偏差。在不过切的前提下,求取刀盘间距的调整范围,并结合刀轴中心距分析两者与齿面最大法向偏差的关系。根据所得规律,以双刀盘铣齿关键参数—刀盘间距、刀轴中心距与法向偏差的关系为约束条件,通过调整刀盘间距与刀轴中心距,使用离散变量网格直接寻优算法,以减少齿面最大法向偏差为优化目标,对双刀盘铣齿关键参数进行优化研究,从而实现对齿面法向偏差的优化。通过物理样机试验表明,该优化方法可有效减少齿面最大法向偏差。
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关键词
双刀盘铣齿
空间包络理论
齿面最大法向偏差
参数优化
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职称材料
基于连续混合正态分布的期货定价偏差研究
3
作者
宋玉平
陈志兰
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2020年第1期23-29,共7页
挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的分布进行拟合,先采用基于牛顿迭代的极大似然估计法对未知参数...
挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的分布进行拟合,先采用基于牛顿迭代的极大似然估计法对未知参数进行估计,再进一步利用模拟退火算法对牛顿迭代的结果进行优化。结果发现,模拟退火算法可以有效提高估计精度,连续混合正态分布模型能够更好地拟合期货定价偏差分布。
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关键词
期货
持有成本模型
定价偏差
连续混合正态分布
极大似然估计量
牛顿迭代法
模拟退火算法
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职称材料
题名
一元GARCH模型估计的渐近理论:平稳与非平稳情形(英文)
1
作者
王辉
机构
中央财经大学金融学院
出处
《数学进展》
CSCD
北大核心
2013年第2期138-152,共15页
基金
Partially supported by a grant from the"Project 211"of the Central University of Finance and Economics,the CUFE Young Scholar Innovation Fund and NSFC(No.11101448)
文摘
ARCH/GARCH模型是刻画波动率最常用的模型.本文综述一元GARCH模型的估计方法,主要讨论准最大似然估计和最小绝对偏差估计方法的渐近性质.此外,本文还讨论了非平稳GARCH模型的估计问题.
关键词
GARCH
相合性
渐近正态性
准最大似然估计
最小绝对偏移估计
Keywords
GARCH
consistency
asymptotic
normal
ity
quasi-
maximum
likelihood estimator
least absolute
deviation
s estimation
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
O211.64 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
基于空间包络理论的双刀盘铣齿关键参数优化
被引量：
1
2
作者
杨会超
黄筱调
方成刚
郭二廓
机构
南京工业大学机械与动力工程学院
江苏中圣高科技产业有限公司
出处
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2014年第9期2194-2202,共9页
基金
国家自然科学基金面上资助项目(51175242)
江苏省科技成果转换专项资金资助项目(BA2012031)~~
文摘
针对直线廓形的单铣刀盘铣削斜齿轮时齿面法向偏差较大且分布不均匀的问题,提出一种双铣刀盘铣齿法来减少齿面法向偏差。根据空间包络原理,对双刀盘铣齿进行建模并通过解析算法求取双刀盘所包络的端面齿形和齿面法向偏差。在不过切的前提下,求取刀盘间距的调整范围,并结合刀轴中心距分析两者与齿面最大法向偏差的关系。根据所得规律,以双刀盘铣齿关键参数—刀盘间距、刀轴中心距与法向偏差的关系为约束条件,通过调整刀盘间距与刀轴中心距,使用离散变量网格直接寻优算法,以减少齿面最大法向偏差为优化目标,对双刀盘铣齿关键参数进行优化研究,从而实现对齿面法向偏差的优化。通过物理样机试验表明,该优化方法可有效减少齿面最大法向偏差。
关键词
双刀盘铣齿
空间包络理论
齿面最大法向偏差
参数优化
Keywords
duplex cutter gear milling
spatial envelope principle
maximum normal deviation of transverse-profile
parameter optimization
分类号
TG61 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
基于连续混合正态分布的期货定价偏差研究
3
作者
宋玉平
陈志兰
机构
上海师范大学商学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2020年第1期23-29,共7页
基金
国家自然科学基金青年项目“非平稳高频金融数据的大样本性质及应用”(11901397)
全国统计科学研究重点项目“非平稳高频金融数据的统计推断及实证研究”(2018LZ05)
上海师范大学第十期重点学科数量经济学(310-AC7031-19-004221)
文摘
挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的分布进行拟合,先采用基于牛顿迭代的极大似然估计法对未知参数进行估计,再进一步利用模拟退火算法对牛顿迭代的结果进行优化。结果发现,模拟退火算法可以有效提高估计精度,连续混合正态分布模型能够更好地拟合期货定价偏差分布。
关键词
期货
持有成本模型
定价偏差
连续混合正态分布
极大似然估计量
牛顿迭代法
模拟退火算法
Keywords
futures
the hold-cost model
pricing
deviation
continuous mixed
normal
distribution
maximum
likelihood estimator
Newton iteration
simulated annealing algorithm
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
F222 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一元GARCH模型估计的渐近理论:平稳与非平稳情形(英文)
王辉
《数学进展》
CSCD
北大核心
2013
0
原文传递
2
基于空间包络理论的双刀盘铣齿关键参数优化
杨会超
黄筱调
方成刚
郭二廓
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2014
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于连续混合正态分布的期货定价偏差研究
宋玉平
陈志兰
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2020
0
在线阅读
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职称材料
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